有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月21日から平成29年 7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月20日現在				当期平成29年 7月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			206,419,306,602口				147,309,871,257口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0556円			1口当たり純資産額	1.0486円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,556円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,486円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日				当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで				平成29年 1月21日から平成29年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	135,590,752円		費用控除後の配当等収益額	A	86,863,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,951,152,787円		収益調整金額	C	19,495,728,137円
	分配準備積立金額	D	8,816,043,877円		分配準備積立金額	D	5,702,937,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,902,787,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,285,528,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,461,117,577口		当ファンドの期末残存口数	F	193,983,317,760口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,398円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,303円
	10,000口当たり分配金額	H	26円		10,000口当たり分配金額	H	19円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	518,598,905円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	368,568,303円
	平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで				平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,693,816円		費用控除後の配当等収益額	A	137,031,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,443,061,243円		収益調整金額	C	19,565,964,117円
	分配準備積立金額	D	8,358,564,666円		分配準備積立金額	D	5,316,283,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,911,319,725円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,019,279,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	202,473,091,419口		当ファンドの期末残存口数	F	193,673,859,179口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,378円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,291円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	506,182,728円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	271,143,402円
	平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで				平成29年 3月22日から平成29年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,463,421円		費用控除後の配当等収益額	A	138,073,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,801,241,547円		収益調整金額	C	19,564,988,506円
	分配準備積立金額	D	7,868,602,301円		分配準備積立金額	D	5,096,866,636円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,818,307,269円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,799,929,134円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,394,409,100口		当ファンドの期末残存口数	F	192,966,507,275口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,285円
	10,000口当たり分配金額	H	26円		10,000口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	531,425,463円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	270,153,110円
	平成28年10月21日から平成28年11月21日まで				平成29年 4月21日から平成29年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,440,636円		費用控除後の配当等収益額	A	54,602,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,064,689,166円		収益調整金額	C	15,246,690,763円
	分配準備積立金額	D	7,304,796,402円		分配準備積立金額	D	3,836,676,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,510,926,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,137,970,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,949,124,590口		当ファンドの期末残存口数	F	149,754,718,506口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,342円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,277円
	10,000口当たり分配金額	H	16円		10,000口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	327,918,599円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	209,656,605円
	平成28年11月22日から平成28年12月20日まで				平成29年 5月23日から平成29年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,253,530円		費用控除後の配当等収益額	A	96,077,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,224,471,910円		収益調整金額	C	15,237,323,435円
	分配準備積立金額	D	6,988,529,855円		分配準備積立金額	D	3,608,939,456円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,326,255,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,942,340,784円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,136,638,506口		当ファンドの期末残存口数	F	149,073,482,672口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,332円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,270円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,273,277円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	208,702,875円
	平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで				平成29年 6月21日から平成29年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	112,350,411円		費用控除後の配当等収益額	A	59,884,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,540,159,990円		収益調整金額	C	15,104,053,249円
	分配準備積立金額	D	6,551,413,484円		分配準備積立金額	D	3,412,458,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,203,923,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,576,396,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	206,419,306,602口		当ファンドの期末残存口数	F	147,309,871,257口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,317円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	412,838,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	206,233,819円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月20日現在	当期平成29年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日		当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
期首元本額	196,194,209,441円	期首元本額	206,419,306,602円
期中追加設定元本額	32,118,091,342円	期中追加設定元本額	19,860,293,645円
期中一部解約元本額	21,892,994,181円	期中一部解約元本額	78,969,728,990円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△325,798,934	△383,681,875
合計	△325,798,934	△383,681,875

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算