有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/15 9:02
【資料】
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【項目】
60項目
野村エマージング債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金608,261,126
コール・ローン185,277,077
国債証券12,800,861,743
地方債証券78,793,767
特殊債券754,050,548
社債券4,721,382,622
派生商品評価勘定17,261,173
未収入金228,799,880
未収利息263,372,570
前払費用24,206,718
差入委託証拠金50,313,199
流動資産合計19,732,580,423
資産合計19,732,580,423
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定38,951,574
未払金301,541,277
未払解約金54,200,000
未払利息199
流動負債合計394,693,050
負債合計394,693,050
純資産の部
元本等
元本7,715,866,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)11,622,020,584
元本等合計19,337,887,373
純資産合計19,337,887,373
負債純資産合計19,732,580,423

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月20日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.5062円
(10,000口当たり純資産額)(25,062円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月21日
至 2020年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月20日現在
期首2020年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額8,175,097,382円
同期中における追加設定元本額391,132,734円
同期中における一部解約元本額850,363,327円
期末元本額7,715,866,789円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ821,192,842円
野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)190,927,231円
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)6,703,746,716円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルABU DHABI GOVT INT'L495,000.00556,256.25
ABU DHABI GOVT INT'L3,055,000.003,265,675.85
ABU DHABI GOVT INT'L335,000.00408,314.75
ARAB REPUBLIC OF EGYPT200,000.00201,500.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT470,000.00452,041.30
ARAB REPUBLIC OF EGYPT220,000.00217,387.50
ARAB REPUBLIC OF EGYPT740,000.00736,744.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,140,000.001,065,900.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT305,000.00304,601.97
ARAB REPUBLIC OF EGYPT370,000.00374,171.75
ARGENT-GLOBAL415,000.00284,266.53
ARGENT-GLOBAL2,100,000.00862,144.50
BOLIVARIAN REP OF VZLA1,230,000.0081,180.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA855,000.0056,430.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA2,370,000.00156,420.00
CBB INTL SUKUK PRGM SPC200,000.00213,440.00
COSTA RICA GOVERNMENT440,000.00393,778.00
CROATIA423,000.00487,439.82
DOMINICAN REPUBLIC1,135,000.001,232,774.57
DOMINICAN REPUBLIC605,000.00640,428.80
DOMINICAN REPUBLIC300,000.00317,568.00
DOMINICAN REPUBLIC645,000.00714,337.50
DOMINICAN REPUBLIC522,000.00540,270.00
DOMINICAN REPUBLIC650,000.00647,562.50
DUBAI GOVT INT'L BONDS207,000.00235,200.85
EL SALVADOR GLOBAL45,000.0042,300.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL250,000.00250,065.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL585,000.00576,084.60
FED REPUBLIC OF BRAZIL445,000.00444,241.27
FED REPUBLIC OF BRAZIL210,000.00225,076.95
FED REPUBLIC OF BRAZIL295,000.00287,071.87
FEDERAL REP OF ETHIOPIA825,000.00823,762.50
GABONESE REPUBLIC455,364.00436,281.97
GABONESE REPUBLIC650,000.00619,451.82
GOVT OF BERMUDA470,000.00546,873.20
HONDURAS GOVERNMENT370,000.00380,175.00
HUNGARY604,000.00666,285.68
KINGDOM OF BAHRAIN200,000.00224,290.00
KINGDOM OF BAHRAIN550,000.00545,669.30
KINGDOM OF BAHRAIN320,000.00348,009.28
KINGDOM OF JORDAN505,000.00494,900.00
KINGDOM OF JORDAN345,000.00354,975.33
KINGDOM OF JORDAN515,000.00496,975.00
KINGDOM OF JORDAN1,145,000.001,161,664.33
KINGDOM OF MOROCCO642,000.00673,015.02
KINGDOM OF MOROCCO250,000.00309,387.50
LEBANESE REPUBLIC90,000.0015,619.50
LEBANESE REPUBLIC80,000.0013,868.00
LEBANESE REPUBLIC45,000.007,717.95
MINISTRY OF FINANCE OF T200,000.00191,500.00
MINISTRY OF FINANCE OF T315,000.00295,167.60
MONGOLIA400,000.00401,051.16
MONGOLIA INTL BOND200,000.00201,555.68
OMAN GOV INTERNTL BOND780,000.00776,638.20
OMAN GOV INTERNTL BOND595,000.00588,954.80
OMAN GOV INTERNTL BOND285,000.00260,754.76
OMAN GOV INTERNTL BOND875,000.00741,825.00
PANAMA GLOBAL750,000.00955,170.00
PANAMA NOTAS DEL TESORO765,000.00805,518.22
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN265,000.00293,156.25
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN1,165,000.001,278,587.50
REPUBLIC OF ANGOLA955,000.00763,551.15
REPUBLIC OF ANGOLA335,000.00265,745.45
REPUBLIC OF ARGENTINA160,000.0068,562.40
REPUBLIC OF ARGENTINA70,000.0030,180.85
REPUBLIC OF ARGENTINA150,000.0062,428.50
REPUBLIC OF ARGENTINA2,095,000.00856,959.75
REPUBLIC OF ARGENTINA1,205,000.00490,519.35
REPUBLIC OF ARGENTINA235,000.0095,364.17
REPUBLIC OF ARGENTINA900,000.00361,125.00
REPUBLIC OF ARMENIA1,500,000.001,692,000.00
REPUBLIC OF ARMENIA260,000.00255,579.14
REPUBLIC OF AZERBAIJAN910,000.00979,585.88
REPUBLIC OF AZERBAIJAN1,670,000.001,651,822.05
REPUBLIC OF COLOMBIA530,000.00593,520.50
REPUBLIC OF COLOMBIA340,000.00345,868.40
REPUBLIC OF COLOMBIA1,100,000.001,301,074.50
REPUBLIC OF COLOMBIA290,000.00305,370.00
REPUBLIC OF ECUADOR200,000.00112,416.00
REPUBLIC OF ECUADOR545,000.00285,852.50
REPUBLIC OF ECUADOR200,000.00104,308.00
REPUBLIC OF ECUADOR1,280,000.00663,526.40
REPUBLIC OF ECUADOR400,000.00208,036.00
REPUBLIC OF ECUADOR900,000.00465,120.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR80,000.0071,400.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR215,000.00176,300.00
REPUBLIC OF GABON280,000.00255,220.00
REPUBLIC OF GEORGIA600,000.00614,796.00
REPUBLIC OF GHANA1,380,000.001,304,790.00
REPUBLIC OF GHANA445,000.00415,452.00
REPUBLIC OF GHANA455,000.00411,775.00
REPUBLIC OF GUATEMALA200,000.00223,500.00
REPUBLIC OF GUATEMALA205,000.00243,437.50
REPUBLIC OF INDONESIA2,412,000.002,739,432.85
REPUBLIC OF INDONESIA200,000.00223,747.74
REPUBLIC OF INDONESIA400,000.00436,639.28
REPUBLIC OF INDONESIA765,000.00892,775.65
REPUBLIC OF INDONESIA860,000.001,009,802.54
REPUBLIC OF INDONESIA1,450,000.001,828,340.52
REPUBLIC OF INDONESIA305,000.00366,585.44
REPUBLIC OF INDONESIA200,000.00232,904.30
REPUBLIC OF KENYA200,000.00201,922.40
REPUBLIC OF KENYA1,570,000.001,539,738.25
REPUBLIC OF NIGERIA390,000.00389,269.14
REPUBLIC OF PANAMA245,000.00267,943.02
REPUBLIC OF PANAMA425,000.00464,046.87
REPUBLIC OF PANAMA1,080,000.001,366,200.00
REPUBLIC OF PANAMA200,000.00247,500.00
REPUBLIC OF PANAMA1,550,000.001,970,065.50
REPUBLIC OF PARAGUAY2,480,000.002,628,800.00
REPUBLIC OF PARAGUAY410,000.00456,559.60
REPUBLIC OF PARAGUAY400,000.00504,718.00
REPUBLIC OF PARAGUAY500,000.00601,647.50
REPUBLIC OF PARAGUAY210,000.00249,751.95
REPUBLIC OF PERU290,000.00303,920.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,065,000.001,257,286.37
REPUBLIC OF PHILIPPINES235,000.00271,237.96
REPUBLIC OF SENEGAL225,000.00235,521.22
REPUBLIC OF SENEGAL575,000.00572,125.00
REPUBLIC OF SENEGAL1,035,000.00988,218.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00440,435.00
REPUBLIC OF SRI LANKA362,000.00343,248.40
REPUBLIC OF SRI LANKA455,000.00330,554.17
REPUBLIC OF SRI LANKA665,000.00454,900.83
REPUBLIC OF SRI LANKA200,000.00135,073.20
REPUBLIC OF SRI LANKA200,000.00129,844.96
REPUBLIC OF TURKEY2,775,000.002,558,885.76
REPUBLIC OF TURKEY615,000.00598,213.57
REPUBLIC OF TURKEY1,840,000.001,686,783.20
REPUBLIC OF TURKEY300,000.00228,369.00
REPUBLIC OF TURKEY1,220,000.00982,154.90
REPUBLIC OF VENEZUELA1,325,000.0087,450.00
ROMANIA540,000.00716,045.40
ROMANIA1,490,000.001,786,092.80
ROMANIA12,000.0012,150.72
RUSSIAN FEDERATION800,000.00921,800.00
RUSSIAN FEDERATION800,000.00918,523.20
RUSSIAN FEDERATION600,000.00752,360.40
RUSSIAN FEDERATION600,000.00830,233.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND575,000.00611,800.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,955,000.002,186,814.12
SAUDI INTERNATIONAL BOND400,000.00471,332.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND300,000.00315,060.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND710,000.00854,843.55
STATE OF ISRAEL260,000.00317,304.00
STATE OF QATAR1,515,000.001,819,546.81
STATE OF QATAR535,000.00628,769.45
STATE OF QATAR215,000.00250,217.00
STATE OF QATAR1,770,000.002,504,519.91
STATE OF QATAR490,000.00670,432.70
STATE OF QATAR260,000.00336,206.00
THIRD PKSTAN INTL SUKUK713,000.00699,326.08
TURKEY GLOBAL655,000.00650,300.37
UKRAINE GOVERNMENT390,000.00404,404.65
UKRAINE GOVERNMENT401,000.00400,368.42
UKRAINE GOVERNMENT REGS750,000.00780,675.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS200,000.00208,602.40
UKRAINE GOVERNMENT REGS828,000.00855,738.00
UNITED MEXICAN STATES1,431,000.001,585,383.43
UNITED MEXICAN STATES795,000.00803,697.30
UNITED MEXICAN STATES1,710,000.001,928,025.00
UNITED MEXICAN STATES400,000.00426,218.00
UNITED MEXICAN STATES2,282,000.002,436,035.00
UNITED MEXICAN STATES1,495,000.001,687,855.00
小計銘柄数:164112,014,364.00106,847,953.17
(11,488,291,924)
組入時価比率:59.4%62.7%
レアルNOTA DO TESOURO NACIONAL261,400.002,716,618.57
小計銘柄数:1261,400.002,716,618.57
(54,223,706)
組入時価比率:0.3%0.3%
チリペソBONOS TESORERIA PESOS420,000,000.00419,706,000.00
小計銘柄数:1420,000,000.00419,706,000.00
(57,457,751)
組入時価比率:0.3%0.3%
コロンビアペソREPUBLIC OF COLOMBIA1,833,000,000.001,882,768,332.90
小計銘柄数:11,833,000,000.001,882,768,332.90
(55,353,388)
組入時価比率:0.3%0.3%
ユーロCROATIA1,370,000.001,553,032.00
CROATIA1,055,000.001,066,394.00
CROATIA315,000.00323,536.50
HUNGARY833,000.00852,418.88
HUNGARY705,000.00713,089.87
IVORY COAST190,000.00176,120.50
IVORY COAST705,000.00660,151.42
IVORY COAST200,000.00185,660.40
KINGDOM OF MOROCCO300,000.00282,060.00
NORTH MACEDONIA1,065,000.001,089,285.19
NORTH MACEDONIA670,000.00699,567.10
REPUBLIC OF SERBIA590,000.00621,565.00
REPUBLIC OF SERBIA425,000.00403,046.62
ROMANIA70,000.0071,225.00
ROMANIA160,000.00175,400.00
小計銘柄数:158,653,000.008,872,552.48
(1,089,460,719)
組入時価比率:5.6%5.9%
ルーブルRUSSIA GOVT BOND - OFZ18,870,000.0019,546,651.78
RUSSIA GOVT BOND - OFZ4,100,000.004,683,238.12
RUSSIA GOVT BOND - OFZ1,560,000.001,900,197.15
RUSSIA GOVT BOND - OFZ9,785,000.0011,252,750.00
小計銘柄数:434,315,000.0037,382,837.05
(56,074,255)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計12,800,861,743
(12,800,861,743)
地方債証券米ドルCITY OF BUENOS AIRES244,800.00233,786.44
CITY OF BUENOS AIRES330,000.00275,962.50
PROVINCIA DE CORDOBA330,000.00223,080.00
小計銘柄数:3904,800.00732,828.94
(78,793,767)
組入時価比率:0.4%0.4%
合計78,793,767
(78,793,767)
特殊債券米ドルABU DHABI NATIONAL ENERG600,000.00751,902.60
BANQUE CENT DE TUNISIE970,000.00862,553.10
ESKOM HOLDINGS LIMITED564,000.00541,220.04
OFFICE CHERIFIEN DES PHO375,000.00458,302.87
PETRONAS CAPITAL LTD455,000.00497,545.50
PETRONAS CAPITAL LTD255,000.00286,581.21
PETRONAS CAPITAL LTD430,000.00565,497.90
PT PERTAMINA (PERSERO)852,000.00864,771.82
SOUTHERN GAS CORRIDOR615,000.00713,590.65
小計銘柄数:95,116,000.005,541,965.69
(595,872,150)
組入時価比率:3.1%3.2%
メキシコペソINTL FINANCE CORP44,000,000.0014,520,000.00
小計銘柄数:144,000,000.0014,520,000.00
(69,260,400)
組入時価比率:0.4%0.4%
ユーロBNQ CEN TUNISIA INT BOND300,000.00259,920.00
小計銘柄数:1300,000.00259,920.00
(31,915,576)
組入時価比率:0.2%0.2%
ルピアINTL FINANCE CORP7,400,000,000.007,703,030,000.00
小計銘柄数:17,400,000,000.007,703,030,000.00
(57,002,422)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計754,050,548
(754,050,548)
社債券米ドルAEROPUERTO INTL TOCUMEN214,049.59237,979.26
ARABIAN CENTRES SUKUK245,000.00218,417.50
AZURE POWER ENERGY LTD200,000.00201,594.90
BANCO DE CREDITO DEL PER345,000.00346,466.25
BANCO DO BRASIL605,000.00628,259.22
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)465,000.00483,762.75
BANCOLOMBIA SA720,000.00708,796.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL200,000.00196,475.00
BHARTI AIRTEL INTERNATIO245,000.00260,578.49
BHARTI AIRTEL LTD200,000.00207,221.78
BIOCEANICO SOVEREIGN1,202,313.58854,844.95
BRASKEM NETHERLANDS325,000.00291,040.75
BRASKEM NETHERLANDS200,000.00171,000.00
BRF SA540,000.00522,423.00
CELULOSA ARAUCO CONSTITU620,000.00631,897.80
CENTRAIS ELETRICAS BRASI200,000.00198,400.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASI725,000.00712,312.50
COLBUN SA200,000.00206,840.00
CSN RESOURCES SA485,000.00450,562.76
ECOPETROL SA340,000.00368,864.30
ECOPETROL SA370,000.00438,949.50
ENGIE ENERGIA CHILE SA200,000.00217,016.02
GREENKO DUTCH BV205,000.00206,101.87
IND & COMM BK OF CHINA400,000.00453,167.48
INTERNATIONAL BANK OF AZ290,000.00263,979.48
INVERSIONES CMPC SA210,000.00216,233.85
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD1,195,000.001,348,730.77
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD1,395,000.001,592,392.50
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY880,000.00878,790.00
KONDOR FINANCE PLC (NAK)390,000.00386,646.00
LIMA METRO LINE 2 FIN LT220,000.00241,927.40
MDGH - GMTN BV200,000.00212,272.00
MDGH - GMTN BV200,000.00236,340.00
MEXICO CITY ARPT TRUST525,000.00472,405.50
MILLICOM INTL CELLULAR240,000.00259,755.60
MINEJESA CAPITAL BV200,000.00206,276.00
MINEJESA CAPITAL BV250,000.00260,451.25
MINERVA LUXEMBOURG SA400,000.00404,004.00
MONG DUONG FIN HLDGS BV500,000.00500,103.20
OFFICE CHERIFIEN DES PHO325,000.00349,161.15
OFFICE CHERIFIEN DES PHO1,045,000.001,083,833.24
PEMEX PROJ FDG MASTER TR10,000.007,998.25
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR460,000.00491,537.60
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR200,000.00234,719.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR630,000.00802,805.85
PETROBRAS GLOBAL FINANCE195,000.00198,095.62
PETROBRAS GLOBAL FINANCE295,000.00313,437.50
PETROBRAS INTL FIN CO170,000.00183,480.15
PETROLEOS DE VENEZUELA S100,000.003,000.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S235,000.007,050.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S4,005,000.00120,150.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S555,000.0016,650.00
PETROLEOS DE VENEZUELA S1,430,000.0042,900.00
PETROLEOS MEXICANOS1,050,000.00979,513.50
PETROLEOS MEXICANOS1,165,000.001,004,398.92
PETROLEOS MEXICANOS4,165,000.003,727,466.75
PETROLEOS MEXICANOS960,000.00871,372.80
PETROLEOS MEXICANOS715,000.00606,109.07
PETROLEOS MEXICANOS145,000.00113,867.77
PETROLEOS MEXICANOS60,000.0045,889.80
PETROLEOS MEXICANOS1,882,000.001,486,365.96
PETROLEOS MEXICANOS1,323,000.001,130,417.50
POWER FINANCE CORP LTD200,000.00190,575.08
QNB FINANCE LTD330,000.00343,678.73
REDE D'OR FINANCE SARL500,000.00442,930.00
RUMO LUXEMBOURG SARL200,000.00211,321.00
RUMO LUXEMBOURG SARL365,000.00369,745.00
RZD CAPITAL LIMITED (RZD200,000.00212,520.00
SAUDI ARABIAN OIL CO720,000.00737,887.75
SAUDI ARABIAN OIL CO770,000.00807,622.66
SAUDI ARABIAN OIL CO1,545,000.001,705,948.67
SAUDI ARABIAN OIL CO260,000.00302,673.67
SINOPEC GRP DEV 2018355,000.00377,390.56
SINOPEC GRP DEV 20181,410,000.001,474,970.25
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV300,000.00333,239.04
STAR ENERGY GEOTHERMAL181,400.00191,227.03
STATE GRID OVERSEAS INV1,275,000.001,419,029.61
STATE OIL CO OF THE AZER335,000.00395,601.50
SUZANO AUSTRIA GMBH200,000.00205,852.00
TELFON CELUAR DEL PARAGU200,000.00208,250.00
TENCENT HOLDINGS LTD420,000.00428,096.42
TENCENT HOLDINGS LTD200,000.00232,622.66
TENCENT HOLDINGS LTD210,000.00220,959.37
TERMOCANDELARIA POWER250,000.00262,860.00
TRANSPRTDRA DE GAS INTL395,000.00432,453.90
VALE OVERSEAS LIMITED250,000.00259,375.00
VTR COMUNICACIONES SPA400,000.00418,000.00
YPF REGS285,000.00211,116.60
YPF SOCIEDAD ANONIMA280,000.00256,165.00
YPF SOCIEDAD ANONIMA374,000.00251,778.67
小計銘柄数:9050,076,763.1743,417,391.03
(4,668,237,883)
組入時価比率:24.1%25.4%
ユーロKONDOR FINANCE PLC (NAK)450,000.00432,810.00
小計銘柄数:1450,000.00432,810.00
(53,144,739)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計4,721,382,622
(4,721,382,622)
合計18,355,088,680
(18,355,088,680)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年 7月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建3,189,438,776-3,199,958,21210,519,436
売建2,276,214,906-2,289,754,394△13,539,488
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建2,119,477,289-2,109,363,982△10,113,307
米ドル1,569,835,060-1,559,146,882△10,688,178
メキシコペソ69,360,871-69,114,960△245,911
ユーロ147,188,670-149,373,4402,184,770
チェココルナ81,313,792-82,104,100790,308
フォリント82,688,322-82,112,800△575,522
ズロチ53,631,522-53,567,000△64,522
シンガポールドル57,416,329-57,194,600△221,729
バーツ58,042,723-56,750,200△1,292,523
売建2,173,153,289-2,181,710,331△8,557,042
米ドル603,318,229-602,945,551372,678
メキシコペソ79,487,100-77,974,4001,512,700
ユーロ1,388,528,160-1,397,550,680△9,022,520
チェココルナ24,308,900-24,847,900△539,000
フォリント24,488,750-24,824,800△336,050
ズロチ53,022,150-53,567,000△544,850
合計---△21,690,401

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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