有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金92,579,743
コール・ローン39,242,560
国債証券1,039,564,541
地方債証券96,549,696
特殊債券1,944,058,703
社債券2,999,035,231
派生商品評価勘定90,796
未収入金407,771,800
未収利息35,224,735
前払費用2,750,452
差入委託証拠金23,261,877
流動資産合計6,680,130,134
資産合計6,680,130,134
負債の部
流動負債
売付債券294,538,752
派生商品評価勘定802,517
未払金271,901,783
未払利息42
流動負債合計567,243,094
負債合計567,243,094
純資産の部
元本等
元本2,691,232,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,421,654,948
元本等合計6,112,887,040
純資産合計6,112,887,040
負債純資産合計6,680,130,134

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.2714円
(10,000口当たり純資産額)(22,714円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月20日現在
期首2020年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,064,636,191円
同期中における追加設定元本額125,564,193円
同期中における一部解約元本額498,968,292円
期末元本額2,691,232,092円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ849,991,944円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンA(為替ヘッジあり)VA(適格機関投資家専用)325,091,213円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用)1,516,148,935円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルAID-ISRAEL160,000.00240,371.58
COLOMBIA GLOBAL10,000.0012,136.45
ORIENTAL REPUBLIC OF URU60,684.0066,821.88
PHILIPPINES GLOBAL100,000.00109,759.19
REPUBLIC OF CHILE25,000.0027,652.37
REPUBLIC OF COLOMBIA45,000.0048,468.15
REPUBLIC OF COLOMBIA150,000.00152,456.23
REPUBLIC OF INDONESIA20,000.0022,283.62
REPUBLIC OF INDONESIA70,000.0071,884.30
REPUBLIC OF PANAMA55,000.0062,691.47
REPUBLIC OF PANAMA20,000.0021,837.50
REPUBLIC OF PERU50,000.0058,053.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY40,000.0046,542.40
TSY INFL IX N/B45,000.0052,305.89
TSY INFL IX N/B I/L325,000.00341,090.93
TSY INFL IX N/B I/L5,000.005,457.85
TSY INFL IX N/B I/L35,000.0049,200.33
TSY INFL IX N/BI/L175,000.00248,281.36
UNITED MEXICAN STATES218,000.00234,261.71
UNITED MEXICAN STATES85,000.0092,895.22
UNITED MEXICAN STATES55,000.0058,479.57
UNITED MEXICAN STATES60,000.0066,473.10
UNITED MEXICAN STATES140,000.00141,531.60
US TREASURY BOND565,000.00853,414.81
US TREASURY N/B280,000.00280,623.42
US TREASURY N/B60,000.0064,246.87
US TREASURY N/B45,000.0047,383.59
US TREASURY N/B15,000.0015,162.88
US TREASURY N/B190,000.00190,935.13
US TREASURY N/B520,000.00519,471.82
US TREASURY N/B450,000.00449,296.86
US TREASURY N/B790,000.001,216,044.47
US TREASURY N/B355,000.00356,303.47
US TREASURY N/B510,000.00700,492.95
US TREASURY N/B137,500.00203,918.93
US TREASURY N/B40,000.0059,453.12
US TREASURY N/B395,000.00547,290.98
US TREASURY N/B245,000.00333,372.25
US TREASURY N/B390,000.00534,086.70
US TREASURY N/B465,000.00644,279.26
US TREASURY N/B15,000.0019,979.29
US TREASURY N/B25,000.0029,179.68
US TREASURY N/B380,000.00372,696.84
小計銘柄数:437,821,184.009,668,569.02
(1,039,564,541)
組入時価比率:17.0%17.1%
合計1,039,564,541
(1,039,564,541)
地方債証券米ドルDELAWARE ST10,000.0013,807.30
HARRIS CNTY TX MET TRANS35,000.0036,140.30
LOUISIANA ST20,000.0025,424.60
LOUISIANA ST20,000.0026,073.40
MARYLAND ST20,000.0025,901.00
MARYLAND ST70,000.0093,240.00
MARYLAND ST45,000.0061,442.10
MASSACHUSETTS ST20,000.0027,180.80
MASSACHUSETTS ST SCH BLD20,000.0020,882.80
MASSACHUSETTS ST WTR RES30,000.0031,826.70
MECKLENBURG CNTY NC10,000.0013,589.00
MINNESOTA ST20,000.0026,696.20
NEW JERSEY ST TRANSPRTN160,000.00169,902.40
NEW YORK NY40,000.0054,498.40
NEW YORK ST THRUWAY AUTH15,000.0016,220.40
NORTH CAROLINA ST50,000.0068,402.00
OREGON ST DEPT OF TRANSP10,000.0010,995.80
SAN DIEGO CA CMNTY CLG D30,000.0032,317.80
UNIV OF CALIFORNIA CA RE53,000.0075,049.06
UNIV OF MICHIGAN MI27,000.0028,353.24
UNIV OF NEBRASKA NE FACS35,000.0040,026.35
小計銘柄数:21740,000.00897,969.65
(96,549,696)
組入時価比率:1.6%1.6%
合計96,549,696
(96,549,696)
特殊債券米ドルFG A97420118,941.61130,621.90
FG G01838169,704.26194,886.09
FG G07028297,417.13327,396.39
FG G07784362,740.91402,233.74
FG G08784469,685.76495,867.50
FG Q1485537,859.9741,047.25
FG Q15884767,412.31823,391.43
FG Q17642294,745.31316,097.22
FGOLD 15YR G1238160.7463.79
FGOLD 15YR G12452299.95315.02
FGOLD 30YR C006031,910.112,160.71
FGOLD 30YR C631717,433.628,674.11
FGOLD 30YR C680012,020.562,331.64
FGOLD 30YR G014493,913.104,563.85
FHLMC MULTIFAMILY I/O1,080,583.3237,435.08
FHLMC MULTIFAMILY STRUCT60,000.0064,400.43
FHLMC MULTIFAMILY STRUCT115,000.00124,808.92
FHLMC Multifamily Struct55,000.0065,921.56
FHLMC Multifamily Struct190,000.00231,139.04
FHLMC Multifamily Struct137,000.00162,986.28
FHMS K085 A261,000.0074,148.19
FN 67666164,041.9974,516.49
FN 735893135,558.61155,771.02
FN 995023106,672.13124,283.22
FN 99520363,658.4573,064.48
FN AB349339,501.2943,819.83
FN AB442535,072.5237,110.06
FN AB779573,196.2677,882.89
FN AD033274,056.7586,189.61
FN AH145238,169.1442,007.40
FN AJ693567,676.1171,155.40
FN AK207190,034.9599,093.96
FN AL005424,841.8927,685.15
FN AL1704132,644.68153,130.51
FN AL4452437,795.97485,502.94
FN AL537637,791.4641,838.74
FN AO414453,020.7357,936.53
FN AQ4372213,334.76227,317.78
FN AQ477234,357.3936,143.65
FN AQ9026216,862.96230,713.82
FN AS020310,984.2011,894.46
FN AS309726,413.4728,983.40
FN AS5104361,048.38396,251.78
FN AS5175136,978.92149,168.97
FN AT726851,087.3256,373.40
FN AT8547124,766.34137,681.12
FN AU015350,907.3256,176.48
FN AU434981,439.5289,256.84
FN AU4721329,775.48363,906.35
FN AV0634432,109.12453,941.30
FN AV9187409,272.22458,743.12
FN AX862456,619.1861,134.93
FN BD6102102,545.92111,541.63
FN BD671862,546.3567,908.22
FN BM328297,759.01109,088.34
FN CA1179301,246.05330,423.35
FN CA1522150,095.47166,537.10
FN MA0799113,700.78120,752.04
FN MA3276322,092.14339,774.12
FN MA3834505,113.72533,188.90
FN MA3908532,191.08572,737.38
FN MA4048693,942.62732,513.26
FN MA4055790,099.50825,213.33
FN MA4097165,867.00175,086.19
FN ZT2086455,353.86479,179.88
FNA2013-M7X2 IO9,675,002.1680,506.66
FNCL 2.5 8/20 TBA600,000.00626,515.80
FNCL 3 8/20 TBA500,000.00526,816.50
FNMA 15YR 781922153.27160.94
FNMA 15YR 849404212.68213.90
FNMA 30YR 55553118,616.8421,740.94
FNMA 30YR 636877458.97474.08
FNMA 30YR 6993815,709.636,474.32
FNMA 30YR 70455313,330.1215,597.06
FNMA 30YR 70899822,247.9326,046.61
FNMA 30YR 735989171,635.08200,652.94
FR QA7698262,536.18274,512.94
FR SD800160,052.0663,183.00
FR SD8062512,972.85541,484.85
FR SD8084142,159.00150,060.46
FR ZT1546103,386.54111,245.99
FREDDIE MAC115,000.00180,703.98
G2 455949,385.1355,738.88
G2 50184,433.915,005.26
G2 50839,543.8010,772.06
G2 51164,926.465,562.63
G2 MA1090311,497.35337,543.69
G2 MA1448292,094.38314,835.50
G2 MA3802410,317.41435,614.83
G2 MA4451208,147.78221,310.25
G2 MA539913,199.9914,242.23
G2 MA5466451,029.98481,656.40
G2 MA5818266,937.57286,425.80
G2 MA665618,909.3020,042.43
G2SF 3 8/20 TBA230,000.00243,242.93
GN 761209233,106.57250,285.24
GN 78255736,445.4741,852.94
GN 78269612,757.6314,652.94
GNMA 30YR 5437373,971.164,572.11
GNMA 30YR 6002117,749.778,555.87
GNMA 30YR 7815842,693.033,140.97
KFW15,000.0016,349.68
小計銘柄数:10227,320,591.6718,080,903.12
(1,944,058,703)
組入時価比率:31.8%32.0%
合計1,944,058,703
(1,944,058,703)
社債券米ドル3M COMPANY15,000.0016,385.22
ABBOTT LABORATORIES7,000.009,898.45
ABBVIE INC85,000.0088,506.12
ABBVIE INC25,000.0026,020.07
ABBVIE INC20,000.0021,143.05
ABBVIE INC45,000.0049,718.71
ABBVIE INC3,000.003,359.67
ABBVIE INC10,000.0011,147.76
ABBVIE INC14,000.0015,331.50
ABBVIE INC10,000.0011,259.34
ABBVIE INC30,000.0038,140.53
ABBVIE INC37,000.0046,427.75
ACTIVISION BLIZZARD50,000.0057,475.52
ACTIVISION BLIZZARD60,000.0067,720.99
AEP TEXAS INC10,000.0010,361.36
AEP TEXAS INC10,000.0011,160.33
AEP TEXAS INC35,000.0040,470.39
AETNA INC10,000.0011,811.32
AGILENT TECHNOLOGIES INC30,000.0031,613.82
AIR CANADA 2015-1B PTT86,136.3373,037.05
AIR LEASE CORP5,000.005,097.97
AIR LEASE CORP5,000.004,937.87
ALABAMA POWER CO4,000.005,273.22
ALABAMA POWER CO10,000.0011,937.41
ALABAMA POWER CO30,000.0036,262.97
ALABAMA POWER CO7,000.008,399.40
ALABAMA POWER CO10,000.0011,661.30
ALCOA INC14,000.0014,585.28
ALTRIA GROUP INC15,000.0015,691.03
ALTRIA GROUP INC55,000.0063,637.53
ALTRIA GROUP INC24,000.0028,641.47
ALTRIA GROUP INC70,000.0090,124.60
ALTRIA GROUP INC5,000.006,968.17
AMAZON.COM INC19,000.0024,587.64
AMAZON.COM INC5,000.007,498.51
AMC NETWORKS INC110,000.00111,031.25
AMER AIRLN 15-2 B PTT24,368.4517,462.08
AMEREN ILLINOIS CO10,000.0011,711.50
AMEREN ILLINOIS CO30,000.0035,019.18
AMERICAN EXPRESS CO10,000.0010,703.82
AMERICAN EXPRESS CO55,000.0058,684.82
AMGEN INC10,000.0011,028.43
AMGEN INC5,000.005,348.27
AMGEN INC19,000.0020,403.53
AMGEN INC38,000.0052,923.40
AMKOR TECHNOLOGY INC115,000.00125,184.97
AMPHENOL CORP10,000.0012,174.68
ANALOG DEVICES INC25,000.0028,423.52
ANALOG DEVICES INC12,000.0014,386.35
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN120,000.00146,276.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR90,000.00102,427.73
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR55,000.0065,076.49
ANTHEM INC15,000.0015,701.31
ANTHEM INC3,000.003,293.90
ANTHEM INC5,000.005,307.68
AON CORP15,000.0017,347.24
AON PLC12,000.0014,744.56
AON PLC8,000.0010,307.41
AON PLC25,000.0033,063.26
APPLE INC10,000.0012,837.78
APPLE INC34,000.0048,605.17
APPLIED MATERIALS INC20,000.0023,162.96
APPLIED MATERIALS INC15,000.0021,037.43
APTIV PLC5,000.005,567.27
ARES CAPITAL CORP80,000.0081,642.81
AT&T INC4,000.004,389.23
AT&T INC15,000.0016,553.53
AT&T INC45,000.0051,822.37
AT&T INC19,000.0022,037.16
AT&T INC41,000.0048,650.08
AT&T INC10,000.0012,723.45
AT&T INC30,000.0035,147.93
AT&T INC65,000.0085,106.67
ATMOS ENERGY CORP10,000.0011,679.59
AVENUE OF AMERICAS330,000.00332,002.17
AXA EQUITABLE HOLDINGS I80,000.0085,918.56
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC10,000.0010,059.09
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC15,000.0016,626.90
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC45,000.0050,101.86
BALTIMORE GAS & ELECTRIC30,000.0035,445.41
BALTIMORE GAS & ELECTRIC40,000.0047,943.27
BANCO SANTANDER SA200,000.00211,429.78
BANK OF AMERICA CORP20,000.0020,474.97
BANK OF AMERICA CORP20,000.0020,743.75
BANK OF AMERICA CORP35,000.0036,424.15
BANK OF AMERICA CORP30,000.0033,225.41
BANK OF AMERICA CORP180,000.00192,981.51
BANK OF AMERICA CORP43,000.0048,040.10
BANK OF AMERICA CORP105,000.00114,301.53
BANK OF AMERICA CORP20,000.0021,167.13
BANK OF AMERICA CORP22,000.0025,292.48
BANK OF AMERICA CORP370,000.00421,423.67
BANK OF AMERICA CORP20,000.0020,485.39
BANK OF AMERICA CORP255,000.00288,817.71
BANK OF AMERICA CORP25,000.0028,040.31
BANK OF AMERICA CORP15,000.0017,420.54
BANK OF AMERICA CORP30,000.0033,399.41
BANK OF AMERICA CORP10,000.0012,539.19
BANK OF AMERICA CORP25,000.0026,377.81
BANK OF NY MELLON CORP15,000.0016,243.73
BANK OF NY MELLON CORP30,000.0032,853.28
BANK OF NY MELLON CORP5,000.005,727.10
BANK OF NY MELLON CORP75,000.0075,293.37
BARCLAYS PLC200,000.00216,665.66
BAT CAPITAL CORP120,000.00129,055.26
BAT CAPITAL CORP98,000.00107,384.23
BAYCARE HEALTH SYSTEM8,000.0010,232.70
BECTON DICKINSON AND CO12,000.0013,579.84
BENCHMARK Mortgage Trust35,000.0035,810.41
BENCHMARK Mortgage Trust20,000.0018,640.32
BERRY GLOBAL ESCROW CORP95,000.00100,564.62
BNP PARIBAS200,000.00212,672.72
BOEING CO5,000.004,395.98
BOOKING HOLDINGS INC10,000.0011,365.77
BP CAP MARKETS AMERICA30,000.0033,490.94
BP CAP MARKETS AMERICA10,000.0011,820.70
BP CAPITAL MARKETS PLC10,000.0011,050.96
BRISTOL MYERS SQUIBB5,000.005,728.47
BRISTOL MYERS SQUIBB15,000.0017,842.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO20,000.0027,918.34
BROADCOM CORP21,000.0023,369.93
BROADCOM CRP / CAYMN FI120,000.00131,619.48
BROADCOM INC5,000.005,628.33
BWAY Mortgage Trust125,000.00134,726.18
BX Trust113,915.73113,629.97
CALIFORNIA INSTITUTE OF25,000.0032,795.60
Cantor Commercial Real E17,000.0016,660.05
Capital One Multi-Asset170,000.00176,490.51
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN105,000.00106,312.50
CarMax Auto Owner Trust60,000.0061,433.48
CENTERPOINT ENER HOUSTON5,000.006,732.68
CENTERPOINT ENERGY RES30,000.0034,594.70
CHARLES SCHWAB CORP10,000.0011,421.90
CHARLES SCHWAB CORP50,000.0047,765.50
Chase Mortgage Finance C31,220.2431,068.39
Chesapeake Funding II LL233,435.49237,912.29
CIGNA15,000.0016,521.13
CIGNA CORP30,000.0030,140.74
CIGNA CORP17,000.0018,489.06
CIM Trust93,235.0393,168.73
CIMAREX ENERGY CO35,000.0037,170.46
CITIGROUP COMMERCIAL MOR115,000.00126,029.71
CITIGROUP INC30,000.0031,137.53
CITIGROUP INC20,000.0020,862.61
CITIGROUP INC15,000.0016,938.22
CITIGROUP INC65,000.0073,604.21
CITIGROUP INC160,000.00173,858.62
CITIGROUP INC90,000.00108,681.34
CITIZENS FINANCIAL GROUP5,000.005,084.68
CLOROX COMPANY10,000.0011,960.57
COCA-COLA CO/THE52,000.0060,056.31
COCA-COLA CO/THE24,000.0028,792.00
COMCAST CORP20,000.0022,219.40
COMCAST CORP14,000.0015,493.77
COMCAST CORP5,000.005,399.73
COMCAST CORP39,000.0044,313.77
COMCAST CORP35,000.0038,628.57
COMCAST CORP75,000.0094,211.61
COMCAST CORP20,000.0023,106.66
COMCAST CORP5,000.006,305.07
COMCAST CORP30,000.0045,144.83
COMM Mortgage Trust90,000.00106,297.28
COMMONWEALTH BANK AUST15,000.0016,151.97
CONCHO RESOURCES INC15,000.0016,200.54
CONSTELLATION BRANDS INC35,000.0035,004.32
CONSUMERS ENERGY CO5,000.005,951.00
CONSUMERS ENERGY CO5,000.006,286.49
CONSUMERS ENERGY CO25,000.0032,053.39
CONSUMERS ENERGY CO10,000.0011,694.01
CORNING INC5,000.005,314.94
CORNING INC5,000.005,984.62
COX COMMUNICATIONS INC135,000.00142,987.01
Credit Acceptance Auto L250,000.00254,026.27
CROWN CASTLE INTL CORP5,000.005,555.70
CROWN CASTLE INTL CORP105,000.00121,892.12
CSX CORP20,000.0022,858.30
CSX CORP35,000.0041,100.45
CSX CORP10,000.0013,001.96
CSX CORP5,000.005,788.95
CSX CORP35,000.0044,362.82
CVS HEALTH CORP14,000.0014,261.17
CVS HEALTH CORP5,000.005,066.21
CVS HEALTH CORP115,000.00123,633.48
CVS HEALTH CORP30,000.0034,080.57
CVS HEALTH CORP100,000.00118,134.09
CVS HEALTH CORP15,000.0020,293.92
CVS HEALTH CORP10,000.0013,642.20
DANSKE BANK A/S200,000.00224,565.52
DAYTON POWER & LIGHT CO/31,000.0034,779.22
DBGS MORTGAGE TRUST85,000.00101,772.92
DBWF Mortgage Trust150,000.00143,983.23
DEUTSCHE BANK AG7,000.007,418.05
DEUTSCHE BANK NY100,000.00100,810.42
DIAMONDBACK ENERGY INC135,000.00139,977.38
DIAMONDBACK ENERGY INC5,000.004,939.70
DOW CHEMICAL CO/THE15,000.0017,209.40
DOW CHEMICAL CO/THE47,000.0052,203.53
DOW CHEMICAL CO/THE7,000.008,062.45
DOWDUPONT INC55,000.0063,752.88
DOWDUPONT INC30,000.0041,696.86
DTE ELECTRIC CO20,000.0026,331.97
DTE ELECTRIC CO20,000.0025,740.07
DUKE ENERGY OHIO INC40,000.0049,402.04
DUKE UNIVERSITY25,000.0028,223.17
DXC TECHNOLOGY CO10,000.0010,523.60
E*TRADE FINANCIAL CORP5,000.005,548.52
EASTMAN CHEMICAL CO19,000.0020,797.94
EATON CORP10,000.0012,333.48
EBAY INC10,000.0011,117.93
ECOLAB INC38,000.0048,740.79
ECOPETROL SA95,000.0097,350.77
EDISON INTERNATIONAL6,000.006,240.72
EDISON INTERNATIONAL7,000.007,462.13
EDWARDS LIFESCIENCES COR15,000.0018,002.42
ELECTRONIC ARTS INC75,000.0090,030.89
ENTERGY CORP75,000.0079,834.50
ENTERGY CORP15,000.0016,752.26
ENTERGY TEXAS INC20,000.0021,762.83
Enterprise Fleet Financi97,968.7998,542.24
EOG RESOURCES INC19,000.0022,027.52
EOG RESOURCES INC30,000.0035,752.49
EQUIFAX INC25,000.0025,789.92
EVERSOURCE ENERGY20,000.0021,600.94
EXELON CORP5,000.005,065.10
EXELON CORP10,000.0013,338.17
EXPEDIA GROUP INC50,000.0046,436.34
EXXON MOBIL CORPORATION135,000.00150,499.45
EXXON MOBIL CORPORATION35,000.0038,543.76
EXXON MOBIL CORPORATION3,000.003,364.14
FEDEX CORP28,000.0031,054.46
FIDELITY NATIONAL INFORM5,000.005,553.48
FIDELITY NATL INFO SERV10,000.0011,826.74
FIRSTENERGY CORP7,000.007,264.59
FIRSTENERGY CORP12,000.0012,823.16
FIRSTENERGY CORP18,000.0020,469.22
FISERV INC30,000.0032,903.02
FISERV INC25,000.0028,011.18
FISERV INC25,000.0029,956.12
FISERV INC65,000.0074,405.63
Flagstar Mortgage Trust96,567.9296,041.43
FLORIDA POWER & LIGHT CO11,000.0012,173.12
FLORIDA POWER & LIGHT CO15,000.0016,723.27
FLORIDA POWER & LIGHT CO16,000.0020,440.73
FLORIDA POWER & LIGHT CO20,000.0025,384.45
FLORIDA POWER & LIGHT CO35,000.0041,723.96
FLORIDA POWER CORP120,000.00167,191.95
FN 55542497,853.26114,283.62
FN 99511339,034.1845,721.12
Ford Credit Floorplan Ma160,000.00167,495.79
Ford Credit Floorplan Ma140,000.00141,302.14
FREMF Mortgage Trust25,000.0026,030.01
FREMF Mortgage Trust57,000.0059,595.33
GENERAL DYNAMICS CORP15,000.0017,752.18
GENERAL MILLS INC5,000.005,477.43
GENERAL MILLS INC2,000.002,210.22
GENERAL MOTORS CO30,000.0034,336.51
GENERAL MOTORS CO5,000.005,260.11
GENERAL MOTORS FINL CO60,000.0060,130.90
GENERAL MOTORS FINL CO15,000.0015,209.03
GENERAL MOTORS FINL CO20,000.0020,588.93
GENERAL MOTORS FINL CO15,000.0015,465.82
GENERAL MOTORS FINL CO25,000.0025,618.51
GENERAL MOTORS FINL CO110,000.00113,589.69
GENERAL MOTORS FINL CO31,000.0034,207.91
GENERAL MOTORS FINL CO15,000.0015,699.93
GILEAD SCIENCES INC8,000.008,987.84
GILEAD SCIENCES INC20,000.0028,165.28
GILEAD SCIENCES INC10,000.0013,632.15
GLOBAL PAYMENTS INC10,000.0010,648.72
GLOBAL PAYMENTS INC50,000.0054,729.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC20,000.0020,197.17
GOLDMAN SACHS GROUP INC10,000.0010,769.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC10,000.0010,019.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC90,000.0092,366.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC90,000.0098,723.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC15,000.0016,594.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC30,000.0033,942.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC50,000.0056,444.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC10,000.0011,463.83
GS Mortgage Securities T100,000.0096,223.04
GS MORTGAGE SECURITIES T85,000.0091,943.32
GS MORTGAGE SECURITIES T55,000.0060,073.03
HARRIS CORPORATION75,000.0090,078.69
HARTFORD FINL SVCS GRP5,000.006,197.88
HCA INC55,000.0059,988.57
HCA INC20,000.0022,352.10
HCA INC20,000.0023,032.27
HCA INC20,000.0023,226.48
HCA INC40,000.0045,552.46
HOME DEPOT INC5,000.005,678.30
HOME DEPOT INC5,000.007,764.05
HP ENTERPRISE CO37,000.0041,505.61
HP INC5,000.006,189.54
HSBC HOLDINGS PLC200,000.00207,605.50
HUMANA INC10,000.0013,551.82
HUNTINGTON INGALLS INDUS36,000.0037,189.96
HUNTINGTON INGALLS INDUS50,000.0055,161.36
HUNTINGTON INGALLS INDUS46,000.0052,297.53
Hyundai Auto Receivables50,000.0050,955.55
HYUNDAI CAPITAL AMERICA95,000.0095,364.28
HYUNDAI CAPITAL AMERICA135,000.00139,541.71
IBM CORP130,000.00146,878.86
ING GROEP NV200,000.00219,629.30
INGERSOLL-RAND LUX FINAN15,000.0016,490.86
INGERSOLL-RAND LUX FINAN5,000.005,731.91
INTEL CORP102,000.00120,304.60
INTEL CORP10,000.0013,168.75
INTERCONTINENTALEXCHANGE10,000.0011,848.70
INTERCONTINENTALEXCHANGE5,000.006,653.55
INTERNATIONAL PAPER CO20,000.0024,803.37
INTERPUBLIC GROUP COS10,000.0010,059.46
INTERPUBLIC GROUP COS10,000.0010,373.07
ITC HOLDINGS CORP15,000.0015,676.87
JOHNSON & JOHNSON55,000.0062,060.60
JOHNSON & JOHNSON5,000.006,456.66
JOHNSON CONTROLS INTL PL5,000.005,416.34
JP MORGAN CHASE & CO5,000.005,634.33
JP Morgan Mortgage Trust76,371.1477,544.89
JP Morgan Mortgage Trust60,778.4461,739.93
JP Morgan Mortgage Trust26,861.1026,824.21
JP Morgan Mortgage Trust71,976.4471,600.28
JP Morgan Mortgage Trust77,318.4576,812.00
JP Morgan Mortgage Trust94,351.3993,648.03
JPMDB Commercial Mortgag100,000.00112,933.19
JPMORGAN CHASE & CO40,000.0041,735.70
JPMORGAN CHASE & CO74,000.0076,745.54
JPMORGAN CHASE & CO30,000.0030,445.78
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0080,645.37
JPMORGAN CHASE & CO15,000.0016,574.85
JPMORGAN CHASE & CO135,000.00142,152.57
JPMORGAN CHASE & CO210,000.00219,064.02
JPMORGAN CHASE & CO160,000.00182,409.00
JPMORGAN CHASE & CO240,000.00250,826.73
JPMORGAN CHASE & CO80,000.0090,711.91
JPMORGAN CHASE & CO70,000.0076,063.49
JPMORGAN CHASE & CO85,000.0095,242.04
KENNAMETAL INC30,000.0032,874.45
KEYCORP10,000.0011,528.03
KLA CORP46,000.0049,694.95
KLA-TENCOR CORP20,000.0023,116.34
KLA-TENCOR CORP40,000.0047,638.02
L3 HARRIS TECH170,000.00185,445.19
L3 HARRIS TECH10,000.0011,010.40
L3 HARRIS TECH50,000.0058,056.04
L3 HARRIS TECH12,000.0014,412.59
LAM RESEARCH CORP32,000.0036,972.31
LAM RESEARCH CORP15,000.0021,646.15
LEAR CORP15,000.0015,454.50
LEIDOS INC20,000.0021,121.50
LEIDOS INC15,000.0016,465.12
LEIDOS INC25,000.0028,895.00
LLOYDS BANK PLC270,000.00272,074.27
LOCKHEED MARTIN CORP40,000.0045,866.00
LOCKHEED MARTIN CORP15,000.0018,223.80
LOCKHEED MARTIN CORP28,000.0035,718.32
LOCKHEED MARTIN CORP10,000.0011,019.50
LOWE'S COS INC10,000.0010,868.60
LOWE'S COS INC6,000.007,363.43
LSTAR COMMERCIAL MORTGAG102,700.00104,482.32
MARATHON PETROLEUM CORP11,000.0014,061.81
MARSH & MCLENNAN COS INC45,000.0049,308.43
MASS INSTITUTE OF TECH45,000.0068,623.60
MASTERCARD INC50,000.0056,888.78
MASTERCARD INC5,000.006,308.60
MCDONALD'S CORP5,000.005,035.05
MCDONALD'S CORP25,000.0028,561.93
MCDONALD'S CORP10,000.0012,998.55
MCDONALD'S CORP30,000.0034,109.25
MCDONALD'S CORP45,000.0052,942.92
MERCK & CO INC10,000.0012,720.24
METLIFE INC25,000.0027,759.67
MICROSOFT CORP13,000.0015,006.92
MICROSOFT CORP5,000.005,478.17
MICROSOFT CORP34,000.0046,629.32
MICROSOFT CORP39,000.0043,283.47
MIDAMERICAN ENERGY CO20,000.0022,649.64
MIDAMERICAN ENERGY CO40,000.0048,229.54
MIDAMERICAN ENERGY CO10,000.0011,884.08
MITSUBISHI UFJ FIN GRP35,000.0036,127.24
MITSUBISHI UFJ FIN GRP20,000.0020,780.27
MIZUHO FINANCIAL GROUP200,000.00210,788.44
MOODY'S CORPORATION75,000.0085,092.41
MOODY'S CORPORATION15,000.0017,955.67
MORGAN STANLEY55,000.0059,351.30
MORGAN STANLEY90,000.00100,043.55
MORGAN STANLEY150,000.00170,666.08
MORGAN STANLEY220,000.00250,595.77
MORGAN STANLEY85,000.0097,892.18
MORGAN STANLEY5,000.006,039.18
MORGAN STANLEY BAML TRUS235,102.82251,416.46
MORGAN STANLEY BAML TRUS110,000.00119,239.57
MORGAN STANLEY BAML TRUS50,000.0055,621.34
Morgan Stanley Capital I100,000.00102,111.63
Morgan Stanley Capital I42,000.0041,198.09
MORGAN STANLEY CAPITAL I60,000.0065,294.49
MOTOROLA SOLUTIONS INC7,000.007,736.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC55,000.0064,295.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC20,000.0023,369.28
NEWMONT GOLDCORP CORP5,000.005,425.35
NEWMONT MINING CORP5,000.006,712.62
NIKE INC32,000.0035,793.87
Nissan Master Owner Trus70,000.0069,635.76
Nissan Master Owner Trus120,000.00119,369.34
NORFOLK SOUTHERN CORP10,000.0011,321.18
NORFOLK SOUTHERN CORP18,000.0020,212.69
NORFOLK SOUTHERN CORP20,000.0025,399.14
NORTHERN NATURAL GAS CO105,000.00128,489.94
NORTHERN STATES PWR-MINN10,000.0012,561.57
NORTHERN STATES PWR-MINN20,000.0022,796.47
NORTHROP GRUMMAN CORP25,000.0025,103.86
NORTHROP GRUMMAN CORP179,000.00194,273.51
NORTHROP GRUMMAN CORP25,000.0028,351.97
NORTHROP GRUMMAN CORP58,000.0087,913.52
NORTHWEST FLORIDA TIMBER110,000.00118,518.91
NRG ENERGY INC15,000.0015,869.13
NSTAR ELECTRIC CO20,000.0022,667.78
NVENT FINANCE SARL90,000.0093,689.59
NVIDIA CORP35,000.0040,149.96
NVIDIA CORP20,000.0022,627.53
NVIDIA CORP28,000.0034,500.54
NVIDIA CORP8,000.0010,172.62
NXP BV/NXP FDG/NXP USA60,000.0069,369.31
NXP BV/NXP FUNDING LLC55,000.0061,972.19
OCCIDENTAL PETROLEUM COR190,000.0083,999.00
OHIO POWER COMPANY19,000.0020,832.68
OHIO POWER COMPANY10,000.0012,903.77
ORACLE CORP83,000.0089,777.87
ORACLE CORP5,000.005,486.08
ORACLE CORP191,000.00211,278.39
ORACLE CORP55,000.0066,380.56
ORACLE CORP15,000.0017,496.47
ORACLE CORP15,000.0018,437.21
ORIX CORP12,000.0013,217.53
OTIS WORLDWIDE CORP16,000.0016,875.94
OWENS CORNING10,000.0010,757.10
PACIFICORP12,000.0018,243.47
PARKER-HANNIFIN CORP18,000.0020,303.06
PATTERSON-UTI ENERGY INC20,000.0015,057.34
PAYPAL HOLDINGS INC10,000.0010,700.22
PAYPAL HOLDINGS INC2,000.002,200.25
PECO ENERGY CO20,000.0026,053.00
PEPSICO INC20,000.0022,323.94
PFIZER INC5,000.006,742.49
PFIZER INC10,000.0013,490.24
PRES & FELLOWS OF HARVAR25,000.0031,884.60
PUBLIC SERVICE ELECTRIC20,000.0023,481.92
QUALCOMM INC10,000.0013,631.65
QUALCOMM INC6,000.008,338.42
RAYTHEON COMPANY40,000.0055,452.66
RAYTHEON TECHNOLOGIES CO10,000.0010,252.86
RAYTHEON TECHNOLOGIES CO25,000.0025,858.97
RAYTHEON TECHNOLOGIES CO10,000.0013,526.85
REALTY INCOME CORP15,000.0017,286.31
RELX CAPITAL INC130,000.00139,452.92
RELX CAPITAL INC10,000.0011,717.06
REPUBLIC SERVICES INC15,000.0016,686.62
REPUBLIC SERVICES INC55,000.0062,984.22
REYNOLDS AMERICAN INC20,000.0021,202.42
REYNOLDS AMERICAN INC20,000.0025,882.16
RPM INTERNATIONAL INC10,000.0010,656.56
RYDER SYSTEM INC30,000.0030,671.66
SANTANDER UK GROUP HLDGS80,000.0080,452.29
SEAGATE HDD CAYMAN10,000.0010,569.69
SEAGATE HDD CAYMAN2,000.002,235.25
SEMPRA ENERGY25,000.0025,005.56
SFAVE COMMERCIAL MORTGAG115,000.00108,086.57
SHELL INTERNATIONAL FIN115,000.00135,809.05
SHELL INTERNATIONAL FIN1,000.001,243.83
SHIRE ACQ INV IRELAND DA87,000.0092,534.53
SHIRE ACQ INV IRELAND DA165,000.00184,325.29
SIRIUS XM RADIO INC180,000.00186,525.00
SMB Private Education Lo135,245.63133,436.66
SMB Private Education Lo74,570.1276,832.10
SOCIAL PROFESSIONAL LOAN48,811.7549,048.64
Social Professional Loan49,877.8050,578.60
Social Professional Loan166,530.86170,193.97
Social Professional Loan135,935.34138,221.45
Social Professional Loan105,000.00108,620.65
SOUTHERN CAL EDISON5,000.005,072.13
SOUTHERN CAL EDISON2,857.142,853.11
SOUTHERN CAL EDISON154,000.00171,509.41
SOUTHERN CAL EDISON14,000.0014,365.61
SOUTHWEST AIRLINES CO15,000.0015,189.06
SPIRIT AEROSYSTEMS INC75,000.0073,664.25
STARBUCKS CORP10,000.0011,352.96
STARBUCKS CORP10,000.0012,694.82
STATE STREET CORP10,000.0011,382.69
STATE STREET CORP10,000.0011,034.86
STATE STREET CORP202,000.00195,395.67
SUMITOMO MITSUI FINL GRP60,000.0060,971.36
SUMITOMO MITSUI FINL GRP10,000.0010,469.10
SUNCOR ENERGY INC34,000.0041,509.87
SUNTRUST BANK15,000.0015,118.22
SYNOVUS FINANCIAL CORP10,000.0010,296.75
T-MOBILE USA INC7,000.007,731.22
T-MOBILE USA INC79,000.0088,578.75
TAMPA ELECTRIC CO15,000.0019,415.51
TCI COMMUNICATIONS INC50,000.0070,258.27
TECK RESOURCES LIMITED5,000.005,511.60
TEXTRON INC75,000.0079,330.11
THARALDSON HOTEL PORTFOL141,764.04135,173.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC65,000.0071,077.72
THERMO FISHER SCIENTIFIC19,000.0024,013.46
TOTAL SYSTEM SERVICES IN10,000.0010,200.86
TOTAL SYSTEM SERVICES IN10,000.0010,771.94
TOTAL SYSTEM SERVICES IN50,000.0054,456.01
TOYOTA MOTOR CORP10,000.0010,646.98
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP57,000.0062,528.24
TRANS-CANADA PIPELINES20,000.0021,653.56
TRANSDIGM INC115,000.00124,200.00
TRANSDIGM INC130,000.00134,406.35
TRIMBLE INC20,000.0021,289.56
TRINITY ACQUISITION PLC10,000.0011,384.94
TYCO ELECTRONICS GROUP S5,000.005,463.02
TYSON FOODS INC5,000.005,477.67
TYSON FOODS INC10,000.0012,551.04
TYSON FOODS INC5,000.006,822.39
UBS GROUP FUNDING SWITZE200,000.00209,747.64
UNION PACIFIC CORP11,000.0012,828.48
UNION PACIFIC CORP40,000.0050,290.16
UNITED TECHNOLOGIES CORP5,000.007,411.25
UNITED TECHNOLOGIES CORP10,000.0012,085.20
UNITEDHEALTH GROUP INC10,000.0011,506.06
UNITEDHEALTH GROUP INC50,000.0070,977.56
US AIRWAYS 2013-1B PTT3,479.272,846.52
US BANCORP15,000.0016,771.48
VALEANT PHARMACEUTICALS33,000.0034,203.84
VERIZON COMM INC78,000.0098,987.96
VERIZON COMMUNICATIONS116,000.00138,375.71
VERIZON COMMUNICATIONS85,000.00108,996.82
VIACOM INC15,000.0016,768.97
VIRGINIA ELEC & POWER CO40,000.0042,007.74
VIRGINIA ELEC & POWER CO40,000.0058,118.02
VIRGINIA ELEC & POWER CO50,000.0075,651.76
VIRGINIA ELEC & POWER CO23,000.0027,373.77
VISA INC59,000.0063,022.26
VODAFONE GROUP PLC30,000.0034,141.26
VODAFONE GROUP PLC40,000.0048,579.69
VODAFONE GROUP PLC33,000.0045,179.12
WAL-MART STORES INC10,000.0013,171.32
WALGREEN CO10,000.0010,363.94
WALGREENS BOOTS ALLIANCE10,000.0011,138.38
WALMART INC58,000.0068,164.05
WALT DISNEY COMPANY/THE55,000.0057,085.05
WALT DISNEY COMPANY/THE10,000.0014,935.98
WASTE MANAGEMENT INC30,000.0038,439.75
WELLS FARGO & COMPANY35,000.0036,349.36
WELLS FARGO & COMPANY50,000.0052,526.39
WELLS FARGO & COMPANY6,000.006,580.91
WELLS FARGO & COMPANY35,000.0039,684.90
WELLS FARGO & COMPANY36,000.0039,478.84
WELLS FARGO & COMPANY10,000.0010,902.21
WELLS FARGO & COMPANY20,000.0021,634.53
WELLS FARGO & COMPANY75,000.0080,532.87
WELLS FARGO & COMPANY4,000.005,711.64
WILLIAMS COMPANIES INC10,000.0010,021.82
WILLIAMS COS INC75,000.0098,600.13
WILLIS NORTH AMERICA INC10,000.0011,832.22
WILLIS NORTH AMERICA INC10,000.0011,745.79
WYETH10,000.0015,310.27
小計銘柄数:56025,452,267.1527,892,812.79
(2,999,035,231)
組入時価比率:49.1%49.3%
合計2,999,035,231
(2,999,035,231)
合計6,079,208,171
(6,079,208,171)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年 7月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建162,180,409-162,267,84687,437
売建223,821,888-224,621,046△799,158
合計---△711,721

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail