有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018/04/12 9:08
【資料】
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【項目】
59項目
ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
預金466,145,644
コール・ローン146,659,070
国債証券2,214,602,411
地方債証券39,786,267
特殊債券2,526,710,507
社債券2,257,654,418
派生商品評価勘定308,023
未収入金960,970,631
未収利息33,788,503
前払費用3,583,083
差入委託証拠金29,926,052
流動資産合計8,680,134,609
資産合計8,680,134,609
負債の部
流動負債
売付債券500,203,643
派生商品評価勘定10,181,502
未払金783,289,867
未払解約金7,000,000
未払利息160
流動負債合計1,300,675,172
負債合計1,300,675,172
純資産の部
元本等
元本3,727,831,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,651,628,087
元本等合計7,379,459,437
純資産合計7,379,459,437
負債純資産合計8,680,134,609

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.9796円
(10,000口当たり純資産額)(19,796円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月21日
至 平成30年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月22日現在
期首平成29年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額4,006,855,307円
同期中における追加設定元本額111,086,666円
同期中における一部解約元本額390,110,623円
期末元本額3,727,831,350円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,193,588,528円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンA(為替ヘッジあり)VA(適格機関投資家専用)434,004,242円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用)2,100,238,580円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルAID-ISRAEL160,000.00210,765.72
COLOMBIA GLOBAL70,000.0089,337.50
ORIENTAL REPUBLIC OF URU60,684.0065,690.43
REPUBLIC OF ARGENTINA85,000.0083,969.37
REPUBLIC OF COLOMBIA75,000.0076,106.25
REPUBLIC OF PERU39,000.0049,822.50
REPUBLICA ORIENT URUGUAY10,000.0010,706.25
UNITED MEXICAN STATES218,000.00226,066.00
UNITED MEXICAN STATES85,000.0087,146.25
US TREASURY BOND40,000.0046,200.00
US TREASURY N/B1,238,500.001,231,678.45
US TREASURY N/B355,000.00349,577.90
US TREASURY N/B2,430,000.002,391,366.64
US TREASURY N/B2,087,000.002,069,309.32
US TREASURY N/B105,000.00103,687.50
US TREASURY N/B1,015,000.001,009,409.48
US TREASURY N/B805,000.00782,107.81
US TREASURY N/B120,000.00117,309.37
US TREASURY N/B180,000.00176,610.92
US TREASURY N/B50,000.0049,042.96
US TREASURY N/B1,049,500.001,034,413.42
US TREASURY N/B875,000.00846,699.17
US TREASURY N/B115,000.00112,062.10
US TREASURY N/B2,204,000.002,145,456.24
US TREASURY N/B325,000.00316,037.08
US TREASURY N/B2,452,500.002,403,258.17
US TREASURY N/B1,520,000.001,470,481.08
US TREASURY N/B340,000.00328,737.50
US TREASURY N/B165,000.00206,662.50
US TREASURY N/B535,000.00544,696.87
US TREASURY N/B1,025,000.001,042,617.18
US TREASURY N/B330,000.00319,378.11
小計銘柄数:3220,164,184.0019,996,410.04
(2,214,602,411)
組入時価比率:30.0%31.5%
合計2,214,602,411
(2,214,602,411)
地方債証券米ドルNEW JERSEY ST TRANSPRTN160,000.00170,243.20
NEW YORK ST URBAN DEV CO115,000.00132,635.25
UNIV OF CALIFORNIA CA RE53,000.0056,365.50
小計銘柄数:3328,000.00359,243.95
(39,786,267)
組入時価比率:0.5%0.6%
合計39,786,267
(39,786,267)
特殊債券米ドルFG A97420183,788.69191,571.24
FG G01838272,429.85295,292.46
FG G07028429,973.53448,195.29
FG G07784564,770.63591,852.79
FG G0852135,180.5434,912.04
FG G087841,165,893.121,185,715.40
FG Q14508214,431.74212,784.15
FG Q1485556,390.5857,543.82
FG Q158841,057,297.741,049,283.10
FG Q17642445,683.34442,373.78
FGLMC 6 2/18 TBA200,000.00222,688.40
FGOLD 15YR B1683515,358.5315,597.03
FGOLD 15YR G12381643.77666.83
FGOLD 15YR G124522,788.942,878.80
FGOLD 30YR C006033,105.273,493.12
FGOLD 30YR C631718,591.389,478.15
FGOLD 30YR C680012,449.772,668.95
FGOLD 30YR G014496,234.757,027.45
FHLMC MULTIFAMILY I/O1,161,056.5368,451.59
FHLMC MULTIFAMILY STRUCT60,000.0060,603.68
FHLMC MULTIFAMILY STRUCT40,000.0040,462.69
FN 676661111,724.76123,055.86
FN 735893216,539.39234,514.88
FN 995023173,897.86191,777.02
FN 995203102,145.98110,626.57
FN AB349370,930.7175,817.26
FN AB442572,177.2474,286.07
FN AB7795127,097.41126,550.05
FN AD0332122,699.35135,260.25
FN AH145246,560.1347,588.35
FN AJ6935133,361.24136,939.62
FN AK2071117,890.80122,899.85
FN AL005441,269.6744,027.56
FN AL1704216,616.80247,150.32
FN AL4452689,815.69722,060.36
FN AL537659,745.7662,543.29
FN AL63891,408,659.461,478,758.01
FN AO414486,091.6589,753.32
FN AQ4372373,390.73371,783.35
FN AQ477254,102.1853,852.31
FN AQ9026352,089.01350,572.63
FN AR2627519,143.87514,963.87
FN AS020314,581.5414,463.56
FN AS1767328,859.24344,310.52
FN AS309744,858.6845,770.93
FN AS5104537,965.45548,872.37
FN AS5175208,145.88212,090.74
FN AT726883,918.0285,551.43
FN AT7277522,695.43544,277.41
FN AT8547160,204.19163,681.26
FN AU015360,042.3361,345.39
FN AU4349136,759.98139,727.80
FN AU4721446,216.73455,900.25
FN AV0634790,798.68800,160.70
FN AV9187622,614.53651,869.31
FN AX862490,051.2991,881.07
FN BD6102161,662.70159,888.80
FN BD6533306,306.32302,943.78
FN BD671893,261.4092,237.58
FN BM3282128,802.05131,864.31
FN MA0799260,094.60271,620.69
FN MA29201,614,193.191,594,133.12
FN MA2956424,731.86419,453.58
FNA 2017-M10 AV2110,000.00107,895.99
FNA2013-M7X2 IO18,966,590.78141,942.17
FNCI 4.5 2/18 TBA600,000.00604,699.20
FNMA 15YR 7819222,119.532,192.90
FNMA 15YR 8494041,619.361,660.97
FNMA 30YR 55553130,096.8533,279.32
FNMA 30YR 636877523.33535.35
FNMA 30YR 6993817,296.358,028.29
FNMA 30YR 70455320,365.3722,468.58
FNMA 30YR 70899829,595.3932,655.02
FNMA 30YR 735989271,768.78299,613.58
FREDDIE MAC370,000.00507,051.33
G2 455983,254.3590,147.60
G2 50187,326.527,915.53
G2 508315,786.6217,053.13
G2 51168,292.868,969.47
G2 MA0221324,732.12340,311.53
G2 MA1090487,877.47502,043.91
G2 MA1448473,250.04486,993.22
G2SF 4.5 2/18 TBA1,300,000.001,358,524.70
GN 761209371,755.87388,299.63
GN 782557287,314.64311,762.27
GN 78269620,070.5521,778.53
GN 78357197,733.49105,993.83
GNMA 30YR 5437376,288.066,868.95
GNMA 30YR 562902686.60694.42
GNMA 30YR 6002119,645.8910,539.76
GNMA 30YR 7815843,685.844,256.49
小計銘柄数:9141,966,459.1422,814,541.83
(2,526,710,507)
組入時価比率:34.2%35.8%
合計2,526,710,507
(2,526,710,507)
社債券米ドルABBOTT LABORATORIES7,000.007,602.37
ABBVIE INC40,000.0040,519.02
ABBVIE INC7,000.007,562.97
ABBVIE INC5,000.005,465.95
ACE INA HOLDINGS30,000.0030,169.81
ACTAVIS FUNDING SCS10,000.0010,100.95
ACTAVIS FUNDING SCS10,000.0010,170.13
ACTAVIS FUNDING SCS205,000.00205,930.90
ACTAVIS FUNDING SCS10,000.0010,578.07
AEP TEXAS INC10,000.009,750.34
AETNA INC15,000.0014,534.09
AIR LEASE CORP5,000.004,927.65
ALABAMA POWER CO4,000.004,700.40
ALABAMA POWER CO10,000.0010,196.77
ALTRIA GROUP INC10,000.009,981.00
AMAZON.COM INC19,000.0021,648.68
AMAZON.COM INC8,000.008,366.20
AMAZON.COM INC10,000.0010,603.22
AMER AIRLN 15-1 A PTT188,910.84188,674.70
AMERICAN INTL GROUP20,000.0020,880.29
AMGEN INC43,000.0046,931.98
ANALOG DEVICES INC25,000.0024,970.31
ANALOG DEVICES INC12,000.0012,742.58
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN40,000.0043,898.23
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN3,000.003,381.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR55,000.0052,697.59
ANTHEM INC25,000.0024,912.18
ANTHEM INC50,000.0049,780.95
ANTHEM INC5,000.005,216.02
AON PLC35,000.0036,082.40
AON PLC12,000.0012,433.03
AON PLC8,000.008,620.12
AON PLC25,000.0027,465.58
APACHE CORP20,000.0023,785.08
APACHE CORP13,000.0014,032.10
APPLE INC35,000.0033,281.03
APPLE INC10,000.0010,759.94
APTIV PLC20,000.0020,203.97
ARES CAPITAL CORP60,000.0059,467.57
AT&T INC385,000.00380,263.79
AT&T INC80,000.0074,873.46
AT&T INC25,000.0022,826.90
AT&T INC20,000.0021,027.00
AT&T INC10,000.0010,038.04
AUTODESK INC25,000.0024,344.16
AVENUE OF AMERICAS330,000.00329,098.17
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC15,000.0015,319.02
BALTIMORE GAS & ELECTRIC40,000.0039,752.44
BANK OF AMERICA CORP150,000.00149,264.97
BANK OF AMERICA CORP80,000.0078,353.34
BANK OF AMERICA CORP150,000.00149,128.95
BANK OF AMERICA CORP20,000.0020,473.15
BANK OF AMERICA CORP40,000.0041,426.76
BANK OF AMERICA CORP70,000.0071,393.53
BANK OF AMERICA CORP10,000.0010,544.24
BANK OF NY MELLON CORP15,000.0014,012.40
BANK OF NY MELLON CORP120,000.00121,139.20
BANK OF NY MELLON CORP15,000.0014,385.98
BANK OF NY MELLON CORP30,000.0029,379.87
BANK OF NY MELLON CORP35,000.0035,455.00
BARCLAYS PLC200,000.00203,337.88
BAT CAPITAL CORP45,000.0044,259.23
BECTON DICKINSON AND CO22,000.0022,019.96
BECTON DICKINSON AND CO17,000.0017,141.94
BED BATH & BEYOND INC5,000.004,379.57
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG50,000.0049,333.47
BERKSHIRE HATHAWAY INC20,000.0019,968.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC15,000.0014,912.97
BLACK HILLS CORP10,000.009,610.18
BROADCOM CRP / CAYMN FI70,000.0068,839.65
BROADCOM CRP / CAYMN FI20,000.0019,799.75
BROADCOM CRP / CAYMN FI35,000.0033,190.18
CALIFORNIA INSTITUTE OF25,000.0028,238.19
CAPITAL ONE FINANCIAL CO120,000.00119,670.93
CAPITAL ONE FINANCIAL CO30,000.0029,437.41
CAPITAL ONE FINANCIAL CO15,000.0015,266.05
CBS CORP30,000.0029,134.39
CDP FINANCIAL483,000.00500,551.39
CENTERPOINT ENERGY RES30,000.0030,793.61
CHARLES SCHWAB CORP50,000.0051,172.08
CHEVRON CORP45,000.0044,946.96
CIGNA CORP60,000.0059,229.31
CIMAREX ENERGY CO8,000.008,451.57
CIMAREX ENERGY CO80,000.0081,119.18
CITIBANK CREDIT CARD ISS255,000.00252,575.35
CITIGROUP COMMERCIAL MOR115,000.00116,118.11
CITIGROUP INC30,000.0029,665.17
CITIGROUP INC40,000.0039,496.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP5,000.004,906.38
COACH INC5,000.004,985.05
COMCAST CORP80,000.0074,115.04
COMCAST CORP95,000.00104,858.16
COMCAST CORP70,000.0063,834.56
CONCHO RESOURCES INC35,000.0034,818.08
CONCHO RESOURCES INC55,000.0059,446.54
CORE INDUSTRIAL TRUST325,000.00327,246.04
CORNING INC65,000.0065,348.72
COVENTRY HEALTH CARE INC20,000.0021,568.44
COX COMMUNICATIONS INC80,000.0079,253.61
CREDIT AGRICOLE LONDON250,000.00246,090.20
CREDIT SUISSE GROUP AG250,000.00247,931.65
CROWN CASTLE INTL CORP10,000.009,794.83
CROWN CASTLE INTL CORP20,000.0019,787.35
CROWN CASTLE INTL CORP105,000.00109,113.16
CROWN CASTLE INTL CORP15,000.0014,822.60
CROWN CASTLE INTL CORP10,000.0010,342.24
CSX CORP50,000.0049,415.52
CSX CORP35,000.0034,454.05
CVS HEALTH CORP5,000.004,863.65
CVS HEALTH CORP5,000.005,580.93
DANONE SA200,000.00194,626.54
DELPHI CORP7,000.007,309.49
DELTA AIR LINES INC35,000.0034,773.20
DEUTSCHE BANK AG86,000.0086,159.82
DEVON ENERGY CORPORATION10,000.0011,603.18
DOMINION ENERGY INC10,000.009,964.69
DOW CHEMICAL CO/THE7,000.007,316.34
DTE ELECTRIC CO20,000.0020,325.57
DUKE ENERGY CORP55,000.0056,495.56
DUKE ENERGY CORP20,000.0020,079.88
DUKE ENERGY CORP50,000.0048,831.76
DUKE ENERGY CORP50,000.0048,648.35
DXC TECHNOLOGY CO5,000.005,014.83
DXC TECHNOLOGY CO40,000.0041,379.20
EASTMAN CHEMICAL CO19,000.0019,629.55
EATON CORP10,000.0010,203.99
ECOPETROL SA95,000.0095,593.75
ENBRIDGE INC30,000.0029,943.75
ENTERGY CORP75,000.0077,810.09
ENTERGY CORP15,000.0014,385.02
ENTERGY TEXAS INC20,000.0019,909.03
EOG RESOURCES INC29,000.0030,481.36
EOG RESOURCES INC30,000.0030,705.80
EVERSOURCE ENERGY20,000.0019,608.34
EXELON CORP30,000.0030,169.88
EXELON CORP5,000.004,948.80
EXELON CORP5,000.004,952.56
FEDEX CORP53,000.0054,201.74
FEDEX CORP15,000.0016,266.15
FHLMC MULTIFAMILY STRUCT40,000.0040,282.61
FIDELITY NATIONAL INFORM7,000.007,669.47
FIRST DATA CORPORATION80,000.0083,500.00
FLORIDA POWER & LIGHT CO15,000.0015,050.28
FLORIDA POWER & LIGHT CO16,000.0017,158.11
FLORIDA POWER & LIGHT CO20,000.0020,230.92
FLORIDA POWER CORP120,000.00143,996.20
FN 555424158,030.96174,160.20
FN 99511362,484.5868,964.58
FORD MOTOR COMPANY40,000.0042,085.07
GENERAL ELECTRIC CO40,000.0041,773.74
GENERAL ELECTRIC CO125,000.00125,906.25
GENERAL MOTORS CO80,000.0085,052.76
GENERAL MOTORS FINL CO60,000.0059,323.78
GEORGIA POWER CO20,000.0019,815.33
GEORGIA POWER CO30,000.0029,814.11
GILEAD SCIENCES INC40,000.0038,925.65
GILEAD SCIENCES INC45,000.0051,298.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC264,000.00263,893.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC20,000.0019,921.78
GOLDMAN SACHS GROUP INC120,000.00120,454.82
GS MORTGAGE SECURITIES T75,000.0077,442.98
GS MORTGAGE SECURITIES T55,000.0057,587.23
HARRIS CORPORATION20,000.0020,022.10
HARTFORD FINL SVCS GRP192,000.00195,648.00
HCA INC60,000.0063,990.00
HJ HEINZ CO40,000.0043,744.62
HOME DEPOT INC30,000.0032,568.09
HOSPITALITY MORTGAGE TRU100,000.00100,218.34
HSBC USA INC120,000.00120,522.44
HUMANA INC10,000.0010,975.46
HUNTINGTON INGALLS INDUS40,000.0039,624.00
HYUNDAI CAPITAL AMERICA40,000.0039,950.35
HYUNDAI CAPITAL AMERICA30,000.0029,898.04
HYUNDAI CAPITAL AMERICA95,000.0094,733.75
ING GROEP NV200,000.00200,214.52
INTEL CORP10,000.0010,599.71
INTERNATIONAL PAPER CO25,000.0025,944.77
INVITATION HOMES TRUST184,485.14185,043.17
IPALCO ENTERPRISES INC20,000.0019,957.91
IRON MOUNTAIN INC80,000.0081,700.00
ITC HOLDINGS CORP15,000.0014,865.47
JOHN DEERE CAPITAL CORP60,000.0059,804.26
JOHNSON & JOHNSON55,000.0054,711.21
JOHNSON & JOHNSON5,000.005,140.18
JOHNSON CONTROLS INTL PL5,000.005,129.93
JOHNSON CONTROLS INTL PL8,000.008,729.78
JP MORGAN CHASE & CO50,000.0050,812.50
JP Morgan Mortgage Trust163,011.69164,693.64
JP Morgan Mortgage Trust120,133.47119,573.40
JPMCC 2012-WLDN A56,813.7158,221.45
JPMORGAN CHASE & CO220,000.00219,093.44
JPMORGAN CHASE & CO17,000.0016,963.42
JPMORGAN CHASE & CO199,000.00197,089.42
JPMORGAN CHASE & CO30,000.0030,845.42
JPMORGAN CHASE & CO6,000.005,781.71
JPMORGAN CHASE & CO160,000.00162,790.19
JPMORGAN CHASE & CO80,000.0077,880.00
KEYCORP50,000.0050,378.54
KINDER MORGAN INC/DELAWA200,000.00207,129.58
KINDER MORGAN INC/DELAWA170,000.00184,950.83
KLA-TENCOR CORP2,000.002,149.05
KRAFT HEINZ FOODS CO5,000.004,884.26
LAM RESEARCH CORP15,000.0015,016.19
LEAR CORP15,000.0014,927.39
LOCKHEED MARTIN CORP40,000.0044,300.66
LOCKHEED MARTIN CORP65,000.0074,677.44
LOWE'S COS INC20,000.0018,830.56
LOWE'S COS INC6,000.006,398.42
LOWE'S COS INC18,000.0017,507.76
LSTAR COMMERCIAL MORTGAG102,700.00100,081.25
MARATHON PETROLEUM CORP11,000.0011,705.77
MARSH & MCLENNAN COS INC15,000.0015,418.65
MARSH & MCLENNAN COS INC20,000.0021,800.45
MASS INSTITUTE OF TECH45,000.0050,847.57
MCDONALD'S CORP5,000.005,035.63
MCDONALD'S CORP10,000.0011,179.45
MCDONALD'S CORP30,000.0032,941.80
MCDONALD'S CORP5,000.005,723.26
MEDTRONIC INC30,000.0034,150.99
MICROSOFT CORP10,000.0011,103.36
MICROSOFT CORP40,000.0041,560.23
MICROSOFT CORP30,000.0034,189.85
MITSUBISHI UFJ FIN GRP30,000.0029,959.81
MITSUBISHI UFJ FIN GRP20,000.0019,611.57
MIZUHO FINANCIAL GROUP200,000.00198,604.60
MOLSON COORS BREWING CO45,000.0044,743.32
MOLSON COORS BREWING CO30,000.0029,768.18
MONSANTO CO25,000.0025,120.19
MONSANTO CO10,000.0010,509.03
MORGAN STANLEY40,000.0040,089.07
MORGAN STANLEY30,000.0030,103.90
MORGAN STANLEY65,000.0066,750.89
MORGAN STANLEY BAML TRUS260,000.00272,148.18
MORGAN STANLEY BAML TRUS110,000.00114,701.81
MORGAN STANLEY BAML TRUS100,000.00103,178.23
MORGAN STANLEY CAPITAL I60,000.0058,837.39
MOTOROLA SOLUTIONS INC10,000.0010,150.75
MOTOROLA SOLUTIONS INC7,000.007,122.27
MYLAN NV30,000.0029,919.64
NATIXIS COMMERCIAL MORTG100,000.00102,175.06
NBCUNIVERSAL ENTERPRISE100,000.00100,584.57
NEXTERA ENERGY CAPITAL20,000.0020,088.11
NISOURCE FINANCE CORP100,000.00100,268.52
NORFOLK SOUTHERN CORP18,000.0017,493.56
NORFOLK SOUTHERN CORP30,000.0029,577.81
NORTHERN STATES PWR-MINN20,000.0019,779.27
NORTHERN STATES PWR-MINN20,000.0019,940.98
NORTHERN STATES PWR-WISC30,000.0029,423.39
NORTHERN TRUST CORP20,000.0020,550.00
NORTHROP GRUMMAN CORP25,000.0024,683.11
NORTHROP GRUMMAN CORP70,000.0070,599.24
NORTHROP GRUMMAN CORP20,000.0019,716.33
NORTHROP GRUMMAN CORP55,000.0055,950.13
NORTHWEST FLORIDA TIMBER110,000.00104,381.86
NSTAR ELECTRIC CO20,000.0019,926.66
ORACLE CORP50,000.0051,479.45
PACIFICORP25,000.0026,506.59
PATTERSON-UTI ENERGY INC90,000.0089,592.55
PEPSICO INC40,000.0039,280.93
PEPSICO INC10,000.009,527.56
PETRO-CANADA14,000.0019,255.42
PETROLEOS MEXICANOS96,000.00101,928.00
PETROLEOS MEXICANOS100,000.00102,190.00
PFIZER INC10,000.0010,699.40
PIONEER NATURAL RESOURCE5,000.005,065.21
PIONEER NATURAL RESOURCE14,000.0014,461.18
PIONEER NATURAL RESOURCE50,000.0053,183.46
PITNEY BOWES INC55,000.0055,068.75
PITNEY BOWES INC50,000.0047,312.50
POST HOLDINGS INC60,000.0059,100.00
PRES & FELLOWS OF HARVAR25,000.0023,642.11
PRINCIPAL FINANCIAL GROU10,000.009,963.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROU10,000.009,743.78
PROGRESS RESIDENTIAL TRU413,520.12410,920.48
QUALCOMM INC65,000.0064,567.95
QUALCOMM INC66,000.0065,216.54
QUALCOMM INC26,000.0027,615.27
REALTY INCOME CORP30,000.0030,975.63
REALTY INCOME CORP10,000.009,459.53
REPUBLIC SERVICES INC15,000.0014,477.19
REPUBLIC SERVICES INC30,000.0029,661.68
REYNOLDS AMERICAN INC19,000.0019,260.63
REYNOLDS AMERICAN INC20,000.0020,740.41
REYNOLDS AMERICAN INC40,000.0042,067.97
ROCKWELL COLLINS INC65,000.0064,510.75
ROYAL BANK OF CANADA50,000.0049,531.38
ROYAL BANK OF CANADA20,000.0019,926.63
RPM INTERNATIONAL INC10,000.009,999.46
SANTANDER UK GROUP HLDGS80,000.0080,025.44
SANTANDER UK PLC20,000.0025,695.04
SDART 2016-3 A3100,000.0099,827.94
SEMPRA ENERGY25,000.0025,027.88
SFAVE COMMERCIAL MORTGAG255,000.00252,796.44
SGMS ESCROW CORP110,000.00116,226.00
SHELL INTERNATIONAL FIN45,000.0044,762.95
SHELL INTERNATIONAL FIN1,000.001,079.23
SHERWIN-WILLIAMS CO50,000.0053,666.65
SMB Private Education Lo112,434.53112,452.29
SMB Private Education Lo100,000.0098,901.34
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN148,635.57148,128.79
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN146,074.04144,463.15
Social Professional Loan100,000.0097,599.40
Social Professional Loan175,000.00173,427.55
SOUTHWEST AIRLINES CO40,000.0039,729.99
SPRINT CORP70,000.0075,162.50
STATE STREET CORP10,000.009,796.76
STATE STREET CORP10,000.0010,264.00
STATE STREET CORP10,000.009,578.78
STATE STREET CORP27,000.0028,215.00
STRYKER CORP10,000.0010,191.09
STRYKER CORP15,000.0016,645.38
SUMITOMO MITSUI FINL GRP10,000.009,856.58
SYNOVUS FINANCIAL CORP10,000.009,848.50
TCI COMMUNICATIONS INC50,000.0064,532.58
TENET HEALTHCARE CORP35,000.0037,056.25
TEVA PHARMACEUTICALS NE45,000.0044,762.85
TEVA PHARMACEUTICALS NE35,000.0034,169.27
TEVA PHARMACEUTICALS NE30,000.0027,948.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC15,000.0015,006.67
TIME WARNER INC80,000.0079,016.50
TYCO ELECTRONICS GROUP S5,000.005,111.66
UBS GROUP FUNDING SWITZE200,000.00201,575.58
UNION PACIFIC CORP51,000.0050,923.06
UNION PACIFIC CORP10,000.0010,255.56
UNITED TECHNOLOGIES CORP84,000.0083,938.36
UNITEDHEALTH GROUP INC30,000.0030,232.06
UNITEDHEALTH GROUP INC51,000.0051,431.40
UNITEDHEALTH GROUP INC20,000.0020,473.08
UNITEDHEALTH GROUP INC50,000.0057,788.68
US BANCORP15,000.0014,659.75
US BANCORP20,000.0019,684.95
VERIZON COMM INC57,000.0056,108.75
VERIZON COMMUNICATIONS80,000.0080,470.21
VERIZON COMMUNICATIONS70,000.0071,658.69
VERIZON COMMUNICATIONS23,000.0023,157.12
VERIZON COMMUNICATIONS30,000.0030,623.48
VERIZON COMMUNICATIONS50,000.0055,468.49
VERIZON COMMUNICATIONS16,000.0016,160.22
VIACOM INC50,000.0051,655.21
VIRGINIA ELEC & POWER CO40,000.0051,701.24
VIRGINIA ELEC & POWER CO50,000.0067,317.36
VISA INC31,000.0034,289.71
WACHOVIA CORPORATION5,000.005,851.01
WAL-MART STORES INC25,000.0027,342.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE15,000.0015,810.06
WALGREENS BOOTS ALLIANCE15,000.0015,595.30
WELLS FARGO & COMPANY74,000.0074,062.24
WELLS FARGO & COMPANY20,000.0019,517.10
WELLS FARGO & COMPANY125,000.00122,986.20
WELLS FARGO & COMPANY30,000.0029,973.55
WELLS FARGO & COMPANY36,000.0034,910.51
WELLS FARGO & COMPANY15,000.0015,702.76
WELLS FARGO BANK NA250,000.00249,797.07
WESTROCK CO10,000.009,839.77
WILLIS NORTH AMERICA INC15,000.0015,112.68
WISCONSIN POWER & LIGHT15,000.0014,768.46
WORLD FINANCIAL NETWORK300,000.00303,014.37
WORLD FINANCIAL NETWORK285,000.00281,810.10
XEROX CORPORATION10,000.009,809.35
XILINX INC35,000.0034,526.33
小計銘柄数:36020,091,234.6520,385,141.48
(2,257,654,418)
組入時価比率:30.6%32.1%
合計2,257,654,418
(2,257,654,418)
合計7,038,753,603
(7,038,753,603)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成30年 1月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建661,381,992-651,200,489△10,181,503
売建14,823,195-14,515,171308,024
合計---△9,873,479

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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