有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 8月 8日現在	平成29年 2月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	2,742,401	-
コール・ローン	24,730,845	16,433,006
株式	433,514,053	294,634,808
投資証券	2,080,265	1,604,480
未収入金	22,413	351,936
未収配当金	359,378	128,207
流動資産合計	463,449,355	313,152,437
資産合計	463,449,355	313,152,437
負債の部
流動負債
未払金	2,028,238	-
未払解約金	2,416,733	1,421,858
未払利息	18	15
流動負債合計	4,444,989	1,421,873
負債合計	4,444,989	1,421,873
純資産の部
元本等
元本	547,271,859	329,479,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△88,267,493	△17,748,583
元本等合計	459,004,366	311,730,564
純資産合計	459,004,366	311,730,564
負債純資産合計	463,449,355	313,152,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 8月 8日現在	平成29年 2月 8日現在
1.	期首	平成28年 2月 9日	平成28年 8月 9日
	期首元本額	608,111,657円	547,271,859円
	期首からの追加設定元本額	6,814,861円	1,097,382円
	期首からの一部解約元本額	67,654,659円	218,890,094円
	元本の内訳 ※
	エマージング10	413,491,208円	329,479,147円
	成長国株式ファンド(適格機関投資家向け)	133,780,651円	-円
	計	547,271,859円	329,479,147円
2.	受益権の総数	547,271,859口	329,479,147口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	88,267,493円	17,748,583円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日	自 平成28年 8月 9日 至 平成29年 2月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 8月 8日現在	平成29年 2月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 8月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,655,797
投資証券	115,325
合計	8,771,122

(平成29年 2月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	13,681,022
投資証券	△426,563
合計	13,254,459

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 8月 8日現在		平成29年 2月 8日現在
1口当たり純資産額	0.8387円	1口当たり純資産額	0.9461円
(1万口当たり純資産額)	(8,387円)	(1万口当たり純資産額)	(9,461円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GAZPROM PAO-SPON ADR	8,331	4.95	41,238.45
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	880	56.89	50,063.20
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	158	128.30	20,271.40
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	909	30.40	27,633.60
	ROSNEFT PJSC-REG S GDR	3,000	6.50	19,515.00
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	2,505	5.51	13,802.55
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	160	40.31	6,449.60
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	2,511	8.78	22,046.58
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	498	17.18	8,558.13
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	669	32.82	21,956.58
	LARSEN & TOUBRO REG S-GDR	389	22.35	8,694.15
	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	82	148.12	12,145.84
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	1,600	9.28	14,848.00
	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	716	18.60	13,317.60
	TATA MOTORS LTD-SPON ADR	440	37.62	16,552.80
	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	1,121	22.51	25,233.71
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	200	42.91	8,582.00
	JD.COM INC-ADR	430	28.81	12,388.30
	CENCOSUD SA - ADR	2,311	8.79	20,313.69
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	524	36.65	19,204.60
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	720	23.28	16,761.60
	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	320	63.13	20,201.60
	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	464	76.89	35,676.96
	DOCTOR REDDY'S LAB-ADR	230	45.21	10,398.30
	AXIS BANK LTD REG S-GDR	300	36.75	11,025.00
	BANCO DE CHILE-ADR	412	72.53	29,882.36
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	1,226	21.89	26,837.14
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	1,200	8.56	10,272.00
	ITAU CORPBANCA-ADR	800	11.65	9,320.00
	SBERBANK-SPONSORED ADR	4,022	11.85	47,680.81
	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	122	40.85	4,983.70
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	8,294	2.28	18,968.37
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	372	100.83	37,508.76
	BAIDU INC - SPON ADR	115	178.17	20,489.55
	INFOSYS LTD-SP-ADR	1,850	14.07	26,029.50
	AMERICA MOVIL-SPN CL L-ADR	2,718	12.16	33,050.88
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	1,300	10.41	13,533.00
	ENEL AMERICAS SA-SPONS ADR	3,860	9.49	36,631.40
	ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	820	19.23	15,768.60
米ドル小計		56,579		807,835.31
				(90,841,080)
メキシコペソ	GRUPO MEXICO SA-SER B	5,993	63.82	382,473.26
	ALFA S.A.B.-A	9,000	26.12	235,080.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	11,500	38.40	441,600.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	6,900	47.03	324,507.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	5,800	98.93	573,794.00
メキシコペソ小計		39,193		1,957,454.26
				(10,668,125)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	1,843	6,731.80	12,406,707.40
	EMPRESAS CMPC SA	4,772	1,454.80	6,942,305.60
	S.A.C.I. FALABELLA	4,014	5,284.90	21,213,588.60
	COLBUN SA	63,301	125.31	7,932,248.31
チリペソ小計		73,930		48,494,849.91
				(8,423,555)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	759	20,200.00	15,331,800.00
	RICHTER GEDEON NYRT	2,482	6,249.00	15,510,018.00
	OTP BANK PLC	5,173	8,800.00	45,522,400.00
ハンガリーフォリント小計		8,414		76,364,218.00
				(29,667,498)
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,796	84.19	151,205.24
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	5,429	5.59	30,348.11
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	744	124.70	92,776.80
	CCC SA	250	211.10	52,775.00
	LPP SA	8	5,221.45	41,771.60
	CYFROWY POLSAT SA	2,000	24.25	48,500.00
	BANK PEKAO SA	953	136.00	129,608.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	253	344.75	87,221.75
	MBANK	187	377.50	70,592.50
	PKO BANK POLSKI SA	5,490	31.30	171,837.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	3,475	36.01	125,134.75
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	5,519	10.91	60,212.29
ポーランドズロチ小計		26,104		1,061,983.04
				(29,586,847)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,000	6.08	85,120.00
	CNOOC LTD	10,000	9.65	96,500.00
	PETROCHINA CO LTD-H	14,000	6.05	84,700.00
	BANK OF CHINA LTD - H	43,000	3.55	152,650.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	25,000	5.80	145,000.00
	IND & COMM BK OF CHINA - H	33,000	4.76	157,080.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,000	23.50	94,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,000	41.10	82,200.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	1,400	205.40	287,560.00
	CHINA MOBILE LTD	2,500	88.40	221,000.00
香港ドル小計		148,900		1,405,810.00
				(20,370,186)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	5,600	96.25	539,000.00
	PTT PCL-NVDR	2,800	410.00	1,148,000.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	7,200	69.00	496,800.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,900	522.00	991,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,800	412.00	741,600.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	15,000	34.75	521,250.00
	CP ALL PCL-NVDR	19,100	60.75	1,160,325.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	20,900	21.30	445,170.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	1,400	179.00	250,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	6,400	195.50	1,251,200.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	5,700	154.00	877,800.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	10,800	55.50	599,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	3,500	163.50	572,250.00
タイバーツ小計		102,100		9,595,195.00
				(30,800,575)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	21,320	74.10	1,579,812.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	18,000	74.50	1,341,000.00
	SM INVESTMENTS CORP	1,757	682.00	1,198,274.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	4,830	206.60	997,878.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	4,260	167.80	714,828.00
	BDO UNIBANK INC	14,396	114.30	1,645,462.80
	AYALA CORPORATION	1,350	780.00	1,053,000.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	550	1,268.00	697,400.00
	AYALA LAND INC	40,100	35.85	1,437,585.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	46,300	30.45	1,409,835.00
	PLDT INC	540	1,500.00	810,000.00
フィリピンペソ小計		153,403		12,885,074.80
				(29,120,269)
インドネシアルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	9,000	23,100.00	207,900,000.00
	SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	20,100	9,150.00	183,915,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	63,900	8,125.00	519,187,500.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	11,000	15,250.00	167,750,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	600	62,500.00	37,500,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	6,600	3,960.00	26,136,000.00
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	16,200	7,925.00	128,385,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	6,000	41,725.00	250,350,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	62,600	1,470.00	92,022,000.00
	BANK MANDIRI TBK	22,700	11,400.00	258,780,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	34,300	12,025.00	412,457,500.00
	PT BANK CENTRAL ASIA	29,900	15,625.00	467,187,500.00
	PT BANK NEGARA INDONESIA	36,800	6,100.00	224,480,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	123,000	3,920.00	482,160,000.00
インドネシアルピア小計		442,700		3,458,210,500.00
				(29,394,789)
インドルピー	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	200	6,213.20	1,242,640.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,900	502.25	954,275.00
	ITC LTD	3,074	277.10	851,805.40
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,538	855.25	1,315,374.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,074	669.60	719,150.40
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,416	1,407.25	1,992,666.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,300	815.70	1,060,410.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	555	2,244.60	1,245,753.00
インドルピー小計		11,057		9,382,074.30
				(15,761,884)
合 計		1,062,380		294,634,808
				(294,634,808)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	10,000	294,400.00
メキシコペソ小計			10,000	294,400.00
				(1,604,480)
	合計			1,604,480
				(1,604,480)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	39銘柄	100.0%	―	30.8%
メキシコペソ	株式	5銘柄	86.9%	―	3.6%
	投資証券	1銘柄	―	13.1%	0.5%
チリペソ	株式	4銘柄	100.0%	―	2.8%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	10.0%
ポーランドズロチ	株式	12銘柄	100.0%	―	10.0%
香港ドル	株式	10銘柄	100.0%	―	6.9%
タイバーツ	株式	13銘柄	100.0%	―	10.4%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	9.8%
インドネシアルピア	株式	14銘柄	100.0%	―	9.9%
インドルピー	株式	8銘柄	100.0%	―	5.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。