純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

イ.償還規定
a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

2021/08/10 9:49

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,456,996,517,130
追加型株式投資信託	833	15,634,860,948,038
単位型公社債投資信託	29	64,928,430,507
単位型株式投資信託	210	1,297,503,990,239
合計	1,098	18,454,289,885,914

2021/08/10 9:49

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.32%(税抜1.20%)

2021/08/10 9:49

#4 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2021/08/10 9:49

#5 投資リスク（連結）

○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○委託会社は、当ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
○注意事項

2021/08/10 9:49

#6 投資制限（連結）

ザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2021/08/10 9:49

#7 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
運用プロセス	様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定等の運用の基本方針と具体案を策定し、売買執行を実施します。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
運用プロセス	・組入れ銘柄選定にあたっては、Asset Management One USA Inc.は欧米における銘柄を選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにおける銘柄を選定します。・委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・構築します。
主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
運用プロセス	・米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析を相互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
主な投資制限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。③株式への投資は行いません。④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
運用プロセス	・米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象とします。・個別銘柄調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
主な投資制限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。③株式への投資は行いません。④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/08/10 9:49

#8 投資方針（連結）

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③各資産への投資は、原則として3分の1を基本資産配分比率とし、各マザーファンド受益証券を通じて行います。ただし、外国不動産投資信託証券への投資については、DIAM US・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券の純資産総額を合算して資産配分を算出します。なお、時価変動等により各マザーファンド受益証券の時価構成比率が基本資産配分比率から乖離した場合は、原則として定期的に基本資産配分比率に近づけるものとします。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

2021/08/10 9:49

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021/08/10 9:49

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,174,257	1.51
純資産総額		2,002,028,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2021/08/10 9:49

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 846,763	△ 846,763	△ 846,763
当期変動額合計	△ 846,763	△ 846,763	2,878,247
当期末残高	△ 7	△ 7	71,227,333

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/10 9:49

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第35期(2020年3月31日現在)	第36期(2021年3月31日現在)
負債合計	8,278,713千円	5,570,814千円
純資産	86,327,023千円	79,038,188千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2021/08/10 9:49

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2020年11月9日現在	当期2021年5月10日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は526,309,024円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は149,435,881円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/10 9:49

#14 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2021/08/10 9:49

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2021/08/10 9:49

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年5月31日現在
Ⅱ 負債総額	4,839,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,002,028,359円
Ⅳ 発行済数量	2,133,642,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9383円

(参考)

2021/08/10 9:49

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,339,526		31,404,777
(純資産の部)
株主資本

2021/08/10 9:49

#18 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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#19 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	85,819,600
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/10 9:49