有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 2月 9日現在	平成27年 8月10日現在
資産の部
流動資産
預金	-	618,961
コール・ローン	32,034,764	32,125,146
株式	619,177,470	637,840,412
投資証券	3,517,992	2,885,190
未収入金	7,568,229	-
未収配当金	384,600	486,872
未収利息	49	51
流動資産合計	662,683,104	673,956,632
資産合計	662,683,104	673,956,632
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	85,744	-
未払解約金	9,551,358	4,041,692
流動負債合計	9,637,102	4,041,692
負債合計	9,637,102	4,041,692
純資産の部
元本等
元本	648,948,992	674,931,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,097,010	△5,016,667
元本等合計	653,046,002	669,914,940
純資産合計	653,046,002	669,914,940
負債純資産合計	662,683,104	673,956,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 2月 9日現在	平成27年 8月10日現在
1.	期首	平成26年 8月 9日	平成27年 2月10日
	期首元本額	709,756,529円	648,948,992円
	期首からの追加設定元本額	80,996,506円	109,791,590円
	期首からの一部解約元本額	141,804,043円	83,808,975円
	元本の内訳 ※
	エマージング10	606,981,178円	527,332,136円
	成長国株式ファンド(適格機関投資家向け)	41,967,814円	147,599,471円
	計	648,948,992円	674,931,607円
2.	受益権の総数	648,948,992口	674,931,607口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	5,016,667円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日	自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 2月 9日現在	平成27年 8月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 2月 9日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,637,994
投資証券	△143,439
合計	△2,781,433

(平成27年 8月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,546,409
投資証券	△558,278
合計	△5,104,687

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 2月 9日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	7,160,542	-	7,246,286	△85,744
	米ドル	4,935,000	-	4,993,800	△58,800
	タイバーツ	1,206,771	-	1,219,029	△12,258
	インドネシアルピア	1,018,771	-	1,033,457	△14,686
合計		7,160,542	-	7,246,286	△85,744

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成27年 8月10日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 2月 9日現在		平成27年 8月10日現在
1口当たり純資産額	1.0063円	1口当たり純資産額	0.9926円
(1万口当たり純資産額)	(10,063円)	(1万口当たり純資産額)	(9,926円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	5,600	10.20	57,120.00
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	1,477	30.60	45,196.20
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	3,569	8.52	30,407.88
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	600	13.70	8,220.00
	LARSEN & TOUBRO REG S-GDR	1,059	28.80	30,499.20
	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	100	156.45	15,645.00
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,600	6.04	15,704.00
	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	1,176	21.65	25,460.40
	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	600	29.96	17,976.00
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	1,400	33.15	46,410.00
	CENCOSUD SA - ADR	5,100	5.94	30,294.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	1,550	22.75	35,262.50
	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	300	75.40	22,620.00
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	700	91.70	64,190.00
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	300	67.26	20,178.00
	BANCO DE CHILE-ADR	936	63.82	59,735.52
	BANCO DE CHILE-ADR(N)	21	63.82	1,340.22
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	2,176	20.14	43,824.64
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	2,600	37.40	97,240.00
	CORPBANCA SA-ADR	1,900	14.97	28,443.00
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	5,000	8.17	40,850.00
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	2,000	10.14	20,280.00
	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	562	44.30	24,896.60
	INFOSYS LTD-SP-ADR	3,600	17.53	63,108.00
	AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	4,900	19.32	94,668.00
	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	1,800	40.55	72,990.00
	ENERSIS S.A. -SPONS ADR	5,300	14.44	76,532.00
米ドル小計		56,926		1,089,091.16
				(135,504,722)
メキシコペソ	GRUPO MEXICO SA-SER B	12,693	42.75	542,625.75
	ALFA S.A.B.-A	9,000	33.82	304,380.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	19,100	40.22	768,202.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	9,900	43.54	431,046.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	7,700	38.63	297,451.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8,500	85.10	723,350.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	12,700	36.49	463,423.00
メキシコペソ小計		79,593		3,530,477.75
				(27,184,678)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	4,643	6,762.10	31,396,430.30
	EMPRESAS CMPC SA	14,815	1,871.60	27,727,754.00
	S.A.C.I. FALABELLA	9,668	4,356.80	42,121,542.40
チリペソ小計		29,126		101,245,726.70
				(18,598,839)
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	11,000	9,400.00	103,400,000.00
	GRUPO ARGOS SA	7,000	16,720.00	117,040,000.00
	ALMACENES EXITO SA	5,200	19,500.00	101,400,000.00
	BANCO DAVIVIENDA SA-PRF	2,500	25,760.00	64,400,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	2,900	36,820.00	106,778,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	5,500	36,600.00	201,300,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF-PRF	2,800	35,800.00	100,240,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	11,000	7,000.00	77,000,000.00
コロンビアペソ小計		47,900		871,558,000.00
				(36,866,903)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	2,318	14,645.00	33,947,110.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,181	4,450.00	36,405,450.00
	OTP BANK PLC	13,100	5,729.00	75,049,900.00
ハンガリーフォリント小計		23,599		145,402,460.00
				(63,817,139)
ポーランドズロチ	POLISH OIL & GAS	18,429	6.45	118,867.05
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	3,281	83.10	272,651.10
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,243	92.55	115,039.65
	LPP SA	16	7,598.00	121,568.00
	CYFROWY POLSAT SA	2,800	22.25	62,300.00
	BANK PEKAO SA	1,438	159.85	229,864.30
	BANK ZACHODNI WBK SA	474	284.50	134,853.00
	MBANK	187	337.75	63,159.25
	PKO BANK POLSKI SA	8,478	27.00	228,906.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	618	437.65	270,467.70
	ORANGE POLSKA SA	10,462	7.72	80,766.64
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	9,315	16.52	153,883.80
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	21,372	3.61	77,152.92
ポーランドズロチ小計		78,113		1,929,479.41
				(62,804,554)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	26,000	5.83	151,580.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,500	14.96	67,320.00
	CNOOC LTD	11,000	9.63	105,930.00
	PETROCHINA CO LTD-H	24,000	7.30	175,200.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	8,000	9.43	75,440.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,000	33.40	66,800.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,000	84.45	168,900.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	35,000	3.53	123,550.00
	BANK OF CHINA LTD - H	65,000	4.25	276,250.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	18,500	6.97	128,945.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	53,000	6.41	339,730.00
	CHINA MERCHANTS BANK - H	6,050	21.75	131,587.50
	IND & COMM BK OF CHINA - H	63,000	5.39	339,570.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,000	28.65	171,900.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	3,600	32.30	116,280.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,000	15.72	94,320.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,000	44.05	176,200.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,000	24.20	96,800.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	4,000	21.20	84,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,600	142.10	511,560.00
	LENOVO GROUP LTD	10,000	8.25	82,500.00
	CHINA MOBILE LTD	3,500	100.90	353,150.00
	CHINA TELECOM CORP LTD	24,000	4.27	102,480.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	6,000	10.68	64,080.00
香港ドル小計		392,750		4,004,872.50
				(64,278,203)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	10,100	87.00	878,700.00
	PTT PCL-NVDR	6,600	315.00	2,079,000.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	13,200	61.75	815,100.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,900	522.00	1,513,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	3,200	291.00	931,200.00
	CP ALL PCL-NVDR	32,700	48.25	1,577,775.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	25,800	20.60	531,480.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	50,000	19.60	980,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	5,800	166.00	962,800.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	12,200	176.50	2,153,300.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	37,000	17.50	647,500.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	10,100	148.00	1,494,800.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	16,100	45.25	728,525.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	8,700	241.00	2,096,700.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	65,000	10.90	708,500.00
タイバーツ小計		299,400		18,099,180.00
				(64,071,097)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	21,820	58.00	1,265,560.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	27,070	72.85	1,972,049.50
	SM INVESTMENTS CORP	1,905	900.50	1,715,452.50
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	8,420	108.50	913,570.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	4,830	188.30	909,489.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	10,260	190.60	1,955,556.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	11,762	92.10	1,083,280.20
	BDO UNIBANK INC	17,050	102.00	1,739,100.00
	AYALA CORPORATION	2,250	769.50	1,731,375.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	900	1,388.00	1,249,200.00
	AYALA LAND INC	73,600	38.70	2,848,320.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	98,500	21.80	2,147,300.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	1,090	2,756.00	3,004,040.00
	ABOITIZ POWER CORP	21,100	42.95	906,245.00
フィリピンペソ小計		300,557		23,440,537.20
				(63,758,261)
インドネシアルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	15,500	19,800.00	306,900,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	30,100	9,950.00	299,495,000.00
	PT UNITED TRACTORS	16,400	20,200.00	331,280,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	144,000	6,600.00	950,400,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	17,500	18,000.00	315,000,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	3,000	47,100.00	141,300,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	26,500	5,975.00	158,337,500.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	9,400	38,700.00	363,780,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	138,600	1,660.00	230,076,000.00
	BANK MANDIRI TBK	62,000	9,650.00	598,300,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	80,000	10,550.00	844,000,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	76,200	13,750.00	1,047,750,000.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	59,800	5,000.00	299,000,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	314,100	2,955.00	928,165,500.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	97,700	3,625.00	354,162,500.00
インドネシアルピア小計		1,090,800		7,167,946,500.00
				(65,945,107)
インドルピー	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,282	282.85	928,313.70
	ITC LTD	5,666	324.45	1,838,333.70
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	2,218	904.85	2,006,957.30
	LUPIN LTD	600	1,694.40	1,016,640.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2,000	851.95	1,703,900.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,903	1,298.45	3,769,400.35
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,300	939.35	1,221,155.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,266	2,552.05	3,230,895.30
	WIPRO LTD	2,167	569.10	1,233,239.70
	BHARTI AIRTEL LTD	2,000	411.60	823,200.00
インドルピー小計		23,402		17,772,035.05
				(35,010,909)
合 計		2,422,166		637,840,412
				(637,840,412)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	10,000	374,700.00
メキシコペソ小計			10,000	374,700.00
				(2,885,190)
	合計			2,885,190
				(2,885,190)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	27銘柄	100.0%	―	21.0%
メキシコペソ	株式	7銘柄	90.4%	―	4.2%
	投資証券	1銘柄	―	9.6%	0.5%
チリペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	2.9%
コロンビアペソ	株式	8銘柄	100.0%	―	5.8%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	10.0%
ポーランドズロチ	株式	13銘柄	100.0%	―	9.8%
香港ドル	株式	24銘柄	100.0%	―	10.0%
タイバーツ	株式	15銘柄	100.0%	―	10.0%
フィリピンペソ	株式	14銘柄	100.0%	―	10.0%
インドネシアルピア	株式	15銘柄	100.0%	―	10.3%
インドルピー	株式	10銘柄	100.0%	―	5.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。