有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

アジア戦略日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 7月12日現在)	(令和 2年 1月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	10,573,587	-
コール・ローン	850,520	9,774,276
株式	480,085,750	468,233,940
未収入金	9,743,289	-
未収配当金	655,260	707,600
流動資産合計	501,908,406	478,715,816
資産合計	501,908,406	478,715,816
負債の部
流動負債
未払金	10,304,993	-
未払利息	2	23
その他未払費用	613	430
流動負債合計	10,305,608	453
負債合計	10,305,608	453
純資産の部
元本等
元本	274,072,068	233,695,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	217,530,730	245,019,823
元本等合計	491,602,798	478,715,363
純資産合計	491,602,798	478,715,363
負債純資産合計	501,908,406	478,715,816

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 令和 1年 7月13日 至 令和 2年 1月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(令和 1年 7月12日現在)		(令和 2年 1月14日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		274,072,068口		233,695,540口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.7937円	1口当たり純資産額	2.0485円
		(10,000口当たりの純資産額	17,937円)	(10,000口当たりの純資産額	20,485円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 令和 1年 7月13日 至 令和 2年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 令和 1年 7月13日 至 令和 2年 1月14日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(令和 1年 7月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	273,670,784円
同期中における追加設定元本額	5,994,126円
同期中における一部解約元本額	5,592,842円
令和 1年 7月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	251,275,907円
SMAM・国内株式成長戦略ファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	22,796,161円
合計	274,072,068円

(令和 2年 1月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	274,072,068円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	40,376,528円
令和 2年 1月14日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	212,994,827円
SMAM・国内株式成長戦略ファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	20,700,713円
合計	233,695,540円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	200	3,565.00	713,000
ライト工業	4,400	1,560.00	6,864,000
九電工	800	3,235.00	2,588,000
寿スピリッツ	100	8,780.00	878,000
ニチレイ	1,300	2,646.00	3,439,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,100	1,221.00	1,343,100
グンゼ	200	4,815.00	963,000
日本毛織	1,600	1,120.00	1,792,000
セーレン	1,000	1,508.00	1,508,000
レンゴー	2,000	828.00	1,656,000
ザ・パック	600	3,930.00	2,358,000
クレハ	200	6,700.00	1,340,000
関東電化工業	1,400	979.00	1,370,600
デンカ	1,200	3,155.00	3,786,000
信越化学工業	200	12,365.00	2,473,000
堺化学工業	500	2,411.00	1,205,500
四国化成工業	1,900	1,344.00	2,553,600
アイカ工業	1,400	3,585.00	5,019,000
タキロンシーアイ	1,600	718.00	1,148,800
扶桑化学工業	1,300	3,185.00	4,140,500
トリケミカル研究所	600	9,850.00	5,910,000
日油	1,100	3,515.00	3,866,500
第一工業製薬	800	4,400.00	3,520,000
資生堂	300	7,963.00	2,388,900
ファンケル	2,000	3,110.00	6,220,000
クミアイ化学工業	5,800	989.00	5,736,200
日本新薬	300	10,120.00	3,036,000
中外製薬	800	10,450.00	8,360,000
栄研化学	1,500	2,143.00	3,214,500
JCRファーマ	300	9,330.00	2,799,000
大幸薬品	700	3,535.00	2,474,500
ミズホメディー	600	2,548.00	1,528,800
MARUWA	1,000	8,770.00	8,770,000
ニチアス	1,600	2,758.00	4,412,800
川田テクノロジーズ	200	6,580.00	1,316,000
タクマ	800	1,244.00	995,200
オーエスジー	1,500	2,015.00	3,022,500
ナブテスコ	200	3,465.00	693,000
技研製作所	300	4,680.00	1,404,000
ダイフク	800	7,210.00	5,768,000
CKD	3,500	2,022.00	7,077,000
竹内製作所	300	1,895.00	568,500
アマノ	800	3,285.00	2,628,000
マックス	1,300	2,133.00	2,772,900
スター精密	2,200	1,536.00	3,379,200
山洋電気	500	5,530.00	2,765,000
日本信号	1,800	1,440.00	2,592,000
ソニー	1,100	8,036.00	8,839,600
ヨコオ	1,200	3,360.00	4,032,000
アズビル	1,100	3,040.00	3,344,000
イリソ電子工業	200	4,750.00	950,000
日本セラミック	800	2,705.00	2,164,000
カシオ計算機	2,200	2,293.00	5,044,600
KOA	1,300	1,386.00	1,801,800
SCREENホールディングス	600	8,150.00	4,890,000
トヨタ自動車	1,200	7,739.00	9,286,800
太平洋工業	700	1,494.00	1,045,800
エフ・シー・シー	800	2,342.00	1,873,600
テルモ	400	3,932.00	1,572,800
日機装	1,100	1,430.00	1,573,000
タムロン	700	2,609.00	1,826,300
HOYA	300	10,730.00	3,219,000
朝日インテック	500	3,300.00	1,650,000
メニコン	1,700	4,760.00	8,092,000
ニプロ	800	1,286.00	1,028,800
トランザクション	1,900	1,121.00	2,129,900
バンダイナムコホールディングス	1,200	6,695.00	8,034,000
ヤマハ	1,000	6,150.00	6,150,000
グローブライド	500	2,544.00	1,272,000
オカムラ	1,400	1,095.00	1,533,000
東京瓦斯	500	2,582.00	1,291,000
メタウォーター	600	4,285.00	2,571,000
西日本旅客鉄道	100	9,455.00	945,500
ハマキョウレックス	300	3,510.00	1,053,000
山九	500	5,590.00	2,795,000
日立物流	100	3,205.00	320,500
丸和運輸機関	700	2,411.00	1,687,700
NECネッツエスアイ	1,100	4,120.00	4,532,000
システナ	3,700	1,943.00	7,189,100
メディアドゥホールディングス	300	4,045.00	1,213,500
テクマトリックス	1,400	2,493.00	3,490,200
コムチュア	1,600	2,480.00	3,968,000
アイル	900	2,138.00	1,924,200
インフォコム	2,300	2,843.00	6,538,900
クレスコ	1,000	3,905.00	3,905,000
ジャストシステム	1,000	6,320.00	6,320,000
フューチャー	800	1,943.00	1,554,400
伊藤忠テクノソリューションズ	400	3,270.00	1,308,000
ネットワンシステムズ	300	2,854.00	856,200
アルゴグラフィックス	700	3,415.00	2,390,500
日本ユニシス	600	3,500.00	2,100,000
ビジョン	1,300	1,850.00	2,405,000
光通信	100	27,820.00	2,782,000
NTTドコモ	1,100	3,110.00	3,421,000
DTS	1,000	2,545.00	2,545,000
富士ソフト	1,300	4,380.00	5,694,000
ミロク情報サービス	200	3,325.00	665,000
神戸物産	1,400	4,035.00	5,649,000
TOKAIホールディングス	4,800	1,073.00	5,150,400
シップヘルスケアホールディングス	800	5,020.00	4,016,000
アズワン	100	10,050.00	1,005,000
日本ライフライン	200	1,494.00	298,800
伊藤忠商事	3,600	2,580.50	9,289,800
日立ハイテクノロジーズ	600	7,890.00	4,734,000
中央自動車工業	1,400	2,702.00	3,782,800
PALTAC	900	5,540.00	4,986,000
日鉄物産	500	5,120.00	2,560,000
イエローハット	1,500	1,863.00	2,794,500
パルグループホールディングス	400	3,635.00	1,454,000
オイシックス・ラ・大地	1,200	1,150.00	1,380,000
ネクステージ	3,100	1,211.00	3,754,100
バロックジャパンリミテッド	2,100	1,026.00	2,154,600
スシローグローバルホールディングス	500	9,960.00	4,980,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,300	579.00	8,858,700
みずほフィナンシャルグループ	32,400	166.60	5,397,840
SBIホールディングス	2,700	2,417.00	6,525,900
東京海上ホールディングス	900	6,147.00	5,532,300
アルヒ	1,400	2,290.00	3,206,000
プレミアグループ	800	2,257.00	1,805,600
ジャックス	400	2,761.00	1,104,400
日本駐車場開発	17,900	147.00	2,631,300
イオンモール	900	1,869.00	1,682,100
毎日コムネット	2,500	944.00	2,360,000
日本空港ビルデング	400	5,760.00	2,304,000
タケエイ	1,900	1,233.00	2,342,700
ルネサンス	1,400	1,725.00	2,415,000
オプトホールディング	900	1,641.00	1,476,900
ジャパンベストレスキューシステム	1,000	1,203.00	1,203,000
ヒビノ	800	2,709.00	2,167,200
エスプール	1,700	832.00	1,414,400
WDBホールディングス	700	2,751.00	1,925,700
プレステージ・インターナショナル	7,600	998.00	7,584,800
りらいあコミュニケーションズ	800	1,432.00	1,145,600
フルキャストホールディングス	2,000	2,564.00	5,128,000
アイ・アールジャパンホールディングス	600	5,320.00	3,192,000
ジャパンマテリアル	1,800	1,923.00	3,461,400
チャーム・ケア・コーポレーション	2,200	988.00	2,173,600
IBJ	1,400	1,369.00	1,916,600
ベルシステム24ホールディングス	1,300	1,650.00	2,145,000
ストライク	400	5,420.00	2,168,000
ソラスト	700	1,237.00	865,900
日総工産	1,300	1,171.00	1,522,300
キュービーネットホールディングス	800	2,444.00	1,955,200
and factory	600	2,450.00	1,470,000
ベルトラ	900	1,102.00	991,800
リログループ	1,300	3,015.00	3,919,500
共立メンテナンス	500	5,020.00	2,510,000
東京都競馬	800	3,310.00	2,648,000
西尾レントオール	500	3,035.00	1,517,500
乃村工藝社	600	1,321.00	792,600
セントラル警備保障	600	6,120.00	3,672,000
メイテック	200	6,310.00	1,262,000
船井総研ホールディングス	1,000	2,673.00	2,673,000
合 計	236,200		468,233,940

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。