有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

アジア戦略日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月14日現在)	(2020年 7月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,774,276	13,486,183
株式	468,233,940	415,534,800
未収配当金	707,600	516,000
流動資産合計	478,715,816	429,536,983
資産合計	478,715,816	429,536,983
負債の部
流動負債
未払解約金	-	2,100,000
未払利息	23	30
その他未払費用	430	665
流動負債合計	453	2,100,695
負債合計	453	2,100,695
純資産の部
元本等
元本	233,695,540	213,835,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	245,019,823	213,601,091
元本等合計	478,715,363	427,436,288
純資産合計	478,715,363	427,436,288
負債純資産合計	478,715,816	429,536,983

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2020年 1月14日現在)		(2020年 7月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		233,695,540口		213,835,197口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.0485円	1口当たり純資産額	1.9989円
		(10,000口当たりの純資産額	20,485円)	(10,000口当たりの純資産額	19,989円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 7月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 1月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	274,072,068円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	40,376,528円
2020年 1月14日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	212,994,827円
SMAM・国内株式成長戦略ファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	20,700,713円
合計	233,695,540円

(2020年 7月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	233,695,540円
同期中における追加設定元本額	17,037,060円
同期中における一部解約元本額	36,897,403円
2020年 7月13日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	192,238,420円
SMAM・国内株式成長戦略ファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	21,596,777円
合計	213,835,197円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	800	3,315.00	2,652,000
ライト工業	3,400	1,497.00	5,089,800
九電工	800	3,130.00	2,504,000
亀田製菓	400	5,360.00	2,144,000
寿スピリッツ	200	4,330.00	866,000
ニチレイ	800	3,140.00	2,512,000
東洋水産	400	6,300.00	2,520,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,400	1,247.00	1,745,800
グンゼ	500	4,145.00	2,072,500
日本毛織	1,700	991.00	1,684,700
セーレン	1,600	1,322.00	2,115,200
レンゴー	2,900	835.00	2,421,500
ザ・パック	600	2,894.00	1,736,400
デンカ	500	2,605.00	1,302,500
信越化学工業	400	12,820.00	5,128,000
四国化成工業	1,400	1,066.00	1,492,400
大阪有機化学工業	1,600	2,908.00	4,652,800
アイカ工業	1,100	3,560.00	3,916,000
タキロンシーアイ	2,000	702.00	1,404,000
扶桑化学工業	1,700	4,200.00	7,140,000
トリケミカル研究所	500	11,980.00	5,990,000
日油	1,100	3,900.00	4,290,000
花王	100	8,512.00	851,200
第一工業製薬	800	5,110.00	4,088,000
富士フイルムホールディングス	300	4,636.00	1,390,800
資生堂	300	6,762.00	2,028,600
ライオン	1,500	2,664.00	3,996,000
ファンケル	1,100	3,125.00	3,437,500
クミアイ化学工業	4,900	1,016.00	4,978,400
ユニ・チャーム	400	4,891.00	1,956,400
協和キリン	800	2,744.00	2,195,200
アステラス製薬	800	1,744.00	1,395,200
日本新薬	200	8,000.00	1,600,000
中外製薬	1,400	5,400.00	7,560,000
栄研化学	800	1,662.00	1,329,600
JCRファーマ	200	10,710.00	2,142,000
大幸薬品	900	2,284.00	2,055,600
日東紡績	800	5,120.00	4,096,000
MARUWA	800	8,040.00	6,432,000
ニチアス	1,400	2,308.00	3,231,200
川田テクノロジーズ	300	4,830.00	1,449,000
タクマ	1,400	1,518.00	2,125,200
オーエスジー	1,300	1,658.00	2,155,400
ナブテスコ	700	3,415.00	2,390,500
ローツェ	1,000	5,840.00	5,840,000
ダイキン工業	200	18,770.00	3,754,000
ダイフク	500	10,110.00	5,055,000
CKD	3,000	2,178.00	6,534,000
竹内製作所	800	1,839.00	1,471,200
アマノ	800	2,276.00	1,820,800
マックス	800	1,535.00	1,228,000
スター精密	1,300	1,307.00	1,699,100
オムロン	300	7,370.00	2,211,000
日本信号	1,400	1,094.00	1,531,600
ソニー	800	8,100.00	6,480,000
ヨコオ	1,800	2,632.00	4,737,600
アズビル	800	3,450.00	2,760,000
日本光電工業	900	3,575.00	3,217,500
アドバンテスト	500	6,990.00	3,495,000
レーザーテック	400	11,550.00	4,620,000
日本セラミック	800	2,182.00	1,745,600
山一電機	1,200	1,386.00	1,663,200
カシオ計算機	1,300	1,846.00	2,399,800
トヨタ自動車	700	6,762.00	4,733,400
エフ・シー・シー	1,200	1,799.00	2,158,800
テルモ	400	3,926.00	1,570,400
オリンパス	1,200	2,038.00	2,445,600
HOYA	300	10,860.00	3,258,000
メニコン	600	5,280.00	3,168,000
ニプロ	700	1,149.00	804,300
トランザクション	1,700	1,077.00	1,830,900
ニホンフラッシュ	1,000	1,410.00	1,410,000
バンダイナムコホールディングス	800	5,908.00	4,726,400
ヤマハ	600	4,865.00	2,919,000
グローブライド	700	2,091.00	1,463,700
オカムラ	1,500	760.00	1,140,000
東京瓦斯	600	2,635.00	1,581,000
メタウォーター	800	4,775.00	3,820,000
SBSホールディングス	1,000	2,235.00	2,235,000
西日本旅客鉄道	200	5,424.00	1,084,800
山九	500	4,025.00	2,012,500
日立物流	800	2,930.00	2,344,000
丸和運輸機関	500	3,335.00	1,667,500
NECネッツエスアイ	3,800	2,234.00	8,489,200
システナ	1,500	1,395.00	2,092,500
テクマトリックス	2,500	1,846.00	4,615,000
eBASE	1,500	1,412.00	2,118,000
アドソル日進	800	2,317.00	1,853,600
コムチュア	900	2,729.00	2,456,100
アイル	500	1,646.00	823,000
インフォコム	2,000	3,235.00	6,470,000
クレスコ	1,800	1,358.00	2,444,400
ジャストシステム	800	7,890.00	6,312,000
フューチャー	1,000	1,731.00	1,731,000
伊藤忠テクノソリューションズ	800	4,245.00	3,396,000
ネットワンシステムズ	800	3,570.00	2,856,000
アルゴグラフィックス	600	3,325.00	1,995,000
日本ユニシス	800	3,280.00	2,624,000
光通信	100	22,670.00	2,267,000
NTTドコモ	1,200	2,950.50	3,540,600
DTS	600	2,257.00	1,354,200
富士ソフト	300	4,535.00	1,360,500
神戸物産	600	6,700.00	4,020,000
TOKAIホールディングス	3,700	1,000.00	3,700,000
シップヘルスケアホールディングス	1,000	4,630.00	4,630,000
アセンテック	400	4,015.00	1,606,000
アズワン	200	11,350.00	2,270,000
伊藤忠商事	2,400	2,367.50	5,682,000
中央自動車工業	600	2,100.00	1,260,000
PALTAC	600	5,160.00	3,096,000
日鉄物産	600	3,435.00	2,061,000
イエローハット	1,300	1,505.00	1,956,500
パルグループホールディングス	800	1,200.00	960,000
スシローグローバルホールディングス	1,300	2,443.00	3,175,900
パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,800	2,405.00	4,329,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000	422.10	3,376,800
みずほフィナンシャルグループ	17,000	134.20	2,281,400
SBIホールディングス	1,400	2,186.00	3,060,400
東京海上ホールディングス	800	4,745.00	3,796,000
プレミアグループ	800	1,863.00	1,490,400
日本駐車場開発	9,400	141.00	1,325,400
日本空港ビルデング	300	4,385.00	1,315,500
タケエイ	2,400	994.00	2,385,600
エスプール	2,400	714.00	1,713,600
WDBホールディングス	700	2,648.00	1,853,600
プレステージ・インターナショナル	5,000	857.00	4,285,000
オリエンタルランド	200	14,000.00	2,800,000
フルキャストホールディングス	1,600	1,343.00	2,148,800
アイ・アールジャパンホールディングス	600	11,230.00	6,738,000
イー・ガーディアン	500	2,954.00	1,477,000
ジャパンマテリアル	2,000	1,725.00	3,450,000
チャーム・ケア・コーポレーション	2,700	770.00	2,079,000
M&Aキャピタルパートナーズ	700	4,000.00	2,800,000
ベルシステム24ホールディングス	1,700	1,691.00	2,874,700
ストライク	800	5,060.00	4,048,000
ベイカレント・コンサルティング	700	9,030.00	6,321,000
キュービーネットホールディングス	1,200	1,862.00	2,234,400
ユーピーアール	500	4,860.00	2,430,000
リログループ	600	2,037.00	1,222,200
東京都競馬	800	4,025.00	3,220,000
西尾レントオール	200	2,222.00	444,400
乃村工藝社	600	815.00	489,000
セントラル警備保障	700	3,790.00	2,653,000
メイテック	400	5,120.00	2,048,000
応用地質	1,600	1,490.00	2,384,000
船井総研ホールディングス	1,000	2,345.00	2,345,000
合 計	186,300		415,534,800

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。