有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 59,691,981 |
| コール・ローン | 30,071,008 |
| 株式 | 6,283,917,395 |
| 投資信託受益証券 | 283,401,352 |
| 未収配当金 | 16,186,139 |
| 未収利息 | 58 |
| 流動資産合計 | 6,673,267,933 |
| 資産合計 | 6,673,267,933 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,000,000 |
| 流動負債合計 | 8,000,000 |
| 負債合計 | 8,000,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,754,362,907 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,910,905,026 |
| 元本等合計 | 6,665,267,933 |
| 純資産合計 | 6,665,267,933 |
| 負債純資産合計 | 6,673,267,933 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資信託受益証券 | |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| (株式) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 配当株式 | |
| 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成26年 7月22日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 2.4199円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (24,199円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成26年 7月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成26年 7月22日現在 | |
| 期首 | 平成26年 1月21日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 2,944,413,230円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 129,842,990円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 319,893,313円 |
| 期末元本額 | 2,754,362,907円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ノムラ・グローバル・オールスターズ | 1,663,011,165円 |
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 105,218,619円 |
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 986,133,123円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月22日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | TENARIS SA-ADR | 33,000 | 44.60 | 1,471,800.00 | |
| LUKOIL-SPON ADR | 30,000 | 55.20 | 1,656,000.00 | |||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 80,000 | 18.80 | 1,504,000.00 | |||
| ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR | 62,000 | 24.15 | 1,497,300.00 | |||
| VALE SA-SP ADR | 101,779 | 14.25 | 1,450,350.75 | |||
| VALE SA-SP PREF ADR | 42,343 | 12.72 | 538,602.96 | |||
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 6,028 | 127.63 | 769,353.64 | |||
| YUM BRANDS INC | 9,000 | 74.13 | 667,170.00 | |||
| MAGNIT | 4,000 | 263.67 | 1,054,693.44 | |||
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 19,500 | 98.14 | 1,913,730.00 | |||
| RICHTER GEDEON SPONS-GDR | 43,000 | 17.60 | 757,015.00 | |||
| BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR | 122,722 | 15.84 | 1,943,916.48 | |||
| BANCO SANTANDER CHILE-ADR | 35,937 | 26.31 | 945,502.47 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 16,169,434.74 | ||||
| (1,640,874,237) | ||||||
| 組入時価比率:24.6% | 26.1% | |||||
| メキシコペソ | ORGANIZACION SORIANA S.A.B-B | 117,000 | 43.03 | 5,034,510.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 243,000 | 91.96 | 22,346,280.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 27,380,790.00 | ||||
| (213,843,969) | ||||||
| 組入時価比率:3.2% | 3.4% | |||||
| レアル | LOJAS RENNER S.A. | 21,367 | 73.48 | 1,570,047.16 | ||
| SOUZA CRUZ SA | 75,500 | 23.40 | 1,766,700.00 | |||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 28,337 | 55.75 | 1,579,787.75 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 4,916,534.91 | ||||
| (224,587,314) | ||||||
| 組入時価比率:3.4% | 3.6% | |||||
| ユーロ | JERONIMO MARTINS | 36,000 | 11.55 | 415,980.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 415,980.00 | ||||
| (57,089,095) | ||||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | |||||
| 英ポンド | STANDARD CHARTERED PLC | 69,962 | 12.05 | 843,042.10 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 843,042.10 | ||||
| (146,116,056) | ||||||
| 組入時価比率:2.2% | 2.3% | |||||
| トルコリラ | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 40,426 | 52.20 | 2,110,237.20 | ||
| AKBANK T.A.S | 281,637 | 8.23 | 2,317,872.51 | |||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 248,000 | 8.80 | 2,182,400.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 6,610,509.71 | ||||
| (316,841,730) | ||||||
| 組入時価比率:4.8% | 5.0% | |||||
| ズロチ | BANK PEKAO SA | 19,000 | 177.00 | 3,363,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,363,000.00 | ||||
| (111,382,560) | ||||||
| 組入時価比率:1.7% | 1.8% | |||||
| 香港ドル | PETROCHINA CO LTD-H | 1,279,500 | 10.16 | 12,999,720.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 321,900 | 39.70 | 12,779,430.00 | |||
| HANG LUNG GROUP LTD | 290,000 | 42.90 | 12,441,000.00 | |||
| SWIRE PACIFIC-B | 597,500 | 18.08 | 10,802,800.00 | |||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 94,500 | 24.20 | 2,286,900.00 | |||
| CHINA MOBILE LTD | 205,500 | 81.65 | 16,779,075.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 68,088,925.00 | ||||
| (891,284,028) | ||||||
| 組入時価比率:13.4% | 14.2% | |||||
| リンギ | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 276,865 | 6.96 | 1,926,980.40 | ||
| PUBLIC BANK BHD | 155,320 | 20.12 | 3,125,038.40 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 5,052,018.80 | ||||
| (161,614,081) | ||||||
| 組入時価比率:2.4% | 2.6% | |||||
| バーツ | PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) | 91,000 | 168.00 | 15,288,000.00 | ||
| SIAM CEMENT PUBLIC (F) | 99,000 | 454.00 | 44,946,000.00 | |||
| SIAM COMMERCIAL BANK (F) | 276,700 | 180.50 | 49,944,350.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 110,178,350.00 | ||||
| (351,468,936) | ||||||
| 組入時価比率:5.3% | 5.6% | |||||
| フィリピンペソ | BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 457,267 | 96.00 | 43,897,632.00 | ||
| AYALA LAND LTD | 1,980,100 | 30.70 | 60,789,070.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 104,686,702.00 | ||||
| (244,966,882) | ||||||
| 組入時価比率:3.7% | 3.9% | |||||
| ルピア | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 2,884,500 | 7,725.00 | 22,282,762,500.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 22,282,762,500.00 | ||||
| (196,088,310) | ||||||
| 組入時価比率:2.9% | 3.1% | |||||
| ウォン | E-MART CO | 3,450 | 232,500.00 | 802,125,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD | 3,050 | 1,098,000.00 | 3,348,900,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 4,151,025,000.00 | ||||
| (411,366,577) | ||||||
| 組入時価比率:6.2% | 6.5% | |||||
| 新台湾ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 578,050 | 123.50 | 71,389,175.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 204,795 | 92.00 | 18,841,140.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 90,230,315.00 | ||||
| (305,880,767) | ||||||
| 組入時価比率:4.6% | 4.9% | |||||
| インドルピー | GRASIM INDUSTRIES LIMITED | 15,000 | 3,407.85 | 51,117,750.00 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 3,571 | 2,522.55 | 9,008,026.05 | |||
| HERO MOTOCORP LTD | 12,000 | 2,516.40 | 30,196,800.00 | |||
| ITC LTD | 135,520 | 349.85 | 47,411,672.00 | |||
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 53,717 | 627.55 | 33,710,103.35 | |||
| GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTIC | 278 | 2,487.65 | 691,566.70 | |||
| ICICI BANK LTD | 32,200 | 1,482.60 | 47,739,720.00 | |||
| INFOSYS LTD | 20,200 | 3,200.70 | 64,654,140.00 | |||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 76,000 | 1,010.30 | 76,782,800.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:9 | 361,312,578.10 | ||||
| (614,231,382) | ||||||
| 組入時価比率:9.2% | 9.8% | |||||
| ランド | BHP BILLITON PLC | 26,000 | 364.99 | 9,489,740.00 | ||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 147,000 | 69.52 | 10,219,440.00 | |||
| MASSMART HOLDINGS LTD | 51,150 | 143.90 | 7,360,485.00 | |||
| SABMILLER PLC | 23,413 | 614.29 | 14,382,371.77 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 41,452,036.77 | ||||
| (396,281,471) | ||||||
| 組入時価比率:5.9% | 6.3% | |||||
| 合計 | 6,283,917,395 | |||||
| (6,283,917,395) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 米ドル | ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2 | 2,792,681.83 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 2,792,681.83 | |||
| (283,401,352) | |||||
| 組入時価比率:4.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 283,401,352 | ||||
| (283,401,352) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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