有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ・グローバル・オールスターズ
該当事項はありません。

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村海外株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2017年09月限)	買建	75	日本円	11,337,750,000	11,334,000,000	5.16

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2017年12月限)	買建	16	米ドル	3,462,772.64	382,359,355	3,460,750.08	382,136,023	4.86
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2017年12月限)	買建	18	米ドル	2,130,776.64	235,280,356	2,131,734.42	235,386,114	2.99
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2017年12月限)	買建	2	米ドル	310,900.74	34,329,660	311,312.5	34,375,126	0.43
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2017年09月限)	買建	2	米ドル	253,625	28,005,273	254,156.26	28,063,934	0.35
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2017年12月限)	買建	13	米ドル	1,650,613.64	182,260,758	1,648,562.5	182,034,271	2.31
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2017年12月限)	買建	7	米ドル	1,176,503.58	129,909,525	1,178,187.5	130,095,463	1.65
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2017年12月限)	売建	3	米ドル	408,361.74	45,091,302	408,890.64	45,149,704	△0.57

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
種類	通貨	帳簿価格	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	7,249,123.09	7,251,194.42	800,676,887	10.20

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2017年09月限)	売建	389	ユーロ	51,701,562.1	6,790,483,165	51,799,240	6,803,312,181	△6.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2017年12月限)	売建	116	ユーロ	15,647,112.4	2,055,091,742	15,669,280	2,058,003,235	△1.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2017年09月限)	売建	225	ユーロ	36,371,442.5	4,777,025,253	37,156,500	4,880,134,708	△4.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2017年12月限)	買建	934	ユーロ	104,758,467.4	13,758,977,108	104,757,440	13,758,842,169	12.32
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2017年12月限)	買建	34	英ポンド	4,303,752.3	614,059,379	4,328,200	617,547,576	0.55

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2017年12月限)	買建	66	米ドル	7,808,229	862,184,646	7,816,359.54	863,082,420	4.30
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2017年12月限)	買建	7	米ドル	1,087,059.33	120,033,091	1,089,593.75	120,312,941	0.60
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2017年12月限)	売建	105	米ドル	13,292,935.95	1,467,805,987	13,315,312.5	1,470,276,806	△7.34

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
資産の名称	国/地域	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	10,957,780.67	1,029,047,401	1,026,523,329	4.79

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
該当事項はありません。