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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

【提出】: 2016/07/05 9:05
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (平成27年10月 5日現在)		第18特定期間 (平成28年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,480,481,298口		5,179,427,354口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,305,040,136円	元本の欠損	1,489,139,544円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7619円	1口当たり純資産額	0.7125円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,619円)	(1万口当たり純資産額)	(7,125円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成27年 4月 7日至平成27年10月 5日				第18特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自平成27年 4月 7日至平成27年 5月 7日				第100期自平成27年10月 6日至平成27年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,192,244円		費用控除後の配当等収益額	A	17,214,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,476,119円		収益調整金額	C	53,008,450円
	分配準備積立金額	D	613,830,677円		分配準備積立金額	D	601,268,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,499,040円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	671,491,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,085,063,383口		当ファンドの期末残存口数	F	5,430,656,866口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,124円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,236円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,170,126円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,861,313円
	第95期自平成27年 5月 8日至平成27年 6月 5日				第101期自平成27年11月 6日至平成27年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,191,238円		費用控除後の配当等収益額	A	8,749,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,749,829円		収益調整金額	C	53,106,031円
	分配準備積立金額	D	598,147,732円		分配準備積立金額	D	598,567,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	669,088,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,423,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,876,985,140口		当ファンドの期末残存口数	F	5,355,396,059口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,138円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,753,970円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,710,792円
	第96期自平成27年 6月 6日至平成27年 7月 6日				第102期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,997,104円		費用控除後の配当等収益額	A	8,007,072円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,855,285円		収益調整金額	C	53,216,555円
	分配準備積立金額	D	588,919,694円		分配準備積立金額	D	586,002,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	658,772,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,226,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,724,948,392口		当ファンドの期末残存口数	F	5,267,034,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,150円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,228円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,449,896円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,534,069円
	第97期自平成27年 7月 7日至平成27年 8月 5日				第103期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,828,962円		費用控除後の配当等収益額	A	7,695,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,127,381円		収益調整金額	C	53,798,121円
	分配準備積立金額	D	583,710,693円		分配準備積立金額	D	579,836,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,667,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,330,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,620,646,263口		当ファンドの期末残存口数	F	5,241,125,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,223円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,241,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,482,251円
	第98期自平成27年 8月 6日至平成27年 9月 7日				第104期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,065,518円		費用控除後の配当等収益額	A	11,032,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,950,155円		収益調整金額	C	54,518,620円
	分配準備積立金額	D	583,399,180円		分配準備積立金額	D	574,476,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	658,414,853円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,028,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,495,915,612口		当ファンドの期末残存口数	F	5,225,301,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,224円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,991,831円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,450,603円
	第99期自平成27年 9月 8日至平成27年10月 5日				第105期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,462,086円		費用控除後の配当等収益額	A	13,339,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,640,479円		収益調整金額	C	54,713,035円
	分配準備積立金額	D	593,028,397円		分配準備積立金額	D	569,439,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	671,130,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	637,492,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,480,481,298口		当ファンドの期末残存口数	F	5,179,427,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,230円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,960,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,358,854円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (平成28年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自平成27年 4月 7日至平成27年10月 5日	第18特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,253,008,726円	5,480,481,298円
期中追加設定元本額	71,202,004円	45,680,898円
期中一部解約元本額	843,729,432円	346,734,842円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (平成27年10月 5日現在)	第18特定期間 (平成28年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△97,789,511	40,111,757
合計	△97,789,511	40,111,757

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

開示資料

決算