有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年3月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	31,148,796,237	37,079,527,040
親投資信託受益証券 合計		31,148,796,237	37,079,527,040
合計			37,079,527,040

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年3月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	6,166,761
コール・ローン	1,021,969,496
国債証券	197,684,000
地方債証券	100,480,990
特殊債券	815,548,834
社債券	73,790,852,678
未収入金	298,832,000
未収利息	100,318,800
流動資産合計	76,331,853,559
資産合計	76,331,853,559
負債の部
流動負債
未払解約金	747,713,737
その他未払費用	1,332
流動負債合計	747,715,069
負債合計	747,715,069
純資産の部
元本等
元本	63,494,201,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,089,937,354
元本等合計	75,584,138,490
純資産合計	75,584,138,490
負債純資産合計	76,331,853,559

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年3月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,192,320,032円
		同期中追加設定元本額	2,552,802,551円
		同期中一部解約元本額	9,250,921,447円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ日本インカムオープン	31,148,796,237円
		ニッセイ日本インカムファンド	15,255,542,105円
		ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	377,854,122円
		ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	7,934,174,857円
		ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	8,777,833,815円
		計	63,494,201,136円
2.		受益権の総数	63,494,201,136口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月21日至 2023年3月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年3月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	44,000
地方債証券	-
特殊債券	△3,080,700
社債券	5,409,788
合計	2,373,088

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年3月20日現在
1口当たり純資産額	1.1904円
(1万口当たり純資産額)	(11,904円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年3月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第365回 利付国債(10年)	200,000,000	197,684,000
国債証券 合計		200,000,000	197,684,000
地方債証券	第727回 東京都公募公債	100,000,000	100,480,990
地方債証券 合計		100,000,000	100,480,990
特殊債券	第42回 道路債券	100,000,000	104,274,800
	第51回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	301,082,534
	第80回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,695,900
	第7回 本州四国連絡橋債券	200,000,000	209,716,400
	第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,779,200
特殊債券 合計		800,000,000	815,548,834
社債券	第48回 鹿島建設(サステナビリティリンクボンド)	200,000,000	202,213,600
	第3回 住友林業	200,000,000	200,779,600
	第8回 住友林業	700,000,000	695,539,600
	第1回 日清製粉グループ本社	400,000,000	393,956,000
	第13回 森永乳業	300,000,000	302,754,900
	第14回 森永乳業	400,000,000	406,169,600
	第15回 森永乳業	200,000,000	199,797,600
	第12回 日本ハム	600,000,000	595,372,800
	第14回 日本ハム(サステナビリティボンド)	100,000,000	97,306,900
	第17回 キリンホールディングス	100,000,000	98,773,900
	第15回 宝ホールディングス	100,000,000	100,196,600
	第16回 宝ホールディングス	300,000,000	300,012,000
	第11回 日清オイリオグループ	100,000,000	100,168,800
	第12回 日清オイリオグループ	300,000,000	298,602,900
	第2回 J‐オイルミルズ	400,000,000	397,572,400
	第35回 双日	200,000,000	198,693,000
	第38回 双日	100,000,000	96,271,400
	第25回 味の素	300,000,000	300,878,400
	第24回 ニチレイ	400,000,000	400,815,600
	第9回 ヒューリック	400,000,000	393,813,200
	第6回 J.フロント リテイリング	500,000,000	496,298,500
	第8回 J.フロント リテイリング	300,000,000	293,231,100
	第15回 野村不動産ホールディングス(サステナビリティボンド)	300,000,000	290,074,500
	第10回 帝人	300,000,000	293,999,400
	第30回 東レ	600,000,000	600,618,000
	第15回 旭化成	400,000,000	393,810,400
	第33回 王子ホールディングス	300,000,000	300,879,300
	第43回 王子ホールディングス	200,000,000	195,813,400
	第22回 レンゴー	600,000,000	601,617,000
	第24回 レンゴー	200,000,000	199,650,200
	第56回 住友化学	300,000,000	298,195,800
	第61回 住友化学	300,000,000	296,058,600
	第21回 デンカ	500,000,000	500,406,000
	第6回 エア・ウォーター	300,000,000	294,285,000
	第8回 エア・ウォーター	200,000,000	191,528,600
	第4回 エア・ウォーター	300,000,000	297,555,000
	第20回 三菱ケミカルホールディングス	400,000,000	404,346,800
	第26回 三菱ケミカルホールディングス	200,000,000	198,164,000
	第2回 三菱ケミカルグループ	400,000,000	404,736,400
	第10回 ダイセル	400,000,000	401,937,752
	第17回 ダイセル	800,000,000	784,519,200
	第16回 武田薬品工業	1,300,000,000	1,258,023,000
	第9回 テルモ	500,000,000	497,817,500
	第40回 DIC	300,000,000	299,254,200
	第49回 DIC	300,000,000	286,181,700
	第15回 オリエンタルランド	300,000,000	297,723,300
	第21回 Zホールディングス	400,000,000	378,882,800
	第7回 富士フイルムホールディングス	500,000,000	498,826,000
	第19回 富士フイルムホールディングス(ソーシャルボンド)	400,000,000	389,413,600
	第2回 ENEOSホールディングス	500,000,000	487,544,500
	第16回 横浜ゴム	300,000,000	295,905,300
	第11回 ブリヂストン	600,000,000	599,298,000
	第14回 ブリヂストン	400,000,000	398,443,200
	第27回 太平洋セメント	100,000,000	99,723,900
	第29回 太平洋セメント	100,000,000	97,409,700
	第9回 日本特殊陶業	200,000,000	198,087,200
	第8回 日本製鉄(グリーンボンド)	200,000,000	203,076,400
	第29回 ジェイ エフ イー ホールディングス	100,000,000	98,719,400
	第13回 大同特殊鋼	600,000,000	596,293,200
	第2回 山陽特殊製鋼	500,000,000	498,799,500
	第26回 住友電気工業	800,000,000	800,656,000
	第2回 日本郵政(グリーンボンド)	200,000,000	202,288,400
	第15回 クボタ	800,000,000	794,755,200
	第22回 ダイキン工業	500,000,000	499,868,500
	第29回 ダイキン工業	300,000,000	292,892,100
	第11回 椿本チエイン	500,000,000	493,793,000
	第47回 日本精工	700,000,000	696,600,100
	第16回 日立製作所	200,000,000	201,017,285
	第31回 富士電機	100,000,000	99,184,400
	第10回 TDK	300,000,000	288,408,900
	第6回 堀場製作所	500,000,000	486,400,000
	第14回 JA三井リース	100,000,000	97,284,900
	第17回 トヨタ自動車	300,000,000	298,948,800
	第1回 明治安田生命2018基金特定目的会社	500,000,000	499,821,625
	第1回 メニコン	300,000,000	299,701,800
	第4回 大日本印刷	800,000,000	791,043,200
	第5回 ニフコ	800,000,000	793,448,000
	第29回 豊田通商	200,000,000	191,669,000
	第7回 日本紙パルプ商事	600,000,000	578,164,800
	第47回 住友商事	1,300,000,000	1,305,844,443
	第31回 阪和興業	600,000,000	589,849,800
	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	700,000,000	702,368,100
	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	505,212,500
	第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	503,850,500
	第11回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	363,000,000	362,123,718
	第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約付	200,000,000	212,325,400
	第7回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	410,000,000	414,828,570
	第9回 りそな銀行劣後特約付	200,000,000	213,886,600
	第1回 千葉銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,205,541,600
	第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付	100,000,000	104,178,400
	第6回 住友信託銀行劣後特約付	300,000,000	320,799,600
	第12回 セブン銀行	400,000,000	401,054,000
	第1回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	200,000,000	201,169,600
	第28回 三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	424,463,200
	第10回 みずほリース	500,000,000	474,650,000
	第18回 NTTファイナンス	500,000,000	493,092,500
	第24回 東京センチュリー	200,000,000	200,024,400
	第35回 東京センチュリー	600,000,000	570,909,600
	第84回 日立キャピタル	600,000,000	582,939,600
	第177回 オリックス	600,000,000	604,401,147
	第23回 三井住友ファイナンス&リース	400,000,000	393,490,400
	第59回 三菱UFJリース	300,000,000	295,983,600
	第2回 損害保険ジャパン	400,000,000	407,496,000
	第66回 三井不動産	200,000,000	200,588,200
	第67回 三井不動産	400,000,000	397,726,400
	第72回 三菱地所	200,000,000	206,600,800
	第113回 三菱地所	300,000,000	305,167,200
	第23回 東京建物	600,000,000	606,222,600
	第29回 東京建物	500,000,000	497,940,500
	第17回 ダイビル	600,000,000	598,278,600
	第92回 住友不動産	600,000,000	602,723,838
	第100回 東武鉄道	300,000,000	300,308,037
	第105回 東武鉄道	400,000,000	411,092,400
	第132回 東武鉄道(グリーンボンド)	200,000,000	199,287,000
	第31回 相鉄ホールディングス	200,000,000	201,903,600
	第32回 相鉄ホールディングス	1,200,000,000	1,209,372,000
	第36回 相鉄ホールディングス	200,000,000	199,354,200
	第39回 相鉄ホールディングス	100,000,000	99,739,000
	第11回 東急	400,000,000	395,332,000
	第14回 東急(サステナビリティリンクボンド)	300,000,000	301,968,900
	第77回 東京急行電鉄	100,000,000	100,214,960
	第79回 東京急行電鉄	500,000,000	503,615,000
	第67回 小田急電鉄	600,000,000	606,471,600
	第41回 京王電鉄	200,000,000	198,061,000
	第43回 京王電鉄	600,000,000	607,668,000
	第45回 京王電鉄	300,000,000	309,541,200
	第51回 京成電鉄	400,000,000	398,553,200
	第61回 京成電鉄	500,000,000	495,003,500
	第42回 東日本旅客鉄道	200,000,000	209,768,000
	第112回 東日本旅客鉄道	200,000,000	201,230,400
	第58回 西日本旅客鉄道	700,000,000	699,982,375
	第13回 東海旅客鉄道	200,000,000	202,839,660
	第4回 鴻池運輸	300,000,000	294,666,300
	第6回 鴻池運輸	400,000,000	396,349,600
	第8回 鴻池運輸	300,000,000	295,123,500
	第50回 西日本鉄道	400,000,000	398,320,400
	第106回 近鉄グループホールディングス	900,000,000	897,704,100
	第112回 近鉄グループホールディングス	400,000,000	394,846,000
	第57回 阪急阪神ホールディングス	500,000,000	489,996,000
	第59回 阪急阪神ホールディングス	500,000,000	486,304,500
	第39回 南海電気鉄道	800,000,000	811,684,800
	第47回 南海電気鉄道	300,000,000	296,553,600
	第36回 京阪ホールディングス(サステナビリティボンド)	100,000,000	96,697,200
	第11回 日本通運	700,000,000	699,614,300
	第5回 山九	100,000,000	97,337,300
	第10回 センコーグループホールディングス	300,000,000	286,501,800
	第7回 トナミホールディングス	500,000,000	487,755,500
	第3回 神奈川中央交通	900,000,000	897,743,700
	第10回 住友倉庫(グリーンボンド)	200,000,000	195,191,000
	第9回 澁澤倉庫	300,000,000	296,137,200
	第4回 近鉄エクスプレス	200,000,000	194,008,400
	第20回 KDDI	400,000,000	401,983,190
	第28回 KDDI	300,000,000	298,465,200
	第503回 中部電力	400,000,000	402,830,000
	第545回 中部電力(グリーンボンド)	200,000,000	191,485,200
	第546回 中部電力	500,000,000	476,764,500
	第554回 中部電力	400,000,000	387,100,400
	第499回 関西電力	400,000,000	403,773,600
	第541回 関西電力	400,000,000	383,439,600
	第470回 東北電力	100,000,000	100,388,480
	第472回 東北電力	200,000,000	201,375,432
	第475回 東北電力	200,000,000	201,748,400
	第521回 東北電力	300,000,000	294,471,300
	第527回 東北電力	400,000,000	384,772,000
	第544回 東北電力	300,000,000	292,845,300
	第253回 四国電力	100,000,000	100,250,940
	第320回 四国電力	400,000,000	389,801,200
	第325回 四国電力(グリーンボンド)	200,000,000	202,998,400
	第426回 九州電力	300,000,000	302,285,316
	第427回 九州電力	500,000,000	504,722,000
	第437回 九州電力	300,000,000	302,889,600
	第488回 九州電力	600,000,000	599,962,842
	第494回 九州電力(グリーンボンド)	500,000,000	478,972,500
	第326回 北海道電力	300,000,000	303,846,600
	第13回 電源開発	700,000,000	727,587,700
	第39回 電源開発	400,000,000	402,913,568
	第40回 電源開発	200,000,000	201,678,200
	第85回 電源開発	100,000,000	101,204,100
	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	1,500,000,000	1,502,976,000
	第13回 広島ガス	300,000,000	297,503,100
	第14回 広島ガス	400,000,000	388,980,800
	第2回 日本空港ビルデング	500,000,000	489,707,500
	第14回 コナミホールディングス	400,000,000	394,768,800
	第2回 日鉄住金物産	500,000,000	495,787,000
	第6回 日鉄物産	100,000,000	98,401,800
	第4回 ファーストリテイリング	700,000,000	709,671,900
	第6回 ファーストリテイリング	200,000,000	200,145,400
社債券 合計		74,173,000,000	73,790,852,678
合計			74,904,566,502

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。