有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 1月21日から平成28年 7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 1月20日現在				当期平成28年 7月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			190,180,051,139口				196,194,209,441口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0600円			1口当たり純資産額	1.1048円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,600円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,048円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日				当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 7月22日から平成27年 8月20日まで				平成28年 1月21日から平成28年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,253,690円		費用控除後の配当等収益額	A	153,346,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,196,394,562円
	収益調整金額	C	14,394,081,450円		収益調整金額	C	16,146,380,990円
	分配準備積立金額	D	1,014,460,904円		分配準備積立金額	D	1,440,391,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,522,796,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,936,513,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	167,059,338,850口		当ファンドの期末残存口数	F	184,969,554,198口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	929円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,131円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	19円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	233,883,074円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	351,442,152円
	平成27年 8月21日から平成27年 9月24日まで				平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	138,649,923円		費用控除後の配当等収益額	A	144,371,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,478,717,994円
	収益調整金額	C	15,076,237,010円		収益調整金額	C	16,403,889,802円
	分配準備積立金額	D	883,932,581円		分配準備積立金額	D	4,372,938,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,098,819,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,399,918,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	174,321,341,641口		当ファンドの期末残存口数	F	186,656,308,198口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	923円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	244,049,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,975,139円
	平成27年 9月25日から平成27年10月20日まで				平成28年 3月23日から平成28年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,251,248円		費用控除後の配当等収益額	A	137,501,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,072,524,698円
	収益調整金額	C	15,325,074,634円		収益調整金額	C	16,612,046,574円
	分配準備積立金額	D	767,040,028円		分配準備積立金額	D	8,446,584,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,186,365,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,268,657,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	176,871,539,277口		当ファンドの期末残存口数	F	187,427,452,003口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	915円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,401円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	247,620,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	449,825,884円
	平成27年10月21日から平成27年11月20日まで				平成28年 4月21日から平成28年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,237,770円		費用控除後の配当等収益額	A	72,784,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	15,584,187,584円		収益調整金額	C	16,897,493,542円
	分配準備積立金額	D	599,939,229円		分配準備積立金額	D	8,983,473,302円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,272,364,583円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,953,751,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	179,495,340,607口		当ファンドの期末残存口数	F	187,824,886,392口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	906円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,381円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	24円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	251,293,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	450,779,727円
	平成27年11月21日から平成27年12月21日まで				平成28年 5月21日から平成28年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,969,361円		費用控除後の配当等収益額	A	140,355,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	522,077,859円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	392,499,048円
	収益調整金額	C	16,177,210,574円		収益調整金額	C	17,618,750,656円
	分配準備積立金額	D	433,152,061円		分配準備積立金額	D	8,482,802,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,282,409,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,634,408,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	186,055,598,092口		当ファンドの期末残存口数	F	192,190,353,470口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	928円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,385円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,083,397円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	480,475,883円
	平成27年12月22日から平成28年 1月20日まで				平成28年 6月21日から平成28年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,501,071円		費用控除後の配当等収益額	A	164,889,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	812,675,880円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	923,903,161円
	収益調整金額	C	16,564,614,768円		収益調整金額	C	18,306,735,158円
	分配準備積立金額	D	819,436,848円		分配準備積立金額	D	8,398,455,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,342,228,567円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,793,982,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,180,051,139口		当ファンドの期末残存口数	F	196,194,209,441口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	964円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,416円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	266,252,071円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	490,485,523円
				2.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 1月20日現在	当期平成28年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日		当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
期首元本額	158,014,853,074円	期首元本額	190,180,051,139円
期中追加設定元本額	50,997,135,431円	期中追加設定元本額	31,359,535,544円
期中一部解約元本額	18,831,937,366円	期中一部解約元本額	25,345,377,242円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,029,861,180	1,195,627,149
合計	1,029,861,180	1,195,627,149

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算