- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
2019/11/08 9:14- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,154,407,417,273 |
| 追加型株式投資信託 | 873 | 13,507,385,911,626 |
| 単位型公社債投資信託 | 41 | 118,024,810,741 |
| 単位型株式投資信託 | 167 | 1,260,959,327,482 |
| 合計 | 1,107 | 16,040,777,467,122 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21%(税抜1.10%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
2019/11/08 9:14- #4 分配方針（連結）
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2019/11/08 9:14- #5 投資制限（連結）
ザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2019/11/08 9:14- #6 投資対象（連結）
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | 高金利ソブリン・マザーファンド |
| 3)リスク管理とモニタリング・日次で、保有債券のスプレッドや信用格付けをモニターすると同時に、保有国に関するニュースのフォロー、およびマクロ経済分析を実施いたします。(ファンドマネジャー)・週次で、ポートフォリオのリスク量や寄与度分析等を中心に、パフォーマンス評価を実施します。(ミドル・オフィサー)・月次で、コンプライアンス・オフィサーが運用ガイドライン等の契約項目をチェックします。 ※上記は、2019年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
※組入債券の格付が、S&P社でBBB+以下、かつ、Moody’s社でBaa1以下となった場合、原則として1ヵ月以内に売却をします。
- #7 投資方針（連結）
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
④ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。
2019/11/08 9:14- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2019/11/08 9:14- #9 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | 令和1年8月30日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,273,895 | 0.45 |
| 純資産総額 | 502,375,978 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第33期(2018年3月31日現在) | 第34期(2019年3月31日現在) |
| 負債合計 | 13,059,836千円 | 10,571,428千円 |
| 純資産 | 101,210,659千円 | 93,754,650千円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前 期平成31年2月8日現在 | 当 期令和1年8月8日現在 |
|
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は291,162,797円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は285,551,855円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #12 申込（販売）手続等（連結）
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2019/11/08 9:14- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(令和1年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2019/11/08 9:14- #14 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 令和1年8月30日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,375,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,774,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6369円 |
(参考)
- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 24,047,195 | | 21,990,776 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
2019/11/08 9:14- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表
| | | (単位:円) |
| 負債合計 | | 58,743,332 | 19,034,508 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
