有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

アジア戦略日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 1月13日現在)	(平成27年 7月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,357,921	28,584,589
株式	683,571,580	643,643,600
未収入金	7,975,980	64,147,929
未収配当金	834,550	466,508
未収利息	5	7
流動資産合計	713,740,036	736,842,633
資産合計	713,740,036	736,842,633
負債の部
流動負債
未払金	14,252,079	4,136,614
未払解約金	-	50,000,000
流動負債合計	14,252,079	54,136,614
負債合計	14,252,079	54,136,614
純資産の部
元本等
元本	621,684,900	519,859,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,803,057	162,846,387
元本等合計	699,487,957	682,706,019
純資産合計	699,487,957	682,706,019
負債純資産合計	713,740,036	736,842,633

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 1月13日現在)		(平成27年 7月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		621,684,900口		519,859,632口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1251円	1口当たり純資産額	1.3133円
		(10,000口当たりの純資産額	11,251円)	(10,000口当たりの純資産額	13,133円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 7月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 1月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	743,494,327円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	121,809,427円
平成27年 1月13日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	621,684,900円
合計	621,684,900円

(平成27年 7月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	621,684,900円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	101,825,268円
平成27年 7月13日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	519,859,632円
合計	519,859,632円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	200	5,120.00	1,024,000
西松建設	9,000	467.00	4,203,000
前田建設工業	9,000	824.00	7,416,000
東洋建設	3,000	460.00	1,380,000
大和ハウス工業	1,800	2,943.50	5,298,300
森永製菓	15,000	536.00	8,040,000
江崎グリコ	500	6,220.00	3,110,000
亀田製菓	1,100	4,875.00	5,362,500
カルビー	500	5,240.00	2,620,000
明治ホールディングス	400	16,440.00	6,576,000
プリマハム	11,000	367.00	4,037,000
アサヒグループホールディングス	1,500	3,901.50	5,852,250
ニチレイ	8,000	926.00	7,408,000
帝人	11,000	463.00	5,093,000
東レ	2,000	980.10	1,960,200
セーレン	2,600	1,256.00	3,265,600
特種東海製紙	12,000	302.00	3,624,000
日産化学工業	2,100	2,803.00	5,886,300
四国化成工業	1,000	950.00	950,000
ダイセル	2,500	1,518.00	3,795,000
積水化学工業	1,000	1,482.00	1,482,000
アイカ工業	2,300	2,736.00	6,292,800
扶桑化学工業	2,200	1,505.00	3,311,000
花王	100	6,016.00	601,600
太陽ホールディングス	1,700	4,770.00	8,109,000
コーセー	700	10,590.00	7,413,000
ポーラ・オルビスホールディングス	300	7,050.00	2,115,000
クミアイ化学工業	2,700	935.00	2,524,500
日東電工	1,100	9,659.00	10,624,900
ニフコ	700	5,100.00	3,570,000
協和発酵キリン	3,000	1,708.00	5,124,000
塩野義製薬	2,600	5,020.00	13,052,000
中外製薬	2,100	4,430.00	9,303,000
科研製薬	2,000	4,585.00	9,170,000
小野薬品工業	500	13,950.00	6,975,000
参天製薬	2,600	1,703.00	4,427,800
生化学工業	1,300	1,985.00	2,580,500
栄研化学	3,400	2,433.00	8,272,200
東洋ゴム工業	1,000	2,517.00	2,517,000
フジミインコーポレーテッド	800	1,749.00	1,399,200
日立金属	700	1,739.00	1,217,300
リョービ	6,000	462.00	2,772,000
三和ホールディングス	2,600	1,028.00	2,672,800
パイオラックス	600	7,120.00	4,272,000
ディスコ	100	9,510.00	951,000
やまびこ	500	5,130.00	2,565,000
SMC	200	34,720.00	6,944,000
サトーホールディングス	600	3,170.00	1,902,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	500	2,048.00	1,024,000
ダイフク	3,700	1,850.00	6,845,000
竹内製作所	100	7,620.00	762,000
TPR	1,200	3,590.00	4,308,000
ホシザキ電機	500	7,600.00	3,800,000
イーグル工業	1,500	2,552.00	3,828,000
ミネベア	2,000	1,904.00	3,808,000
三菱電機	1,000	1,475.00	1,475,000
マブチモーター	700	7,510.00	5,257,000
日本電産	500	9,414.00	4,707,000
ダイヘン	7,000	624.00	4,368,000
サン電子	2,300	1,761.00	4,050,300
日本信号	1,800	1,301.00	2,341,800
能美防災	4,300	1,417.00	6,093,100
アルプス電気	3,000	3,565.00	10,695,000
エスペック	3,500	1,399.00	4,896,500
キーエンス	100	65,580.00	6,558,000
シスメックス	900	7,330.00	6,597,000
OBARA GROUP	500	6,060.00	3,030,000
イリソ電子工業	1,000	8,060.00	8,060,000
村田製作所	300	19,190.00	5,757,000
ミツバ	1,400	2,912.00	4,076,800
鬼怒川ゴム工業	6,000	633.00	3,798,000
豊田自動織機	300	6,710.00	2,013,000
トヨタ自動車	500	8,113.00	4,056,500
河西工業	2,300	1,398.00	3,215,400
アイシン精機	500	4,960.00	2,480,000
富士重工業	2,500	4,450.00	11,125,000
ハイレックスコーポレーション	1,100	3,865.00	4,251,500
日本精機	1,000	2,354.00	2,354,000
シマノ	200	17,160.00	3,432,000
ジャムコ	600	3,735.00	2,241,000
トプコン	2,300	2,705.00	6,221,500
朝日インテック	900	7,720.00	6,948,000
バンダイナムコホールディングス	1,100	2,341.00	2,575,100
パイロットコーポレーション	1,400	4,815.00	6,741,000
ヨネックス	2,800	2,020.00	5,656,000
ヤマハ	1,600	2,629.00	4,206,400
ピジョン	700	3,660.00	2,562,000
東京瓦斯	5,000	661.50	3,307,500
東京急行電鉄	3,000	869.00	2,607,000
東日本旅客鉄道	1,100	11,470.00	12,617,000
南海電気鉄道	4,000	568.00	2,272,000
センコー	10,000	763.00	7,630,000
クレスコ	4,000	2,119.00	8,476,000
大塚商会	300	6,190.00	1,857,000
KDDI	1,500	3,060.50	4,590,750
GMOインターネット	2,600	1,776.00	4,617,600
エヌ・ティ・ティ・データ	400	5,420.00	2,168,000
SCSK	2,000	3,765.00	7,530,000
あい ホールディングス	3,500	2,000.00	7,000,000
シークス	1,500	3,035.00	4,552,500
伊藤忠商事	1,900	1,495.00	2,840,500
日立ハイテクノロジーズ	200	3,140.00	628,000
エービーシー・マート	900	6,850.00	6,165,000
あみやき亭	1,000	5,050.00	5,050,000
コメ兵	1,400	3,645.00	5,103,000
セリア	700	5,010.00	3,507,000
三越伊勢丹ホールディングス	300	2,185.00	655,500
セブン&アイ・ホールディングス	900	5,373.00	4,835,700
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1,200	2,847.00	3,416,400
ツルハホールディングス	500	10,220.00	5,110,000
良品計画	100	26,720.00	2,672,000
平和堂	1,400	2,647.00	3,705,800
ヤオコー	1,000	5,340.00	5,340,000
ニトリホールディングス	800	10,080.00	8,064,000
ベルク	500	3,915.00	1,957,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,800	872.00	4,185,600
三井住友フィナンシャルグループ	400	5,346.00	2,138,400
第一生命保険	3,400	2,312.50	7,862,500
東京海上ホールディングス	800	5,008.00	4,006,400
日立キャピタル	2,200	3,200.00	7,040,000
ユニゾホールディングス	700	5,550.00	3,885,000
スターツコーポレーション	2,600	1,957.00	5,088,200
コシダカホールディングス	2,000	2,644.00	5,288,000
エス・エム・エス	1,900	1,620.00	3,078,000
学情	3,100	1,257.00	3,896,700
カカクコム	1,200	1,845.00	2,214,000
ディップ	200	13,440.00	2,688,000
ベネフィット・ワン	1,100	2,785.00	3,063,500
クイック	4,700	1,070.00	5,029,000
オリエンタルランド	500	7,540.00	3,770,000
リゾートトラスト	1,900	3,020.00	5,738,000
サイバーエージェント	300	5,600.00	1,680,000
楽天	1,400	2,005.50	2,807,700
ジャパンマテリアル	2,900	1,673.00	4,851,700
リロ・ホールディング	800	12,980.00	10,384,000
東祥	2,400	2,823.00	6,775,200
エイチ・アイ・エス	900	4,265.00	3,838,500
共立メンテナンス	1,100	7,470.00	8,217,000
乃村工藝社	4,700	1,589.00	7,468,300
メイテック	1,100	4,635.00	5,098,500
合 計	300,000		643,643,600

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。