有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

【提出】
2021/02/25 9:04
【資料】
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【項目】
55項目
野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金50,034,659
コール・ローン74,193,350
株式45,892,012
新株予約権証券2,029,637
社債券12,087,143,313
貸付債権164,845,156
未収入金310,485,637
未収利息170,132,312
前払金29,770
前払費用6,630,343
流動資産合計12,911,416,189
資産合計12,911,416,189
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定37,100
未払金183,546,539
未払解約金69,300,000
未払利息67
流動負債合計252,883,706
負債合計252,883,706
純資産の部
元本等
元本4,937,939,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)7,720,593,406
元本等合計12,658,532,483
純資産合計12,658,532,483
負債純資産合計12,911,416,189

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
貸付債権
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月 8日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.5635円
(10,000口当たり純資産額)(25,635円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 6月 9日
至 2020年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
貸付債権
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務(貸付債権は除く)
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年12月 8日現在
期首2020年 6月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額5,373,119,312円
同期中における追加設定元本額87,763,913円
同期中における一部解約元本額522,944,148円
期末元本額4,937,939,077円
期末元本額の内訳*
野村米国好利回り社債投信 Aコース239,516,834円
野村米国好利回り社債投信 Bコース476,870,756円
野村米国好利回り社債投信 Cコース507,701,166円
野村米国好利回り社債投信 Dコース2,875,765,102円
ノムラ・グローバル・オールスターズ797,520,953円
野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用)40,564,266円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月8日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルGATEWAY CASINO LIMITED COMMON STOCK140,8130.000.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON2,7070.501,353.50
RUE21 CLASS A COM1166.00726.00
SUNEDISON INC COM38211.004,202.00
VISTRA CORP RIGHTS3,8531.054,045.65
WARREN RESOURCES INC3,6490.000.00
FTS INTERNATIONAL INC-CL A4,32518.2578,931.25
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM11,9430.000.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD4650.002,300.00
PARKER DRILLING CO-POST BANK9683.403,291.20
CLOUD PEAK ENERGY INC590.000.00
HEXION HOLDINGS CORP -B15,47312.00185,676.00
NEENAH ENTERPRISES INC107,7780.000.00
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC3,0229.0527,349.10
UC HOLDINGS INC6,8259.5064,837.50
BLUESTEM GROUP INC11,3440.252,836.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC2,7720.000.00
VISTRA CORP3,31318.9762,847.61
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A7003.562,492.00
小計銘柄数:19440,887.81
(45,892,012)
組入時価比率:0.4%100.0%
合計45,892,012
(45,892,012)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年12月8日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルAPPVION CORP WRT US03835B1180341.000.00
APPVION CORP WRT US03835B1263341.000.00
DENBURY-CW25 09/18/25875.005,250.00
IHEARTMEDIA INC-CLASS A CW39755.009,475.25
IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022836,360.000.00
MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1139136,698.001,366.98
MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1212136,698.001,366.98
MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1394136,698.001,366.98
VISTRA CORP - CW241,823.00672.68
小計銘柄数:91,250,589.0019,498.87
(2,029,637)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計2,029,637
(2,029,637)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN100,000.00103,515.00
1011778 BC / NEW RED FIN75,000.0075,141.00
1011778 BC / NEW RED FIN375,000.00376,875.00
1839688 ALBERTA ULC181,719.00590.58
ACRISURE LLC / FIN INC75,000.0078,620.32
ACRISURE LLC / FIN INC275,000.00284,075.00
ACRISURE LLC / FIN INC75,000.0085,863.00
ADAMS HOMES INC75,000.0077,671.87
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA150,000.00178,114.38
AG ISSUER LLC125,000.00126,562.50
AHERN RENTALS INC275,000.00198,859.37
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW220,000.00227,126.90
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW45,000.0048,734.55
ALBERTSONS COS/SAFEWAY100,000.00105,605.50
ALBERTSONS COS/SAFEWAY100,000.00100,150.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY100,000.00109,225.00
ALCOA INC50,000.0055,112.00
ALCOA INC225,000.00268,593.75
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN200,000.00205,373.00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES125,000.00132,551.87
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR150,000.00155,601.75
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO125,000.00124,140.62
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO300,000.00322,125.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO250,000.00276,177.50
ALPHA 2 BV167,000.00168,861.21
ALPHA 3 BV / US BIDCO200,000.00205,000.00
ALTICE FINANCING SA200,000.00207,160.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00682,125.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA200,000.00205,621.00
ALTICE FRANCE SA200,000.00211,000.00
ALTOS ESCROW DEBT1,675,000.000.00
ALTOS ESCROW DEBT4,010,000.000.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN28,000.0019,740.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN239,000.0052,580.00
AMERICAN AIRLINES GROUP200,000.00176,625.00
AMERICAN AIRLINES INC275,000.00320,443.75
AMERIGAS PART/FIN CORP175,000.00202,633.37
AMN HEALTHCARE INC175,000.00179,593.75
AMS AG200,000.00221,625.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI150,000.00152,625.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI100,000.0093,937.50
APACHE CORP75,000.0078,843.75
APACHE CORP125,000.00132,843.75
APACHE CORP100,000.00103,525.00
APACHE CORP100,000.00101,276.00
APPVION ESCROW350,000.001,750.00
ARCHES BUYER INC50,000.0050,250.00
ARCHES BUYER INC175,000.00181,121.50
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN125,000.00131,718.75
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN125,000.00132,931.25
ARCONIC INC25,000.0029,218.75
ARD FINANCE SA200,000.00213,250.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA250,000.00261,350.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA200,000.00209,080.00
ARGOS MERGER SUB INC275,000.00273,625.00
ASCEND LEARNING LLC75,000.0077,445.37
ASCEND LEARNING LLC50,000.0051,442.75
ASCENT RESOURCES/ARU FIN171,000.00172,282.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN100,000.0093,400.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE125,000.00130,143.12
ASHTON WOODS USA/FINANCE75,000.0078,000.00
ASP AMC MERGER SUB125,000.00104,674.37
ASSUREDPARTNERS INC200,000.00206,127.00
ASSUREDPARTNERS INC50,000.0051,125.00
AVENTINE ENERGY ESCROW2,850,000.000.00
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD50,000.0053,545.45
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD100,000.00103,862.16
BAFFINLAND IRON CORP/LP350,000.00367,435.25
BANK OF AMERICA CORP25,000.0028,341.73
BANK OF AMERICA CORP75,000.0086,103.03
BANK OF AMERICA CORP75,000.0079,244.18
BASIC ENERGY SERVICES50,000.009,687.50
BAUSCH HEALTH AMERICAS175,000.00194,060.12
BAUSCH HEALTH COS INC600,000.00617,850.00
BAUSCH HEALTH COS INC50,000.0053,845.75
BAUSCH HEALTH COS INC125,000.00126,406.25
BAUSCH HEALTH COS INC150,000.00151,781.25
BAUSCH HEALTH COS INC100,000.00111,242.50
BAUSCH HEALTH COS INC125,000.00128,383.75
BAUSCH HEALTH COS INC100,000.00101,937.50
BCD ACQUISITION INC175,000.00180,031.25
BEAZER HOMES USA100,000.00104,114.50
BEAZER HOMES USA100,000.00112,565.50
BERRY GLOBAL ESCROW CORP125,000.00132,630.62
BIG RIVER STEEL/BRS FIN250,000.00270,936.23
BILL BARRETT CORP25,000.0010,265.62
BOMBARDIER INC125,000.00129,895.62
BOMBARDIER INC225,000.00218,109.37
BOMBARDIER INC225,000.00208,629.00
BOMBARDIER INC250,000.00221,870.00
BOYD GAMING CORP275,000.00286,437.25
BOYD GAMING CORP100,000.00104,375.00
BOYD GAMING CORP175,000.00180,260.50
BRAND ENERGY & INFRASTRU200,000.00203,000.00
BRIGHTSTAR ESCROW CORP75,000.0078,000.00
BROOKFIELD RESID PROPERT200,000.00202,688.00
BRUIN E&P PARTNERS LLC350,000.00175.00
BUFFALO THUNDER DEV 144A466,533.8423.32
BUFFALO THUNDER DEV 144A1,052,025.00536,532.75
BUILDERS FIRSTSOURCE INC158,000.00171,264.10
BUILDERS FIRSTSOURCE INC50,000.0054,125.00
BWAY HOLDING CO225,000.00228,656.25
CALLON PETROLEUM CO125,000.0058,437.50
CALLON PETROLEUM CO75,000.0032,892.00
CALPINE CORP150,000.00156,405.00
CALPINE CORP75,000.0076,846.50
CALPINE CORP100,000.00104,150.00
CAMELOT FINANCE SA175,000.00183,859.37
CAPITOL INV MERGER SUB 2400,000.00439,208.00
CARDTRONICS INC / USA150,000.00155,421.75
CARLSON TRAVEL INC200,000.00106,000.00
CARNIVAL CORP250,000.00287,863.75
CARNIVAL CORP150,000.00177,562.50
CARNIVAL CORP100,000.00107,125.00
CARNIVAL CORP175,000.00206,390.62
CARPENTER TECHNOLOGY150,000.00165,218.46
CARRIZO OIL & GAS INC62,000.0035,340.00
CASTLE US HOLDING CORP250,000.00243,086.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP25,000.0027,403.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP350,000.00373,187.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP375,000.00396,798.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP200,000.00208,000.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP750,000.00789,330.00
CEDAR FAIR LP50,000.0051,540.50
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI100,000.00107,437.50
CEMEX SAB DE CV200,000.00221,350.00
CENOVUS ENERGY INC125,000.00138,310.92
CENOVUS ENERGY INC75,000.0090,623.67
CENTENE CORP125,000.00132,500.00
CENTENE CORP250,000.00263,437.50
CENTURY COMMUNITIES200,000.00214,581.00
CENTURYLINK INC100,000.00104,562.50
CENTURYLINK INC25,000.0027,940.08
CENTURYLINK INC225,000.00237,409.87
CENTURYLINK INC75,000.0077,709.75
CF INDUSTRIES INC200,000.00255,375.00
CHENIERE ENERGY INC150,000.00156,375.00
CHENIERE ENERGY PARTNERS125,000.00128,625.00
CHENIERE ENERGY PARTNERS125,000.00132,595.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP200,000.00208,623.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP50,000.0051,687.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS100,000.00101,864.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS50,000.0052,343.75
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS96,000.0093,480.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS125,000.00129,987.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS350,000.00373,975.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS215,000.00231,662.50
CINEMARK USA INC175,000.00168,546.87
CITGO HOLDING INC225,000.00203,062.50
CITGO PETROLEUM CORP200,000.00197,625.00
CITIGROUP INC225,000.00231,323.62
CITIGROUP INC75,000.0075,690.00
CITIGROUP INC25,000.0026,187.50
CITIGROUP INC100,000.00114,441.50
CLARIOS GLOBAL LP50,000.0054,321.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE85,000.0086,683.42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE175,000.00177,843.75
CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00159,281.25
CLEARWAY ENERGY OP LLC125,000.00130,757.50
CLEARWAY ENERGY OP LLC225,000.00242,788.50
CLEAVER-BROOKS INC75,000.0074,539.12
CLEVELAND-CLIFFS INC75,000.0081,093.75
CLEVELAND-CLIFFS INC150,000.00150,750.00
CLEVELAND-CLIFFS INC25,000.0022,607.37
CLIFFS NATURAL RESOURCES72,000.0072,387.00
CLOUD PEAK ENRGY300,000.003,300.00
CNX MIDSTREAM PTR/CNX225,000.00229,142.25
CNX RESOURCES CORP275,000.00293,213.25
CNX RESOURCES CORP100,000.00101,120.00
COEUR MINING INC100,000.00100,614.50
COLT MERGER SUB INC50,000.0053,062.50
COLT MERGER SUB INC175,000.00186,813.37
COLT MERGER SUB INC175,000.00193,616.50
COMMSCOPE FINANCE LLC125,000.00129,048.12
COMMSCOPE INC100,000.00109,007.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L238,000.00244,509.30
COMPASS MINERALS INTERNA200,000.00205,729.00
COMPASS MINERALS INTERNA100,000.00110,081.00
COMSTOCK RESOURCES INC125,000.00132,812.50
CONSOLIDATED ENERGY FIN150,000.00148,875.00
CONTINENTAL RESOURCES51,000.0052,623.33
CONTINENTAL RESOURCES200,000.00221,150.00
CONTINENTAL RESOURCES125,000.00121,011.87
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL175,000.00180,427.62
COOPER-STANDARD AUTOMOTI150,000.00128,062.50
CORNERSTONE BUILDING150,000.00159,412.50
CP ATLAS BUYER INC200,000.00208,375.00
CRESTWOOD MID PARTNER LP75,000.0075,375.00
CRESTWOOD MID PARTNER LP325,000.00318,703.12
CRESTWOOD MIDSTREAM PART25,000.0025,289.62
CROWNROCK LP/CROWNROCK F450,000.00464,906.25
CSC HOLDINGS LLC250,000.00280,346.25
CSC HOLDINGS LLC450,000.00488,949.75
CSTN MERGER SUB INC100,000.0093,385.50
DAE FUNDING LLC75,000.0077,953.12
DAVITA INC375,000.00399,590.62
DAVITA INC125,000.00125,897.50
DCP MIDSTREAM OPERATING475,000.00508,919.75
DELEK LOGISTICS PARTNERS275,000.00256,752.37
DELL INT LLC / EMC CORP50,000.0059,881.86
DELL INT LLC / EMC CORP75,000.0093,064.66
DELL INT LLC / EMC CORP75,000.0096,241.84
DELTA AIR LINES INC125,000.00121,381.16
DELTA AIR LINES INC150,000.00172,944.40
DELTA AIR LINES INC50,000.0057,118.85
DELTA AIR LINES/SKYMILES75,000.0080,001.84
DELTA AIR LINES/SKYMILES100,000.00108,492.78
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON300,000.00254,812.50
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON250,000.00162,187.50
DIEBOLD INC475,000.00485,093.75
DIEBOLD NIXDORF INC25,000.0027,828.12
DIGICEL GROUP 0.5 LTD396,312.00337,608.28
DISH DBS CORP25,000.0026,212.50
DISH DBS CORP250,000.00266,616.25
DISH DBS CORP100,000.00109,250.00
DOWNSTREAM DEVELOPMENT100,000.0097,364.50
EDGEWELL PERSONAL CARE150,000.00161,457.75
EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00206,940.00
EMBARQ CORP325,000.00395,484.37
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE50,000.0053,797.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE125,000.00135,375.00
ENERGIZER HOLDINGS INC150,000.00163,968.75
ENERGIZER HOLDINGS INC125,000.00131,100.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER325,000.00314,031.25
ENLINK MIDSTREAM PARTNER75,000.0058,447.12
ENLINK MIDSTREAM PARTNER175,000.00133,998.37
ENLINK MIDSTREAM PARTNER25,000.0019,125.00
ENTERPRISE DEVELOP AUTH150,000.00169,125.00
ENTERPRISE MERGER SUB IN100,000.0062,760.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L200,000.00200,627.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L100,000.00107,125.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L100,000.00110,858.50
EQT CORP175,000.00172,921.87
EQT CORP50,000.0052,625.00
EQT CORP150,000.00189,517.50
ESH HOSPITALITY INC175,000.00179,734.62
EVERI PAYMENTS INC117,000.00121,228.96
EW SCRIPPS CO100,000.00101,842.50
EXELA INTERMED/EXELA FIN125,000.0038,281.25
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F375,000.00305,116.87
F-BRASILE SPA/F-BRASILE200,000.00184,500.00
FAIRSTONE FINANCIAL INC125,000.00132,252.50
FELCOR LODGING LP175,000.00179,812.50
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS50,000.008,250.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS100,000.0092,864.50
FIRSTENERGY CORP100,000.00110,549.81
FIRSTENERGY CORP150,000.00184,500.94
FLEX ACQUISITION CO INC75,000.0076,687.50
FLEX ACQUISITION CO INC125,000.00131,875.00
FLY LEASING LTD400,000.00360,406.00
FONTAINEBLEAU LAS VEGAS11,815,760.0130,720.97
FORD MOTOR COMPANY200,000.00225,569.00
FORD MOTOR COMPANY450,000.00551,265.75
FORD MOTOR COMPANY75,000.00106,432.87
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00205,000.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00213,875.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00218,604.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00210,727.80
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00204,750.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC600,000.00662,184.00
FORESTAR GROUP INC100,000.00105,385.50
FORESTAR GROUP INC75,000.0075,738.37
FORTRESS TRANS & INFRAST25,000.0025,243.12
FORTRESS TRANS & INFRAST200,000.00206,021.00
FOUR FINANCE SA200,000.00163,660.52
FOXTROT ESCROW ISSUER198,000.00227,544.57
FREEDOM MORTGAGE CORP125,000.00128,281.25
FREEPORT-MCMORAN C & G150,000.00189,021.00
FREEPORT-MCMORAN INC25,000.0026,851.99
FREEPORT-MCMORAN INC200,000.00211,375.00
FREEPORT-MCMORAN INC100,000.00107,020.00
FREEPORT-MCMORAN INC350,000.00381,920.00
FREEPORT-MCMORAN INC100,000.00111,002.50
FREEPORT-MCMORAN INC25,000.0031,359.37
FRONTIER COMMUNICATIONS575,000.00285,208.62
FRONTIER COMMUNICATIONS50,000.0053,093.75
FRONTIER COMMUNICATIONS75,000.0076,555.50
FRONTIER COMMUNICATIONS125,000.00130,312.50
GAP INC/THE75,000.0085,458.17
GAP INC/THE75,000.0083,737.50
GAP INC/THE50,000.0058,356.50
GATEWAY CASINOS & ENTERT200,000.00186,229.00
GENWORTH HOLDINGS INC50,000.0050,875.00
GENWORTH HOLDINGS INC350,000.00331,406.25
GENWORTH MORTGAGE HLDING100,000.00106,792.50
GEO GROUP INC/THE100,000.0076,875.00
GLOBAL AIR LEASE CO LTD868,377.00798,906.84
GMAC175,000.00247,659.24
GO DADDY OPCO/FINCO200,000.00211,125.00
GOLDEN ENTERTAINMENT INC150,000.00157,194.75
GOLDEN NUGGET INC650,000.00649,434.50
GOLDEN NUGGET INC350,000.00365,093.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC150,000.00158,295.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC125,000.00123,912.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER325,000.00367,656.25
GRAHAM HOLDINGS CO125,000.00132,820.00
GRANITE HOLDINGS US ACQU300,000.00332,250.00
GRAY ESCROW INC75,000.0082,687.50
GRAY TELEVISION INC100,000.00104,812.50
GRAY TELEVISION INC225,000.00230,343.75
GRIFFON CORPORATION225,000.00239,625.00
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC225,000.00231,468.75
GULFPORT ENERGY CORP25,000.0016,062.50
GULFPORT ENERGY CORP200,000.00127,610.88
H&E EQUIPMENT SERVICES175,000.00182,962.50
H&E EQUIPMENT SERVICES125,000.00126,250.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS225,000.00230,062.50
HARVEST MIDSTREAM I LP200,000.00212,500.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT300,000.00310,500.00
HCA INC150,000.00181,109.25
HCA INC150,000.00180,750.00
HCA INC50,000.0057,750.00
HCA INC250,000.00296,743.75
HELLAS II5,050,000.000.00
HERTZ CORP100,000.0048,937.50
HERTZ CORP150,000.0073,781.25
HESS MIDSTREAM150,000.00157,538.25
HESS MIDSTREAM PARTNERS175,000.00183,093.75
HEXION INC50,000.0054,156.25
HILLENBRAND INC125,000.00135,546.87
HILLMAN GROUP INC370,000.00367,600.55
HILTON DOMESTIC OPERATIN175,000.00181,368.25
HILTON DOMESTIC OPERATIN75,000.0081,609.37
HILTON DOMESTIC OPERATIN50,000.0051,472.50
HILTON DOMESTIC OPERATIN100,000.00108,812.50
HILTON DOMESTIC OPERATIN50,000.0052,625.00
HOSPITALITY PROP TRUST150,000.00149,068.50
HOWMET AEROSPACE INC100,000.00117,500.00
HUB INTERNATIONAL LTD175,000.00183,050.87
HUNT COS INC175,000.00178,789.62
HUSKY III HOLDING LTD100,000.00109,562.50
IAMGOLD CORP150,000.00150,397.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN425,000.00436,821.37
ICAHN ENTERPRISES/FIN450,000.00474,840.00
IHEARTCOMMUNICATIONS INC52,900.0056,569.93
IHEARTCOMMUNICATIONS INC125,000.00128,213.75
ILFC E-CAPITAL TRUST I470,000.00313,137.50
INDIGO NATURAL RES LLC250,000.00258,125.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS96,416.0096,416.00
INTEL PKG HOLDCO ISSUER50,000.0049,500.00
INTELSAT JACKSON HLDG300,000.00220,980.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA225,000.0011,531.25
IRB HOLDING CORP75,000.0081,976.87
IRB HOLDING CORP125,000.00129,062.50
IRIS MERGER SUB 2019 INC300,000.00330,937.50
IRON MOUNTAIN INC75,000.0078,750.75
IRON MOUNTAIN INC475,000.00496,256.25
IRON MOUNTAIN INC150,000.00160,312.50
IRON MOUNTAIN INC175,000.00180,906.25
IRON MOUNTAIN INC75,000.0082,210.12
J2 GLOBAL200,000.00210,375.00
JACOBS ENTERTAINMENT INC325,000.00331,872.12
JAGGED PEAK ENERGY LLC125,000.00130,058.12
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO200,000.00219,103.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA50,000.0051,751.50
JBS USA/FOOD/FINANCE175,000.00201,687.50
JBS USA/FOOD/FINANCE175,000.00198,625.00
JC PENNEY CORP INC125,000.00468.75
JPMORGAN CHASE & CO100,000.00103,000.00
JPMORGAN CHASE & CO150,000.00168,048.12
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0074,731.63
K HOVNANIAN ENTERPRISES79,000.0053,325.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES79,000.0047,400.00
KAISER ALUMINUM CORP125,000.00134,375.00
KAISER ALUMINUM CORP175,000.00180,741.75
KB HOME75,000.0088,875.00
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC275,000.00285,140.62
KRAFT HEINZ FOODS CO75,000.0089,670.06
KRAFT HEINZ FOODS CO125,000.00138,749.51
KRAFT HEINZ FOODS CO75,000.0099,928.41
KRAFT HEINZ FOODS CO750,000.00800,080.12
KRAFT HEINZ FOODS CO275,000.00312,011.15
KRATON POLYMERS LLC/CAP125,000.00131,953.12
L BRANDS INC50,000.0054,700.50
L BRANDS INC25,000.0030,778.50
L BRANDS INC50,000.0055,839.50
L BRANDS INC100,000.00110,830.88
L BRANDS INC225,000.00251,296.87
LADDER CAP FIN LLLP/CORP225,000.00224,296.87
LADDER CAP FIN LLLP/CORP75,000.0071,625.00
LAMAR MEDIA CORP50,000.0053,375.00
LAMAR MEDIA CORP275,000.00289,265.62
LAREDO PETROLEUM INC400,000.00311,124.00
LEVEL 3 FINANCING INC325,000.00337,106.25
LOGAN MERGER SUB INC325,000.00340,843.75
LTF MERGER SUB INC550,000.00539,000.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC175,000.00179,156.25
MALLINCKRODT FIN/SB150,000.0046,500.00
MASONITE INTERNATIONAL C50,000.0052,490.50
MASONITE INTERNATIONAL C75,000.0080,309.25
MATADOR RESOURCES CO225,000.00206,156.25
MATCH GROUP INC50,000.0053,244.00
MATCH GROUP INC25,000.0026,277.62
MATCH GROUP INC25,000.0027,250.00
MATTAMY GROUP CORP125,000.00133,712.50
MATTEL INC75,000.0079,108.50
MATTEL INC50,000.0055,480.00
MATTEL INC50,000.0054,396.74
MATTHEWS INTERNATIONAL C125,000.00124,674.37
MEG ENERGY CORP105,000.00106,575.00
MEG ENERGY CORP200,000.00206,250.00
MERCER INTL INC85,000.0086,487.50
MERISANT ESCROW4,750,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP200,000.00226,875.00
MGIC INVESTMENT CORP150,000.00161,796.75
MGIC INVESTMENT CORP200,000.00214,065.00
MGM RESORTS INTL300,000.00324,886.50
MGM RESORTS INTL164,000.00179,177.38
MGM RESORTS INTL200,000.00211,520.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN200,000.00176,000.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD186,458.05279.68
MIRABELA NICKEL LTD SUBO5,379.740.00
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU250,000.00253,125.00
MOLINA HEALTHCARE INC75,000.0079,406.25
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON75,000.0064,195.50
MPH ACQUISITION HOLDINGS325,000.00327,437.50
MPT OPER PARTNERSP/FINL175,000.00187,141.50
MPT OPER PARTNERSP/FINL100,000.00102,155.50
MTS SYSTEMS CORP225,000.00234,703.12
MURPHY OIL CORP225,000.00215,448.75
NABORS INDUSTRIES LTD400,000.00274,250.00
NABORS INDUSTRIES LTD75,000.0050,953.12
NATIONSTAR MTG50,000.0054,815.00
NATIONSTAR MTG HLD INC50,000.0052,696.00
NATIONSTAR MTG HLD INC125,000.00130,859.37
NATIONSTAR MTG HLD INC75,000.0076,875.00
NAVIENT CORP75,000.0077,015.62
NAVIENT CORP200,000.00219,120.00
NAVIENT CORP450,000.00477,000.00
NAVIENT CORP150,000.00163,687.50
NAVIENT CORP150,000.00162,281.25
NAVIENT CORP25,000.0025,034.50
NCL CORPORATION LTD50,000.0060,312.50
NCL CORPORATION LTD100,000.00116,750.00
NCR CORP175,000.00186,615.62
NCR CORP100,000.00104,562.50
NCR CORP175,000.00193,670.75
NCR CORP150,000.00160,125.00
NETFLIX INC150,000.00180,827.25
NETFLIX INC50,000.0062,562.50
NETFLIX INC400,000.00477,500.00
NETFLIX INC350,000.00407,093.75
NEW ENTERPRISE STONE & L100,000.00103,562.50
NEW ENTERPRISE STONE & L200,000.00216,000.00
NEWELL RUBBERMAID INC175,000.00190,750.00
NEWELL RUBBERMAID INC150,000.00188,625.00
NEXSTAR BROADCASTING INC150,000.00155,906.25
NEXSTAR ESCROW INC125,000.00134,570.62
NEXTERA ENERGY OPERATING150,000.00160,119.00
NEXTERA ENERGY OPERATING125,000.00135,000.00
NEXTERA ENERGY OPERATING225,000.00241,030.12
NFP CORP300,000.00320,625.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO75,000.0080,625.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO50,000.0055,218.75
NINE ENERGY SERVICE INC50,000.0016,453.25
NMG FINCO PLC200,000.00192,500.00
NMI HOLDINGS275,000.00307,022.37
NORTHWEST ACQ/DOMINION100,000.001,125.00
NOVA CHEMICALS CORP125,000.00132,812.50
NOVELIS CORP250,000.00263,750.00
NOVELIS CORP275,000.00294,421.87
NRG ENERGY INC150,000.00158,734.50
NRG ENERGY INC75,000.0076,875.00
NRG ENERGY INC175,000.00191,657.37
NRG ENERGY INC250,000.00259,218.75
NUSTAR LOGISTICS LP75,000.0079,665.00
NUSTAR LOGISTICS LP75,000.0082,359.37
NWH ESCROW CORP125,000.0041,875.00
OCCIDENTAL PETROLEUM275,000.00253,171.87
OCCIDENTAL PETROLEUM COR275,000.00277,620.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR138,000.00137,517.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR25,000.0026,867.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR175,000.00162,750.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR175,000.00166,899.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR50,000.0056,296.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR200,000.00206,200.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00101,576.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR150,000.00155,964.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0066,900.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00116,437.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR225,000.00242,100.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR225,000.00243,562.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR25,000.0027,515.62
OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0075,450.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR25,000.0021,234.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR25,000.0020,109.37
OI EUROPEAN GROUP BV100,000.00102,312.50
OLIN CORP225,000.00279,465.75
OLIN CORP75,000.0081,187.87
OLIN CORP150,000.00158,597.25
OPEN TEXT CORP125,000.00130,743.75
OPEN TEXT HOLDINGS INC125,000.00131,792.50
ORTHO-CLINICAL INC/SA100,000.00106,687.50
ORTHO-CLINICAL INC/SA125,000.00134,115.62
OWENS-BROCKWAY125,000.00139,140.62
OXFORD FIN LLC/CO-ISS II125,000.00125,439.37
P&L DEV LLC/PLD FIN CORP300,000.00323,250.00
PACIFIC GAS & ELECTRIC150,000.00172,154.54
PACIFIC GAS & ELECTRIC162,500.00192,652.77
PANTHER BF AGGREGATOR 250,000.0054,642.50
PAR PHARMACEUTICAL INC25,000.0027,342.25
PARK AEROSPACE HOLDINGS125,000.00131,274.83
PARK INTERMED HOLDINGS175,000.00189,913.50
PARK-OHIO INDUSTRIES INC275,000.00283,838.50
PARKLAND FUEL CORP50,000.0052,593.75
PARKLAND FUEL CORP100,000.00108,312.50
PATRICK INDUSTRIES INC175,000.00190,312.50
PATTERN ENERGY OP LP/PAT250,000.00267,968.75
PBF HOLDING CO LLC175,000.00176,750.00
PBF HOLDING CO LLC125,000.0068,984.37
PBF LOGISTICS LP/FINANCE245,000.00238,262.50
PETROBAKKEN ENERGY LTD450,000.000.00
PG&E CORP150,000.00160,092.75
PG&E CORP150,000.00164,437.50
PGT ESCROW ISSUER INC125,000.00133,726.25
PICASSO FINANCE SUB INC75,000.0080,415.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC200,000.00206,875.00
PM GENERAL PURCHASER LLC125,000.00137,031.25
POST HOLDINGS INC50,000.0051,961.75
POST HOLDINGS INC125,000.00133,359.37
POST HOLDINGS INC100,000.00105,000.00
PRECISION DRILLING CORP150,000.00129,843.75
PRECISION DRILLING CORP75,000.0064,017.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC75,000.0080,343.75
PRIME SECSRVC BRW/FINANC175,000.00174,562.50
PRIME SECSRVC BRW/FINANC75,000.0080,063.25
QORVO INC175,000.00189,957.25
QTS LP/FINANCE375,000.00383,437.50
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN200,000.00204,020.00
RADIAN GROUP INC175,000.00183,512.00
RADIAN GROUP INC25,000.0027,921.87
RADIAN GROUP INC50,000.0054,025.00
RADIATE HOLDCO / FINANCE100,000.00104,750.00
RADIATE HOLDCO / FINANCE175,000.00187,031.25
RANGE RESOURCES CORP100,000.00104,900.00
RATTLER MIDSTREAM LP125,000.00132,578.11
ROCKIES EXPRESS PIPELINE175,000.00176,859.37
ROLLS-ROYCE PLC200,000.00221,750.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES175,000.00176,667.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES200,000.00219,750.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES225,000.00204,658.87
RP CROWN PARENT LLC175,000.00178,700.37
RP ESCROW ISSUER LLC75,000.0075,000.00
RRI ENERGY ESCROW50,000.000.00
SANCHEZ ENERGY CORP342,000.003,420.00
SANCHEZ ENERGY CORP325,000.003,250.00
SANJEL CORP200,000.000.00
SANJEL CORP7,500.000.00
SANJEL CORP ZCPN7,500.000.00
SANJEL CORP ZCPN7,500.000.00
SANJEL CORP ZCPN7,500.000.00
SANJEL CORP ZCPN7,500.000.00
SANJEL CORP ZCPN7,500.000.00
SANJEL CORP ZCPN7,500.000.00
SANJEL CORP ZCPN7,500.000.00
SBA COMMUNICATIONS CORP425,000.00441,468.75
SCIENTIFIC GAMES INTERNA125,000.00133,483.75
SCIENTIFIC GAMES INTERNA75,000.0081,126.75
SCRIPPS ESCROW INC50,000.0051,062.50
SEAGATE HDD CAYMAN75,000.0075,112.50
SEAGATE HDD CAYMAN75,000.0074,812.50
SEAWORLD PARKS & ENTERTA150,000.00164,343.75
SELECT MEDICAL CORP150,000.00161,481.00
SERVICE CORP INTL150,000.00154,076.25
SERVICE PROPERTIES TRUST100,000.00114,235.79
SERVICE PROPERTIES TRUST75,000.0074,812.50
SERVICE PROPERTIES TRUST50,000.0054,160.41
SEVENTY SEVEN ESCROW175,000.000.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP75,000.0078,156.37
SHEA HOMES LP/FNDG CP75,000.0077,906.25
SHELF DRILL HOLD LTD175,000.0070,656.25
SINCLAIR TELEVISION GROU175,000.00176,750.87
SINCLAIR TELEVISION GROU75,000.0076,979.25
SINCLAIR TELEVISION GROU150,000.00150,580.50
SIRIUS XM RADIO INC200,000.00220,625.00
SIZZLING PLATT/FIN CO100,000.00104,625.00
SLM CORP100,000.00106,811.50
SM ENERGY CO150,000.0099,435.75
SOLERA LLC / SOLERA FINA125,000.00130,156.25
SONIC AUTOMOTIVE INC175,000.00183,640.62
SPECIALTY BUILDING PRODU125,000.00131,300.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC50,000.0053,125.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00244,266.75
SPIRIT AEROSYSTEMS INC50,000.0049,593.75
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP275,000.00310,406.25
SPRINGLEAF FINANCE CORP25,000.0028,984.37
SPRINGLEAF FINANCE CORP75,000.0084,120.75
SPRINGLEAF FINANCE CORP300,000.00352,156.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP225,000.00262,431.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP50,000.0055,888.00
SPRINT CAPITAL CORP600,000.00930,000.00
SPRINT CORP225,000.00259,879.50
SPX FLOW INC100,000.00104,687.50
SRM ESCROW ISSUER LLC200,000.00210,375.00
SS&C TECHNOLOGIES INC350,000.00375,375.00
STANDARD INDUSTRIES INC75,000.0078,672.00
STANDARD INDUSTRIES INC50,000.0052,812.50
STANDARD INDUSTRIES INC150,000.00159,605.25
STANDARD INDUSTRIES INC150,000.00150,562.50
STAPLES INC75,000.0076,882.50
STAPLES INC425,000.00417,158.75
STL HOLDING CO LLC325,000.00333,937.50
SUBURBAN PROPANE PARTNRS175,000.00178,444.87
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN50,000.0050,807.25
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN100,000.00104,970.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI225,000.00196,312.50
SUMMIT MID HLDS LLC / FI75,000.0048,273.37
SUNOCO LP/FINANCE CORP25,000.0026,026.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP175,000.00186,760.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP75,000.0077,655.37
SWITCH LTD525,000.00539,613.37
SYNEOS HEALTH INC275,000.00278,357.75
T-MOBILE USA INC50,000.0051,406.25
T-MOBILE USA INC225,000.00241,317.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC75,000.0063,562.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC150,000.00158,503.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC75,000.0077,657.62
TALEN ENERGY SUPPLY LLC25,000.0026,765.62
TARGA RESOURCES PARTNERS50,000.0050,407.75
TARGA RESOURCES PARTNERS75,000.0077,475.37
TARGA RESOURCES PARTNERS50,000.0054,885.00
TARGA RESOURCES PARTNERS225,000.00237,234.37
TARGA RESOURCES PARTNERS100,000.00110,414.00
TARGA RESOURCES PARTNERS150,000.00161,100.00
TASEKO MINES LTD75,000.0076,013.62
TAYLOR MORRISON75,000.0082,031.25
TAYLOR MORRISON COMM100,000.00113,812.50
TAYLOR MORRISON COMM75,000.0084,823.12
TEGNA INC275,000.00283,596.50
TELECOM ITALIA CAPITAL250,000.00298,437.50
TELECOM ITALIA CAPITAL25,000.0032,625.00
TELESAT CANADA/TELESAT L75,000.0077,296.87
TELESAT CANADA/TELESAT L150,000.00155,415.00
TEMPO ACQUISITION LLC/FI325,000.00335,871.25
TENET HEALTHCARE CORP200,000.00215,200.00
TENET HEALTHCARE CORP500,000.00510,850.00
TENET HEALTHCARE CORP75,000.0077,695.50
TENET HEALTHCARE CORP25,000.0026,472.37
TENET HEALTHCARE CORP275,000.00291,156.25
TENET HEALTHCARE CORP75,000.0078,277.50
TENET HEALTHCARE CORP350,000.00363,343.75
TENNANT CO100,000.00104,200.00
TENNECO INC225,000.00211,640.62
TENNECO INC25,000.0022,567.50
TENNECO INC125,000.00139,687.50
TERRAFORM POWER OPERATIN125,000.00134,807.50
TESLA INC250,000.00260,312.50
TEXAS COMPETITIVE ESCROW225,000.00618.75
TITAN INTERNATIONAL INC225,000.00208,945.12
TMS INTERNATIONAL CORP200,000.00202,500.00
TOPS HOLDING II ESCROW307,000.000.00
TOWNSQUARE MEDIA INC250,000.00244,036.25
TPC GROUP INC300,000.00231,969.00
TRANSDIGM INC200,000.00213,501.00
TRANSDIGM INC175,000.00183,239.87
TRANSDIGM INC200,000.00216,086.86
TRANSDIGM INC975,000.001,015,462.50
TRANSDIGM UK HOLDINGS200,000.00211,876.00
TRANSMONTAIGE PARTNERS100,000.00101,644.00
TRANSOCEAN GUARDIAN LTD19,500.0015,551.25
TRANSOCEAN INC140,000.0088,287.49
TRANSOCEAN PONTUS LTD58,500.0055,172.81
TRANSOCEAN POSEIDON50,000.0042,625.00
TRANSOCEAN SENTRY LTD72,049.5458,630.31
TRI POINTE GROUP INC75,000.0085,485.00
TRI POINTE HOLDINGS INC250,000.00274,687.50
TRIANGLE USA PETROLEUM125,000.000.00
TRIDENT MERGER SUB INC75,000.0075,835.87
TRIDENT TPI HOLDINGS INC225,000.00239,625.00
TRIUMPH GROUP INC50,000.0055,485.00
TRIUMPH GROUP INC50,000.0049,411.50
TRIUMPH GROUP INC100,000.0091,875.00
TRONOX FINANCE PLC200,000.00209,004.00
UBER TECHNOLOGIES INC25,000.0027,274.37
UBER TECHNOLOGIES INC225,000.00250,188.75
UBER TECHNOLOGIES INC100,000.00109,375.00
UNITED AIR 2020-1 A PTT75,000.0081,379.05
UNITED AIRLINES HOLDINGS25,000.0024,906.37
UNITED AIRLINES HOLDINGS125,000.00122,890.62
UNITED CONTINENTAL HLDGS50,000.0050,187.50
UNITED RENTALS NORTH AM50,000.0052,394.00
UNITED RENTALS NORTH AM100,000.00105,348.00
UNITED RENTALS NORTH AM150,000.00158,102.25
UNITI GROUP/CSL CAPITAL125,000.00123,359.37
UNIVAR SOLUTIONS USA INC100,000.00105,419.00
UNIVISION COMMUNICATIONS175,000.00178,390.62
UNIVISION COMMUNICATIONS75,000.0083,437.50
USA COM PART/USA COM FIN175,000.00184,515.62
USA COM PART/USA COM FIN125,000.00133,963.75
VALEANT PHARMACEUTICALS525,000.00581,269.50
VAREX IMAGING CORPORATIO225,000.00233,995.50
VECTOR GROUP LTD50,000.0050,743.75
VECTOR GROUP LTD175,000.00189,896.87
VERITAS US INC/BERMUDA L200,000.00204,729.00
VERITAS US INC/BERMUDA L50,000.0051,625.00
VERSCEND HOLDING CORP150,000.00163,218.75
VICI PROPERTIES / NOTE50,000.0050,983.75
VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0078,138.37
VICI PROPERTIES / NOTE50,000.0051,027.07
VICI PROPERTIES / NOTE50,000.0053,630.00
VICI PROPERTIES / NOTE50,000.0052,093.75
VIKING CRUISES LTD100,000.0097,864.50
VIKING CRUISES LTD175,000.00208,796.87
VIKING CRUISES LTD250,000.00239,218.75
VINE OIL & GAS LP / FIN225,000.00182,250.00
VIPER ENERGY PARTNERS LP450,000.00477,760.50
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING50,000.004,187.50
VISTAJET MALTA/XO MGMT325,000.00334,750.00
VISTRA OPERATIONS CO LLC375,000.00396,438.75
VMED O2 UK FINANCING I200,000.00206,782.00
VODAFONE GROUP PLC330,000.00409,139.31
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN225,000.00235,687.50
WERNER FINCO LP/INC300,000.00299,250.00
WESCO DISTRIBUTION INC150,000.00170,084.25
WESTERN GLOBAL AIRLINES100,000.00112,375.00
WESTERN MIDSTREAM OPERAT175,000.00177,128.00
WESTERN MIDSTREAM OPERAT100,000.00107,986.50
WESTERN MIDSTREAM OPERAT150,000.00137,062.50
WHITE CAP BUYER LLC175,000.00186,830.00
WILLIAMS SCOTSMAN INTL100,000.00103,812.50
WPX ENERGY INC75,000.0079,720.50
WPX ENERGY INC225,000.00246,098.25
WYNDHAM DESTINATIONS INC150,000.00170,812.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP150,000.00156,468.75
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP200,000.00208,065.00
WYNN RESORTS FINANCE LLC75,000.0079,260.00
XPO LOGISTICS INC85,000.0086,842.37
XPO LOGISTICS INC175,000.00189,271.25
ZIGGO BOND CO BV350,000.00370,956.25
小計銘柄数:729148,155,430.18116,122,041.63
(12,087,143,313)
組入時価比率:95.5%100.0%
合計12,087,143,313
(12,087,143,313)
合計12,089,172,950
(12,089,172,950)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年12月 8日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建72,818,900-72,856,000△37,100
米ドル72,818,900-72,856,000△37,100
合計72,818,900-72,856,000△37,100

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
第3 その他特定資産の明細表(2020年12月8日現在)
特定資産の種類数量帳簿価額評価額評価損益備考
(銘柄名)単価金額単価金額
貸付債権
米ドル
CALIFORNIA RESOURCES TRM50,000.0057.7828,892.851.95975.00△27,917.85
CENGAGE LERNNG ACQS B TL123,389.1992.66114,332.4292.88114,597.71265.29
CLEAR CHANNEL OUTD B#174,062.50100.4274,373.5894.3869,896.48△4,477.10
CLEAR CHANNEL OUTD B#4187.50100.41188.2894.38176.95△11.33
CONSOLIDATED INITIAL TRM171,062.5096.00164,220.0094.00160,798.75△3,421.25
DIAMOND SPORTS B TRM74,250.0099.6273,967.8588.7565,896.87△8,070.98
FRONTIER COMMUNICATI TRM100,000.0099.2599,250.00100.13100,125.00875.00
GATEWAY CASINOS INI TRM148,676.2898.80146,899.1495.25141,614.15△5,284.99
GLOBAL AVIATION 2ND LIEN276,371.440.000.000.000.000.00
HARD ROCK NORTHIN DD TRM11,824.3296.9911,469.5997.2511,499.1529.56
LIFE TIME FITNESS #1 B384,924.40100.21385,766.6195.56367,843.37△17,923.24
MAUSER PACKAGING TL240,156.1397.92235,172.9196.35231,390.43△3,782.48
MAUSER PACKAGING TL 14622.1797.92609.2696.35599.46△9.80
PARKER DRILLING 2ND17,697.2399.0217,523.8190.0015,927.50△1,596.31
SPECTACLE GARY HLDNGS TL163,175.6896.78157,925.6897.25158,688.34762.66
STAPLES 2019 RFNIG B1 TL147,750.0099.31146,730.5297.23143,649.93△3,080.59
小計1,657,322.501,583,679.09△73,643.41
銘柄数:16(172,510,699)(164,845,156)(△7,665,543)
組入時価比率:1.3%100.0%
貸付債権計172,510,699164,845,156△7,665,543
(172,510,699)(164,845,156)(△7,665,543)
100.0%
合計172,510,699164,845,156△7,665,543
(172,510,699)(164,845,156)(△7,665,543)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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