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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

【提出】: 2017/01/05 9:07
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (平成28年 4月 5日現在)		第19特定期間 (平成28年10月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,179,427,354口		4,959,256,580口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,489,139,544円	元本の欠損	1,648,945,395円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7125円	1口当たり純資産額	0.6675円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,125円)	(1万口当たり純資産額)	(6,675円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日				第19特定期間自平成28年 4月 6日至平成28年10月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自平成27年10月 6日至平成27年11月 5日				第106期自平成28年 4月 6日至平成28年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,214,157円		費用控除後の配当等収益額	A	8,572,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,008,450円		収益調整金額	C	54,955,659円
	分配準備積立金額	D	601,268,771円		分配準備積立金額	D	568,450,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	671,491,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	631,977,929円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,430,656,866口		当ファンドの期末残存口数	F	5,148,013,770口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,227円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,861,313円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,296,027円
	第101期自平成27年11月 6日至平成27年12月 7日				第107期自平成28年 5月 7日至平成28年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,749,660円		費用控除後の配当等収益額	A	14,204,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,106,031円		収益調整金額	C	55,439,895円
	分配準備積立金額	D	598,567,579円		分配準備積立金額	D	563,495,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	660,423,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	633,139,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,355,396,059口		当ファンドの期末残存口数	F	5,124,765,827口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,710,792円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,249,531円
	第102期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日				第108期自平成28年 6月 7日至平成28年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,007,072円		費用控除後の配当等収益額	A	13,165,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,216,555円		収益調整金額	C	55,675,501円
	分配準備積立金額	D	586,002,837円		分配準備積立金額	D	560,557,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,226,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	629,398,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,267,034,673口		当ファンドの期末残存口数	F	5,068,942,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,228円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,534,069円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,137,885円
	第103期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日				第109期自平成28年 7月 6日至平成28年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,695,603円		費用控除後の配当等収益額	A	15,328,079円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,798,121円		収益調整金額	C	56,418,701円
	分配準備積立金額	D	579,836,295円		分配準備積立金額	D	560,978,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,330,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,725,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,241,125,726口		当ファンドの期末残存口数	F	5,053,323,578口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,223円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,252円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,482,251円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,106,647円
	第104期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日				第110期自平成28年 8月 6日至平成28年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,032,787円		費用控除後の配当等収益額	A	13,724,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	54,518,620円		収益調整金額	C	56,403,692円
	分配準備積立金額	D	574,476,632円		分配準備積立金額	D	557,982,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,028,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	628,110,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,225,301,994口		当ファンドの期末残存口数	F	4,985,433,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,259円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,450,603円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,970,866円
	第105期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 5日				第111期自平成28年 9月 6日至平成28年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,339,913円		費用控除後の配当等収益額	A	11,879,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	54,713,035円		収益調整金額	C	56,783,755円
	分配準備積立金額	D	569,439,139円		分配準備積立金額	D	558,174,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	637,492,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	626,837,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,179,427,354口		当ファンドの期末残存口数	F	4,959,256,580口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,230円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,263円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,358,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,918,513円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自平成28年 4月 6日至平成28年10月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (平成28年10月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日	第19特定期間自平成28年 4月 6日至平成28年10月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,480,481,298円	5,179,427,354円
期中追加設定元本額	45,680,898円	40,272,500円
期中一部解約元本額	346,734,842円	260,443,274円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (平成28年 4月 5日現在)	第19特定期間 (平成28年10月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	40,111,757	△36,623,855
合計	40,111,757	△36,623,855

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

開示資料

決算