有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	368,639,334	35.87
親投資信託受益証券	日本	593,617,549	57.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	65,517,190	6.37
合計(純資産総額)		1,027,774,073	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,594,948,330	91.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	431,003,626	8.58
合計(純資産総額)		5,025,951,956	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	84,757,330	92.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,422,143	7.04
合計(純資産総額)		91,179,473	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	802,548,085	24.51
	カナダ	259,502,569	7.93
	ドイツ	201,920,841	6.17
	イギリス	330,830,810	10.11
	スウェーデン	218,448,014	6.67
	ノルウェー	270,201,645	8.25
	デンマーク	19,659,024	0.60
	オーストラリア	450,889,763	13.77
	ニュージーランド	592,252,302	18.09
	小計	3,146,253,053	96.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	127,639,377	3.90
合計(純資産総額)		3,273,892,430	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,540,516,500	98.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	307,058,691	1.10
合計(純資産総額)		27,847,575,191	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,212,250,789	75.08
	カナダ	957,157,053	22.37
	小計	4,169,407,842	97.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,253,389	2.55
合計(純資産総額)		4,278,661,231	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	72,362,500	4.87
	オーストラリア	971,793,024	65.45
	香港	38,949,090	2.62
	シンガポール	304,163,372	20.49
	小計	1,387,267,986	93.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	97,440,710	6.56
合計(純資産総額)		1,484,708,696	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	4,175,032,637	70.09
	オランダ	1,381,235,353	23.19
	ガーンジー	29,849,267	0.50
	小計	5,586,117,257	93.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	370,238,942	6.22
合計(純資産総額)		5,956,356,199	100.00

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	169,020,000	97.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,187,179	2.42
合計(純資産総額)		173,207,179	100.00

(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,206,510,016	100.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,269,355	△0.36
合計(純資産総額)		1,202,240,661	100.00

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	754,266,967	62.30
	カナダ	29,900,203	2.47
	ドイツ	47,635,183	3.93
	イタリア	17,055,212	1.41
	フランス	62,001,763	5.12
	オランダ	25,703,329	2.12
	スペイン	18,497,046	1.53
	ベルギー	20,550,722	1.70
	オーストリア	3,466,047	0.29
	フィンランド	3,598,016	0.30
	イギリス	88,770,814	7.33
	スイス	43,043,697	3.56
	スウェーデン	6,607,792	0.55
	ノルウェー	3,201,770	0.26
	デンマーク	8,038,232	0.66
	オーストラリア	7,443,090	0.61
	香港	17,423,938	1.44
	シンガポール	5,127,085	0.42
	韓国	4,791,546	0.40
	小計	1,167,122,452	96.40
投資信託受益証券	オーストラリア	3,675,929	0.30
投資証券	アメリカ	3,992,450	0.33
	イギリス	3,607,021	0.30
	小計	7,599,471	0.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,277,195	2.67
合計(純資産総額)		1,210,675,047	100.00

(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	490,041,511	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△706,250	△0.14
合計(純資産総額)		489,335,261	100.00

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	385,121,525	9.43
	ブラジル	387,302,013	9.48
	イギリス	284,967,984	6.98
	トルコ	98,959,593	2.42
	香港	1,027,310,887	25.15
	タイ	142,452,158	3.49
	インドネシア	91,286,264	2.23
	韓国	578,540,374	14.16
	台湾	381,732,289	9.35
	インド	166,052,066	4.07
	カタール	25,692,096	0.63
	南アフリカ	284,920,620	6.98
	小計	3,854,337,869	94.36
社債券	イギリス	72,056,334	1.76
オプション証券等	イギリス	56,670,263	1.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,544,492	2.49
合計(純資産総額)		4,084,608,958	100.00

(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,621,982,930	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△107,932	△0.01
合計(純資産総額)		1,621,874,998	100.00

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	626,658,047	5.87
	メキシコ	2,038,793,870	19.09
	ブラジル	2,248,302,091	21.05
	コロンビア	268,980,505	2.52
	トルコ	557,577,921	5.22
	ハンガリー	438,233,154	4.10
	ポーランド	737,374,390	6.90
	ロシア	395,163,171	3.70
	ルーマニア	171,283,686	1.60
	マレーシア	804,036,558	7.53
	タイ	604,224,336	5.66
	フィリピン	9,013,327	0.08
	インドネシア	511,037,908	4.78
	南アフリカ	982,364,370	9.20
	ナイジェリア	17,611,199	0.16
	小計	10,410,654,533	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,847,409	2.54
合計(純資産総額)		10,682,501,942	100.00