有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/13 9:00
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【項目】: 59項目

ノムラ-アバディーン新興国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	18,256,199
コール・ローン	113,470,782
株式	6,205,578,550
投資信託受益証券	280,968,394
派生商品評価勘定	3,321
未収配当金	14,276,513
未収利息	219
流動資産合計	6,632,553,978
資産合計	6,632,553,978
負債の部
流動負債
未払解約金	1,000,000
流動負債合計	1,000,000
負債合計	1,000,000
純資産の部
元本等
元本	3,334,737,808
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,296,816,170
元本等合計	6,631,553,978
純資産合計	6,631,553,978
負債純資産合計	6,632,553,978

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	(株式) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9886円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,886円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 7月22日
至平成28年 1月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首	平成27年 7月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,969,358,263円
同期中における追加設定元本額	551,168,059円
同期中における一部解約元本額	185,788,514円
期末元本額	3,334,737,808円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,237,775,522円
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	352,672,778円
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,744,289,508円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	TENARIS SA-ADR	40,000	20.00	800,000.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	38,000	27.41	1,041,580.00
		ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	80,000	13.48	1,078,400.00
		VALE SA-SP ADR	101,779	2.33	237,145.07
		VALE SA-SP PREF ADR	84,343	1.75	147,600.25
		GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	6,028	124.14	748,315.92
		YUM BRANDS INC	13,100	68.77	900,887.00
		MAGNIT PJSC	7,031	132.57	932,156.33
		FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	23,500	86.97	2,043,795.00
		RICHTER GEDEON SPONS-GDR	43,000	18.90	812,915.00
		BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	237,266	4.23	1,003,635.18
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	35,937	16.09	578,226.33
	小計	銘柄数:12			10,324,656.08
					(1,213,663,322)
		組入時価比率:18.3%			19.7%
	メキシコペソ	ORGANIZACION SORIANA S.A.B-B	117,000	38.49	4,503,330.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	358,000	85.94	30,766,520.00
	小計	銘柄数:2			35,269,850.00
					(226,785,135)
		組入時価比率:3.4%			3.7%
	レアル	LOJAS RENNER S.A.	141,835	16.44	2,331,767.40
		BRF SA	46,000	47.15	2,168,900.00
		BANCO BRADESCO S.A.-RIGHTS	455	0.14	63.70
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	56,337	38.89	2,190,945.93
	小計	銘柄数:4			6,691,677.03
					(193,523,299)
		組入時価比率:2.9%			3.1%
	ユーロ	JERONIMO MARTINS	57,883	10.98	635,844.75
	小計	銘柄数:1			635,844.75
					(81,629,749)
		組入時価比率:1.2%			1.3%
	英ポンド	STANDARD CHARTERED PLC	93,530	4.91	459,232.30
	小計	銘柄数:1			459,232.30
					(76,498,916)
		組入時価比率:1.2%			1.2%
	トルコリラ	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	49,426	49.14	2,428,793.64
		AKBANK T.A.S	487,637	6.87	3,350,066.19
		TURKIYE GARANTI BANKASI	470,000	7.17	3,369,900.00
	小計	銘柄数:3			9,148,759.83
					(354,239,980)
		組入時価比率:5.3%			5.7%
	ズロチ	BANK PEKAO SA	30,253	129.95	3,931,377.35
	小計	銘柄数:1			3,931,377.35
					(113,420,236)
		組入時価比率:1.7%			1.8%
	香港ドル	PETROCHINA CO LTD-H	1,185,500	4.50	5,334,750.00
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	24,300	177.10	4,303,530.00
		AIA GROUP LTD	402,900	42.45	17,103,105.00
		HANG LUNG GROUP LTD	380,000	22.50	8,550,000.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	90,000	15.52	1,396,800.00
		SWIRE PACIFIC-B	650,000	13.86	9,009,000.00
		SWIRE PROPERTIES LTD	94,500	20.40	1,927,800.00
		CHINA MOBILE LTD	183,500	82.80	15,193,800.00
	小計	銘柄数:8			62,818,785.00
					(944,166,338)
		組入時価比率:14.2%			15.3%
	リンギ	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	318,777	4.04	1,287,859.08
		PUBLIC BANK BHD	200,320	18.18	3,641,817.60
	小計	銘柄数:2			4,929,676.68
					(132,312,522)
		組入時価比率:2.0%			2.1%
	バーツ	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	108,000	412.00	44,496,000.00
		SIAM COMMERCIAL BANK (F)	368,700	118.00	43,506,600.00
	小計	銘柄数:2			88,002,600.00
				(285,128,424)
	組入時価比率:4.3%			4.6%
フィリピンペソ	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	542,267	84.50	45,821,561.50
	AYALA LAND LTD	2,080,100	29.95	62,298,995.00
小計	銘柄数:2			108,120,556.50
				(272,463,802)
	組入時価比率:4.1%			4.4%
ルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	502,100	19,400.00	9,740,740,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	4,510,200	5,925.00	26,722,935,000.00
小計	銘柄数:2			36,463,675,000.00
				(309,941,237)
	組入時価比率:4.7%			5.0%
ウォン	E-MART CO	3,450	170,000.00	586,500,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	3,530	997,000.00	3,519,410,000.00
小計	銘柄数:2			4,105,910,000.00
				(399,915,634)
	組入時価比率:6.0%			6.4%
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	543,050	138.00	74,940,900.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	204,795	98.00	20,069,910.00
小計	銘柄数:2			95,010,810.00
				(331,587,726)
	組入時価比率:5.0%			5.3%
インドルピー	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	18,599	3,522.70	65,518,697.30
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,000	2,638.70	15,832,200.00
	HERO MOTOCORP LTD	24,000	2,482.80	59,587,200.00
	ITC LTD	244,520	314.05	76,791,506.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	53,717	810.45	43,534,942.65
	ICICI BANK LTD	236,000	228.75	53,985,000.00
	INFOSYS LTD	64,000	1,139.65	72,937,600.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	83,000	1,153.00	95,699,000.00
小計	銘柄数:8			483,886,145.95
				(846,800,755)
	組入時価比率:12.8%			13.6%
ランド	BHP BILLITON PLC	33,000	148.58	4,903,140.00
	SOUTH32 LTD	16,800	10.60	178,080.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	166,000	86.15	14,300,900.00
	MASSMART HOLDINGS LTD	94,150	85.84	8,081,836.00
	SABMILLER PLC	26,413	981.31	25,919,341.03
	MTN GROUP LTD	58,564	120.05	7,030,608.20
小計	銘柄数:6			60,413,905.23
				(423,501,475)
	組入時価比率:6.4%			6.8%
	合計				6,205,578,550
					(6,205,578,550)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2		2,390,203.27
	小計	銘柄数:1		2,390,203.27
				(280,968,394)
		組入時価比率:4.2%		100.0%
	合計			280,968,394
				(280,968,394)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 1月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,089,975	-	2,093,296	3,321
米ドル	2,089,975	-	2,093,296	3,321
売建	2,089,975	-	2,089,975	-
ユーロ	2,089,975	-	2,089,975	-
合計	-	-	-	3,321

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算