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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

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    野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年12月 8日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金673,373,567
    コール・ローン301,050,959
    株式279,619,198
    新株予約権証券41,995,652
    社債券16,379,379,182
    貸付債権672,060,456
    派生商品評価勘定447,000
    未収入金119,458,504
    未収配当金40,496
    未収利息259,894,117
    前払費用25,170,942
    流動資産合計18,752,490,073
    資産合計18,752,490,073
    負債の部
    流動負債
    未払金421,471,858
    未払解約金92,500,000
    未払利息417
    流動負債合計513,972,275
    負債合計513,972,275
    純資産の部
    元本等
    元本8,321,409,134
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)9,917,108,664
    元本等合計18,238,517,798
    純資産合計18,238,517,798
    負債純資産合計18,752,490,073

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    貸付債権
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成28年12月 8日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.1918円
    (10,000口当たり純資産額)(21,918円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年 6月 9日
    至 平成28年12月 8日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成28年12月 8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    貸付債権
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務(貸付債権は除く)
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成28年12月 8日現在
    期首平成28年 6月 9日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額8,031,039,074円
    同期中における追加設定元本額921,283,187円
    同期中における一部解約元本額630,913,127円
    期末元本額8,321,409,134円
    期末元本額の内訳*
    野村米国好利回り社債投信 Aコース255,315,444円
    野村米国好利回り社債投信 Bコース690,756,585円
    野村米国好利回り社債投信 Cコース689,463,289円
    野村米国好利回り社債投信 Dコース5,344,425,163円
    ノムラ・グローバル・オールスターズ1,341,448,653円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成28年12月 8日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルENTEGRA TC A UNITS5,88622.00129,492.00
    SOUTHCROSS HOLDINGS CLASS A II COM22350.007,700.00
    SOUTHCROSS HOLDINGS UNITS COM220.000.00
    HERCULES OFFSHORE INC11,9431.1313,495.59
    SEVENTY SEVEN ENERGY INC27826.007,228.00
    DENBURY RESOURCES INC27,1933.91106,324.63
    MIDSTATE PETROLEUM CO INC30020.956,285.00
    NEENAH ENTERPRISES INC107,7783.00323,334.00
    CATALYST PAPER CORP9,8870.575,713.49
    BEECHCRAFT BEECH HOLDINGS10,0977.8779,513.87
    ATRIUM CORPORATION7080.000.00
    HC2 HOLDINGS INC68,2535.16352,185.48
    UC HOLDINGS INC6,82528.00191,100.00
    GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD140,8134.50633,658.50
    AFFINION GROUP HOLDINGS INC C1,0960.0110.96
    AFFINION GROUP HOLDINGS INC D1,1540.0111.54
    BLUESTEM GROUP INC11,3441.2514,180.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC2,7720.000.00
    IPAYMENT HOLDINGS INC92,1321.0092,132.00
    TRAVELPORT WORLDWIDE LTD4,74613.3563,359.10
    ALLEN SYSTEMS GROUP INC15,64120.00312,820.00
    NII HOLDINGS INC CLASS B18,1952.0537,299.75
    EME REORGANIZATION TRUST729,4660.002,917.86
    VISTRA ENERGY CORP3,85315.5059,721.50
    NRG ENERGY INC1,61311.9519,275.35
    小計銘柄数:252,457,758.62
    (279,619,198)
    組入時価比率:1.5%100.0%
    合計279,619,198
    (279,619,198)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(平成28年12月 8日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルAVENTINE RESTRICTED WRT 09/27/20176,912.000.00
    IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022836,360.0041,818.00
    MIDSTATES PETROLEUM CO INC WARRANT2,135.000.00
    SEVENTY SEVEN ENERGY INC WARRANT1,509.0012,939.67
    TRIBUNE MEDIA CO WARRANTS8,878.00314,369.98
    小計銘柄数:5855,794.00369,127.65
    (41,995,652)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    合計41,995,652
    (41,995,652)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN125,000.00131,406.25
    1839688 ALBERTA ULC181,719.00245.32
    99 CENTS ONLY STORES75,000.0045,000.00
    A SCHULMAN INC150,000.00155,625.00
    AAF HLG/FIN113,372.00117,906.88
    ABC SUPPLY CO INC150,000.00154,125.00
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER150,000.00152,623.50
    ACCESS MIDSTREAM PARTNER175,000.00177,406.42
    ADVANCED MICRO DEVICES171,000.00184,680.00
    ADVANCED MICRO DEVICES140,000.00142,100.00
    ADVANCEPIERRE FOOD HOLDI75,000.0075,656.25
    AES CORP/VA58,000.0058,145.00
    AHERN RENTALS INC200,000.00164,978.00
    AIR CANADA525,000.00581,437.50
    AIRCASTLE LTD125,000.00131,250.00
    AIRCASTLE LTD375,000.00407,343.75
    AIRCASTLE LTD200,000.00213,750.00
    AIRCASTLE LTD25,000.0025,468.75
    AK STEEL CORP500,000.00516,150.00
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW150,000.00155,250.00
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW400,000.00396,280.00
    ALCOA NEDERLAND HOLDING200,000.00217,500.00
    ALERE INC50,000.0048,750.00
    ALERIS INTL INC300,000.00297,840.00
    ALERIS INTL INC75,000.0080,812.50
    ALLEGIANT TRAVEL CO175,000.00180,468.75
    ALLEGION PLC125,000.00132,812.50
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO100,000.00100,625.00
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO250,000.00251,875.00
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO423,000.00407,137.50
    ALLY FINANCIAL INC100,000.00100,937.50
    ALLY FINANCIAL INC450,000.00451,417.50
    ALLY FINANCIAL INC550,000.00555,500.00
    ALLY FINANCIAL INC275,000.00317,625.00
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S594,000.00597,712.50
    ALTA MESA HLDGS/FINANC S325,000.00335,562.50
    ALTICE FINANCING SA200,000.00205,500.00
    ALTICE SA400,000.00423,000.00
    ALTICE SA200,000.00211,050.00
    ALTOS ESCROW DEBT1,675,000.00552,750.00
    ALTOS ESCROW DEBT4,010,000.001,323,300.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP75,000.0078,234.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP275,000.00278,093.75
    AMERICAN GREETINGS400,000.00410,000.00
    AMERIGAS PART/FIN CORP100,000.00101,500.00
    AMSURG CORP175,000.00180,468.75
    ANGLO AMERICAN CAPITAL200,000.00202,375.00
    ANIXTER INC200,000.00209,500.00
    ANNA MERGER SUB INC350,000.00293,125.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI175,000.00179,812.50
    ANTERO RESOURCES CORP125,000.00130,625.00
    ANTERO RESOURCES FINANCE50,000.0052,000.00
    APPVION INC350,000.00201,250.00
    APX GROUP INC125,000.00130,037.50
    ARAMARK SERVICES INC125,000.00128,593.75
    ARAMARK SERVICES INC200,000.00205,750.00
    ARAMARK SERVICES INC75,000.0072,750.00
    ARCELORMITTAL50,000.0056,874.00
    ARCELORMITTAL250,000.00271,875.00
    ARD FINANCE SA400,000.00399,500.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA200,000.00204,125.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00425,000.00
    ARTESYN ESCROW INC475,000.00425,125.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP125,000.00127,812.50
    AURICO GOLD INC125,000.00130,625.00
    AV HOMES INC225,000.00232,875.00
    AVAYA INC175,000.00151,156.25
    AVAYA INC175,000.00153,453.11
    AVENTINE ENERGY ESCROW2,850,000.000.00
    BANK OF AMERICA CORP425,000.00423,937.50
    BANK OF AMERICA CORP300,000.00309,324.00
    BANK OF AMERICA CORP25,000.0025,406.25
    BANK OF AMERICA CORP75,000.0077,906.25
    BANKRATE INC100,000.00101,250.00
    BARCLAYS PLC400,000.00412,000.00
    BCD ACQUISITION INC175,000.00184,625.00
    BCP SINGAPORE VI CAYMN200,000.00198,700.00
    BEACON ROOFING SUPPLY IN175,000.00187,250.00
    BEAZER HOMES USA100,000.00103,750.00
    BEAZER HOMES USA200,000.00215,300.00
    BEAZER HOMES USA25,000.0025,250.00
    BERRY PLASTICS CORP100,000.00106,750.00
    BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP475,000.00287,375.00
    BILL BARRETT CORP100,000.0098,375.00
    BILL BARRETT CORP25,000.0023,625.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN75,000.0073,875.00
    BLUELINE RENTAL FINANCE125,000.00122,500.00
    BMC EAST LLC125,000.00124,062.50
    BOMBARDIER INC550,000.00551,375.00
    BOMBARDIER INC225,000.00197,718.75
    BOMBARDIER INC150,000.00131,857.50
    BOMBARDIER INC150,000.00135,937.50
    BONANZA CREEK ENERGY INC175,000.00100,187.50
    BOYD GAMING CORP850,000.00916,402.00
    BOYD GAMING CORP625,000.00672,262.50
    BROOKFIELD RESIDENTIAL350,000.00357,875.00
    BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00125,312.50
    BUFFALO THUNDER DEV 144A466,533.84233.26
    BUFFALO THUNDER DEV 144A1,052,025.00552,313.12
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC425,000.00487,687.50
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00227,823.75
    BUILDING MATERIALS CORP500,000.00513,750.00
    CALIFORNIA RESOURCES CRP200,000.00178,000.00
    CALLON PETROLEUM CO150,000.00156,000.00
    CALPINE CORP375,000.00370,312.50
    CALPINE CORP275,000.00289,093.75
    CALPINE CORP125,000.00122,187.50
    CALPINE CORP50,000.0048,562.50
    CALPINE CORP100,000.0099,000.00
    CAMELOT FINANCE SA350,000.00360,500.00
    CARLSON TRAVEL HOLDINGS400,000.00406,400.00
    CARRIZO OIL & GAS INC100,000.00103,750.00
    CARRIZO OIL & GAS INC275,000.00286,000.00
    CASCADES INC75,000.0076,312.50
    CATALYST PAPER CORP71,570.0046,162.65
    CATALYST PAPER CORP PIK7,971.005,101.44
    CBS OUT AMER CAP LLC/COR125,000.00130,312.50
    CBS OUT AMER CAP LLC/COR75,000.0077,613.75
    CBS RADIO INC125,000.00131,562.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00526,875.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00152,250.00
    CCO HOLDINGS LLC500,000.00517,500.00
    CEB INC200,000.00193,750.00
    CEMEX FINANCE LLC200,000.00218,500.00
    CENTENE CORP100,000.0096,438.00
    CENTRAL GARDEN & PET CO125,000.00131,897.50
    CENTURY COMMUNITIES100,000.00101,750.00
    CENTURYLINK INC175,000.00182,437.50
    CENTURYLINK INC1,025,000.00872,100.75
    CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C331,000.00344,240.00
    CEQUEL COM HLDG I200,000.00219,050.00
    CF INDUSTRIES INC175,000.00144,536.35
    CHAPARRAL ENERGY INC50,000.0044,500.00
    CHAPARRAL ENERGY INC25,000.0022,000.00
    CHENIERE CORP CHRISTI HD300,000.00325,125.00
    CHENIERE CORP CHRISTI HD250,000.00252,812.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP325,000.00337,187.50
    CHESAPEAKE ENERGY CORP350,000.00329,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP100,000.00106,750.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP350,000.00344,827.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH1,125,000.00794,531.25
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS75,000.0065,343.75
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS175,000.00134,750.00
    CHURCHILL DOWNS INC200,000.00208,500.00
    CINEMARK USA INC175,000.00180,250.00
    CIT GROUP INC175,000.00182,000.00
    CIT GROUP INC150,000.00158,625.00
    CIT GROUP INC150,000.00153,562.50
    CITGO HOLDING INC500,000.00528,437.50
    CITGO PETROLEUM CORP125,000.00127,500.00
    CITIGROUP INC25,000.0023,531.25
    CITIGROUP INC100,000.00100,312.50
    CITIGROUP INC75,000.0076,406.25
    CLEAR CHANNEL COM100,000.0070,750.00
    CLEAR CHANNEL COMMUNICAT250,000.00195,937.50
    CLEAR CHANNEL COMMUNICAT176,500.0067,952.50
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE50,000.0050,187.50
    CLIFFS NATURAL RESOURCES150,000.00165,750.00
    CLOUD CRANE LLC150,000.00160,312.50
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN150,000.00139,500.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN125,000.00132,187.50
    CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN125,000.0090,625.00
    CNG HOLDINGS INC175,000.00149,625.00
    COEUR D'ALENE MINES CORP300,000.00313,500.00
    COGENT COMMUNICATIONS GR75,000.0077,062.50
    COMMERCIAL METALS CO225,000.00227,812.50
    COMMSCOPE INC300,000.00310,500.00
    COMMSCOPE TECH FINANCE L250,000.00261,875.00
    COMMUNICATIONS SALES & L50,000.0051,750.00
    COMMUNICATIONS SALES & L50,000.0053,000.00
    COMMUNITY CHOICE FINANCI250,000.00200,000.00
    COMPASS MINERALS INTERNA200,000.00190,000.00
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA150,000.00143,625.00
    CONCHO RESOURCES INC200,000.00208,000.00
    CONCORDIA HEALTHCARE125,000.0050,625.00
    CONCORDIA HEALTHCARE COR50,000.0018,375.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN200,000.00202,500.00
    CONSTELLATION ENTERPRISE125,000.0037,500.00
    CONTINENTAL RESOURCES550,000.00553,437.50
    CONTL AIRLINES 2012-2 B36,277.1037,456.10
    CONTURA ENERGY INC100,000.00106,250.00
    COOPER-STANDARD AUTOMOTI150,000.00146,250.00
    CORTES NP ACQUISITION150,000.00152,906.25
    COTT BEVERAGES INC300,000.00305,250.00
    CRESCENT COMMUNITIES LLC175,000.00174,562.50
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART200,000.00204,500.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART175,000.00178,500.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART125,000.00127,500.00
    CROSSTEX ENERGY LP/CROSS227,000.00238,569.28
    CSC HOLDINGS LLC150,000.00144,282.00
    CVR PARTNERS/CVR NITROGE175,000.00176,093.75
    CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN157,000.00165,635.00
    DAKOTA MERGER SUB INC100,000.00100,625.00
    DAKOTA MERGER SUB INC150,000.00143,625.00
    DENBURY RESOURCES INC170,000.00181,900.00
    DENBURY RESOURCES INC50,000.0044,750.00
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2420,000.00445,498.20
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 225,000.0026,511.32
    DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2225,000.00247,642.20
    DIEBOLD INC50,000.0052,812.50
    DIGICEL GROUP LTD325,000.00280,312.50
    DIGICEL LIMITED200,000.00187,000.00
    DIGICEL LIMITED400,000.00350,000.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC400,804.000.00
    DISH DBS CORP75,000.0077,437.50
    DISH DBS CORP400,000.00402,000.00
    DISH DBS CORP300,000.00310,899.00
    DJO FINCO INC/DJO FINANC200,000.00173,750.00
    DONNELLEY FINANCIAL SOL225,000.00228,937.50
    DRIVETIME AUTO GP & ACCE100,000.0097,000.00
    DYNEGY INC150,000.00151,500.00
    DYNEGY INC525,000.00496,125.00
    DYNEGY INC100,000.0091,750.00
    DYNEGY INC200,000.00182,500.00
    EARTHLINK INC29,000.0029,768.50
    ECLIPSE RESOURCES CORP25,000.0025,843.75
    ECO SERVICES OP/ECO FIN250,000.00266,250.00
    ELDORADO RESORTS INC125,000.00133,125.00
    EMBARQ CORP125,000.00118,281.25
    EMC CORP200,000.00197,139.00
    EMDEON INC200,000.00209,000.00
    EMI MUSIC PUBLISHING GRP50,000.0054,000.00
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO50,000.0048,062.50
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO275,000.00242,000.00
    ENDO FIN/ENDO LTD/E FINC200,000.00181,000.00
    ENERGY FUTURE/EFIH FINAN119,013.92161,561.39
    ENERGY TRANSFER EQUITY275,000.00309,320.00
    ENERGY TRANSFER EQUITY350,000.00362,250.00
    ENERGY XXI GULF COAST IN125,000.0017,500.00
    ENGILITY CORP75,000.0078,187.50
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER25,000.0021,857.72
    ENSCO PLC50,000.0039,250.00
    ENVISION HEALTHCARE CORP125,000.00124,687.50
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN525,000.00423,937.50
    ESCROW NEWPAGE CORP 10%1,775,000.0019,525.00
    ESCROW QUEBECOR7,775,000.007,775.00
    EVEREST ACQ LLC/FINANCE350,000.00332,500.00
    FBM FINANCE INC225,000.00234,562.50
    FELCOR LODGING LP100,000.00103,250.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS175,000.00166,687.50
    FIRST DATA CORPORATION250,000.00265,312.50
    FIRST QUANTUM250,000.00251,875.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00203,500.00
    FLORIDA EAST COAST HLDGS75,000.0077,062.50
    FLY LEASING LTD200,000.00210,750.00
    FONTAINEBLEAU LAS VEGAS11,815,760.011,772.36
    FORBES ENERGY SERVICES450,000.00128,250.00
    FREEPORT-MCMORAN C & G225,000.00225,000.00
    FREEPORT-MCMORAN C & G25,000.0023,718.75
    FREEPORT-MCMORAN C & G75,000.0063,937.50
    FREEPORT-MCMORAN INC150,000.00150,630.00
    FREEPORT-MCMORAN INC25,000.0023,453.12
    FREEPORT-MCMORAN INC25,000.0021,859.37
    FRESENIUS MED CARE II96,000.0098,880.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS800,000.00839,000.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS700,000.00722,015.00
    GANNETT CO INC125,000.00128,437.50
    GANNETT CO INC200,000.00211,750.00
    GARDA WORLD SECURITY COR175,000.00162,312.50
    GARDA WORLD SECURITY COR450,000.00417,375.00
    GCI INC150,000.00154,125.00
    GENON ESCROW CORP225,000.00151,312.50
    GEO GROUP INC/THE100,000.0098,000.00
    GIBRALTAR STEEL CORP OF150,000.00153,750.00
    GIBSON ENERGY INC125,000.00130,625.00
    GMAC175,000.00200,375.00
    GOLDEN NUGGET ESCROW INC75,000.0080,250.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC75,000.0075,468.75
    GOLDMAN SACHS GROUP INC125,000.00124,843.75
    GOODYEAR TIRE & RUBBER50,000.0053,011.00
    GOODYEAR TIRE & RUBBER450,000.00448,875.00
    GRAFTECH INTERNATIONAL275,000.00218,625.00
    GRAPHIC PACKAGING INTL75,000.0072,187.50
    GRAY TELEVISION INC75,000.0071,812.50
    GRAY TELEVISION INC225,000.00218,835.00
    GREIF INC350,000.00387,625.00
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR25,000.0027,250.00
    GRIFFON CORPORATION225,000.00226,440.00
    GRINDING MED/MC GRINDING125,000.00128,906.25
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC200,000.00198,000.00
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC125,000.00124,218.75
    GULFPORT ENERGY CORP100,000.00102,375.00
    HALCON RESOURCES CORP100,000.00104,562.00
    HARLAND CLARKE HLDINGS150,000.00142,875.00
    HARLAND CLARKE HOLDINGS225,000.00230,877.00
    HARLAND ESCROW CORP750,000.00643,125.00
    HCA INC100,000.00109,375.00
    HCA INC350,000.00392,875.00
    HCA INC150,000.00161,625.00
    HCA INC175,000.00182,008.75
    HCA INC300,000.00295,575.00
    HCA INC150,000.00163,500.00
    HCA INC150,000.00162,750.00
    HCA INC150,000.00151,312.50
    HEALTHSOUTH CORP125,000.00125,000.00
    HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI250,000.00246,250.00
    HECLA MINING CO125,000.00127,812.50
    HELLAS II5,050,000.000.00
    HERC RENTALS INC225,000.00235,125.00
    HERC RENTALS INC350,000.00369,470.50
    HEXION INC25,000.0024,593.75
    HEXION US FIN/NOVA SCOTI695,000.00510,825.00
    HILLMAN GROUP INC170,000.00159,375.00
    HOCKEY MERGER SUB 2 INC350,000.00359,625.00
    HOLLY ENERGY PARTNERS LP100,000.00104,500.00
    HRG GROUP INC125,000.00130,703.12
    HRG GROUP INC500,000.00523,750.00
    HUDBAY MINERALS INC75,000.0078,281.25
    HUDBAY MINERALS INC150,000.00157,500.00
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS400,000.00396,920.00
    HUNT COS INC225,000.00234,281.25
    IAMGOLD CORP200,000.00196,500.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN425,000.00432,435.37
    ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00356,125.00
    IHO VERWALTUNGS GMBH200,000.00203,000.00
    ILFC E-CAPITAL TRUST I470,000.00409,200.80
    ILLINOIS PWR GENERATING150,000.0051,000.00
    INCEPTION MRGR/RACKSPACE375,000.00383,437.50
    INDALEX HOLDING3,767,000.0075,340.00
    INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00204,250.00
    INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00195,000.00
    INFOR SOFTWARE PARENT75,000.0076,851.75
    INFOR US INC650,000.00678,860.00
    INMARSAT FINANCE PLC100,000.0097,250.00
    INMARSAT FINANCE PLC25,000.0025,312.50
    INN OF THE MOUNTAIN GODS150,000.00135,750.00
    INTELSAT JACKSON HLDG325,000.00270,562.50
    INTELSAT JACKSON HLDG50,000.0038,000.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA200,000.00165,000.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA50,000.0017,812.50
    INTELSAT LUXEMBOURG SA275,000.0087,484.37
    INTERGEN NV100,000.0088,000.00
    INTREPID AVIATION GRP HL150,000.00135,750.00
    INVENTIVE GRP HLDGS INC350,000.00360,937.50
    IPAYMENT INC561,908.00578,062.85
    ISLE OF CAPRI CASINOS25,000.0025,953.12
    ITALICS MERGER SUB100,000.0095,250.00
    JACK COOPER HOLDINGS COR275,000.00111,375.00
    JACK OHIO FIN LLC/FIN 1175,000.00173,687.50
    JBS INVESTMENTS GMBH200,000.00214,250.00
    JC PENNEY CORP INC150,000.00163,500.00
    JC PENNEY CORP INC75,000.0077,718.75
    JC PENNEY CORPORATION IN50,000.0042,000.00
    JCH PARENT INC255,569.0029,390.43
    JDA ESRW/JDA BOND FNCE275,000.00283,593.75
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00198,000.00
    JONES ENERGY HLDGS/FIN100,000.0099,750.00
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00402,656.25
    JPMORGAN CHASE & CO100,000.0095,138.00
    JPMORGAN CHASE & CO125,000.00125,156.25
    JPMORGAN CHASE & CO550,000.00553,718.00
    JPMORGAN CHASE & CO325,000.00318,971.25
    K HOVNANIAN ENTERPRISES125,000.00104,687.50
    K HOVNANIAN ENTERPRISES150,000.00115,125.00
    KB HOME300,000.00315,000.00
    KB HOME100,000.00106,700.00
    KCG HOLDINGS INC125,000.00125,537.50
    KENNEDY-WILSON INC375,000.00381,543.75
    KFC HLD/PIZZA HUT/TACO125,000.00127,968.75
    KINDER MORGAN ENER PART125,000.00121,299.00
    KINDRED HEALTHCARE INC225,000.00219,375.00
    KINDRED HEALTHCARE INC150,000.00135,937.50
    KINETIC CONCEPT/KCI USA175,000.00169,860.25
    KINROSS GOLD CORP100,000.00101,500.00
    KISSNER GR HLDG225,000.00226,125.00
    L BRANDS INC125,000.00126,562.50
    L BRANDS INC75,000.0075,375.00
    LADDER CAP FIN LLC/CORP375,000.00376,406.25
    LAMB WESTON HLD100,000.00101,500.00
    LAMB WESTON HLD100,000.00100,250.00
    LANDRY'S INC350,000.00353,080.00
    LAREDO PETROLEUM INC125,000.00132,031.25
    LAREDO PETROLEUM INC150,000.00156,375.00
    LBC TANK TERMINAL HLDING200,000.00203,500.00
    LEAR CORP150,000.00157,872.00
    LENNAR CORP125,000.00122,968.75
    LEVEL 3 FINANCING INC75,000.0076,875.00
    LEVEL 3 FINANCING INC400,000.00403,000.00
    LG FINANCECO CORP100,000.00100,750.00
    LIMITED BRANDS INC375,000.00404,295.00
    LIN TELEVISION CORP300,000.00311,625.00
    LINN ENERGY LLC/FIN CORP100,000.0039,000.00
    LINN ENERGY LLC/FIN CORP50,000.0019,250.00
    LINN ENERGY LLC/FIN CORP325,000.00125,125.00
    LIVE NATION ENTERTAINMEN100,000.00104,000.00
    LOGO MERGER SUB CORP700,000.00712,250.00
    LTF MERGER SUB INC600,000.00615,000.00
    MALLINCKRODT FIN/SB150,000.00143,415.00
    MATADOR RESOURCES CO100,000.00105,500.00
    MATCH GROUP INC150,000.00158,812.50
    MATTAMY GROUP CORP375,000.00381,093.75
    MBIA INC150,000.00161,625.00
    MBIA INSURANCE CO425,000.00206,125.00
    MDC PARTNERS INC75,000.0067,875.00
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP125,000.00129,218.75
    MEDIACOM BRDBND LLC/CORP475,000.00502,312.50
    MEG ENERGY CORP175,000.00157,937.50
    MEG ENERGY CORP100,000.0091,750.00
    MERCER INTL INC150,000.00154,687.50
    MERISANT ESCROW4,750,000.000.00
    MERITAGE HOMES CORP225,000.00231,187.50
    MGIC INVESTMENT CORP150,000.00156,000.00
    MGM RESORTS INTL50,000.0056,755.00
    MGM RESORTS INTL275,000.00303,875.00
    MGM RESORTS INTL100,000.00110,875.00
    MICHAEL BAKER HLDINGS/FI112,379.00101,141.10
    MICRON TECHNOLOGY INC125,000.00125,000.00
    MICRON TECHNOLOGY INC625,000.00617,187.50
    MICROSEMI CORP75,000.0087,000.00
    MIDAS INT HOLDCO II/FIN250,000.00254,375.00
    MIDCONTINENT COMM & FIN300,000.00317,625.00
    MIDSTATES PETRO ESCROW525,000.000.00
    MIDSTATES PETRO ESCROW125,000.000.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD190,580.353,811.60
    MILACRON LLC/MCRON FIN500,000.00512,815.00
    MILLAR WESTERN FOREST125,000.0070,625.00
    MIRABELA NICKEL LTD SUBO5,379.740.00
    MOHEGAN TRIBAL GAMING AU425,000.00429,250.00
    MOOD MEDIA CORP200,000.00113,000.00
    MPG HOLDCO I INC100,000.00103,688.00
    MPH ACQUISITION HOLDINGS425,000.00449,794.50
    MPT OPER PARTNERSP/FINL175,000.00181,125.00
    MRT MID PART/MRT MID FIN200,000.00197,000.00
    MSCI INC100,000.0099,600.00
    MTW FOODSERVICE ESCROW150,000.00172,875.00
    MULTI-COLOR CORP150,000.00157,125.00
    MURPHY OIL CORP400,000.00388,000.00
    MURPHY OIL CORP325,000.00344,117.80
    MURRAY ENERGY CORP825,000.00636,281.25
    NABORS INDUSTRIES INC100,000.00102,437.50
    NABORS INDUSTRIES INC50,000.0050,000.00
    NABORS INDUSTRIES INC150,000.00152,250.00
    NATHAN'S FAMOUS INC225,000.00245,812.50
    NATIONAL CINEMEDIA LLC350,000.00362,250.00
    NATIONAL CINEMEDIA LLC50,000.0051,250.00
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP125,000.00127,381.25
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP225,000.00222,187.50
    NAVIENT CORP75,000.0079,125.00
    NAVIENT CORP150,000.00153,000.00
    NAVIENT CORP575,000.00544,456.00
    NAVIOS MARITIME ACQ CORP325,000.00277,062.50
    NAVIOS MARITIME HLDS/FIN225,000.00136,867.50
    NAVISTAR INTL CORP50,000.0051,000.00
    NBTY INC250,000.00252,720.00
    NCI BUILDING SYSTEMS INC75,000.0081,375.00
    NCL CORP LTD50,000.0051,720.00
    NCL CORP LTD225,000.00226,406.25
    NCR CORP125,000.00130,781.25
    NELL AF SARL ESCROW3,900,000.00546,000.00
    NEOVIA LOGISTICS INT HLD658,594.00428,086.10
    NEPTUNE FINCO CORP600,000.00698,250.00
    NES RENTALS HOLDINGS500,000.00497,500.00
    NEW AMETHYST CORP75,000.0079,031.25
    NEW ENTERPRISE STONE & L750,000.00750,937.50
    NEWFIELD EXPLORATION CO200,000.00211,000.00
    NEXSTAR BROADCASTING INC100,000.00103,000.00
    NEXSTAR ESCROW CORP250,000.00248,125.00
    NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,800,000.0010,800.00
    NGL ENRGY PART LP/FIN CO125,000.00123,750.00
    NOBLE HOLDING INTL LTD25,000.0023,375.00
    NORANDA ALUMINUM ACQUISI150,000.0030.00
    NOVELIS CORP50,000.0051,000.00
    NPC INTL/OPER CO A&B INC350,000.00362,250.00
    NRG ENERGY INC225,000.00226,125.00
    NRG ENERGY INC175,000.00173,250.00
    NRG ENERGY INC375,000.00351,562.50
    NRG YIELD OPERATING LLC100,000.0095,250.00
    NUMERICABLE GROUP SA1,200,000.001,227,000.00
    NUMERICABLE-SFR SA1,000,000.001,016,250.00
    NWH ESCROW CORP125,000.0098,750.00
    OPEN TEXT CORP200,000.00209,500.00
    OPPENHEIMER HOLDINGS INC136,000.00137,360.00
    ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI600,000.00506,628.00
    OWENS-BROCKWAY125,000.00132,734.37
    PARAMOUNT RESOURCES LTD25,000.0026,625.00
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN225,000.00236,531.25
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN100,000.00101,125.00
    PATRIOT MERGER CORP400,000.00415,500.00
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE125,000.00123,437.50
    PDC ENERGY INC150,000.00155,250.00
    PEABODY ENERGY CORP475,000.00447,687.50
    PEABODY ENERGY CORP125,000.0027,265.61
    PENN NATIONAL GAMING INC100,000.00104,500.00
    PENSKE AUTO GROUP INC375,000.00388,125.00
    PENSKE AUTOMOTIVE GROUP150,000.00146,625.00
    PETROBAKKEN ENERGY LTD450,000.0020,250.00
    PINNACLE FOODS INC75,000.0079,312.50
    PINNACLE MERGER SUB INC255,000.00280,500.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO150,000.00155,625.00
    PLAINS EXPLORATION & PRO325,000.00335,562.50
    PLAINS EXPLORATION & PRO375,000.00389,296.87
    PLATFORM SPECIA 144A75,000.0082,875.00
    POST HOLDINGS INC150,000.00160,875.00
    POST HOLDINGS INC75,000.0078,281.25
    POST HOLDINGS INC275,000.00304,906.25
    POST HOLDINGS INC300,000.00289,950.00
    PRECISION DRILLING CORP100,000.0093,000.00
    PRESTIGE BRANDS INC100,000.00103,750.00
    PRESTIGE BRANDS INC125,000.00132,500.00
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC150,000.00163,875.00
    PRISO ACQUISITION CORP475,000.00458,375.00
    QORVO INC225,000.00244,125.00
    QUEBECOR MEDIA INC100,000.00103,375.00
    RADIAN GROUP INC225,000.00234,843.75
    RADIAN GROUP INC150,000.00164,812.50
    RADIO SYSTEMS CORP350,000.00364,656.25
    RANGE RESOURCES CORP150,000.00154,500.00
    RCN TELECM SER/CAPITAL350,000.00371,437.50
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER250,000.00256,625.00
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER300,000.00291,750.00
    REGAL ENTERTAINMENT GRP200,000.00204,500.00
    RESOLUTE FOREST PRODUCTS100,000.0079,000.00
    REVLON ESCROW CORP225,000.00224,437.50
    REXEL SA297,000.00306,838.12
    REYNOLDS GROUP HOLDINGS275,000.00285,096.07
    REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD100,000.00103,125.00
    REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD250,000.00253,437.50
    REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD225,000.00239,486.61
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN150,000.00152,250.00
    RICE ENERGY INC225,000.00233,718.75
    RITE AID CORP175,000.00189,621.25
    RITE AID CORP50,000.0062,500.00
    RITE AID CORP150,000.00181,500.00
    RJS POWER HOLDINGS LLC175,000.00167,125.00
    ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN100,000.0097,750.00
    ROWAN COMPANIES INC175,000.00175,000.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC200,000.00188,250.00
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC200,000.00189,500.00
    RR DONNELLEY & SONS CO100,000.0094,500.00
    RR DONNELLEY & SONS CO175,000.00159,250.00
    RRI ENERGY150,000.00107,250.00
    RSI HOME PRODUCTS INC325,000.00342,875.00
    RUE21 INC175,000.0038,937.50
    RYLAND GROUP200,000.00205,500.00
    SABINE PASS LIQUEFACTION175,000.00185,062.50
    SABINE PASS LIQUEFACTION200,000.00199,260.00
    SABLE INTL FINANCE LTD200,000.00208,000.00
    SABRA HEALTH/CAPTL CORP125,000.00129,375.00
    SALLY HOLDINGS/SALLY CAP100,000.00104,500.00
    SALLY HOLDINGS/SALLY CAP275,000.00287,375.00
    SANCHEZ ENERGY CORP192,000.00191,760.00
    SANJEL CORP200,000.00250.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP25,000.0024,437.50
    SCIENTIFIC GAMES CORP75,000.0075,937.50
    SCIENTIFIC GAMES INTERNA650,000.00632,190.00
    SCOTTS MIRACLE-GRO CO50,000.0053,250.00
    SEALED AIR CORP150,000.00156,375.00
    SELECT MEDICAL CORP225,000.00220,500.00
    SERVICE CORP INTL275,000.00287,375.00
    SEVENTY SEVEN ESCROW175,000.000.00
    SIDEWINDER DRILLING INC225,000.0016,312.50
    SINCLAIR TELEVISION GROU100,000.00100,250.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU175,000.00167,562.50
    SIRIUS XM RADIO INC200,000.00209,000.00
    SIRIUS XM RADIO INC275,000.00271,906.25
    SLM CORP600,000.00577,500.00
    SM ENERGY CO100,000.00104,000.00
    SM ENERGY CO200,000.00204,500.00
    SM ENERGY CO25,000.0025,750.00
    SM ENERGY CO225,000.00235,125.00
    SOLERA LLC / SOLERA FINA150,000.00169,500.00
    SOUTHERN STAR CENT CORP250,000.00253,125.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO75,000.0078,937.50
    SOUTHWESTERN ENERGY CO150,000.00156,000.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO75,000.0071,812.50
    SOUTHWESTERN ENERGY CO300,000.00308,250.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP25,000.0025,031.25
    SPRINGLEAF FINANCE CORP175,000.00177,187.50
    SPRINT CAPITAL CORP1,650,000.001,782,000.00
    SPRINT CORP475,000.00501,125.00
    SPRINT NEXTEL CORP50,000.0052,750.00
    SPX FLOW INC100,000.0099,625.00
    SPX FLOW INC100,000.0098,875.00
    SS&C TECH HOLDINGS INC200,000.00207,500.00
    STANDARD INDUSTRIES INC125,000.00130,937.50
    STANDARD INDUSTRIES INC25,000.0025,937.50
    STANDARDAERO AVIATION125,000.00132,187.50
    STEEL DYNAMICS INC50,000.0050,562.50
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS300,000.00303,750.00
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN75,000.0083,250.00
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI450,000.00473,625.00
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI300,000.00295,500.00
    SUNCOKE ENRGY PART LP/FI100,000.00100,500.00
    SUNGARD AVAIL SERV CAP300,000.00210,000.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00278,093.75
    SUNOCO LP/FINANCE CORP550,000.00561,000.00
    SUNOCO LP/FINANCE CORP400,000.00407,880.00
    T-MOBILE USA INC75,000.0078,281.25
    T-MOBILE USA INC575,000.00606,441.00
    T-MOBILE USA INC200,000.00210,750.00
    T-MOBILE USA INC525,000.00562,406.25
    T-MOBILE USA INC150,000.00161,062.50
    T-MOBILE USA INC125,000.00134,062.50
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN100,000.0099,500.00
    TALOS PRODUCTION LLC/FIN600,000.00336,000.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS175,000.00177,625.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS75,000.0075,328.50
    TECK COMINCO LIMITED650,000.00659,343.74
    TECK RESOURCES LIMITED51,000.0051,000.00
    TECK RESOURCES LIMITED25,000.0025,625.00
    TECK RESOURCES LIMITED250,000.00255,000.00
    TECK RESOURCES LIMITED175,000.00171,500.00
    TECK RESOURCES LIMITED200,000.00202,750.00
    TEMPUR SEALY INTL INC200,000.00201,376.00
    TENET HEALTHCARE CORP425,000.00414,375.00
    TENET HEALTHCARE CORP100,000.00104,250.00
    TERRAFORM GLOBAL OPERATI250,000.00268,750.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN150,000.00155,250.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP39,000.0040,121.25
    TESORO LOGISTICS LP/CORP400,000.00420,000.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP100,000.00107,938.00
    TESORO LOGISTICS LP/CORP75,000.0076,125.00
    TEXAS COMPETITIVE ESCROW225,000.003,375.00
    TIME INC125,000.00126,875.00
    TITAN INTERNATIONAL INC175,000.00171,718.75
    TOLL BROS FINANCE CORP350,000.00364,875.00
    TOPS HOLDING II CORP432,000.00386,640.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC225,000.00215,718.75
    TPC GROUP INC350,000.00285,250.00
    TRAC INTERMODAL LLC/CORP99,000.00104,506.87
    TRANSDIGM INC100,000.00102,937.50
    TRANSDIGM INC400,000.00416,800.00
    TRANSDIGM INC250,000.00259,405.00
    TRANSFIELD SERVICES LTD150,000.00159,375.00
    TRANSOCEAN INC375,000.00384,375.00
    TRANSOCEAN INC125,000.00114,375.00
    TRANSOCEAN INC250,000.00263,750.00
    TRANSOCEAN SEDCO FOREX100,000.0084,500.00
    TREEHOUSE FOODS INC150,000.00158,625.00
    TRI POINTE HOLDINGS INC150,000.00152,250.00
    TRI POINTE HOLDINGS INC250,000.00253,750.00
    TRIANGLE USA PETROLEUM125,000.0030,625.00
    TRINIDAD DRILLING LTD374,000.00374,935.00
    TULLOW OIL PLC200,000.00184,500.00
    UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO700,000.00665,000.00
    UNITYMEDIA KABELBW GMBH400,000.00412,748.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS50,000.0048,031.50
    UPCB FINANCE IV LTD200,000.00199,800.00
    US AIRWAYS 2012-2B PTT82,261.0288,430.59
    US CONCRETE INC175,000.00183,312.50
    US FOODS INC125,000.00129,062.50
    VALEANT PHARMACEUTICALS25,000.0021,875.00
    VALVOLINE FINCO TWO LLC50,000.0052,000.00
    VANDER INTERMEDIATE HOLD131,562.0094,066.83
    VERSUM MATERIALS INC75,000.0077,062.50
    VIASAT INC225,000.00232,970.62
    VIKING CRUISES LTD100,000.00103,000.00
    VIKING CRUISES LTD100,000.0091,500.00
    VPI ESCROW CORP100,000.0086,000.00
    VPII ESCROW CORP75,000.0071,906.25
    VPII ESCROW CORP100,000.0085,875.00
    VRX ESCROW CORP225,000.00191,812.50
    VRX ESCROW CORP175,000.00133,437.50
    VRX ESCROW CORP1,200,000.00909,000.00
    VTR FINANCE BV400,000.00413,800.00
    WARREN RESOURCES INC475,000.005,046.87
    WAVE HOLDCO LLC/CORP163,804.00165,851.55
    WAVEDIVISION ESCROW/WAVE100,000.00104,250.00
    WEATHERFORD BERMUDA50,000.0050,437.50
    WEATHERFORD BERMUDA25,000.0020,000.00
    WEATHERFORD BERMUDA50,000.0040,000.00
    WEATHERFORD INTL LLC50,000.0040,500.00
    WEATHERFORD INTL LTD300,000.00316,500.00
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN100,000.0091,500.00
    WELLCARE HEALTH PLANS IN450,000.00466,926.75
    WELLS FARGO & COMPANY175,000.00176,750.00
    WELLS FARGO & COMPANY75,000.0076,968.75
    WESTERN DIGITAL CORP200,000.00219,500.00
    WESTERN DIGITAL CORP400,000.00470,000.00
    WHITING PETROLEUM CORP175,000.00175,875.00
    WHITING PETROLEUM CORP100,000.0099,625.00
    WILLIAM LYON HOMES INC75,000.0076,125.00
    WILLIAM LYON HOMES INC50,000.0052,375.00
    WILLIAM LYON HOMES INC100,000.00104,250.00
    WILLIAMS COMPANIES INC175,000.00167,702.50
    WILLIAMS COMPANIES INC75,000.0074,250.00
    WILLIAMS COS INC148,000.00170,570.00
    WILLIAMS COS INC25,000.0027,875.00
    WILLIAMS COS INC75,000.0089,437.50
    WIND ACQUISITION FIN SA200,000.00202,500.00
    WINDSTREAM CORP50,000.0051,625.00
    WINDSTREAM CORP100,000.00101,969.00
    WINDSTREAM CORP125,000.00120,625.00
    WINDSTREAM CORP350,000.00330,750.00
    WISE HLDG/FIN CORP157,875.00165,571.40
    WISE METALS GROUP LLC/WI125,000.00131,348.75
    WMG ACQUISITION CORP23,000.0023,776.25
    WMG ACQUISITION CORP75,000.0075,187.50
    WOODSIDE HOMES CO LLC/FI75,000.0071,625.00
    WPX ENERGY INC50,000.0054,250.00
    WPX ENERGY INC150,000.00157,500.00
    WR GRACE & CO-CONN250,000.00262,400.00
    WYNN MACAU LTD200,000.00202,250.00
    XPO LOGISTICS INC150,000.00157,875.00
    ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP325,000.00342,062.50
    ZEKELMAN INDUSTRIES INC75,000.0083,062.50
    ZIGGO BOND FINANCE BV300,000.00290,346.00
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K206,725.00222,436.10※
    COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES122,225.00124,620.61※
    SEASPAN CORP 6.375% 4/30/19 Series106,450.00106,849.40※
    小計銘柄数:700198,270,857.98143,969,229.00
    (16,379,379,182)
    組入時価比率:89.8%99.8%
    合計16,379,379,182
    (16,379,379,182)
    合計16,421,374,834
    (16,421,374,834)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成28年12月 8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建79,366,000-79,618,000252,000
    米ドル79,366,000-79,618,000252,000
    売建57,075,000-56,880,000195,000
    米ドル57,075,000-56,880,000195,000
    合計---447,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    第3 その他特定資産の明細表(平成28年12月8日現在)
    特定資産の種類数量帳簿価額(米ドル)評価額(米ドル)評価損益備考
    (銘柄名)単価金額単価金額(米ドル)
    貸付債権
    21ST CENTURY TRM B123,437.5086.00106,156.2590.38111,556.645,400.39
    ADVANTAGE SALE 1ST TL #21,217.7596.871,179.7099.541,212.1632.46
    ADVANTAGE SALE 1ST TL #9250.0096.87242.1899.54248.856.67
    ADVANTAGE SALE INTL 1LTL96,532.2596.8793,515.6199.5496,089.842,574.23
    ADVANTAGE SALES 2L TL100,000.0090.5090,500.0094.6394,625.004,125.00
    ANCESTRY 2L TERM LOAN175,000.0099.00173,250.00101.33177,333.274,083.27
    ASURION (LONESTAR) TRM300,000.0099.00297,000.00100.94302,812.505,812.50
    ASURION 1L IRL B-1 #1107,991.8694.68102,246.69100.43108,454.716,208.02
    ASURION LONESTAR TRM 2L75,000.0088.3266,243.75101.2575,937.509,693.75
    ASURION(LONESTAR) B4 IRL317,281.2592.80294,437.00100.83319,898.8225,461.82
    BOSTON GENERATING TRM 2L1,357,664.130.000.000.000.000.00
    CALIFORNIA RESOURCES TRM125,000.0099.00123,750.00110.38137,968.7514,218.75
    CAMELOT FIN INITIAL TL#152,500.0099.5052,237.50100.7252,877.37639.87
    CAMELOT FIN INITIAL TL#272,500.0099.5072,137.50100.7273,021.13883.63
    CHASSIX EXIT TERM LOAN177,960.23100.00177,960.23100.00177,960.230.00
    CHEMOURS TRANCHE B #1172,782.1093.41161,395.7599.25171,486.2310,090.48
    CHESAPEAKE TL Supplement200,000.00100.00200,000.00107.92215,833.4015,833.40
    CITGO PETROLEUM TL217,314.2298.60214,271.82101.05219,596.015,324.19
    DONNELLEY FINANCIL TRM B100,000.0099.5099,500.00101.50101,500.002,000.00
    DTZ 2015 1 TL#119,781.4498.5619,497.0699.8519,752.59255.53
    DTZ 2015 1 TL#103,524.3098.553,473.1999.853,519.1645.97
    DTZ 2015 1 TL#21,129.5198.561,113.2899.851,127.8614.58
    DTZ 2015 1 TL#746,356.3898.5645,689.9999.8546,288.79598.80
    DTZ 2015 1 TL#868.3998.5567.3999.8568.290.90
    DTZ 2015 1 TL#9177.4498.56174.8999.85177.182.29
    ENERGY FUTURE DIP TL450,162.6299.53448,052.71100.45452,188.354,135.64
    ENERGY FUTURE DIP TL24,657.5399.8724,626.71100.4524,768.48141.77
    ENERGY FUTURE DIP TL 026,252.2699.536,222.95100.456,280.3957.44
    ENERGY FUTURE DIP TL 02342.4799.87342.04100.45344.011.97
    FORMULA ONE 2ND LIEN275,000.0093.62257,468.75100.55276,512.5019,043.75
    FORTERRA SENIOR LIEN TL75,000.0099.5074,625.00100.5075,375.00750.00
    GLOBAL AVIATION 2ND LIEN276,371.441.002,763.710.501,381.85△ 1,381.86
    HERCULES OFFSHORE 1L TRM173,694.1652.2390,720.4577.00133,744.5043,024.05
    LTF MERG CLOSING DATE #1147,998.7497.78144,726.18100.13148,183.733,457.55
    LTF MERG CLOSING DATE #6375.6397.78367.32100.13376.098.77
    MOHEGAN TRBL GAMING TL B175,000.0099.00173,250.00100.13175,218.751,968.75
    MULTIPLAN INITIAL TL143,515.8599.77143,185.76101.43145,566.112,380.35
    MULTIPLAN INITIAL TL75,000.00101.3776,031.25101.4376,071.4540.20
    PHARMACEUTICAL INITIL #194,543.1097.1791,867.53100.4694,976.393,108.86
    PHARMACEUTICAL INITIL #278,269.4097.1676,054.37100.4678,628.102,573.73
    PINNACLE FOODS 4TH TL149,625.0099.5049,376.87100.7549,997.18620.31
    PRISO ACQUISI INITIAL TL642,424.2898.12630,346.70100.31644,431.8514,085.15
    REVLON Initial TL B#150,000.0099.4149,708.68100.3850,187.50478.82
    REVLON Initial TL B#225,000.0099.4124,854.34100.3825,093.75239.41
    REVLON Initial TL B#325,000.0099.4124,854.34100.3825,093.75239.41
    REVLON Initial TL B#425,000.0099.4124,854.34100.3825,093.75239.41
    REVLON Initial TL B#525,000.0099.4124,854.34100.3825,093.75239.41
    REVLON Initial TL B#625,000.0099.4124,854.34100.3825,093.75239.41
    REVLON Initial TL B#725,000.0099.4124,854.34100.3825,093.75239.41
    REVLON Initial TL B#825,000.0099.4124,854.34100.3825,093.75239.41
    RHP HOTEL PROPERTIE B TL74,240.5299.1773,624.32100.6774,735.481,111.16
    RP CROWN PARENT INITI TL50,000.0099.5049,750.00100.1350,062.50312.50
    SERTA SIMMONS TRM 2L175,000.0098.50172,375.00100.08175,145.772,770.77
    SOUTHCROSS HOLD 1L TL B20,266.4248.869,903.1976.0015,402.475,499.28
    TEX OPERATIOBS COMP TL01122,142.8698.99120,921.43100.75123,058.932,137.50
    TEX OPERATIOBS COMP TL0227,857.1499.0027,578.57100.7528,066.06487.49
    UFC TERM LOAN125,000.0099.00123,750.00101.19126,484.372,734.37
    UFC TERM LOAN25,000.00102.0025,500.00101.1925,296.87△ 203.13
    UFC TERM LOANS75,000.00100.7575,562.50100.8375,624.9762.47
    WESTERN U.S TERM B-1Loan74,812.50100.0074,812.50101.1675,680.84868.34
    XPO LOGIST REFINANCE TRM18,142.6999.5018,051.97101.3818,392.15340.18
    貸付債権計7,544,163.365,681,586.625,907,185.17225,598.55
    銘柄数:61(646,394,109)(672,060,456)(25,666,347)
    組入時価比率:3.7%100.0%
    合計646,394,109672,060,45625,666,347
    (646,394,109)(672,060,456)(25,666,347)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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