有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年11月15日現在)	(2020年11月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	138,900,643	31,114,420
コール・ローン	152,638,984	161,795,748
株式	10,240,705,656	13,763,053,376
投資証券	104,654,548	130,939,360
派生商品評価勘定	134,017	157,435
未収入金	40,692,392	105,353,395
未収配当金	6,432,796	6,596,372
流動資産合計	10,684,159,036	14,199,010,106
資産合計	10,684,159,036	14,199,010,106
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,090	268,915
未払金	28,499,387	26,244,708
未払解約金	121,958,043	33,593,260
未払利息	397	416
流動負債合計	150,472,917	60,107,299
負債合計	150,472,917	60,107,299
純資産の部
元本等
元本	4,507,744,373	5,183,883,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,025,941,746	8,955,019,449
元本等合計	10,533,686,119	14,138,902,807
純資産合計	10,533,686,119	14,138,902,807
負債純資産合計	10,684,159,036	14,199,010,106

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年11月15日現在]	[2020年11月16日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,073,901,167円	4,507,744,373円
	期中追加設定元本額	1,373,963,555円	1,891,657,443円
	期中解約元本額	940,120,349円	1,215,518,458円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)	186,835,313円	151,077,719円
	シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)	2,872,246,938円	2,836,790,181円
	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	1,448,662,122円	2,196,015,458円
	計	4,507,744,373円	5,183,883,358円
2.	受益権の総数	4,507,744,373口	5,183,883,358口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年11月16日 至 2019年11月15日	自 2019年11月16日 至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年11月15日現在]	[2020年11月16日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年11月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	964,029,440円
投資証券	13,778,492円
合計	977,807,932円

(2020年11月16日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,665,807,248円
投資証券	19,073,402円
合計	2,684,880,650円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2019年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,737,905	-	5,726,640	△11,265
	米ドル	3,566,377	-	3,553,438	△12,939
	ユーロ	584,068	-	583,819	△249
	韓国ウォン	1,587,460	-	1,589,383	1,923
	売建	157,869,801	-	157,739,609	130,192
	米ドル	154,303,424	-	154,179,336	124,088
	ブラジルレアル	1,559,025	-	1,551,242	7,783
	ユーロ	929,814	-	929,892	△78
	エジプトポンド	1,077,538	-	1,079,139	△1,601
合計		163,607,706	-	163,466,249	118,927

(2020年11月16日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	68,002,978	-	67,754,433	△248,545
	米ドル	63,682,078	-	63,442,085	△239,993
	ポーランドズロチ	940,651	-	940,289	△362
	香港ドル	1,034,368	-	1,031,238	△3,130
	南アフリカランド	2,345,881	-	2,340,821	△5,060
	売建	68,002,978	-	67,865,913	137,065
	米ドル	4,320,900	-	4,301,209	19,691
	ハンガリーフォリント	6,531,118	-	6,439,499	91,619
	香港ドル	15,613,450	-	15,567,325	46,125
	韓国ウォン	27,808,008	-	27,808,008	0
	南アフリカランド	13,729,502	-	13,749,872	△20,370
合計		136,005,956	-	135,620,346	△111,480

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年11月15日現在]	[2020年11月16日現在]
1口当たり純資産額	2.3368円	2.7275円
(1万口当たり純資産額)	(23,368円)	(27,275円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC	23,417	62.480	1,463,094.16
	NOVATEK PJSC GDR REGS	11,159	158.000	1,763,122.00
	GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	35,492	10.630	377,279.96
	POLYUS PJSC	2,261	210.312	475,517.28
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,656	105.800	281,004.80
	TERNIUM SA-SPONSORED ADR	15,896	23.960	380,868.16
	VALE SA-SP ADR	74,670	11.680	872,145.60
	51JOB INC-ADR	4,058	69.700	282,842.60
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	6,724	173.380	1,165,807.12
	YUM CHINA HOLDINGS INC	12,767	57.760	737,421.92
	SEA LTD-ADR	3,103	181.440	563,008.32
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	54,326	16.490	895,835.74
	YANDEX NV-A	10,745	62.110	667,371.95
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	36,377	260.840	9,488,576.68
	JD.COM INC-ADR	32,120	92.080	2,957,609.60
	MERCADOLIBRE INC	447	1,301.660	581,842.02
	MAGNIT PJSC (RUB)	6,389	63.653	406,681.12
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,445	35.420	405,381.90
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	43,628	17.900	780,941.20
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	8,135	29.220	237,704.70
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	124,878	3.940	492,019.32
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	441,959	5.210	2,302,606.39
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	185,227	12.930	2,394,985.11
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	47,190	1.736	81,959.12
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	10,330	43.640	450,801.20
米ドル 小計		1,205,399		30,506,427.97
				(3,193,717,944)
メキシコペソ	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	151,513	101.410	15,364,933.33
メキシコペソ 小計		151,513		15,364,933.33
				(79,129,406)
ブラジルレアル	DURATEX SA	109,033	19.780	2,156,672.74
	GERDAU SA-PREF	150,390	20.930	3,147,662.70
	KLABIN SA - UNIT	96,471	24.440	2,357,751.24
	WEG SA	67,923	82.870	5,628,779.01
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	87,934	24.050	2,114,812.70
	LOJAS RENNER S.A.	129,107	45.670	5,896,316.69
	RAIA DROGASIL SA	184,915	27.030	4,998,252.45
	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	68,579	53.700	3,682,692.30
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	168,433	21.140	3,560,673.62
ブラジルレアル 小計		1,062,785		33,543,613.45
				(642,695,633)
ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	23,803	12.160	289,444.48
ユーロ 小計		23,803		289,444.48
				(35,873,748)
新トルコリラ	KOC HOLDING AS	169,318	18.920	3,203,496.56
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	49,275	68.900	3,395,047.50
新トルコリラ 小計		218,593		6,598,544.06
				(90,466,039)
ハンガリーフォリント	RICHTER GEDEON NYRT.	24,208	6,590.000	159,530,720.00
	OTP BANK PLC	26,408	12,000.000	316,896,000.00
ハンガリーフォリント 小計		50,616		476,426,720.00
				(164,129,005)
ポーランドズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	25,124	135.550	3,405,558.20
	PKO BANK POLSKI SA	7,905	25.150	198,810.75
ポーランドズロチ 小計		33,029		3,604,368.95
				(99,444,539)
香港ドル	CNOOC LTD	1,643,000	8.540	14,031,220.00
	LI NING CO LTD	198,000	42.400	8,395,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	100,200	135.000	13,527,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	152,700	602.000	91,925,400.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	37,200	257.000	9,560,400.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	441,000	41.250	18,191,250.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	154,000	53.600	8,254,400.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	44,000	244.600	10,762,400.00
	AIA GROUP LTD	229,800	84.750	19,475,550.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	152,200	26.250	3,995,250.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	292,000	86.000	25,112,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	192,000	20.450	3,926,400.00
	CHINA MOBILE LTD	109,000	50.000	5,450,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	59,900	102.600	6,145,740.00
香港ドル 小計		3,805,000		238,752,210.00
				(3,223,154,835)
韓国ウォン	KOREA ZINC CO LTD	1,997	385,000.000	768,845,000.00
	LG CHEM LTD	2,404	705,000.000	1,694,820,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,883	240,000.000	1,651,920,000.00
	LG ELECTRONICS INC	9,470	85,600.000	810,632,000.00
	NAVER CORP	6,854	281,000.000	1,925,974,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP	29,632	34,650.000	1,026,748,800.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,777	195,000.000	931,515,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	175,035	63,200.000	11,062,212,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,354	501,000.000	1,680,354,000.00
	SK HYNIX INC	24,681	89,700.000	2,213,885,700.00
韓国ウォン 小計		265,087		23,766,906,500.00
				(2,250,726,045)
台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	264,000	68.400	18,057,600.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,092,000	19.600	21,403,200.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	69,000	229.500	15,835,500.00
	DELTA ELECTRONICS INC	234,000	200.500	46,917,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	694,000	81.400	56,491,600.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	103,000	123.000	12,669,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO	405,513	70.500	28,588,666.50
	MEDIATEK INC	63,000	675.000	42,525,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	612,057	462.000	282,770,334.00
台湾ドル 小計		3,536,570		525,257,900.50
				(1,927,696,494)
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	21,804	2,002.300	43,658,149.20
	HDFC BANK LTD	89,689	1,369.700	122,847,023.30
	ICICI BANK LTD	244,159	486.900	118,881,017.10
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	37,947	2,670.350	101,331,771.45
	BHARTI AIRTEL LTD	113,122	481.500	54,468,243.00
インドルピー 小計		506,721		441,186,204.05
				(622,072,547)
パキスタンルピー	HABIB BANK LTD	78,600	131.130	10,306,818.00
	UNITED BANK LTD	69,800	114.480	7,990,704.00
パキスタンルピー 小計		148,400		18,297,522.00
				(12,259,339)
南アフリカランド	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	96,365	154.420	14,880,683.30
	MULTICHOICE GROUP LTD	52,793	126.740	6,690,984.82
	NASPERS LTD-N SHS	12,402	3,178.000	39,413,556.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	39,783	95.820	3,812,007.06
	AVI LTD	58,258	75.650	4,407,217.70
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	35,965	125.850	4,526,195.25
	FIRSTRAND LTD	668,267	47.070	31,455,327.69
南アフリカランド 小計		963,833		105,185,971.82
				(711,057,169)
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	816,593	2.870	2,343,621.91
UAEディルハム 小計		816,593		2,343,621.91
				(66,699,479)
クエートディナール	NATIONAL BANK OF KUWAIT	27,742	0.810	22,471.02
クエートディナール 小計		27,742		22,471.02
				(7,718,121)
中国オフショア元	WEICHAI POWER CO LTD-A	313,100	16.920	5,297,652.00
	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	169,800	26.650	4,525,170.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	53,240	33.260	1,770,762.40
	MIDEA GROUP CO LTD-A	204,500	90.520	18,511,340.00
	OPPEIN HOME GROUP INC	44,174	132.400	5,848,637.60
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	56,221	72.660	4,085,017.86
中国オフショア元 小計		841,035		40,038,579.86
				(636,213,033)
合 計		13,656,719		13,763,053,376
				(13,763,053,376)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	7,636.91	1,250,734.17
	米ドル 小計		7,636.91	1,250,734.17
				(130,939,360)
合計				130,939,360
				(130,939,360)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入 時価比率 合計金額に 対する比率 米ドル 株式 25銘柄 96.1% 23.8% 投資証券 1銘柄 3.9% メキシコペソ 株式 1銘柄 100.0% 0.6% ブラジルレアル 株式 9銘柄 100.0% 4.6% ユーロ 株式 1銘柄 100.0% 0.3% 新トルコリラ 株式 2銘柄 100.0% 0.7% ハンガリーフォリント 株式 2銘柄 100.0% 1.2% ポーランドズロチ 株式 2銘柄 100.0% 0.7% 香港ドル 株式 14銘柄 100.0% 23.1% 韓国ウォン 株式 10銘柄 100.0% 16.2% 台湾ドル 株式 9銘柄 100.0% 13.9% インドルピー 株式 5銘柄 100.0% 4.5% パキスタンルピー 株式 2銘柄 100.0% 0.1% 南アフリカランド 株式 7銘柄 100.0% 5.1% UAEディルハム 株式 1銘柄 100.0% 0.5% クエートディナール 株式 1銘柄 100.0% 0.1% 中国オフショア元 株式 6銘柄 100.0% 4.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。