有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

 
※ファンドの運用は、信託財産の規模および残存期間等により委託会社が運用上必要と判断した際には、コール・ローン等の金融商品で運用する場合があります。なお、前記金融商品で運用を行っている場合においても、金融市場の動向やファンドに係る信託報酬・費用等の影響により基準価額は変動します。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 

2022/08/25 9:01

#2 投資対象（連結）

b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形

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#3 投資状況（連結）

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,413,695	99.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	111,200	0.49
合計(純資産総額)		22,524,895	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,413,69599.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―111,2000.49合計(純資産総額)22,524,895100.00 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

2022/08/25 9:01

#4 注記表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第30期自 2021年 5月26日至 2021年11月25日	第31期自 2021年11月26日至 2022年 5月25日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。・市場リスク構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。・信用リスク平均格付けや格付構成などがチェックされます。・流動性リスク構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

e border="0" width="648"> 第30期
自 2021年 5月26日

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
預金	129,280	136,150
コール・ローン	4,158,783	83,008,477
国債証券	8,313,432,040	7,197,834,493

e border="0" width="648">(単位:円)[2021年11月25日現在][2022年 5月25日現在]資産の部流動資産預金129,280136,150コール・ローン4,158,78383,008,477国債証券8,313,432,0407,197,834,493派生商品評価勘定21,832-未収入金54,560,168-未収利息183,711,185228,386,649前払費用2,207,633-流動資産合計8,558,220,9217,509,365,769資産合計8,558,220,9217,509,365,769負債の部流動負債未払解約金5,250,0007,310,000未払利息11227その他未払費用366224流動負債合計5,250,3777,310,451負債合計5,250,3777,310,451純資産の部元本等元本4,004,220,0503,703,476,600剰余金剰余金又は欠損金(△)4,548,750,4943,798,578,718元本等合計8,552,970,5447,502,055,318純資産合計8,552,970,5447,502,055,318負債純資産合計8,558,220,9217,509,365,769 
注記表

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