有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	378,783
コール・ローン	793,823,225
株式	61,112,118,670
未収入金	677,856,426
未収配当金	72,952,700
流動資産合計	62,657,129,804
資産合計	62,657,129,804
負債の部
流動負債
未払金	432,708,232
未払解約金	72,700,000
未払利息	1,125
流動負債合計	505,409,357
負債合計	505,409,357
純資産の部
元本等
元本	35,990,919,369
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,160,801,078
元本等合計	62,151,720,447
純資産合計	62,151,720,447
負債純資産合計	62,657,129,804

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7269円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,269円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月20日現在
期首	平成29年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	39,420,089,860円
同期中における追加設定元本額	652,508,528円
同期中における一部解約元本額	4,081,679,019円
期末元本額	35,990,919,369円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	21,761,297,539円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	473,267,736円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,533,557,988円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,651,650,165円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,124,425,841円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,460,698,322円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,986,021,778円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	1,177,500	1,397.00	1,644,967,500
		大和ハウス工業	396,500	3,899.00	1,545,953,500
		九電工	211,600	4,465.00	944,794,000
		アサヒグループホールディングス	407,800	4,435.00	1,808,593,000
		日本たばこ産業	120,900	3,827.00	462,684,300
		東レ	1,279,800	983.70	1,258,939,260
		信越化学工業	112,100	10,300.00	1,154,630,000
		大陽日酸	720,100	1,316.00	947,651,600
		東京応化工業	214,400	3,725.00	798,640,000
		花王	104,700	7,099.00	743,265,300
		関西ペイント	262,600	2,675.00	702,455,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	124,300	2,960.00	367,928,000
		JXTGホールディングス	1,221,200	497.10	607,058,520
		旭硝子	157,800	4,970.00	784,266,000
		日本碍子	745,800	2,201.00	1,641,505,800
		ニチハ	222,600	4,165.00	927,129,000
		神戸製鋼所	445,000	1,257.00	559,365,000
		古河機械金属	2,799,000	207.00	579,393,000
		SUMCO	289,400	1,844.00	533,653,600
		三和ホールディングス	598,600	1,201.00	718,918,600
		オーエスジー	355,800	2,433.00	865,661,400
		島精機製作所	109,800	5,750.00	631,350,000
		SMC	32,900	35,330.00	1,162,357,000
		ダイキン工業	164,000	11,775.00	1,931,100,000
		タダノ	434,400	1,379.00	599,037,600
		TPR	170,800	3,575.00	610,610,000
		日立製作所	1,584,000	736.80	1,167,091,200
		マブチモーター	162,600	5,720.00	930,072,000
		富士通	1,429,000	866.60	1,238,371,400
		小糸製作所	113,600	5,920.00	672,512,000
		東京エレクトロン	75,000	16,395.00	1,229,625,000
		日産自動車	904,000	1,140.00	1,030,560,000
		いすゞ自動車	1,498,300	1,437.00	2,153,057,100
		トヨタ自動車	77,100	6,150.00	474,165,000
		スズキ	568,700	5,324.00	3,027,758,800
		ニプロ	521,900	1,556.00	812,076,400
		九州電力	854,200	1,343.00	1,147,190,600
		メタウォーター	154,200	3,170.00	488,814,000
		日立物流	368,800	2,486.00	916,836,800
		日本航空	147,700	3,654.00	539,695,800
		マクロミル	207,200	2,797.00	579,538,400
		日本オラクル	68,800	7,450.00	512,560,000
		大塚商会	97,500	7,320.00	713,700,000
		日本テレビホールディングス	490,900	1,856.00	911,110,400
		日本電信電話	489,600	5,410.00	2,648,736,000
		ソフトバンクグループ	41,700	9,281.00	387,017,700
		伊藤忠商事	693,300	1,725.50	1,196,289,150
		PALTAC	154,800	3,905.00	604,494,000
		ドンキホーテホールディングス	277,500	4,020.00	1,115,550,000
		ニトリホールディングス	41,200	15,050.00	620,060,000
		ファーストリテイリング	12,800	33,500.00	428,800,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,420,200	718.70	1,739,397,740
		ソニーフィナンシャルホールディングス	355,600	1,962.00	697,687,200
		東京海上ホールディングス	414,500	4,767.00	1,975,921,500
		日立キャピタル	290,400	2,654.00	770,721,600
		三菱UFJリース	1,357,200	598.00	811,605,600
		住友不動産	289,000	3,371.00	974,219,000
		スターツコーポレーション	114,400	2,780.00	318,032,000
		綜合警備保障	148,000	5,030.00	744,440,000
		ディップ	54,600	2,466.00	134,643,600
		リゾートトラスト	366,900	2,034.00	746,274,600
		リクルートホールディングス	748,800	2,010.00	1,505,088,000
		ベルシステム24ホールディングス	522,900	1,179.00	616,499,100
	小計	銘柄数:63			61,112,118,670
	組入時価比率:98.3%			100.0%
	合計				61,112,118,670

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。