有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

アジア戦略日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 7月13日現在)	(平成28年 1月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,584,589	9,537,973
株式	643,643,600	449,951,100
未収入金	64,147,929	18,132,423
未収配当金	466,508	635,550
未収利息	7	2
流動資産合計	736,842,633	478,257,048
資産合計	736,842,633	478,257,048
負債の部
流動負債
未払金	4,136,614	17,088,123
未払解約金	50,000,000	-
流動負債合計	54,136,614	17,088,123
負債合計	54,136,614	17,088,123
純資産の部
元本等
元本	519,859,632	374,098,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,846,387	87,070,191
元本等合計	682,706,019	461,168,925
純資産合計	682,706,019	461,168,925
負債純資産合計	736,842,633	478,257,048

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 7月13日現在)		(平成28年 1月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		519,859,632口		374,098,734口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3133円	1口当たり純資産額	1.2327円
		(10,000口当たりの純資産額	13,133円)	(10,000口当たりの純資産額	12,327円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 1月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 7月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	621,684,900円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	101,825,268円
平成27年 7月13日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	519,859,632円
合計	519,859,632円

(平成28年 1月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	519,859,632円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	145,760,898円
平成28年 1月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	374,098,734円
合計	374,098,734円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	1,800	2,589.00	4,660,200
ショーボンドホールディングス	700	4,125.00	2,887,500
大成建設	8,000	720.00	5,760,000
西松建設	5,000	437.00	2,185,000
東洋建設	1,500	493.00	739,500
大和ハウス工業	1,900	3,154.00	5,992,600
森永製菓	12,000	601.00	7,212,000
江崎グリコ	900	6,000.00	5,400,000
明治ホールディングス	500	9,310.00	4,655,000
サッポロホールディングス	11,000	503.00	5,533,000
アサヒグループホールディングス	1,000	3,645.00	3,645,000
ニチレイ	9,000	838.00	7,542,000
東レ	2,000	1,020.00	2,040,000
セーレン	4,100	1,240.00	5,084,000
特種東海製紙	18,000	346.00	6,228,000
四国化成工業	4,000	1,015.00	4,060,000
ダイセル	5,200	1,613.00	8,387,600
アイカ工業	1,700	2,121.00	3,605,700
扶桑化学工業	1,500	1,634.00	2,451,000
ADEKA	2,500	1,555.00	3,887,500
太陽ホールディングス	100	4,195.00	419,500
富士フイルムホールディングス	200	4,554.00	910,800
ライオン	5,000	1,022.00	5,110,000
コーセー	100	9,660.00	966,000
ポーラ・オルビスホールディングス	600	7,360.00	4,416,000
クミアイ化学工業	9,100	1,233.00	11,220,300
ニフコ	400	5,040.00	2,016,000
協和発酵キリン	1,000	1,806.00	1,806,000
塩野義製薬	1,400	5,176.00	7,246,400
中外製薬	1,800	3,885.00	6,993,000
小野薬品工業	300	19,875.00	5,962,500
生化学工業	1,800	1,670.00	3,006,000
栄研化学	3,000	2,290.00	6,870,000
ペプチドリーム	400	3,565.00	1,426,000
パイオラックス	600	5,800.00	3,480,000
三浦工業	1,700	1,648.00	2,801,600
ディスコ	600	10,430.00	6,258,000
SMC	200	27,525.00	5,505,000
ダイフク	2,300	1,830.00	4,209,000
竹内製作所	1,800	2,028.00	3,650,400
グローリー	1,200	3,355.00	4,026,000
TPR	300	2,928.00	878,400
ツバキ・ナカシマ	800	1,677.00	1,341,600
ホシザキ電機	400	7,820.00	3,128,000
日本電産	100	7,755.00	775,500
ダイヘン	2,000	611.00	1,222,000
日新電機	2,800	832.00	2,329,600
能美防災	1,200	1,330.00	1,596,000
アルプス電気	1,900	2,806.00	5,331,400
エスペック	1,900	1,263.00	2,399,700
村田製作所	400	14,755.00	5,902,000
小糸製作所	1,100	4,415.00	4,856,500
スター精密	600	1,356.00	813,600
鬼怒川ゴム工業	6,000	584.00	3,504,000
カルソニックカンセイ	6,000	926.00	5,556,000
河西工業	1,800	1,529.00	2,752,200
マツダ	2,000	2,113.00	4,226,000
富士重工業	1,200	4,359.00	5,230,800
ハイレックスコーポレーション	300	3,290.00	987,000
日本精機	1,000	2,470.00	2,470,000
シマノ	100	16,970.00	1,697,000
朝日インテック	1,200	5,230.00	6,276,000
メニコン	1,900	3,515.00	6,678,500
バンダイナムコホールディングス	1,300	2,483.00	3,227,900
パイロットコーポレーション	700	4,255.00	2,978,500
ヨネックス	2,900	3,120.00	9,048,000
ヤマハ	2,700	2,619.00	7,071,300
コクヨ	3,100	1,167.00	3,617,700
東京瓦斯	6,000	530.00	3,180,000
東京急行電鉄	4,000	888.00	3,552,000
東日本旅客鉄道	400	10,355.00	4,142,000
南海電気鉄道	2,000	676.00	1,352,000
センコー	4,000	747.00	2,988,000
キユーソー流通システム	800	2,744.00	2,195,200
システナ	3,700	1,505.00	5,568,500
ヒト・コミュニケーションズ	1,300	2,711.00	3,524,300
オープンドア	500	4,460.00	2,230,000
インフォコム	3,300	1,296.00	4,276,800
クレスコ	700	1,738.00	1,216,600
電通国際情報サービス	2,000	2,145.00	4,290,000
KDDI	2,000	2,948.50	5,897,000
GMOインターネット	900	1,417.00	1,275,300
エヌ・ティ・ティ・データ	100	5,570.00	557,000
SCSK	900	4,525.00	4,072,500
あい ホールディングス	2,500	2,761.00	6,902,500
シップヘルスケアホールディングス	1,300	2,800.00	3,640,000
伊藤忠商事	2,000	1,297.00	2,594,000
日立ハイテクノロジーズ	1,100	2,967.00	3,263,700
フルサト工業	500	1,686.00	843,000
PALTAC	3,700	2,016.00	7,459,200
トラスコ中山	1,400	4,180.00	5,852,000
サンエー	600	5,100.00	3,060,000
エービーシー・マート	400	5,930.00	2,372,000
くらコーポレーション	300	4,730.00	1,419,000
アークランドサービス	800	2,632.00	2,105,600
セブン&アイ・ホールディングス	300	4,980.00	1,494,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング	900	3,040.00	2,736,000
ツルハホールディングス	700	9,920.00	6,944,000
ヤオコー	1,200	4,645.00	5,574,000
ニトリホールディングス	400	9,080.00	3,632,000
サックスバー ホールディングス	400	1,665.00	666,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,300	677.00	2,911,100
三井住友フィナンシャルグループ	100	4,156.00	415,600
東京海上ホールディングス	500	4,178.00	2,089,000
日立キャピタル	2,300	2,900.00	6,670,000
スターツコーポレーション	600	2,149.00	1,289,400
テンプホールディングス	1,800	1,679.00	3,022,200
ベネフィット・ワン	3,100	2,400.00	7,440,000
アウトソーシング	500	3,065.00	1,532,500
セプテーニ・ホールディングス	800	2,271.00	1,816,800
リゾートトラスト	2,600	2,947.00	7,662,200
エン・ジャパン	1,000	3,845.00	3,845,000
ジャパンマテリアル	1,500	2,290.00	3,435,000
リロ・ホールディング	400	13,310.00	5,324,000
東祥	2,600	3,160.00	8,216,000
共立メンテナンス	700	9,000.00	6,300,000
乃村工藝社	600	1,598.00	958,800
合 計	246,100		449,951,100

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。