有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

アジア戦略日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 7月12日現在)	(平成31年 1月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,700,248	13,552,318
株式	471,547,350	441,072,930
未収入金	9,342,326	27,893,857
未収配当金	680,651	637,600
流動資産合計	504,270,575	483,156,705
資産合計	504,270,575	483,156,705
負債の部
流動負債
未払金	9,656,304	28,688,277
未払利息	58	38
その他未払費用	935	433
流動負債合計	9,657,297	28,688,748
負債合計	9,657,297	28,688,748
純資産の部
元本等
元本	251,734,378	273,670,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	242,878,900	180,797,173
元本等合計	494,613,278	454,467,957
純資産合計	494,613,278	454,467,957
負債純資産合計	504,270,575	483,156,705

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 7月13日 至 平成31年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 7月12日現在)		(平成31年 1月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		251,734,378口		273,670,784口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.9648円	1口当たり純資産額	1.6606円
		(10,000口当たりの純資産額	19,648円)	(10,000口当たりの純資産額	16,606円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 7月13日 至 平成31年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 1月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 7月13日 至 平成31年 1月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 7月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	271,326,792円
同期中における追加設定元本額	16,250,279円
同期中における一部解約元本額	35,842,693円
平成30年 7月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	251,734,378円
合計	251,734,378円

(平成31年 1月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	251,734,378円
同期中における追加設定元本額	29,757,180円
同期中における一部解約元本額	7,820,774円
平成31年 1月15日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	250,874,623円
SMAM・国内株式成長戦略ファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	22,796,161円
合計	273,670,784円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	200	3,725.00	745,000
サカタのタネ	800	3,525.00	2,820,000
住友林業	400	1,454.00	581,600
ライト工業	4,800	1,439.00	6,907,200
協和エクシオ	500	2,670.00	1,335,000
九電工	800	3,835.00	3,068,000
高砂熱学工業	500	1,798.00	899,000
S Foods	1,000	3,900.00	3,900,000
宝ホールディングス	3,200	1,365.00	4,368,000
ハウス食品グループ本社	500	3,780.00	1,890,000
ニチレイ	600	2,965.00	1,779,000
理研ビタミン	1,200	3,540.00	4,248,000
セーレン	2,200	1,726.00	3,797,200
レンゴー	4,500	898.00	4,041,000
日産化学	300	5,820.00	1,746,000
デンカ	700	3,360.00	2,352,000
信越化学工業	200	8,797.00	1,759,400
堺化学工業	800	2,193.00	1,754,400
四国化成工業	1,900	1,087.00	2,065,300
日本触媒	200	7,210.00	1,442,000
アイカ工業	1,500	3,655.00	5,482,500
タキロンシーアイ	1,600	574.00	918,400
トリケミカル研究所	400	4,145.00	1,658,000
日油	900	3,690.00	3,321,000
富士フイルムホールディングス	300	4,565.00	1,369,500
ライオン	1,000	2,094.00	2,094,000
ファンケル	900	2,257.00	2,031,300
コニシ	1,100	1,622.00	1,784,200
クミアイ化学工業	3,200	674.00	2,156,800
アステラス製薬	2,600	1,543.00	4,011,800
中外製薬	200	6,540.00	1,308,000
ロート製薬	600	2,861.00	1,716,600
栄研化学	2,300	2,414.00	5,552,200
JCRファーマ	700	5,750.00	4,025,000
沢井製薬	200	5,540.00	1,108,000
大塚ホールディングス	400	4,356.00	1,742,400
MARUWA	700	6,140.00	4,298,000
ニチアス	200	1,914.00	382,800
パイオラックス	400	2,305.00	922,000
オーエスジー	1,200	2,024.00	2,428,800
ディスコ	100	13,740.00	1,374,000
澁谷工業	1,300	3,575.00	4,647,500
ダイキン工業	200	12,395.00	2,479,000
ダイフク	800	5,020.00	4,016,000
福島工業	200	3,815.00	763,000
竹内製作所	600	1,943.00	1,165,800
アマノ	1,000	2,204.00	2,204,000
THK	400	2,239.00	895,600
スター精密	2,800	1,566.00	4,384,800
富士電機	500	3,280.00	1,640,000
山洋電気	500	3,855.00	1,927,500
SEMITEC	200	5,270.00	1,054,000
EIZO	400	3,990.00	1,596,000
日本信号	1,500	915.00	1,372,500
ソニー	600	5,447.00	3,268,200
ヨコオ	1,900	1,393.00	2,646,700
アズビル	600	2,245.00	1,347,000
エスペック	1,000	1,934.00	1,934,000
キーエンス	100	54,860.00	5,486,000
日本セラミック	500	2,473.00	1,236,500
KOA	2,600	1,359.00	3,533,400
トヨタ自動車	900	6,892.00	6,202,800
スズキ	1,000	5,630.00	5,630,000
ヤマハ発動機	600	2,229.00	1,337,400
日本精機	1,400	1,847.00	2,585,800
エフ・シー・シー	800	2,708.00	2,166,400
島津製作所	2,000	2,355.00	4,710,000
マニー	900	4,700.00	4,230,000
HOYA	600	6,292.00	3,775,200
朝日インテック	400	4,640.00	1,856,000
メニコン	1,500	2,683.00	4,024,500
ニプロ	1,900	1,400.00	2,660,000
前田工繊	2,500	2,551.00	6,377,500
バンダイナムコホールディングス	1,200	4,650.00	5,580,000
パイロットコーポレーション	500	5,170.00	2,585,000
ヤマハ	1,300	4,705.00	6,116,500
コクヨ	300	1,646.00	493,800
東京瓦斯	2,200	2,870.50	6,315,100
SBSホールディングス	2,600	1,532.00	3,983,200
東京急行電鉄	2,200	1,866.00	4,105,200
東日本旅客鉄道	400	9,952.00	3,980,800
日立物流	1,200	3,165.00	3,798,000
システナ	2,100	1,281.00	2,690,100
ネオス	1,800	1,327.00	2,388,600
ブロードリーフ	3,000	574.00	1,722,000
コムチュア	900	2,607.00	2,346,300
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	800	4,250.00	3,400,000
インフォコム	1,400	3,840.00	5,376,000
クレスコ	500	2,983.00	1,491,500
ジャストシステム	3,000	2,185.00	6,555,000
フューチャー	600	1,539.00	923,400
ネットワンシステムズ	1,400	2,031.00	2,843,400
KDDI	1,500	2,706.00	4,059,000
NTTドコモ	1,600	2,551.50	4,082,400
東宝	400	3,950.00	1,580,000
日本システムウエア	200	1,806.00	361,200
富士ソフト	1,000	4,290.00	4,290,000
双日	7,400	412.00	3,048,800
神戸物産	2,600	3,665.00	9,529,000
シップヘルスケアホールディングス	1,700	4,140.00	7,038,000
アズワン	400	7,280.00	2,912,000
伊藤忠商事	3,800	1,937.50	7,362,500
中央自動車工業	1,900	1,465.00	2,783,500
PALTAC	600	5,060.00	3,036,000
日鉄住金物産	400	4,635.00	1,854,000
トラスコ中山	700	2,921.00	2,044,700
モリト	2,700	739.00	1,995,300
オイシックス・ラ・大地	1,300	2,026.00	2,633,800
ネクステージ	200	1,185.00	237,000
スシローグローバルホールディングス	1,000	5,830.00	5,830,000
丸井グループ	1,600	2,205.00	3,528,000
ヤオコー	600	6,020.00	3,612,000
ベルーナ	1,300	970.00	1,261,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,600	571.30	7,769,680
みずほフィナンシャルグループ	44,500	174.90	7,783,050
SBIホールディングス	2,000	2,260.00	4,520,000
かんぽ生命保険	1,800	2,592.00	4,665,600
東京海上ホールディングス	1,000	5,219.00	5,219,000
日本駐車場開発	15,500	143.00	2,216,500
三井不動産	1,100	2,561.00	2,817,100
毎日コムネット	3,500	741.00	2,593,500
日本工営	1,000	2,523.00	2,523,000
コシダカホールディングス	2,000	1,387.00	2,774,000
ルネサンス	2,600	2,100.00	5,460,000
新日本科学	4,500	858.00	3,861,000
ベネフィット・ワン	500	3,480.00	1,740,000
ジャパンベストレスキューシステム	2,700	1,285.00	3,469,500
ヒビノ	1,200	2,018.00	2,421,600
WDBホールディングス	1,100	2,338.00	2,571,800
プレステージ・インターナショナル	4,100	1,266.00	5,190,600
エン・ジャパン	1,600	3,620.00	5,792,000
Gunosy	1,500	2,890.00	4,335,000
日本郵政	2,700	1,336.00	3,607,200
キャリアインデックス	1,000	1,202.00	1,202,000
グリーンズ	1,300	1,324.00	1,721,200
キュービーネットホールディングス	1,500	1,935.00	2,902,500
ベルトラ	1,400	625.00	875,000
リログループ	1,300	2,787.00	3,623,100
エイチ・アイ・エス	100	3,990.00	399,000
共立メンテナンス	600	4,700.00	2,820,000
東京都競馬	400	2,775.00	1,110,000
西尾レントオール	1,000	3,425.00	3,425,000
乃村工藝社	1,100	2,644.00	2,908,400
セントラル警備保障	800	4,630.00	3,704,000
メイテック	200	4,720.00	944,000
合 計	257,500		441,072,930

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。