有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/13 9:00
【資料】
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【項目】
59項目
野村エマージング債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金349,995,499
コール・ローン209,902,284
国債証券15,760,421,194
地方債証券215,787,240
特殊債券366,108,486
社債券4,219,603,504
派生商品評価勘定163,886,203
未収入金212,530,797
未収利息324,622,832
前払費用53,989,929
差入委託証拠金84,854,012
流動資産合計21,961,701,980
資産合計21,961,701,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定160,625,566
未払金297,547,215
未払解約金217,600,000
流動負債合計675,772,781
負債合計675,772,781
純資産の部
元本等
元本10,738,412,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)10,547,516,753
元本等合計21,285,929,199
純資産合計21,285,929,199
負債純資産合計21,961,701,980

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.9822円
(10,000口当たり純資産額)(19,822円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月22日
至 平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首平成27年 7月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,684,263,588円
同期中における追加設定元本額1,889,103,611円
同期中における一部解約元本額1,834,954,753円
期末元本額10,738,412,446円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,462,746,225円
野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)125,114,655円
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)9,150,551,566円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月20日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルARGENT-GLOBAL315,000.00481,389.73
BOLIVARIAN REP OF VZLA1,355,000.00431,567.50
BOLIVARIAN REP OF VZLA4,720,000.001,484,440.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA3,755,000.001,201,600.00
BRAZIL GLOBAL165,555.55172,177.77
BRAZIL GLOBAL1,855,000.001,808,625.00
COLOMBIA GLOBAL275,000.00324,912.50
COLOMBIA GLOBAL2,480,000.003,379,000.00
CROATIA745,000.00774,792.55
DOMINICA GLOBAL647,588.80683,426.36
DOMINICAN REPUBLIC3,970,000.004,188,350.00
DOMINICAN REPUBLIC690,000.00691,725.00
DOMINICAN REPUBLIC1,300,000.001,208,350.00
DOMINICAN REPUBLIC670,000.00639,850.00
DOMINICAN REPUBLIC705,000.00632,737.50
EL SALVADOR GLOBAL65,000.0061,993.75
EL SALVADOR GLOBAL305,000.00274,118.75
EL SALVADOR GLOBAL275,000.00264,687.50
EL SALVADOR GLOBAL84,000.0068,145.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL370,000.00285,270.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,025,000.00839,218.75
FED REPUBLIC OF BRAZIL210,000.00154,350.00
GABONESE REPUBLIC455,000.00325,438.75
GOVERNMENT OF JAMAICA400,000.00424,000.00
GOVERNMENT OF JAMAICA450,000.00445,500.00
GOVERNMENT OF JAMAICA200,000.00193,000.00
HUNGARY3,422,000.003,700,448.14
HUNGARY1,390,000.001,545,610.50
HUNGARY156,000.00169,952.64
INDONESIA GLOBAL1,120,000.001,201,149.60
INDONESIA GLOBAL3,435,000.004,255,965.00
INDONESIA GLOBAL1,660,000.001,736,866.29
ISLAMIC REP OF PAKISTAN250,000.00255,712.50
ISLAMIC REP OF PAKISTAN245,000.00250,387.55
ISLAMIC REP OF PAKISTAN310,000.00317,362.50
IVORY COAST1,865,000.001,597,838.75
IVORY COAST1,025,000.00895,593.75
IVORY COAST1,308,000.001,099,374.00
KINGDOM OF MOROCCO645,000.00602,913.75
PANAMA GLOBAL695,000.00990,375.00
PERU GLOBAL375,000.00423,750.00
PHILIPPINES GLOBAL590,000.00947,205.47
REPUBLIC OF ANGOLA375,000.00309,375.00
REPUBLIC OF ARGENTINA1,835,000.001,855,185.00
REPUBLIC OF ARGENTINA100,000.00104,450.00
REPUBLIC OF CAMEROON1,010,000.00835,775.00
REPUBLIC OF COLOMBIA635,000.00584,200.00
REPUBLIC OF COLOMBIA380,000.00340,100.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR260,000.00253,175.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR287,000.00220,703.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR515,000.00422,943.75
REPUBLIC OF GHANA1,180,000.001,084,278.40
REPUBLIC OF ICELAND403,000.00408,440.50
REPUBLIC OF ICELAND1,065,000.001,227,836.37
REPUBLIC OF INDONESIA4,700,000.004,529,972.80
REPUBLIC OF INDONESIA391,000.00365,663.59
REPUBLIC OF INDONESIA940,000.00936,003.12
REPUBLIC OF INDONESIA1,970,000.002,284,683.86
REPUBLIC OF KENYA255,000.00234,620.40
REPUBLIC OF LITHUANIA2,220,000.002,633,541.60
REPUBLIC OF LITHUANIA3,726,000.004,285,831.50
REPUBLIC OF LITHUANIA1,321,000.001,584,063.94
REPUBLIC OF PERU2,540,000.002,874,010.00
REPUBLIC OF PERU190,000.00183,350.00
REPUBLIC OF PERU725,000.00995,062.50
REPUBLIC OF PERU1,512,000.001,508,220.00
REPUBLIC OF POLAND875,000.00968,454.37
REPUBLIC OF SLOVENIA410,000.00435,625.00
REPUBLIC OF SLOVENIA375,000.00419,317.50
REPUBLIC OF SLOVENIA2,135,000.002,434,647.25
REPUBLIC OF SLOVENIA1,820,000.002,002,382.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA580,000.00627,125.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA740,000.00757,101.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA870,000.00874,045.50
REPUBLIC OF SRI LANKA885,000.00867,253.09
REPUBLIC OF SRI LANKA362,000.00348,968.00
REPUBLIC OF SRI LANKA965,000.00892,798.70
REPUBLIC OF TURKEY585,000.00624,106.66
REPUBLIC OF TURKEY2,625,000.002,768,036.25
REPUBLIC OF TURKEY4,100,000.004,441,013.40
REPUBLIC OF TURKEY760,000.00656,379.32
REPUBLIC OF VENEZUELA180,000.0063,180.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY4,259,000.003,556,265.00
ROMANIA2,326,000.002,738,865.00
ROMANIA304,000.00318,136.00
RUSSIA505,000.00785,532.55
RUSSIA FOREIGN BOND4,500,000.004,599,175.50
RUSSIAN FEDERATION1,000,000.00981,170.00
RUSSIAN FEDERATION1,800,000.001,771,378.20
RUSSIAN FEDERATION1,600,000.001,437,851.20
RUSSIAN FEDERATION2,000,000.001,832,674.00
SOCIALIST REP OF VIETNAM225,000.00213,792.07
TURKEY GLOBAL2,355,000.002,523,446.08
UKRAINE GOVERNMENT433,000.00387,664.90
UKRAINE GOVERNMENT GDP-L273,000.00109,440.24
UKRAINE GOVERNMENT REGS261,000.00244,277.20
UKRAINE GOVERNMENT REGS224,000.00207,670.40
UKRAINE GOVERNMENT REGS258,000.00237,566.40
UKRAINE GOVERNMENT REGS273,000.00249,950.61
UKRAINE GOVERNMENT REGS103,000.0093,615.67
UKRAINE GOVERNMENT REGS213,000.00190,443.30
UKRAINE GOVERNMENT REGS318,000.00284,323.80
UNITED MEXICAN STATES1,054,000.00959,140.00
UNITED MEXICAN STATES1,035,000.001,028,790.00
UNITED MEXICAN STATES336,000.00299,040.00
VENEZUELA GLOBAL15,000.005,250.00
小計銘柄数:106118,450,144.35115,726,548.94
(13,603,655,827)
組入時価比率:63.9%66.1%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT20,561,200.0026,201,692.31
MEXICAN UDIBONOS I/L534,800.003,190,694.33
MEXICAN UDIBONOS I/L349,300.002,068,579.08
小計銘柄数:321,445,300.0031,460,965.72
(202,294,009)
組入時価比率:1.0%1.0%
コロンビアペソTITULOS DE TESORERII/L1,412,000,000.003,243,545,391.49
小計銘柄数:11,412,000,000.003,243,545,391.49
(115,145,861)
組入時価比率:0.5%0.6%
ヌエボソルPERU BONO SOBERANO2,375,000.002,210,745.00
小計銘柄数:12,375,000.002,210,745.00
(75,585,371)
組入時価比率:0.4%0.4%
ユーロBULGARIA800,000.00817,936.00
BULGARIA362,000.00376,679.10
BULGARIA2,655,000.002,403,465.30
KINGDOM OF MOROCCO655,000.00712,993.70
KINGDOM OF MOROCCO2,280,000.002,280,136.80
REPUBLIC OF ARGENTINA170,000.00240,721.80
REPUBLIC OF HUNGARY310,000.00344,410.00
REPUBLIC OF ICELAND1,155,000.001,209,768.94
REPUBLIC OF INDONESIA385,000.00357,434.00
ROMANIA270,000.00312,182.10
ROMANIA250,000.00292,250.00
ROMANIA2,520,000.002,766,783.60
ROMANIA560,000.00579,885.60
ROMANIA1,000.001,014.82
ROMANIA1,030,000.001,042,772.00
小計銘柄数:1513,403,000.0013,738,433.76
(1,763,740,126)
組入時価比率:8.3%8.6%
合計15,760,421,194
(15,760,421,194)
地方債証券米ドルBRAZIL MINAS SPE1,230,000.00937,875.00
CITY OF BUENOS AIRES520,000.00548,600.00
PROVINCIA DE BUENOS AIRE340,000.00349,231.00
小計銘柄数:32,090,000.001,835,706.00
(215,787,240)
組入時価比率:1.0%1.0%
合計215,787,240
(215,787,240)
特殊債券米ドルBANQUE CENT DE TUNISIE380,000.00322,525.00
ESKOM HOLDINGS SOC LTD620,000.00489,118.00
OFFICE CHERIFIEN DES PHO610,000.00574,890.23
PERTAMINA PERSERO PT1,080,000.00939,753.36
ROSNEFT(ROSNEFT INT FIN)935,000.00788,205.00
小計銘柄数:53,625,000.003,114,491.59
(366,108,486)
組入時価比率:1.7%1.8%
合計366,108,486
(366,108,486)
社債券米ドルBANK OF CHINA/HONG KONG440,000.00453,216.72
CODELCO INC1,795,000.001,736,849.18
CODELCO INC1,130,000.001,021,681.59
CODELCO INC2,866,000.002,691,830.30
CODELCO INC690,000.00621,218.04
CODELCO INC345,000.00324,522.52
EMPRESA NACIONAL DE PETR1,620,000.001,743,670.80
GAZ CAPITAL SA915,000.00998,859.75
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)890,000.00863,276.86
GAZPROM NEFT (GPN CAPITA765,000.00668,610.00
GRUPO BIMBO SAB DE CV485,000.00504,062.44
GRUPO BIMBO SAB DE CV962,000.00832,555.20
GRUPO TELEVISA SAB550,000.00466,521.55
GRUPO TELEVISA SAB1,245,000.001,228,951.95
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA380,000.00385,700.00
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD620,000.00630,230.00
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY1,950,000.001,970,728.50
MAJAPAHIT HOLDING BV895,000.00997,925.00
MAJAPAHIT HOLDING BV675,000.00751,815.00
MEXICHEM SAB DE CV270,000.00247,050.00
OSCHADBANK (SSB #1 PLC)990,000.00861,300.00
PEMEX PROJ FDG MASTER TR2,125,000.001,756,312.50
PEMEX PROJ FDG MASTER TR200,000.00162,000.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR275,000.00280,500.00
PETROBRAS GLOBAL FINANCE245,000.00175,787.50
PETROBRAS INTL FIN CO1,715,000.001,290,537.50
PETROBRAS INTL FIN CO352,000.00249,462.40
PETROBRAS INTL FIN CO70,000.0043,137.50
PETROBRAS INTL FIN CO265,000.00161,318.75
PETROLEOS DE VENEZUELA S485,000.00197,589.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S993,333.33427,033.99
PETROLEOS DE VENEZUELA S2,005,000.00638,392.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S6,430,000.002,043,454.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S10,000.003,129.00
PETROLEOS MEXICA PEMEX192,000.00130,608.00
PETROLEOS MEXICANOS619,000.00606,929.50
PETROLEOS MEXICANOS635,000.00526,484.85
PETROLEOS MEXICANOS460,000.00360,088.00
PETROLEOS MEXICANOS6,140,000.004,176,735.00
PETROLEOS MEXICANOS775,000.00533,975.00
SOUTHERN COPPER CORP240,000.00212,529.12
SOUTHERN COPPER CORP315,000.00253,795.18
STATE OIL CO OF THE AZER245,000.00250,880.00
UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC)335,000.00291,115.00
YPF SOCIEDAD ANONIMA1,215,000.001,123,875.00
小計銘柄数:4546,819,333.3335,896,244.19
(4,219,603,504)
組入時価比率:19.8%20.5%
合計4,219,603,504
(4,219,603,504)
合計20,561,920,424
(20,561,920,424)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 1月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
売建1,658,681,039-1,678,809,613△20,128,574
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建3,169,052,863-3,029,076,179△139,976,684
米ドル2,635,072,480-2,537,903,269△97,169,211
メキシコペソ414,483,373-374,319,810△40,163,563
ユーロ119,497,010-116,853,100△2,643,910
売建3,380,228,863-3,216,862,968163,365,895
米ドル745,156,383-728,458,29816,698,085
メキシコペソ648,715,920-581,387,76067,328,160
ユーロ1,986,356,560-1,907,016,91079,339,650
合計---3,260,637

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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