有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	752,312
コール・ローン	1,278,548,292
株式	81,642,090,810
未収入金	1,707,758,481
未収配当金	79,709,250
流動資産合計	84,708,859,145
資産合計	84,708,859,145
負債の部
流動負債
未払金	1,245,662,113
未払解約金	247,900,000
未払利息	1,379
流動負債合計	1,493,563,492
負債合計	1,493,563,492
純資産の部
元本等
元本	42,239,506,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,975,789,555
元本等合計	83,215,295,653
純資産合計	83,215,295,653
負債純資産合計	84,708,859,145

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9701円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,701円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月20日現在
期首	2020年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	36,250,965,600円
同期中における追加設定元本額	9,266,265,471円
同期中における一部解約元本額	3,277,724,973円
期末元本額	42,239,506,098円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	13,948,893,078円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	242,782,208円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,046,221,674円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	16,410,936,995円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	2,732,193,157円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,981,050,276円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,877,428,710円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	1,935,000	474.00	917,190,000
		コムシスホールディングス	374,700	3,225.00	1,208,407,500
		王子ホールディングス	1,903,700	487.00	927,101,900
		信越化学工業	151,200	12,925.00	1,954,260,000
		大陽日酸	1,305,300	1,843.00	2,405,667,900
		KHネオケム	418,600	2,155.00	902,083,000
		栄研化学	130,600	1,640.00	214,184,000
		第一三共	160,700	8,354.00	1,342,487,800
		太平洋セメント	439,000	2,516.00	1,104,524,000
		日本特殊陶業	811,300	1,552.00	1,259,137,600
		日本製鉄	712,300	1,037.00	738,655,100
		アサヒホールディングス	44,100	2,840.00	125,244,000
		SUMCO	952,600	1,626.00	1,548,927,600
		アマダ	1,091,800	788.00	860,338,400
		オーエスジー	493,400	1,637.00	807,695,800
		SMC	32,800	56,900.00	1,866,320,000
		ダイキン工業	100,700	19,660.00	1,979,762,000
		ツバキ・ナカシマ	603,000	843.00	508,329,000
		ミネベアミツミ	948,500	1,866.00	1,769,901,000
		日本電気	246,100	5,790.00	1,424,919,000
		ソニー	443,400	8,249.00	3,657,606,600
		アドバンテスト	252,900	6,700.00	1,694,430,000
		エスペック	301,800	1,940.00	585,492,000
		OBARA GROUP	143,100	3,560.00	509,436,000
		日本電子	242,100	3,080.00	745,668,000
		新光電気工業	817,600	1,701.00	1,390,737,600
		小糸製作所	147,600	4,540.00	670,104,000
		いすゞ自動車	2,081,800	963.70	2,006,230,660
		テルモ	187,200	4,111.00	769,579,200
		オリンパス	806,000	1,956.00	1,576,536,000
		任天堂	14,300	47,020.00	672,386,000
		東北電力	944,800	1,034.00	976,923,200
		メタウォーター	139,800	4,480.00	626,304,000
		日立物流	318,700	3,010.00	959,287,000
		SGホールディングス	288,300	3,830.00	1,104,189,000
		コロプラ	539,400	1,004.00	541,557,600
		eBASE	252,700	1,486.00	375,512,200
		大塚商会	443,200	5,560.00	2,464,192,000
		日本電信電話	910,900	2,569.00	2,340,102,100
		光通信	80,400	23,140.00	1,860,456,000
		ソフトバンクグループ	480,200	6,272.00	3,011,814,400
		ラクト・ジャパン	239,500	3,600.00	862,200,000
		伊藤忠商事	502,500	2,444.50	1,228,361,250
		PALTAC	195,100	5,260.00	1,026,226,000
		ミスミグループ本社	364,100	2,789.00	1,015,474,900
		アスクル	340,600	3,190.00	1,086,514,000
		セリア	548,600	4,225.00	2,317,835,000
		ココカラファイン	184,200	5,970.00	1,099,674,000
		ネクステージ	1,400,400	1,007.00	1,410,202,800
		スシローグローバルホールディングス	700,700	2,454.00	1,719,517,800
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	105,700	2,363.00	249,769,100
		ニトリホールディングス	43,800	22,450.00	983,310,000
		三井住友フィナンシャルグループ	575,300	3,066.00	1,763,869,800
		東京海上ホールディングス	846,200	4,723.00	3,996,602,600
		三菱UFJリース	1,043,500	496.00	517,576,000
		オープンハウス	392,800	3,200.00	1,256,960,000
		パーク24	609,200	1,794.00	1,092,904,800
		三菱地所	964,900	1,597.00	1,540,945,300
		カチタス	310,500	2,508.00	778,734,000
		UTグループ	451,900	2,615.00	1,181,718,500
		サイバーエージェント	194,200	5,990.00	1,163,258,000
		ベクトル	636,500	832.00	529,568,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	319,300	3,870.00	1,235,691,000
		ベルシステム24ホールディングス	487,400	1,661.00	809,571,400
	エアトリ	348,900	1,066.00	371,927,400
小計	銘柄数:65			81,642,090,810
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				81,642,090,810

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。