有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

(1)【投資状況】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	282,350,095	31.05
親投資信託受益証券	日本	572,764,041	62.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,253,551	5.97
合計(純資産総額)		909,367,687	100.00

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,579,315,490	96.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	208,340,402	3.60
合計(純資産総額)		5,787,655,892	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	704,442,710	72.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	269,799,795	27.69
合計(純資産総額)		974,242,505	100.00

(参考)世界高金利債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	685,374,543	21.24
	カナダ	330,487,057	10.24
	ドイツ	197,147,844	6.11
	イギリス	369,458,169	11.45
	スウェーデン	177,830,499	5.51
	ノルウェー	239,259,870	7.42
	デンマーク	19,387,966	0.60
	オーストラリア	485,637,996	15.05
	ニュージーランド	579,448,260	17.96
	小計	3,084,032,204	95.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	142,389,257	4.41
合計(純資産総額)		3,226,421,461	100.00

(参考)Jリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	24,690,835,300	98.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	497,746,216	1.98
合計(純資産総額)		25,188,581,516	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,887,220,924	77.66
	カナダ	1,034,770,362	20.67
	小計	4,921,991,286	98.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	83,273,130	1.66
合計(純資産総額)		5,005,264,416	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	27,573,300	2.94
	オーストラリア	555,300,392	59.17
	香港	118,287,826	12.60
	シンガポール	194,874,111	20.77
	小計	896,035,629	95.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,412,544	4.52
合計(純資産総額)		938,448,173	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	フランス	2,900,228,987	67.87
	オランダ	349,204,764	8.17
	イギリス	897,236,061	21.00
	小計	4,146,669,812	97.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	126,310,186	2.96
合計(純資産総額)		4,272,979,998	100.00

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	139,470,000	95.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	7,042,863	4.81
合計(純資産総額)		146,512,863	100.00

(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,819,133,399	100.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,664,092	△0.26
合計(純資産総額)		1,814,469,307	100.00

(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,159,252,053	63.60
	カナダ	40,623,256	2.23
	ドイツ	53,064,743	2.91
	イタリア	30,821,477	1.69
	フランス	88,699,707	4.87
	オランダ	28,353,457	1.56
	スペイン	20,503,793	1.12
	ベルギー	20,152,718	1.11
	フィンランド	6,231,461	0.34
	イギリス	123,803,829	6.79
	スイス	74,491,430	4.09
	スウェーデン	17,328,426	0.95
	ノルウェー	17,664,004	0.97
	デンマーク	11,583,150	0.64
	オーストラリア	11,219,085	0.62
	香港	23,903,925	1.31
	韓国	6,067,837	0.33
	小計	1,733,764,351	95.12
投資信託受益証券	オーストラリア	4,667,770	0.26
投資証券	アメリカ	4,302,831	0.24
	イギリス	6,753,182	0.37
	小計	11,056,013	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,217,913	4.01
合計(純資産総額)		1,822,706,047	100.00

(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	715,865,117	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△885,411	△0.12
合計(純資産総額)		714,979,706	100.00

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	387,822,250	8.09
	ブラジル	256,158,671	5.34
	イギリス	347,818,387	7.25
	トルコ	118,028,255	2.46
	香港	1,067,296,917	22.25
	マレーシア	22,455,721	0.47
	タイ	183,503,412	3.83
	インドネシア	87,182,887	1.82
	韓国	697,973,424	14.55
	台湾	570,411,278	11.89
	中国	72,949,500	1.52
	インド	378,820,931	7.90
	カタール	15,130,863	0.32
	南アフリカ	301,961,658	6.30
	小計	4,507,514,154	93.98
オプション証券等	イギリス	155,032,195	3.23
社債券	イギリス	43,469,603	0.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,094,889	1.88
合計(純資産総額)		4,796,110,841	100.00

(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,615,492,348	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△143,982	△0.01
合計(純資産総額)		1,615,348,366	100.00

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	271,600,901	3.11
	メキシコ	1,546,160,341	17.71
	ブラジル	1,546,969,151	17.72
	コロンビア	200,999,889	2.30
	トルコ	644,841,351	7.39
	ハンガリー	423,102,994	4.85
	ポーランド	643,727,754	7.37
	ロシア	306,670,162	3.51
	ルーマニア	155,631,315	1.78
	マレーシア	605,181,357	6.93
	タイ	499,687,621	5.72
	インドネシア	549,204,486	6.29
	南アフリカ	742,185,393	8.50
	小計	8,135,962,715	93.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	593,195,370	6.80
合計(純資産総額)		8,729,158,085	100.00