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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

【提出】: 2018/01/05 9:09
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成29年 4月 5日現在)		第21特定期間 (平成29年10月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,607,971,017口		4,113,238,072口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,173,535,589円	元本の欠損	668,142,207円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7453円	1口当たり純資産額	0.8376円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,453円)	(1万口当たり純資産額)	(8,376円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成28年10月 6日至平成29年 4月 5日				第21特定期間自平成29年 4月 6日至平成29年10月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第112期自平成28年10月 6日至平成28年11月 7日				第118期自平成29年 4月 6日至平成29年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,337,103円		費用控除後の配当等収益額	A	10,755,002円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,115,433円		収益調整金額	C	56,274,238円
	分配準備積立金額	D	556,097,193円		分配準備積立金額	D	540,506,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,549,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	607,535,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,928,882,715口		当ファンドの期末残存口数	F	4,565,200,649口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,330円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,857,765円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,130,401円
	第113期自平成28年11月 8日至平成28年12月 5日				第119期自平成29年 5月 9日至平成29年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,374,663円		費用控除後の配当等収益額	A	13,068,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	57,185,624円		収益調整金額	C	55,173,850円
	分配準備積立金額	D	550,790,583円		分配準備積立金額	D	524,946,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,350,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,189,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,882,311,360口		当ファンドの期末残存口数	F	4,423,384,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,341円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,764,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,846,768円
	第114期自平成28年12月 6日至平成29年 1月 5日				第120期自平成29年 6月 6日至平成29年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,972,518円		費用控除後の配当等収益額	A	11,659,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,889,751円		収益調整金額	C	55,021,805円
	分配準備積立金額	D	542,021,398円		分配準備積立金額	D	520,890,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	608,883,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,571,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,803,448,694口		当ファンドの期末残存口数	F	4,358,343,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,348円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,606,897円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,716,687円
	第115期自平成29年 1月 6日至平成29年 2月 6日				第121期自平成29年 7月 6日至平成29年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,497,514円		費用控除後の配当等収益額	A	16,160,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,277,359円		収益調整金額	C	55,270,918円
	分配準備積立金額	D	530,354,910円		分配準備積立金額	D	507,813,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,129,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,244,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,700,170,392口		当ファンドの期末残存口数	F	4,237,248,565口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,367円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,400,340円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,474,497円
	第116期自平成29年 2月 7日至平成29年 3月 6日				第122期自平成29年 8月 8日至平成29年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,481,895円		費用控除後の配当等収益額	A	10,727,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,232,457円		収益調整金額	C	55,537,411円
	分配準備積立金額	D	545,621,616円		分配準備積立金額	D	511,156,861円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	615,335,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	577,422,200円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,653,919,092口		当ファンドの期末残存口数	F	4,206,330,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,307,838円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,412,661円
	第117期自平成29年 3月 7日至平成29年 4月 5日				第123期自平成29年 9月 6日至平成29年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,332,275円		費用控除後の配当等収益額	A	13,583,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	56,198,787円		収益調整金額	C	54,842,481円
	分配準備積立金額	D	543,954,933円		分配準備積立金額	D	501,778,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	611,485,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,203,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,607,971,017口		当ファンドの期末残存口数	F	4,113,238,072口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,386円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,215,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,226,476円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成29年 4月 6日至平成29年10月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成29年10月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成28年10月 6日至平成29年 4月 5日	第21特定期間自平成29年 4月 6日至平成29年10月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,959,256,580円	4,607,971,017円
期中追加設定元本額	31,224,603円	40,925,156円
期中一部解約元本額	382,510,166円	535,658,101円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成29年 4月 5日現在)	第21特定期間 (平成29年10月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△50,629,951	142,330,810
合計	△50,629,951	142,330,810

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

開示資料

決算