有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

(1)【投資状況】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	481,472,007	37.44
親投資信託受益証券	日本	698,177,280	54.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	106,328,539	8.27
合計(純資産総額)		1,285,977,826	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,254,514,600	93.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	367,047,569	6.53
合計(純資産総額)		5,621,562,169	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	308,333,040	99.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,275,570	0.73
合計(純資産総額)		310,608,610	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	630,503,177	17.38
	カナダ	481,123,076	13.26
	ドイツ	203,666,206	5.62
	イギリス	300,008,944	8.27
	スウェーデン	227,616,427	6.28
	ノルウェー	350,819,784	9.67
	デンマーク	21,419,770	0.59
	オーストラリア	605,636,407	16.70
	ニュージーランド	609,244,802	16.80
	小計	3,430,038,593	94.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	196,984,414	5.43
合計(純資産総額)		3,627,023,007	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	40,937,072,450	97.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,022,038,399	2.44
合計(純資産総額)		41,959,110,849	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,914,991,226	75.33
	カナダ	803,129,055	20.76
	小計	3,718,120,281	96.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	151,394,884	3.91
合計(純資産総額)		3,869,515,165	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	214,392,200	12.31
	オーストラリア	1,112,197,191	63.86
	シンガポール	305,914,754	17.57
	小計	1,632,504,145	93.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,055,946	6.26
合計(純資産総額)		1,741,560,091	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	56,310,467	1.18
	イタリア	83,000,818	1.74
	フランス	2,964,160,255	62.31
	オランダ	621,734,006	13.07
	イギリス	812,757,690	17.09
	小計	4,537,963,236	95.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	218,952,989	4.60
合計(純資産総額)		4,756,916,225	100.00

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	205,438,000	98.95
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,171,391	1.05
合計(純資産総額)		207,609,391	100.00

(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,092,412,522	100.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△3,797,321	△0.35
合計(純資産総額)		1,088,615,201	100.00

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	637,303,418	58.23
	カナダ	22,494,106	2.06
	ドイツ	41,199,810	3.76
	イタリア	9,263,442	0.85
	フランス	62,665,982	5.73
	オーストラリア	11,396,801	1.04
	イギリス	114,422,457	10.46
	スイス	45,757,811	4.18
	香港	20,718,707	1.89
	オランダ	9,839,538	0.90
	スペイン	20,343,805	1.86
	ベルギー	7,168,811	0.66
	スウェーデン	13,388,189	1.22
	ノルウェー	4,296,627	0.39
	フィンランド	14,433,059	1.32
	デンマーク	5,536,748	0.51
	韓国	7,703,688	0.70
	ギリシャ	2,724,463	0.25
	インド	2,867,079	0.26
	ポルトガル	3,165,904	0.29
	小計	1,056,690,445	96.56
投資証券	イギリス	3,169,910	0.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	34,515,200	3.15
合計(純資産総額)		1,094,375,555	100.00

(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	606,580,055	100.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△885,446	△0.15
合計(純資産総額)		605,694,609	100.00

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	221,887,496	11.02
	イギリス	225,289,469	11.19
	香港	459,615,997	22.83
	タイ	53,837,061	2.67
	インドネシア	38,797,925	1.93
	ブラジル	175,862,662	8.74
	韓国	275,242,560	13.67
	台湾	233,234,696	11.59
	トルコ	69,630,165	3.46
	インド	134,490,970	6.68
	ポーランド	14,292,628	0.71
	南アフリカ	47,461,768	2.36
	カタール	37,859,362	1.88
	小計	1,987,502,759	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,543,383	1.27
合計(純資産総額)		2,013,046,142	100.00

(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,032,932,246	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	△90,617	△0.00
合計(純資産総額)		2,032,841,629	100.00

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	403,630,600	2.90
	マレーシア	803,089,274	5.77
	タイ	618,443,318	4.44
	フィリピン	36,653,812	0.26
	インドネシア	575,019,564	4.13
	メキシコ	2,474,706,515	17.78
	ブラジル	3,309,997,954	23.78
	トルコ	856,641,482	6.15
	ハンガリー	473,881,014	3.40
	ポーランド	1,413,650,909	10.16
	南アフリカ	946,456,819	6.80
	ロシア	268,341,379	1.93
	ルーマニア	198,151,966	1.42
	ナイジェリア	184,645,128	1.33
	小計	12,563,309,734	90.25
社債券	アメリカ	20,262,545	0.15
	イギリス	674,641,641	4.85
	小計	694,904,186	4.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	661,943,043	4.76
合計(純資産総額)		13,920,156,963	100.00