有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/13 9:00
【資料】
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【項目】
59項目
ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金591,370,689
コール・ローン255,104,108
国債証券2,124,353,549
地方債証券151,211,817
特殊債券3,752,746,988
社債券5,089,978,883
派生商品評価勘定10,912,452
未収入金1,114,151,717
未収利息61,903,906
前払費用2,999,710
差入委託証拠金198,681,042
流動資産合計13,353,414,861
資産合計13,353,414,861
負債の部
流動負債
売付債券569,729,996
派生商品評価勘定190,000
未払金659,630,925
未払解約金132,700,000
流動負債合計1,362,250,921
負債合計1,362,250,921
純資産の部
元本等
元本6,013,394,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,977,769,283
元本等合計11,991,163,940
純資産合計11,991,163,940
負債純資産合計13,353,414,861

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.9941円
(10,000口当たり純資産額)(19,941円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月22日
至 平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首平成27年 7月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額7,285,796,516円
同期中における追加設定元本額41,365,631円
同期中における一部解約元本額1,313,767,490円
期末元本額6,013,394,657円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,484,000,155円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンA(為替ヘッジあり)VA(適格機関投資家専用)557,343,845円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用)3,972,050,657円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月20日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルAID-ISRAEL325,000.00401,148.80
AID-ISRAEL360,000.00479,315.16
ORIENTAL REPUBLIC OF URU60,684.0060,987.42
REPUBLIC OF COLOMBIA220,000.00202,400.00
REPUBLIC OF PERU93,000.0089,745.00
REPUBLIC OF PERU39,000.0038,902.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA280,000.00281,302.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY35,000.0034,037.50
TSY INFL IX N/B220,000.00215,028.18
TSY INFL IX N/B I/L1,630,000.001,572,338.59
TSY INFL IX N/BI/L115,000.00101,670.61
UNITED MEXICAN STATES200,000.00198,800.00
US TREASURY N/B505,000.00507,347.44
US TREASURY N/B2,420,000.002,421,795.88
US TREASURY N/B1,315,000.001,310,890.62
US TREASURY N/B770,000.00776,196.03
US TREASURY N/B2,605,000.002,639,800.97
US TREASURY N/B3,455,000.003,528,148.53
US TREASURY N/B250,000.00249,140.62
US TREASURY N/B210,000.00214,019.52
US TREASURY N/B1,725,000.001,793,056.59
US TREASURY N/B210,000.00196,891.40
US TREASURY N/B190,000.00192,449.21
US TREASURY N/B545,000.00566,501.93
小計銘柄数:2417,777,684.0018,071,914.50
(2,124,353,549)
組入時価比率:17.7%19.1%
合計2,124,353,549
(2,124,353,549)
地方債証券米ドルDALLAS-FORT WORTH TX INT245,000.00265,501.60
LAS VEGAS VLY NV WTR DIS190,000.00223,400.10
MET SAINT LOUIS MO SWR D105,000.00120,679.65
NEW JERSEY ST HLTH CARE70,000.0077,507.50
NEW JERSEY ST TRANSPRTN180,000.00192,133.80
NEW YORK CITY NY MUNI WT130,000.00148,961.80
NEW YORK ST URBAN DEV CO115,000.00141,044.05
UNIV OF CALIFORNIA CA RE35,000.0034,784.75
UNIV OF CALIFORNIA CA RE83,000.0082,348.45
小計銘柄数:91,153,000.001,286,361.70
(151,211,817)
組入時価比率:1.3%1.4%
合計151,211,817
(151,211,817)
特殊債券米ドルFG C09000870,384.66905,377.16
FG G01838457,871.00506,378.81
FG G07028674,943.95718,987.41
FG G07784804,068.98861,194.46
FG G0852145,268.4345,916.74
FG Q14508259,592.48263,310.41
FG Q14855607,172.23631,579.58
FG Q158841,754,243.211,779,367.30
FG Q17642609,375.19617,986.27
FGLMC 6 2/16 TBA200,000.00224,915.80
FGOLD 15YR B1683538,685.2940,603.63
FGOLD 15YR E01050797.14806.92
FGOLD 15YR E85274171.11171.61
FGOLD 15YR E893361,315.501,344.16
FGOLD 15YR E89686364.34371.64
FGOLD 15YR E897041,918.831,953.52
FGOLD 15YR E90380207.51212.16
FGOLD 15YR E90381874.90894.67
FGOLD 15YR E905142,258.752,312.47
FGOLD 15YR E90623837.71856.97
FGOLD 15YR E906622,733.942,802.54
FGOLD 15YR G123811,499.561,611.12
FGOLD 15YR G124526,557.387,046.30
FGOLD 30YR C006035,628.766,400.87
FGOLD 30YR C6317112,794.9214,815.46
FGOLD 30YR C680012,751.122,936.88
FGOLD 30YR G014499,759.8111,562.71
FH 1B806278,878.2183,028.11
FHLMC MULTIFAMILY I/O1,194,543.7092,662.54
FN 676661174,740.93195,882.88
FN 735893360,462.78398,059.12
FN 995023290,883.97326,226.40
FN 995203165,394.79182,995.19
FN AB3493128,505.72139,908.84
FN AB4425409,711.00433,122.74
FN AB4691820,272.70855,901.24
FN AB7795183,322.94187,491.24
FN AD0332211,680.58237,465.13
FN AH145260,629.4163,389.58
FN AH6958119,091.94124,030.99
FN AJ6935212,142.93223,884.25
FN AK2071156,716.34167,182.42
FN AL005464,974.3270,570.69
FN AL1704383,004.28438,406.04
FN AL4452983,590.211,055,861.66
FN AL537683,926.5489,991.57
FN AL63891,945,406.982,088,405.28
FN AQ4372527,775.70540,422.41
FN AQ477273,122.3574,784.98
FN AQ9026509,025.36521,293.38
FN AR2627665,393.86678,678.91
FN AS0203347,096.16352,680.38
FN AS1767466,715.90500,441.25
FN AS309762,969.2965,805.30
FN AS5104671,932.53702,211.35
FN AT7268138,078.58144,485.55
FN AT72771,125,474.701,198,708.66
FN AT8547224,839.07235,272.65
FN AU015373,749.0677,171.17
FN AU4349192,377.02200,440.40
FN AU4721541,683.56566,818.27
FN AV06341,263,091.991,313,082.39
FN AV9187919,865.16986,341.60
FN AX8624117,686.43122,989.89
FN MA0799460,975.89489,889.45
FNA2013-M7X2 IO23,008,833.92296,788.64
FNCI 4.5 2/16 TBA600,000.00620,555.40
FNMA #AL0533 ARM256,127.88270,452.42
FNMA 15YR 7819224,679.215,005.07
FNMA 15YR 8494044,871.765,105.46
FNMA 30YR 55553149,182.7755,265.48
FNMA 30YR 6368771,040.491,115.39
FNMA 30YR 69938111,134.2412,506.74
FNMA 30YR 70455336,772.1841,212.01
FNMA 30YR 70899843,939.2449,415.60
FNMA 30YR 735989432,419.35485,315.99
FREDDIE MAC670,000.00960,252.71
G2 4559150,661.86166,553.17
G2 501812,355.8013,663.07
G2 508326,930.9729,780.37
G2 5115879,879.39960,022.67
G2 511614,060.3915,548.02
G2 MA0221526,328.80564,391.53
G2 MA1090746,220.83784,874.39
G2 MA1448753,425.61792,107.38
G2SF 4.5 2/16 TBA1,300,000.001,397,398.60
GN 61551684,560.3992,388.94
GN 761209576,779.80614,997.22
GN 782557444,007.21495,602.71
GN 78269633,026.5736,710.48
GN 78317763,616.2969,127.63
GN 783571157,976.25175,984.56
GNMA 30YR 5437379,168.3110,560.76
GNMA 30YR 562902759.48773.57
GNMA 30YR 60021114,480.9516,145.45
GNMA 30YR 7815846,001.867,364.37
小計銘柄数:9653,701,051.3831,924,687.27
(3,752,746,988)
組入時価比率:31.3%33.8%
合計3,752,746,988
(3,752,746,988)
社債券米ドル21ST CENTURY FOX AMERICA50,000.0050,079.00
ABBVIE INC105,000.00104,240.85
ABBVIE INC40,000.0038,763.12
ABBVIE INC40,000.0039,666.16
ABBVIE INC90,000.0086,708.88
ABBVIE INC130,000.00121,348.11
ABBVIE INC25,000.0024,438.02
ACTAVIS FUNDING SCS345,000.00346,511.10
ACTAVIS FUNDING SCS197,000.00199,693.58
AGRIUM INC35,000.0029,766.76
AH4R 2014-SFR2 A284,468.52292,457.67
ALIBABA GROUP HOLDING200,000.00197,123.60
ALLY FINANCIAL INC350,000.00354,375.00
ALLY FINANCIAL INC100,000.00113,125.00
ALTRIA GROUP INC120,000.00119,353.56
AMER AIRLN 15-1 A PTT210,652.82203,806.60
AMERICAN AIRLINES GROUP125,000.00117,187.50
AMERICAN EXPRESS CREDIT95,000.0094,901.67
AMERICAN INTL GROUP210,000.00226,116.45
AMERICAN INTL GROUP50,000.0046,140.25
AMERICAN TOWER CORP80,000.0080,190.72
AMERICAN TOWER CORP40,000.0040,359.16
AMERICREDIT AUTOMOBILE R700,000.00699,223.70
AMGEN INC75,000.0076,785.07
AMGEN INC120,000.00128,671.08
ANADARKO PETROLEUM CORP648,000.00665,689.75
ANALOG DEVICES INC10,000.0010,274.14
ANALOG DEVICES INC10,000.0010,555.27
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN45,000.0044,796.10
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN90,000.0089,922.15
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN120,000.00119,902.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN40,000.0039,672.96
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN80,000.0080,492.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR55,000.0047,086.16
AON PLC25,000.0025,255.15
APPLE INC70,000.0070,313.04
APPLE INC50,000.0051,365.85
APPLE INC55,000.0047,010.48
AT&T INC50,000.0050,501.95
AT&T INC50,000.0050,360.50
AT&T INC140,000.00138,994.52
AT&T INC250,000.00241,346.75
AT&T INC80,000.0067,051.28
AT&T INC105,000.0090,021.75
AVALONBAY COMMUNITIES5,000.005,058.28
AVALONBAY COMMUNITIES IN180,000.00176,835.60
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC15,000.0015,096.87
BALL 2009-UB2 A4B4825,000.00838,801.59
BANK OF AMERICA CORP198,000.00198,455.79
BANK OF AMERICA CORP150,000.00146,417.55
BANK OF AMERICA CORP200,000.00194,790.80
BANK OF AMERICA CORP90,000.0090,960.57
BANK OF AMERICA CORP320,000.00322,000.00
BANK OF NY MELLON CORP75,000.0074,291.25
BANK OF NY MELLON CORP70,000.0069,037.50
BARCLAYS PLC200,000.00195,636.40
BECTON DICKINSON AND CO25,000.0025,352.52
BECTON DICKINSON AND CO35,000.0035,737.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP35,000.0035,174.09
BOSTON SCIENTIFIC CORP10,000.009,994.91
BUILDING MATERIALS CORP60,000.0062,250.00
CALIFORNIA INSTITUTE OF85,000.0091,638.84
CANADIAN PACIFIC RR CO15,000.0015,023.59
CAPITAL ONE FINANCIAL CO25,000.0025,037.80
CCART 2013-BA C585,000.00582,499.35
CDP FINANCIAL733,000.00798,272.91
CELGENE CORP55,000.0054,822.95
CELGENE CORP55,000.0054,470.79
CF INDUSTRIES INC40,000.0036,850.88
CF INDUSTRIES INC20,000.0017,057.64
CF INDUSTRIES INC40,000.0034,591.84
CIGNA CORP60,000.0058,815.48
CIT GROUP INC120,000.00121,800.00
CITIGROUP COMMERCIAL MOR190,000.00181,381.77
CITIGROUP INC320,000.00318,456.00
CITIGROUP INC45,000.0045,168.75
CITIGROUP INC225,000.00218,778.75
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE145,000.00117,631.25
COCA-COLA CO/THE85,000.0084,422.34
COLONY AMERICAN HOMES319,591.20310,709.66
COMCAST CORP190,000.00189,081.92
COMCAST CORP30,000.0030,512.25
COMCAST CORP170,000.00173,633.75
COMCAST CORP57,000.0058,367.08
COMM 2014-CR21 B310,000.00318,897.77
COMM 2014-UBS3 A4190,000.00198,356.48
COMM MORTGAGE TRUST255,000.00257,234.99
CONSOL ENERGY INC155,000.0092,225.00
CONTINENTAL RESOURCES64,000.0038,000.00
CORP FINANCIERA DE DESAR200,000.00196,000.00
COVENTRY HEALTH CARE INC200,000.00223,855.60
COX COMMUNICATIONS INC245,000.00189,802.97
CRED SUIS GP FUN LTD250,000.00249,319.00
CREDIT ACCEPTANCE AUTO L495,000.00495,681.61
CREDIT SUISSE MORTGAGE T700,000.00700,611.31
CSAIL 2015-C1 B175,000.00174,125.45
CSAIL 2015-C3 XA IO4,192,513.90233,301.65
CVS HEALTH CORP25,000.0027,345.62
DAVITA HEALTHCARE PARTNE50,000.0046,875.00
DEUTSCHE BANK AG LONDON135,000.00134,620.92
DISCOVER BANK250,000.00251,695.25
DOW CHEMICAL CO/THE45,000.0039,514.14
EASTMAN CHEMICAL CO135,000.00130,503.69
EASTMAN CHEMICAL CO15,000.0013,166.25
EATON CORP44,000.0043,247.24
ECOPETROL SA95,000.0068,590.00
ELI LILLY & CO35,000.0034,058.85
ENTERGY CORP75,000.0077,912.77
EOG RESOURCES INC80,000.0069,666.00
EXELON CORP30,000.0030,179.82
FEDEX CORP53,000.0048,899.97
FIRST DATA CORPORATION95,000.0099,868.75
FLORIDA POWER & LIGHT165,000.00186,364.36
FLORIDA POWER CORP370,000.00435,593.23
FN 555424257,994.67289,902.41
FN 995113101,670.80114,294.96
FORD CREDIT FLOORPLAN MA305,000.00307,137.34
FORD MOTOR CREDIT CO LLC875,000.00931,936.25
FOREST LABORATORIES INC250,000.00274,719.25
FREEPORT-MCMORAN INC156,000.0074,490.00
GAHR 2015-NRF DFX475,000.00457,416.30
GENERAL ELECTRIC CO355,000.00370,156.01
GENERAL MOTORS CO420,000.00423,574.20
GENERAL MOTORS FINL CO145,000.00137,745.50
GILEAD SCIENCES INC30,000.0030,437.37
GILEAD SCIENCES INC45,000.0045,756.40
GILEAD SCIENCES INC15,000.0015,363.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC264,000.00263,136.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC115,000.00112,546.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC145,000.00145,360.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC55,000.0054,594.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC45,000.0043,569.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC25,000.0024,690.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC195,000.00191,484.15
HARRIS CORPORATION20,000.0019,851.86
HARRIS CORPORATION30,000.0030,215.13
HARTFORD FINL SVCS GRP210,000.00228,480.00
HCA INC145,000.00147,059.00
HEALTHSOUTH CORP70,000.0067,550.00
HERTZ CORP100,000.0097,250.00
HILTON USA TRUST450,000.00450,129.10
HJ HEINZ CO40,000.0041,945.04
HOME DEPOT INC50,000.0052,236.20
HP ENTERPRISE CO90,000.0090,640.53
HP ENTERPRISE CO105,000.00105,700.66
HSBC HOLDINGS PLC200,000.00206,991.80
HYUNDAI CAPITAL AMERICA40,000.0040,109.88
HYUNDAI CAPITAL AMERICA100,000.00100,935.50
INTERNATIONAL PAPER CO38,000.0037,747.68
INTERNATIONAL PAPER CO38,000.0034,881.75
INVITATION HOMES TRUST505,000.00496,306.02
INVITATION HOMES TRUST191,294.42189,075.38
INVITATION HOMES TRUST412,483.93404,694.45
JP MORGAN CHASE & CO385,000.00415,569.38
JPMBB 2014-C22 XA IO7,471,938.66443,555.20
JPMCC 2007-CB20 AM590,000.00624,189.91
JPMCC 2012-WLDN A157,996.05165,658.65
JPMORGAN CHASE & CO375,000.00373,701.37
JPMORGAN CHASE & CO220,000.00219,015.28
JPMORGAN CHASE & CO50,000.0051,061.25
JPMORGAN CHASE & CO120,000.00119,400.00
KEYCORP50,000.0050,398.35
KIMBERLY-CLARK CORP25,000.0024,560.32
KINDER MORGAN INC/DELAWA335,000.00343,078.86
LBCMT 2007-C3 AM400,000.00420,466.80
LENNAR CORP60,000.0057,060.00
LEVEL 3 FINANCING INC110,000.00109,393.90
LOCKHEED MARTIN CORP15,000.0014,323.20
LOCKHEED MARTIN CORP30,000.0027,457.26
LOCKHEED MARTIN CORP25,000.0022,930.87
LOWE'S COS INC15,000.0015,403.57
LOWE'S COS INC55,000.0056,132.28
LOWE'S COS INC10,000.0010,427.77
LUCENT TECHNOLOGIES60,000.0061,275.00
MACYS RETAIL HLDGS INC25,000.0022,580.21
MACYS RETAIL HLDGS INC10,000.008,311.80
MARATHON PETROLEUM CORP126,000.0099,723.96
MARSH & MCLENNAN COS INC15,000.0015,365.11
MASS INSTITUTE OF TECH175,000.00188,713.00
MCDONALD'S CORP5,000.005,038.91
MCDONALD'S CORP15,000.0015,032.46
MCDONALD'S CORP10,000.0010,018.96
MCDONALD'S CORP30,000.0029,099.58
MCDONALD'S CORP5,000.005,052.26
MEDTRONIC INC40,000.0038,205.24
MEDTRONIC INC105,000.00109,913.16
MEG ENERGY CORP65,000.0035,750.00
METLIFE INC85,000.0075,874.99
METLIFE INC90,000.0089,662.50
MGM RESORTS INTL80,000.0079,000.00
MORGAN STANLEY51,000.0050,968.38
MORGAN STANLEY50,000.0050,376.10
MORGAN STANLEY280,000.00280,357.28
MORGAN STANLEY245,000.00252,448.24
MORGAN STANLEY55,000.0056,319.01
MORGAN STANLEY70,000.0067,833.50
MORGAN STANLEY BAML TRUS510,000.00547,565.58
MYLAN INC45,000.0042,425.01
NAVIENT STUDENT LOAN TRU405,000.00384,394.00
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTE270,000.00270,138.53
NEXTGEAR FLOORPLAN MASTE420,000.00418,173.12
NORTHROP GRUMMAN CORP85,000.0078,751.73
NORTHWEST FLORIDA TIMBER110,000.0098,868.00
NOVELIS INC205,000.00184,500.00
ONEMAIN FINANCIAL ISSUAN525,000.00524,549.02
ORACLE CORP145,000.00145,201.69
ORACLE CORP35,000.0035,138.49
PACIFICORP275,000.00273,026.60
PETROLEOS MEXICANOS96,000.0096,960.00
PETROLEOS MEXICANOS180,000.00140,904.00
PFIZER INC30,000.0030,537.42
PFIZER INC95,000.0098,359.20
PHILIP MORRIS INTL INC45,000.0045,496.80
PHILIP MORRIS INTL INC20,000.0018,536.40
PHILIP MORRIS INTL INC140,000.00136,752.00
PIONEER NATURAL RESOURCE475,000.00495,568.45
PROGRESS RESIDENTIAL TRU425,000.00417,520.55
PROGRESS RESIDENTIAL TRU420,000.00415,670.17
PRUDENTIAL FINANCIAL INC220,000.00246,597.56
QUALCOMM INC66,000.0064,008.18
QUALCOMM INC14,000.0012,499.49
REYNOLDS AMERICAN INC35,000.0035,920.43
REYNOLDS AMERICAN INC155,000.00162,909.65
REYNOLDS AMERICAN INC20,000.0022,402.28
ROYAL BANK OF CANADA80,000.0080,300.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC235,000.00236,397.07
SANTANDER DRIVE AUTO REC590,000.00592,796.77
SANTANDER HOLDINGS USA40,000.0039,632.00
SANTANDER HOLDINGS USA60,000.0061,981.68
SANTANDER UK GROUP HLDGS80,000.0080,537.36
SCHLUMBERGER HLDGS CORP110,000.00108,934.98
SFAVE COMMERCIAL MORTGAG255,000.00247,314.58
SHELL INTERNATIONAL FIN45,000.0044,312.89
SHELL INTERNATIONAL FIN130,000.00124,798.31
SHELL INTERNATIONAL FIN95,000.0090,093.25
SLM STUDENT LOAN 2005BA2325,974.10322,617.41
SMB PRIVATE EDUCATION LO215,000.00191,811.82
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN386,088.89383,307.81
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN326,805.29324,316.27
SOUTHERN COPPER CORP85,000.0062,728.13
SPRINT CORP270,000.00190,350.00
SPRINT NEXTEL CORP190,000.00195,225.00
STATE STREET CORP60,000.0061,085.40
STATE STREET CORP70,000.0073,040.31
STATOIL ASA105,000.0099,392.26
STRIP_12-A88,872.2387,183.65
SWAY RESIDENTIAL TRUST366,780.76357,519.32
SWISS RE TREASURY (US)100,000.0098,019.60
SYNCHRONY FINANCIAL60,000.0060,051.18
TCI COMMUNICATIONS INC50,000.0066,031.70
TEVA PHARMACEUT FIN BV80,000.0078,042.00
UNION PACIFIC CORP35,000.0032,306.29
UNION PACIFIC CORP51,000.0046,082.22
UNITED RENTALS NORTH AM168,000.00172,821.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP84,000.0083,315.65
UNITEDHEALTH GROUP INC30,000.0030,675.60
UNITEDHEALTH GROUP INC105,000.00107,590.66
UNITEDHEALTH GROUP INC20,000.0020,515.40
UNITEDHEALTH GROUP INC15,000.0015,878.41
UNITEDHEALTH GROUP INC80,000.0079,713.20
UNITEDHEALTH GROUP INC10,000.0010,757.99
UNIVISION COMMUNICATIONS56,000.0056,840.00
VERIZON COMM INC197,000.00177,441.64
VERIZON COMMUNICATIONS160,000.00147,045.76
VERIZON COMMUNICATIONS260,000.00237,271.32
VERIZON COMMUNICATIONS40,000.0034,311.12
VIRGINIA ELEC & POWER CO270,000.00340,464.87
VIRGINIA ELEC & POWER CO50,000.0065,727.55
VISA INC105,000.00106,319.95
VISA INC70,000.0070,568.26
VISA INC30,000.0030,684.39
VISA INC15,000.0015,315.33
VRX ESCROW CORP167,000.00152,805.00
VRX ESCROW CORP25,000.0021,875.00
WAL-MART STORES INC45,000.0044,594.41
WALGREENS BOOTS ALLIANCE35,000.0031,002.09
WASTE MANAGEMENT INC40,000.0039,575.60
WASTE MANAGEMENT INC25,000.0024,023.75
WASTE MANAGEMENT INC30,000.0028,842.78
WELLPOINT INC145,000.00139,894.84
WELLS FARGO & COMPANY175,000.00175,861.52
WELLS FARGO & COMPANY55,000.0056,204.39
WELLS FARGO & COMPANY115,000.00106,156.15
WELLS FARGO & COMPANY30,000.0030,240.27
WFCM 2015-NXS4 A4255,000.00263,621.77
WFCM 2015-NXS4 XA IO2,250,000.00154,801.12
WILLIAMS COS INC295,000.00239,088.65
WORLD FINANCIAL NETWORK695,000.00721,273.50
XPO LOGISTICS INC40,000.0034,950.00
小計銘柄数:28956,561,126.2443,300,543.46
(5,089,978,883)
組入時価比率:42.4%45.7%
合計5,089,978,883
(5,089,978,883)
合計11,118,291,237
(11,118,291,237)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 1月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建740,890,512-751,802,96410,912,452
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建117,350,000-117,540,000△190,000
米ドル117,350,000-117,540,000△190,000
合計---10,722,452

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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