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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注4)当ファンドの投資対象は「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN―1です。
(注5)当ファンドの投資対象は「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ―2です。
(注6)「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」につきましては、口数の記載を1,000倍で表示し、評価額単価を1,000分の1として評価額を算出しております。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日興・アバディーン・インフラ・ファンドは、「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」および「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の投資証券を主要投資対象としております。
なお、同投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成28年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成28年9月末日現在)
損益計算書 (平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)
組入資産の明細
投資有価証券 (平成28年9月末日現在)
先物為替予約取引
1口当たり情報
注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN-1の1口当たり純資産額です。
2.「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同証券の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成28年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成28年9月末日現在)
損益計算書 (平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)
組入資産の明細
投資有価証券 (平成28年9月末日現在)
1口当たり情報
注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ-2の1口当たり純資産額です。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 投資証券 | アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド | 121,928,893 | 8,607,448,272 | |
| 日本円合計 | 121,928,893 | 8,607,448,272 | |||
| 米ドル | 投資証券 | アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル | 100 | 115,094.44 | |
| 米ドル合計 | 100 | 115,094.44 | |||
| (12,686,860) | |||||
| 合計 | 8,620,135,132 | ||||
| (12,686,860) | |||||
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注4)当ファンドの投資対象は「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN―1です。
(注5)当ファンドの投資対象は「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ―2です。
(注6)「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」につきましては、口数の記載を1,000倍で表示し、評価額単価を1,000分の1として評価額を算出しております。
外貨建有価証券の内訳
| 種類 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日興・アバディーン・インフラ・ファンドは、「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」および「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の投資証券を主要投資対象としております。
なお、同投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成28年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成28年9月末日現在)
| 区分 | 金額 |
| 資産 投資有価証券 預金 未収追加設定金 未収利息および未収配当金 その他資産 | 千米ドル 240,741 3,650 220 570 10 |
| 資産合計 | 245,191 |
| 負債 購入投資有価証券未払金 未払解約金 未払費用 その他負債 先物為替未実現損 | 26 589 295 385 100 |
| 負債合計 | 1,395 |
| 純資産額 | 243,796 |
損益計算書 (平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)
| 区分 | 金額 |
| 投資収益 運用収入 貸株利息 銀行利息 為替予約取引売買損益 先物為替予約取引売買損益 投資有価証券評価差損益 投資有価証券売買損益 為替予約取引評価差損益 先物為替予約取引評価差損益 | 千米ドル 5,289 59 3 121 △540 45,282 △23,489 △10 △71 |
| 投資収益合計 | 26,644 |
| 費用 投資顧問料 その他事務管理費用 保管費用、管理費用等 | 2,081 6 577 |
| 費用合計 | 2,664 |
| 損益金 | 23,980 |
組入資産の明細
投資有価証券 (平成28年9月末日現在)
| 国名 | 銘柄名 | 株数 | 評価額 |
| 株 | 千米ドル | ||
| Argentina | Tenaris ADR | 218,000 | 6,192 |
| 小計 | 218,000 | 6,192 | |
| Brazil | Localiza Rent a Car | 245,850 | 3,003 |
| Brazil | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | 382,400 | 7,438 |
| Brazil | Ultrapar Participacoes | 416,424 | 9,147 |
| Brazil | WEG | 557,860 | 3,042 |
| Brazil | Wilson Sons (BDR) | 711,698 | 7,666 |
| 小計 | 2,314,232 | 30,296 | |
| Chile | Banmedica | 1,208,000 | 2,535 |
| Chile | Empresa Nacional de Telecomunicaciones | 357,968 | 3,497 |
| Chile | Enersis Americas | 18,623,656 | 2,997 |
| Chile | Enersis Chile | 18,623,656 | 1,720 |
| Chile | Parque Arauco | 1,912,182 | 4,318 |
| 小計 | 40,725,462 | 15,067 | |
| China | Shanghai International Airport | 600,052 | 2,424 |
| China | Yingde Gases | 5,958,000 | 2,351 |
| 小計 | 6,558,052 | 4,775 | |
| Hong Kong | China Mobile | 891,000 | 10,780 |
| Hong Kong | Hang Lung | 2,560,000 | 9,721 |
| Hong Kong | Kerry Logistics Network | 3,246,000 | 4,453 |
| Hong Kong | Pacific Basin Shipping | 24,729,000 | 3,172 |
| Hong Kong | Swire Pacific 'A' | 735,000 | 7,915 |
| 小計 | 32,161,000 | 36,041 | |
| India | Aegis Logistics | 173,940 | 402 |
| India | Bharti Airtel | 861,000 | 4,063 |
| India | Bharti Infratel | 986,867 | 5,435 |
| India | CONCOR | 367,382 | 7,575 |
| India | Grasim Industries (GDR) | 201,000 | 14,591 |
| India | Gujarat Gas | 446,000 | 3,862 |
| India | UltraTech Cement | 20,500 | 1,186 |
| 小計 | 3,056,689 | 37,114 | |
| Indonesia | AKR Corporindo | 9,472,000 | 4,690 |
| Indonesia | Astra International | 14,113,900 | 8,949 |
| Indonesia | Indocement Tunggal Prakarsa | 2,201,000 | 2,930 |
| Indonesia | Telekomunikasi Indonesia Persero | 12,611,000 | 4,160 |
| 小計 | 38,397,900 | 20,729 | |
| Malaysia | DiGi.Com | 2,020,000 | 2,437 |
| Malaysia | Lafarge Malaysia | 1,510,000 | 2,903 |
| 小計 | 3,530,000 | 5,340 | |
| Mexico | Grupo Aeroportuario del Sureste (ADR) | 62,550 | 9,162 |
| 小計 | 62,550 | 9,162 | |
| Peru | Grana y Montero (ADR) | 353,750 | 2,936 |
| 小計 | 353,750 | 2,936 | |
| Philippines | Ayala Land | 9,436,800 | 7,628 |
| Philippines | Manila Water | 4,396,000 | 2,658 |
| 小計 | 13,832,800 | 10,286 | |
| Russia | Global Ports Investments (GDR) | 462,000 | 1,386 |
| Russia | MD Medical Group Investments (GDR) | 502,300 | 4,583 |
| 小計 | 964,300 | 5,969 | |
| Singapore | Keppel | 1,125,000 | 4,452 |
| 小計 | 1,125,000 | 4,452 |
| 国名 | 銘柄名 | 株数 | 評価額 |
| South Africa | African Oxygen | 3,064,695 | 4,624 |
| South Africa | MTN | 1,238,996 | 10,594 |
| 小計 | 4,303,691 | 15,218 | |
| Switzerland | LafargeHolcim | 50,245 | 2,722 |
| 小計 | 50,245 | 2,722 | |
| Taiwan | Taiwan Mobile | 1,614,000 | 5,818 |
| 小計 | 1,614,000 | 5,818 | |
| Thailand | Advanced Info Service (Alien) | 1,000,200 | 4,720 |
| Thailand | Electricity Generating (Alien) | 615,000 | 3,528 |
| Thailand | Siam Cement (Alien) | 492,000 | 7,397 |
| 小計 | 2,107,200 | 15,645 | |
| Turkey | Enka Insaat ve Sanayi | 4,523,916 | 6,633 |
| Turkey | Haci Omer Sabanci | 2,047,500 | 6,346 |
| 小計 | 6,571,416 | 12,979 | |
| 総合計 | 157,946,287 | 240,741 |
先物為替予約取引
| 種 類 | (平成28年9月末日現在) | ||
| 購入額 | 売却額 | 評価損益 | |
| 先物為替予約取引 | スイスフラン | 米ドル | 千米ドル |
| (期日:2016年10月3日) | 12,641 | 13,058 | - |
| (期日:2016年10月6日) | 15,465 | 15,871 | - |
| (期日:2016年12月15日) | 6,732,311 | 6,980,301 | △ 4 |
| 小計 | - | - | △ 4 |
| ユーロ | 米ドル | 千米ドル | |
| (期日:2016年10月5日) | 30,446 | 34,157 | - |
| (期日:2016年12月15日) | 36,242,700 | 40,971,538 | △ 96 |
| 小計 | - | - | △ 96 |
| 米ドル | ユーロ | 千米ドル | |
| (期日:2016年10月3日) | 22,259 | 19,788 | - |
| (期日:2016年10月4日) | 2,972 | 2,650 | - |
| (期日:2016年10月5日) | 5,229 | 4,661 | - |
| (期日:2016年12月15日) | 1,007,874 | 894,626 | - |
| 小計 | - | - | - |
| 米ドル | スイスフラン | 千米ドル | |
| (期日:2016年12月15日) | 164,957 | 159,717 | - |
| 小計 | - | - | - |
| 千米ドル | |||
| 総合計 | - | - | △ 100 |
1口当たり情報
| (平成28年9月末日現在) |
| 1口当たり純資産額 58,147.01円 |
注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN-1の1口当たり純資産額です。
2.「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同証券の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成28年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成28年9月末日現在)
| 区分 | 金額 |
| 資産 投資有価証券 預金 未収利息 買戻し投資有価証券未収入金 その他資産 | 千米ドル 1,563,284 130,568 514 65,117 179 |
| 資産合計 | 1,759,662 |
| 負債 購入投資有価証券未払金 未払費用 その他負債 | 13,559 637 479 |
| 負債合計 | 14,675 |
| 純資産額 | 1,744,987 |
損益計算書 (平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)
| 区分 | 金額 |
| 投資収益 受取利息 預金利息 その他収益 | 千米ドル 5,870 200 5 |
| 投資収益合計 | 6,075 |
| 費用 委託者報酬 管理報酬 監査報酬等 その他費用 | 637 109 150 282 |
| 費用合計 | 1,178 |
| 損益金 | 4,897 |
組入資産の明細
投資有価証券 (平成28年9月末日現在)
| 銘柄名 | 償還日/満期日 | 額面金額 | 評価額 |
| ⦅債券⦆ | 千米ドル | ||
| ABN Amro Bank (REGS) | 28/10/2016 | 17,980,000 | 17,991 |
| ABN Amro Bank | 28/10/2016 | 500,000 | 500 |
| Agence Francaise de Developpement | 03/10/2016 | 1,000,000 | 1,000 |
| ANZ New Zealand International (REGS) | 27/04/2017 | 2,100,000 | 2,102 |
| Bank Nederlandse Gemeenten | 14/07/2017 | 19,686,000 | 19,679 |
| Bank Nederlandse Gemeenten (REGS) | 14/07/2017 | 1,500,000 | 1,500 |
| Banque Federative du Credit Mutuel (REGS) | 20/01/2017 | 11,750,000 | 11,767 |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 20/01/2017 | 8,709,000 | 8,726 |
| BNP Paribas (MTN) | 12/12/2016 | 8,610,000 | 8,614 |
| Commonwealth Bank of Australia (REGS) | 08/09/2017 | 9,345,000 | 9,343 |
| Dexia Credit Local | 11/01/2017 | 8,130,000 | 8,132 |
| Eurofima | 25/10/2016 | 20,000,000 | 19,992 |
| Export Import Bank of Korea | 11/01/2017 | 5,000,000 | 5,038 |
| Kommunalbanken (REGS) | 31/10/2016 | 4,000,000 | 4,000 |
| Kommunekredit (EMTN) | 17/01/2017 | 1,140,000 | 1,140 |
| Macquarie Bank (REGS) | 24/03/2017 | 4,175,000 | 4,182 |
| Metropolitan Life Global Funding | 10/04/2017 | 10,525,000 | 10,536 |
| Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden (EMTN) | 12/06/2017 | 700,000 | 701 |
| Nestle Finance International (REGS) | 28/11/2016 | 1,000,000 | 1,002 |
| Nordea Bank Finland | 14/11/2016 | 2,500,000 | 2,500 |
| Rabobank Nederland | 23/11/2016 | 5,500,000 | 5,501 |
| Rabobank Nederland | 28/04/2017 | 12,700,000 | 12,705 |
| Swedish Export Credit | 23/01/2017 | 10,000,000 | 10,007 |
| Toyota Motor Credit (MTN) | 14/10/2016 | 10,000,000 | 10,000 |
| Wells Fargo Bank | 07/09/2017 | 13,500,000 | 13,545 |
| Westpac Banking | 19/05/2017 | 10,193,000 | 10,192 |
| 合計 | 200,395 | ||
| ⦅マネー・マーケット⦆ | 千米ドル | ||
| Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale | 26/10/2016 | 20,000,000 | 19,990 |
| Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale | 06/12/2016 | 25,000,000 | 24,961 |
| Allianz | 07/10/2016 | 25,000,000 | 24,998 |
| Allianz | 26/01/2017 | 24,000,000 | 23,919 |
| AMP Bank | 12/10/2016 | 20,000,000 | 19,996 |
| AMP Bank | 22/11/2016 | 10,000,000 | 9,988 |
| AMP Bank | 28/11/2016 | 22,000,000 | 21,971 |
| Bank of Tokyo - Mitsubishi | 03/10/2016 | 32,600,000 | 32,600 |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg | 12/10/2016 | 25,000,000 | 24,996 |
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg | 14/11/2016 | 30,000,000 | 29,972 |
| BGL BNP Paribas | 21/11/2016 | 15,000,000 | 14,982 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 07/12/2016 | 10,000,000 | 10,000 |
| Caterpillar International Finance | 17/10/2016 | 15,000,000 | 14,996 |
| Commonwealth Bank of Australia | 25/08/2017 | 15,000,000 | 14,815 |
| DBS Bank | 20/10/2016 | 20,000,000 | 19,994 |
| DBS Bank | 25/11/2016 | 20,000,000 | 19,976 |
| 銘柄名 | 償還日/満期日 | 額面金額 | 評価額 |
| DBS Bank | 26/01/2017 | 20,000,000 | 19,936 |
| DZ Bank | 03/10/2016 | 72,850,000 | 72,850 |
| DZ Bank Deutsche Zentral | 19/12/2016 | 15,000,000 | 14,970 |
| DZ Privatbank | 11/10/2016 | 20,000,000 | 19,996 |
| DZ Privatbank | 14/10/2016 | 15,000,000 | 14,996 |
| DZ Privatbank | 19/10/2016 | 15,000,000 | 14,995 |
| Erste Abwicklungsanstalt | 07/10/2016 | 18,000,000 | 17,999 |
| Erste Abwicklungsanstalt | 20/10/2016 | 25,000,000 | 24,993 |
| Erste Abwicklungsanstalt | 23/11/2016 | 15,000,000 | 14,983 |
| Erste Abwicklungsanstalt | 03/01/2017 | 27,000,000 | 26,933 |
| Eurofima | 11/10/2016 | 25,000,000 | 24,997 |
| FMS Wertmanagement | 08/11/2016 | 25,000,000 | 24,984 |
| HSBC Bank | 21/11/2016 | 10,000,000 | 10,000 |
| KBC Bank | 12/12/2016 | 25,000,000 | 24,951 |
| KFW | 20/10/2016 | 27,000,000 | 26,993 |
| Korea Development Bank | 03/11/2016 | 24,000,000 | 23,985 |
| Landeskreditbank Baden Wurtt | 14/10/2016 | 15,000,000 | 14,997 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking | 29/12/2016 | 15,000,000 | 14,966 |
| Mizuho Bank | 01/11/2016 | 14,500,000 | 14,489 |
| Mizuho Bank | 10/11/2016 | 20,000,000 | 19,980 |
| Mizuho Corporate Bank | 08/11/2016 | 20,000,000 | 19,981 |
| Mizuho Corporate Bank | 07/12/2016 | 3,500,000 | 3,494 |
| Mizuho Corporate Bank | 16/12/2016 | 19,000,000 | 18,960 |
| Nationwide Building Society | 07/10/2016 | 10,000,000 | 9,999 |
| Nationwide Building Society | 15/12/2016 | 25,000,000 | 24,952 |
| Natixis | 03/01/2017 | 25,000,000 | 25,000 |
| OP Corporate Bank | 11/10/2016 | 5,000,000 | 4,999 |
| OP Corporate Bank | 14/10/2016 | 20,500,000 | 20,495 |
| OP Corporate Bank | 24/10/2016 | 23,000,000 | 22,989 |
| OP Corporate Bank | 31/10/2016 | 11,000,000 | 10,990 |
| OP Corporate Bank | 30/01/2017 | 12,000,000 | 11,952 |
| OP Corporate Bank | 01/02/2017 | 10,500,000 | 10,457 |
| Paccar Financial Europe | 07/10/2016 | 5,000,000 | 5,000 |
| Prudential | 11/10/2016 | 25,000,000 | 24,997 |
| Qatar National Bank | 11/10/2016 | 25,000,000 | 24,996 |
| Qatar National Bank | 17/10/2016 | 25,000,000 | 24,993 |
| Qatar National Bank | 03/11/2016 | 10,000,000 | 9,993 |
| Rabobank Nederland | 19/12/2016 | 15,000,000 | 14,971 |
| Societe Generale | 09/11/2016 | 25,000,000 | 24,976 |
| Standard Chartered Bank | 14/11/2016 | 15,000,000 | 14,985 |
| Sumitomo Mitsui Trust & Banking | 14/11/2016 | 25,000,000 | 24,977 |
| Sumitomo Mitsui Trust & Banking | 06/01/2017 | 20,000,000 | 19,950 |
| Suncorp-Metway | 02/03/2017 | 36,000,000 | 35,821 |
| The Norinchukin Bank | 18/11/2016 | 15,000,000 | 14,983 |
| Toronto-Dominion Bank | 14/11/2016 | 25,000,000 | 24,979 |
| Toronto-Dominion Bank | 10/01/2017 | 20,500,000 | 20,449 |
| Toyota Motor Finance | 05/12/2016 | 28,000,000 | 27,955 |
| Toyota Motor Finance Australia | 11/10/2016 | 20,000,000 | 19,997 |
| Toyota Motor Finance Australia | 09/12/2016 | 13,500,000 | 13,478 |
| 銘柄名 | 償還日/満期日 | 額面金額 | 評価額 |
| Zurich Finance | 07/10/2016 | 40,000,000 | 39,996 |
| Zurich Finance | 22/11/2016 | 20,000,000 | 19,978 |
| 合計 | 1,362,889 | ||
| 総合計 | 1,563,284 |
1口当たり情報
| (平成28年9月末日現在) |
| 1口当たり純資産額 1,143.16米ドル |
注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ-2の1口当たり純資産額です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
