純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	279,527
追加型株式投資信託	767	21,052,393
株式投資信託 合計	848	21,331,920
単位型公社債投資信託	86	163,103
追加型公社債投資信託	14	1,376,608
公社債投資信託 合計	100	1,539,711
総合計	948	22,871,631

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81279,527追加型株式投資信託76721,052,393株式投資信託 合計84821,331,920単位型公社債投資信託86163,103追加型公社債投資信託141,376,608公社債投資信託 合計1001,539,711総合計94822,871,631

2022/12/28 9:27

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.056%(税抜0.96%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/12/28 9:27

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/12/28 9:27

#4 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超える投資の指図をすることができるものとします。

2022/12/28 9:27

#5 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="margin-left:42.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象茨城マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式に投資します。委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格<ファンドの特色>」をご参照下さい。

2022/12/28 9:27

#6 投資方針（連結）

(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)の受益証券※(A)
…信託財産の純資産総額の3分の1
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券※(B)

2022/12/28 9:27

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

120,158,9833.2639
121,895,60011.55e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券33.29%親投資信託受益証券66.56%合計99.84%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/12/28 9:27

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,668,644	0.16
純資産総額		1,055,491,014	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券351,332,21133.29内 日本351,332,21133.29親投資信託受益証券702,490,15966.56内 日本702,490,15966.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,668,6440.16純資産総額1,055,491,014100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/12/28 9:27

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/12/28 9:27

#10 注記表（連結）

自 2022年4月6日
至 2022年10月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2022年4月5日現在	当 期 2022年10月5日現在
1口当たり純資産額	1.0877円	1.0377円
(1万口当たり純資産額)	(10,877円)	(10,377円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2022年4月5日現在当 期 2022年10月5日現在1口当たり純資産額1.0877円1.0377円(1万口当たり純資産額)(10,877円)(10,377円)

2022/12/28 9:27

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第13特定期間末 (2013年4月5日)4,792,795,0174,799,378,8420.72800.7290第14特定期間末 (2013年10月7日)4,243,205,6834,249,122,8890.71710.7181第15特定期間末 (2014年4月7日)4,101,385,3134,106,653,5680.77850.7795第16特定期間末 (2014年10月6日)3,728,720,2343,733,239,9310.82500.8260第17特定期間末 (2015年4月6日)3,301,274,9653,304,704,1570.96270.9637第18特定期間末 (2015年10月5日)2,615,608,5222,618,530,0860.89530.8963第19特定期間末 (2016年4月5日)2,286,635,2192,289,318,1840.85230.8533第20特定期間末 (2016年10月5日)2,100,496,2902,103,039,8770.82580.8268第21特定期間末 (2017年4月5日)2,039,358,8882,041,659,3050.88650.8875第22特定期間末 (2017年10月5日)2,003,620,0282,005,726,0940.95140.9524第23特定期間末 (2018年4月5日)1,681,827,5901,683,650,3830.92270.9237第24特定期間末 (2018年10月5日)1,640,553,3991,642,265,2970.95830.9593第25特定期間末 (2019年4月5日)1,545,209,1061,546,835,7580.94990.9509第26特定期間末 (2019年10月7日)1,436,557,5181,438,094,9450.93440.9354第27特定期間末 (2020年4月6日)1,087,352,5101,088,713,7510.79880.7998第28特定期間末 (2020年10月5日)1,209,504,7741,210,807,4260.92850.9295第29特定期間末 (2021年4月5日)1,282,549,5951,283,750,1651.06831.0693第30特定期間末 (2021年10月5日)1,129,856,4781,130,941,8091.04101.04202021年10月末日1,173,647,362-1.0899-11月末日1,122,161,108-1.0657-12月末日1,150,178,746-1.1043-2022年1月末日1,075,258,485-1.0304-2月末日1,058,586,869-1.0177-3月末日1,126,652,294-1.0917-第31特定期間末 (2022年4月5日)1,122,672,9331,123,705,0501.08771.08874月末日1,099,779,428-1.0836-5月末日1,088,023,755-1.0742-6月末日1,086,468,565-1.0727-7月末日1,098,393,717-1.0832-8月末日1,092,778,167-1.0778-9月末日1,029,614,324-1.0177-第32特定期間末 (2022年10月5日)1,049,946,2691,050,958,0711.03771.038710月末日1,055,491,014-1.0432-

2022/12/28 9:27

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,056,277,940円
Ⅱ 負債総額	786,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,491,014円
Ⅳ 発行済数量	1,011,814,888口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0432円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,056,277,940円Ⅱ 負債総額786,926円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,055,491,014円Ⅳ 発行済数量1,011,814,888口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0432円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	357,861,690円
Ⅱ 負債総額	588,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,272,791円
Ⅳ 発行済数量	264,298,662口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3518円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額357,861,690円Ⅱ 負債総額588,899円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,272,791円Ⅳ 発行済数量264,298,662口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3518円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉 茨城マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	4,497,313,627円
Ⅱ 負債総額	249,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,497,064,077円
Ⅳ 発行済数量	1,478,469,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0417円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,497,313,627円Ⅱ 負債総額249,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,497,064,077円Ⅳ 発行済数量1,478,469,015口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0417円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	94,797,755,308円
Ⅱ 負債総額	832,213,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,965,542,045円
Ⅳ 発行済数量	26,400,778,683口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5592円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額94,797,755,308円Ⅱ 負債総額832,213,263円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,965,542,045円Ⅳ 発行済数量26,400,778,683口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5592円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	16,274,518,912円
Ⅱ 負債総額	9,362,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,265,156,062円
Ⅳ 発行済数量	7,808,303,348口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0831円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,274,518,912円Ⅱ 負債総額9,362,850円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,265,156,062円Ⅳ 発行済数量7,808,303,348口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0831円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	7,025,743,404円
Ⅱ 負債総額	129,191,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,896,551,919円
Ⅳ 発行済数量	2,112,978,701口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2639円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,025,743,404円Ⅱ 負債総額129,191,485円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,896,551,919円Ⅳ 発行済数量2,112,978,701口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2639円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	100,069,520,838円
Ⅱ 負債総額	134,437,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,935,083,821円
Ⅳ 発行済数量	43,745,031,572口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2845円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額100,069,520,838円Ⅱ 負債総額134,437,017円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,935,083,821円Ⅳ 発行済数量43,745,031,572口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2845円

2022/12/28 9:27

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/12/28 9:27

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/12/28 9:27

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)

2022/12/28 9:27

#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券及び「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、第16期計算期間(2021年7月30日から2022年7月29日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">【財務諸表】(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

負債合計		1,314,639	1,091,553
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第15期 2021年7月29日現在第16期 2022年7月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン2,103,4971,811,175親投資信託受益証券400,528,664365,283,317未収入金12,00016,000流動資産合計402,644,161367,110,492資産合計402,644,161367,110,492負債の部流動負債未払受託者報酬137,156113,862未払委託者報酬1,166,137968,188その他未払費用11,3469,503流動負債合計1,314,6391,091,553負債合計1,314,6391,091,553純資産の部元本等元本※1297,584,663265,769,575剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)103,744,859100,249,364(分配準備積立金)99,726,89796,660,966元本等合計401,329,522366,018,939純資産合計401,329,522366,018,939負債純資産合計402,644,161367,110,492e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第15期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日第16期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息73有価証券売買等損益92,104,53412,000,653営業収益合計92,104,54112,000,656営業費用支払利息315169受託者報酬274,672241,117委託者報酬2,335,4402,050,046その他費用22,72419,910営業費用合計2,633,1512,311,242営業利益89,471,3909,689,414経常利益89,471,3909,689,414当期純利益89,471,3909,689,414一部解約に伴う当期純利益金額の分配額13,240,8252,093,452期首剰余金又は期首欠損金(△)32,593,455103,744,859剰余金増加額又は欠損金減少額1,291,076-当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額1,291,076-剰余金減少額又は欠損金増加額6,370,23711,091,457当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額6,370,23711,091,457分配金※1--期末剰余金又は期末欠損金(△)103,744,859100,249,364e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第16期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第15期 2021年7月29日現在第16期 2022年7月29日現在1.※1期首元本額365,264,668円297,584,663円期中追加設定元本額3,708,924円-円期中一部解約元本額71,388,929円31,815,088円2.計算期間末日における受益権の総数297,584,663口265,769,575口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第15期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日第16期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,311,447円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,194,308円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,092,269円)及び分配準備積立金(75,221,142円)より分配対象額は105,819,166円(1万口当たり3,555.93円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,650,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(945,281円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,440,939円)及び分配準備積立金(89,065,004円)より分配対象額は102,101,905円(1万口当たり3,841.75円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第16期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第16期 2022年7月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第15期 2021年7月29日現在第16期 2022年7月29日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券78,207,4149,849,893合計78,207,4149,849,893e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第15期 2021年7月29日現在第16期 2022年7月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第16期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第15期 2021年7月29日現在第16期 2022年7月29日現在1口当たり純資産額1.3486円1.3772円(1万口当たり純資産額)(13,486円)(13,772円)(4) 附属明細表

2022/12/28 9:27

#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		702,650	0.20
純資産総額		357,272,791	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券356,570,14199.80内 日本356,570,14199.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)702,6500.20純資産総額357,272,791100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1茨城マザーファンド日本親投資信託受益証券117,227,2553.0939
362,699,6643.0417

2022/12/28 9:27

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉マザーファンド 茨城マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		240,050,267	5.34
純資産総額		4,497,064,077	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,257,013,81094.66内 日本4,257,013,81094.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)240,050,2675.34純資産総額4,497,064,077100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)211,860,0004.71内 日本211,860,0004.71

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイキン工業日本株式機械13,00023,250.00
302,250,00022,385.00

2022/12/28 9:27