純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	15,038,146
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	211,761
単位型公社債投資信託	51	169,872
合計	644	15,419,779

2024/08/09 9:10

#2 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/08/09 9:10

#3 投資制限（連結）

③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条)

2024/08/09 9:10

#4 投資対象（連結）

OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/08/09 9:10

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド12,770,9222.831536,161,1882.878536,761,09822.11日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド5,530,4736.496435,928,1646.567236,319,72221.85日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド9,305,7003.610833,601,5733.625533,737,81520.30日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド19,512,4761.315525,670,2531.298825,342,80315.25日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド5,881,2552.932917,249,7002.924517,199,73010.35日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド7,027,1212.126814,945,4392.056114,448,4638.69

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.54合計98.54e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/09 9:10

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,421,353	1.46
合計(純資産総額)		166,230,984	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本163,809,63198.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,421,3531.46合計(純資産総額)166,230,984100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/09 9:10

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/09 9:10

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/08/09 9:10

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14特定期間末(2014年11月10日)115,231,346115,486,79611,27711,302第15特定期間末(2015年 5月11日)152,350,349152,677,44911,64411,669第16特定期間末(2015年11月10日)203,190,644203,656,06910,91410,939第17特定期間末(2016年 5月10日)184,525,169184,988,8949,9489,973第18特定期間末(2016年11月10日)177,476,666177,936,4669,6509,675第19特定期間末(2017年 5月10日)181,966,182182,396,93210,56110,586第20特定期間末(2017年11月10日)168,947,238169,332,53810,96210,987第21特定期間末(2018年 5月10日)124,494,067124,793,61710,39010,415第22特定期間末(2018年11月12日)121,941,464122,235,61410,36410,389第23特定期間末(2019年 5月10日)116,468,041116,749,79110,33410,359第24特定期間末(2019年11月11日)114,747,322115,010,17210,91410,939第25特定期間末(2020年 5月11日)94,892,05995,144,9599,3809,405第26特定期間末(2020年11月10日)104,375,978104,632,35310,17810,203第27特定期間末(2021年 5月10日)118,923,786119,183,61111,44311,468第28特定期間末(2021年11月10日)153,328,366153,661,29111,51411,539第29特定期間末(2022年 5月10日)128,778,971129,082,49610,60710,632第30特定期間末(2022年11月10日)133,103,777133,417,15210,61910,644第31特定期間末(2023年 5月10日)134,890,391135,203,91610,75610,781第32特定期間末(2023年11月10日)148,817,260149,157,81210,92510,950第33特定期間末(2024年 5月10日)165,828,927166,186,87711,58211,6072023年 5月末日132,757,373―10,944―6月末日138,642,583―11,463―7月末日132,182,465―10,943―8月末日135,067,043―11,067―9月末日143,081,182―10,867―10月末日144,443,610―10,600―11月末日150,893,307―11,100―12月末日152,104,464―11,211―2024年 1月末日152,897,176―11,012―2月末日158,580,342―11,245―3月末日163,002,086―11,556―4月末日163,682,901―11,573―5月末日166,230,984―11,595―

2024/08/09 9:10

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	166,303,208	円
Ⅱ 負債総額	72,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,230,984	円
Ⅳ 発行済口数	143,370,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1595	円
(1万口当たり純資産額)	(11,595	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額166,303,208円Ⅱ 負債総額72,224円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,230,984円Ⅳ 発行済口数143,370,100口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1595円(1万口当たり純資産額)(11,595円)

2024/08/09 9:10

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/08/09 9:10

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/08/09 9:10

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	679,108,109,537	円
Ⅱ 負債総額	17,008,208,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,099,900,942	円
Ⅳ 発行済口数	509,767,700,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2988	円
(1万口当たり純資産額)	(12,988	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額679,108,109,537円Ⅱ 負債総額17,008,208,595円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)662,099,900,942円Ⅳ 発行済口数509,767,700,618口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2988円(1万口当たり純資産額)(12,988円)

2024/08/09 9:10

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	676,292,331,653	円
Ⅱ 負債総額	3,562,165,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,730,166,279	円
Ⅳ 発行済口数	233,711,588,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8785	円
(1万口当たり純資産額)	(28,785	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額676,292,331,653円Ⅱ 負債総額3,562,165,374円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)672,730,166,279円Ⅳ 発行済口数233,711,588,157口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8785円(1万口当たり純資産額)(28,785円)

2024/08/09 9:10

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	347,126,149,032	円
Ⅱ 負債総額	90,221,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,035,927,233	円
Ⅳ 発行済口数	95,719,909,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6255	円
(1万口当たり純資産額)	(36,255	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額347,126,149,032円Ⅱ 負債総額90,221,799円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)347,035,927,233円Ⅳ 発行済口数95,719,909,232口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6255円(1万口当たり純資産額)(36,255円)

2024/08/09 9:10

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	759,543,238,956	円
Ⅱ 負債総額	488,956,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	759,054,282,949	円
Ⅳ 発行済口数	115,583,494,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5672	円
(1万口当たり純資産額)	(65,672	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額759,543,238,956円Ⅱ 負債総額488,956,007円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)759,054,282,949円Ⅳ 発行済口数115,583,494,242口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.5672円(1万口当たり純資産額)(65,672円)

2024/08/09 9:10

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	124,867,902,220	円
Ⅱ 負債総額	434,552,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,433,349,917	円
Ⅳ 発行済口数	60,520,476,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0561	円
(1万口当たり純資産額)	(20,561	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,867,902,220円Ⅱ 負債総額434,552,303円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,433,349,917円Ⅳ 発行済口数60,520,476,033口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0561円(1万口当たり純資産額)(20,561円)

2024/08/09 9:10

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	118,105,110,659	円
Ⅱ 負債総額	78,572,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,026,538,017	円
Ⅳ 発行済口数	40,357,299,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9245	円
(1万口当たり純資産額)	(29,245	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額118,105,110,659円Ⅱ 負債総額78,572,642円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,026,538,017円Ⅳ 発行済口数40,357,299,720口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9245円(1万口当たり純資産額)(29,245円)

2024/08/09 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月10日現在
負債合計	1,367,129,211
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/09 9:10

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月10日現在
負債合計	475,783,854
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/09 9:10

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 5月10日現在
負債合計	2,650,667,867
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/09 9:10

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 5月10日現在
負債合計	867,401,972
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/09 9:10

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 5月10日現在
負債合計	361,941,057
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/09 9:10

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 5月10日現在
負債合計	334,203,330
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/09 9:10

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,800,754,955	0.27
合計(純資産総額)		662,099,900,942	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本560,068,108,77084.59地方債証券日本32,887,297,1314.97特殊債券日本36,302,538,0865.48国際機関298,002,0000.05小計36,600,540,0865.53社債券日本29,151,437,0004.40フランス1,492,426,0000.23韓国99,337,0000.02小計30,743,200,0004.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,800,754,9550.27合計(純資産総額)662,099,900,942100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/08/09 9:10

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,430,567,549	1.55
合計(純資産総額)		672,730,166,279	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本662,299,598,73098.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,430,567,5491.55合計(純資産総額)672,730,166,279100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/09 9:10

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,808,731,987	2.25
合計(純資産総額)		347,035,927,233	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ159,336,954,43145.91中国32,456,432,4609.35フランス26,845,265,4297.74イタリア24,567,006,1967.08ドイツ20,708,042,4055.97イギリス17,392,128,2075.01スペイン16,444,500,0854.74カナダ6,896,110,8701.99ベルギー5,948,606,6371.71オランダ5,020,992,8401.45オーストラリア4,411,444,6711.27オーストリア3,912,053,8761.13メキシコ2,876,555,7240.83ポーランド1,801,986,8230.52フィンランド1,762,167,8260.51アイルランド1,702,025,4010.49マレーシア1,687,253,4000.49シンガポール1,401,444,7200.40イスラエル1,135,983,7180.33デンマーク882,512,9330.25ニュージーランド821,178,4090.24スウェーデン662,476,3380.19ノルウェー554,071,8470.16小計339,227,195,24697.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,808,731,9872.25合計(純資産総額)347,035,927,233100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#28 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,075,503,006	3.04
合計(純資産総額)		759,054,282,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ524,913,508,13969.15イギリス28,844,104,5883.80カナダ24,061,514,4483.17フランス22,092,292,8182.91スイス21,964,585,3692.89ドイツ17,369,108,0342.29オランダ14,874,125,4291.96オーストラリア13,238,785,7411.74アイルランド12,983,867,3701.71デンマーク7,677,187,8681.01スウェーデン6,406,013,1020.84スペイン5,383,873,3590.71イタリア4,284,881,0070.56香港2,980,576,4710.39シンガポール2,204,037,0120.29フィンランド2,088,968,7520.28ジャージー1,878,905,6230.25ベルギー1,570,051,9720.21イスラエル1,445,952,2640.19ノルウェー1,270,951,0480.17バミューダ983,614,5610.13ケイマン953,110,0860.13キュラソー788,086,2640.10ニュージーランド530,737,8190.07リベリア426,033,9300.06オーストリア401,376,5620.05ルクセンブルク374,485,5120.05ポルトガル352,044,5890.05パナマ171,083,5910.02マン島66,196,1970.01小計722,580,059,52595.19新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア71,816,2110.01香港58,104,9000.01小計129,921,1110.02投資証券アメリカ11,320,567,3631.49オーストラリア954,128,8820.13フランス310,826,8780.04シンガポール239,318,7930.03イギリス216,742,5980.03香港113,608,4120.01ベルギー58,891,5950.01カナダ54,714,7860.01小計13,268,799,3071.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,075,503,0063.04合計(純資産総額)759,054,282,949100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#29 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,072,757,017	4.88
合計(純資産総額)		124,433,349,917	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本118,360,592,90095.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,072,757,0174.88合計(純資産総額)124,433,349,917100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/08/09 9:10

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	532,574,409	0.45
合計(純資産総額)		118,026,538,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ90,338,401,97376.54オーストラリア9,008,896,9537.63イギリス6,068,070,3925.14シンガポール3,801,785,7773.22フランス2,345,887,7701.99カナダ1,672,943,1541.42ベルギー1,306,633,6721.11香港1,099,190,4550.93スペイン557,420,6240.47ニュージーランド336,034,4450.28ガーンジー282,352,3030.24オランダ224,398,2870.19韓国222,656,7670.19イスラエル131,623,9130.11アイルランド44,373,7010.04ドイツ41,900,0060.04イタリア11,393,4160.01小計117,493,963,60899.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―532,574,4090.45合計(純資産総額)118,026,538,017100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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