有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】
2014/10/17 9:09
【資料】
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【項目】
58項目
野村エマージング債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金107,729,982
コール・ローン195,630,294
国債証券16,006,123,073
地方債証券321,415,574
特殊債券390,786,678
社債券2,482,740,663
派生商品評価勘定25,496,113
未収入金587,500,825
未収利息252,450,387
前払費用37,688,189
差入委託証拠金128,705,974
流動資産合計20,536,267,752
資産合計20,536,267,752
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定22,636,565
未払金355,530,360
未払解約金106,700,000
流動負債合計484,866,925
負債合計484,866,925
純資産の部
元本等
元本11,146,495,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,904,904,879
元本等合計20,051,400,827
純資産合計20,051,400,827
負債純資産合計20,536,267,752

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.7989円
(10,000口当たり純資産額)(17,989円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 1月21日
至 平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月22日現在
期首平成26年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額13,474,847,258円
同期中における追加設定元本額504,060,990円
同期中における一部解約元本額2,832,412,300円
期末元本額11,146,495,948円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ2,260,984,104円
野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)225,820,880円
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)8,659,690,964円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルARGENT-GLOBAL410,000.00403,378.50
ARGENT-GLOBAL956,000.00493,774.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA2,235,000.001,934,392.50
BOLIVARIAN REP OF VZLA460,000.00473,570.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA1,351,000.001,162,940.80
BRAZIL GLOBAL289,722.22323,764.58
BRAZIL GLOBAL849,000.001,186,477.50
BRAZIL GLOBAL1,408,000.001,798,720.00
COLOMBIA GLOBAL445,000.00644,137.50
COLOMBIA GLOBAL275,000.00371,937.50
COLOMBIA GLOBAL2,205,000.003,505,950.00
COLOMBIA GLOBAL2,434,000.003,340,665.00
CROATIA1,520,000.001,644,944.00
DOMINICA GLOBAL288,545.89320,441.75
DOMINICAN REPUBLIC690,000.00764,175.00
DOMINICAN REPUBLIC845,000.00889,616.00
DOMINICAN REPUBLIC940,000.001,015,200.00
ECUADOR GLOBAL225,000.00237,375.00
EL SALVADOR GLOBAL515,000.00604,507.00
EL SALVADOR GLOBAL275,000.00306,625.00
EL SALVADOR GLOBAL170,000.00186,864.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL490,000.00533,120.00
GOVERNMENT OF JAMAICA400,000.00411,000.00
HUNGARY750,000.00778,125.00
HUNGARY360,000.00370,440.00
HUNGARY178,000.00188,235.00
INDONESIA GLOBAL3,350,000.004,530,875.00
INDONESIA GLOBAL2,535,000.002,893,068.75
ISLAMIC REP OF PAKISTAN655,000.00681,200.00
ISLAMIC REP OF PAKISTAN605,000.00642,056.25
IVORY COAST1,375,000.001,347,706.25
KINGDOM OF MOROCCO310,000.00306,032.00
MEXICO GLOBAL748,000.00966,042.00
ORIENTAL REPUBLIC OF URU2,880,129.003,045,736.41
PANAMA GLOBAL765,000.001,097,775.00
PANAMA GLOBAL360,000.00541,800.00
PERU GLOBAL781,000.00991,870.00
PHILIPPINES GLOBAL505,000.00796,006.25
PHILIPPINES GLOBAL1,645,000.002,286,550.00
REPUBLIC OF ARGENTINA1,080,000.001,019,520.00
REPUBLIC OF ARGENTINA2,250,000.002,185,875.00
REPUBLIC OF ARGENTINA600,000.00744,482.16
REPUBLIC OF AZERBAIJAN930,000.00959,062.50
REPUBLIC OF CHILE1,140,000.001,020,300.00
REPUBLIC OF COLOMBIA114,000.00138,225.00
REPUBLIC OF ICELAND1,250,000.001,314,375.00
REPUBLIC OF ICELAND575,000.00635,227.80
REPUBLIC OF INDONESIA1,515,000.001,700,587.50
REPUBLIC OF INDONESIA1,220,000.001,289,906.00
REPUBLIC OF INDONESIA1,260,000.001,607,760.00
REPUBLIC OF KENYA255,000.00262,229.25
REPUBLIC OF KENYA595,000.00628,468.75
REPUBLIC OF LATVIA2,875,000.002,824,831.25
REPUBLIC OF LATVIA695,000.00774,195.25
REPUBLIC OF LITHUANIA3,370,000.004,107,356.00
REPUBLIC OF LITHUANIA2,386,000.002,776,230.30
REPUBLIC OF LITHUANIA216,000.00260,822.16
REPUBLIC OF NIGERIA445,000.00463,912.50
REPUBLIC OF PERU168,000.00258,720.00
REPUBLIC OF PERU1,205,000.001,320,318.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,540,000.001,961,575.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES165,000.00175,518.75
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,690,000.001,958,287.50
REPUBLIC OF POLAND149,000.00176,520.30
REPUBLIC OF POLAND2,128,000.002,362,080.00
REPUBLIC OF SENEGAL1,220,000.001,409,466.00
REPUBLIC OF SERBIA1,245,000.001,320,509.25
REPUBLIC OF SERBIA265,000.00298,893.50
REPUBLIC OF SERBIA90,114.5491,186.90
REPUBLIC OF SLOVENIA370,000.00391,312.00
REPUBLIC OF SLOVENIA335,000.00365,166.75
REPUBLIC OF SLOVENIA1,210,000.001,351,872.50
REPUBLIC OF SLOVENIA365,000.00390,550.00
REPUBLIC OF SRI LANKA1,705,000.001,809,516.50
REPUBLIC OF SRI LANKA872,000.00927,808.00
REPUBLIC OF SRI LANKA855,000.00911,301.75
REPUBLIC OF SRI LANKA320,000.00332,800.00
REPUBLIC OF TURKEY960,000.001,093,200.00
REPUBLIC OF TURKEY685,000.00774,735.00
REPUBLIC OF TURKEY225,000.00208,968.75
REPUBLIC OF VENEZUELA446,000.00434,850.00
REPUBLIC OF VENEZUELA1,940,000.001,377,400.00
REPUBLIC OF ZAMBIA250,000.00240,000.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY1,531,000.001,527,172.50
ROMANIA776,000.00926,350.00
ROMANIA2,148,000.002,432,610.00
RUSSIA525,000.00887,250.00
RUSSIA9,316,000.0010,592,291.99
RUSSIA FOREIGN BOND900,000.00945,990.00
RUSSIAN FEDERATION6,800,000.006,835,700.00
SLOVAK REPUBLIC335,000.00358,584.00
TURKEY GLOBAL2,355,000.002,655,262.50
TURKEY GLOBAL865,000.00952,451.50
TURKEY GLOBAL2,015,000.002,461,322.50
UKRAINE GOVERNMENT1,725,000.001,692,656.25
UKRAINE GOVERNMENT1,740,000.001,680,840.00
UNITED MEXICAN STATES1,666,000.001,778,455.00
UNITED MEXICAN STATES7,179,000.008,202,007.50
VENEZUELA GLOBAL1,895,000.001,652,155.75
VENEZUELA GLOBAL1,215,000.00935,428.50
VENEZUELA GLOBAL945,000.00824,512.50
小計銘柄数:101124,583,511.65138,014,057.40
(14,005,666,544)
組入時価比率:69.8%72.9%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT21,104,200.0028,242,083.62
MEXICAN UDIBONOS I/L534,800.003,326,657.84
MEXICAN UDIBONOS I/L349,300.002,141,131.07
小計銘柄数:321,988,300.0033,709,872.53
(263,274,104)
組入時価比率:1.3%1.4%
レアルNOTA DO TESOURO NACIONAL265,300.002,418,766.63
NOTA DO TESOURO NACIONAL248,200.006,366,828.86
小計銘柄数:2513,500.008,785,595.49
(401,326,001)
組入時価比率:2.0%2.1%
コロンビアペソTITULOS DE TESORERII/L1,412,000,000.003,045,333,008.83
小計銘柄数:11,412,000,000.003,045,333,008.83
(166,275,182)
組入時価比率:0.8%0.9%
ユーロARGENT-GLOBAL290,000.00338,782.55
BULGARIA585,000.00571,866.75
KINGDOM OF MOROCCO230,000.00249,837.50
KINGDOM OF MOROCCO900,000.00885,375.00
REPUBLIC OF HUNGARY660,000.00749,100.00
REPUBLIC OF ICELAND1,155,000.001,151,246.25
REPUBLIC OF LATVIA395,000.00413,328.00
ROMANIA270,000.00306,531.00
ROMANIA1,490,000.001,675,430.50
ROMANIA635,000.00663,575.00
小計銘柄数:106,610,000.007,005,072.55
(961,376,156)
組入時価比率:4.8%5.0%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA8,795,000.007,641,096.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA14,335,000.0014,137,678.71
小計銘柄数:223,130,000.0021,778,774.71
(208,205,086)
組入時価比率:1.0%1.1%
合計16,006,123,073
(16,006,123,073)
地方債証券米ドルBRAZIL MINAS SPE3,180,000.003,167,280.00
小計銘柄数:13,180,000.003,167,280.00
(321,415,574)
組入時価比率:1.6%1.7%
合計321,415,574
(321,415,574)
特殊債券米ドルAFRICAN EXPORT-IMPORT BA525,000.00520,432.50
DEVELOPMENT BANK OF KAZA349,000.00363,832.50
DEVELOPMENT BANK OF KAZA540,000.00512,001.00
ESKOM HOLDINGS LIMITED1,015,000.001,085,288.75
NATIONAL POWER CORP40,000.0060,100.00
PETRONAS CAPITAL LTD915,000.001,035,725.10
TURK EXIMBANK260,000.00273,494.00
小計銘柄数:73,644,000.003,850,873.85
(390,786,678)
組入時価比率:1.9%2.0%
合計390,786,678
(390,786,678)
社債券米ドルABU DHABI NATIONAL ENERG250,000.00251,412.50
ALPEK SA DE CV365,000.00365,912.50
CNOOC FINANCE 2012 LTD351,000.00358,162.85
CNOOC FINANCE 2012 LTD295,000.00310,976.02
COMISION FED DE ELECTRIC505,000.00540,350.00
DUBAI ELECTRICITY & WATE635,000.00776,160.50
ECOPETROL SA278,000.00312,388.60
EL FONDO MIVIVIENDA SA770,000.00739,161.50
EMPRESA NACIONAL DE PETR1,620,000.001,841,130.00
EMPRESA NACIONAL DE PETR160,000.00172,160.00
GAZ CAPITAL (GAZPROM)525,000.00620,077.50
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)890,000.00914,920.00
GAZPROM NEFT (GPN CAPITA1,140,000.001,013,232.00
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY1,950,000.002,113,312.50
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY670,000.00746,480.50
KAZATOMPROM690,000.00712,425.00
KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB450,000.00473,805.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO410,000.00398,315.00
PACIFIC RUBIALES ENERGY159,000.00173,310.00
PEMEX PROJ FDG MASTER TR130,000.00152,750.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S330,000.00285,285.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S1,200,000.001,038,000.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S1,605,000.001,086,424.50
PETROLEOS DE VENEZUELA S3,815,000.002,460,675.00
RELIANCE HOLDINGS USA635,000.00687,102.38
SINOPEC GRP OVERSEA 2012800,000.00815,209.60
SINOPEC GRP OVERSEA 20132,480,000.002,593,683.20
STATE OIL CO OF THE AZER855,000.00908,822.25
VTB CAPITAL SA1,000,000.001,042,400.00
YPF SOCIEDAD ANONIMA540,000.00561,276.00
小計銘柄数:3025,503,000.0024,465,319.90
(2,482,740,663)
組入時価比率:12.4%12.9%
合計2,482,740,663
(2,482,740,663)
合計19,201,065,988
(19,201,065,988)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成26年 7月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
売建801,615,092-800,826,270788,822
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建2,361,396,378-2,340,168,621△21,227,757
米ドル1,636,932,980-1,620,118,561△16,814,419
メキシコペソ459,833,590-457,590,840△2,242,750
ユーロ127,642,429-126,635,600△1,006,829
ズロチ103,783,935-102,269,000△1,514,935
ランド33,203,444-33,554,620351,176
売建2,462,846,378-2,439,547,89523,298,483
米ドル825,913,398-819,626,6756,286,723
メキシコペソ409,837,520-404,552,8205,284,700
ユーロ1,090,029,650-1,079,901,20010,128,450
ランド137,065,810-135,467,2001,598,610
合計---2,859,548

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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