有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/14 9:36
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 7月21日から平成29年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 7月20日現在				当期平成29年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			196,194,209,441口				206,419,306,602口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1048円			1口当たり純資産額	1.0556円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,048円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,556円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日				当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 1月21日から平成28年 2月22日まで				平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,346,332円		費用控除後の配当等収益額	A	135,590,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,196,394,562円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,146,380,990円		収益調整金額	C	18,951,152,787円
	分配準備積立金額	D	1,440,391,439円		分配準備積立金額	D	8,816,043,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,936,513,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,902,787,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	184,969,554,198口		当ファンドの期末残存口数	F	199,461,117,577口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,131円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,398円
	10,000口当たり分配金額	H	19円		10,000口当たり分配金額	H	26円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	351,442,152円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	518,598,905円
	平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで				平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,371,696円		費用控除後の配当等収益額	A	109,693,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,478,717,994円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,403,889,802円		収益調整金額	C	19,443,061,243円
	分配準備積立金額	D	4,372,938,675円		分配準備積立金額	D	8,358,564,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,399,918,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,911,319,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	186,656,308,198口		当ファンドの期末残存口数	F	202,473,091,419口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,378円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	447,975,139円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	506,182,728円
	平成28年 3月23日から平成28年 4月20日まで				平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,501,541円		費用控除後の配当等収益額	A	148,463,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,072,524,698円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,612,046,574円		収益調整金額	C	19,801,241,547円
	分配準備積立金額	D	8,446,584,676円		分配準備積立金額	D	7,868,602,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,268,657,489円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,818,307,269円
	当ファンドの期末残存口数	F	187,427,452,003口		当ファンドの期末残存口数	F	204,394,409,100口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,401円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	26円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	449,825,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	531,425,463円
	平成28年 4月21日から平成28年 5月20日まで				平成28年10月21日から平成28年11月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,784,525円		費用控除後の配当等収益額	A	141,440,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,897,493,542円		収益調整金額	C	20,064,689,166円
	分配準備積立金額	D	8,983,473,302円		分配準備積立金額	D	7,304,796,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,953,751,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,510,926,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	187,824,886,392口		当ファンドの期末残存口数	F	204,949,124,590口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,381円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,342円
	10,000口当たり分配金額	H	24円		10,000口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	450,779,727円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	327,918,599円
	平成28年 5月21日から平成28年 6月20日まで				平成28年11月22日から平成28年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,355,695円		費用控除後の配当等収益額	A	113,253,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	392,499,048円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,618,750,656円		収益調整金額	C	20,224,471,910円
	分配準備積立金額	D	8,482,802,994円		分配準備積立金額	D	6,988,529,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,634,408,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,326,255,295円
	当ファンドの期末残存口数	F	192,190,353,470口		当ファンドの期末残存口数	F	205,136,638,506口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,385円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,332円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	480,475,883円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,273,277円
	平成28年 6月21日から平成28年 7月20日まで				平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	164,889,524円		費用控除後の配当等収益額	A	112,350,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	923,903,161円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,306,735,158円		収益調整金額	C	20,540,159,990円
	分配準備積立金額	D	8,398,455,136円		分配準備積立金額	D	6,551,413,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,793,982,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,203,923,885円
	当ファンドの期末残存口数	F	196,194,209,441口		当ファンドの期末残存口数	F	206,419,306,602口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,416円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,317円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	490,485,523円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	412,838,613円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 7月20日現在	当期平成29年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日		当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
期首元本額	190,180,051,139円	期首元本額	196,194,209,441円
期中追加設定元本額	31,359,535,544円	期中追加設定元本額	32,118,091,342円
期中一部解約元本額	25,345,377,242円	期中一部解約元本額	21,892,994,181円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,195,627,149	△325,798,934
合計	1,195,627,149	△325,798,934

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算