有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	383,926,058	1.3041	1.3026	-	99.55%
	日本			500,716,364	500,102,083	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.55%
合計	99.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.375 02/29/24	国債証券	223,566,000	102.36	104.10	2.375000	11.11%
	アメリカ			228,862,817	232,752,326	2024/2/29
2	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	208,286,000	103.52	104.58	2.250000	10.39%
	カナダ			215,631,486	217,846,327	2024/3/1
3	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	208,200,000	99.96	101.45	1.875000	10.08%
	タイ			208,118,802	211,227,228	2022/6/17
4	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	181,170,000	108.53	110.51	2.750000	9.55%
	ニュージーランド			196,629,580	200,221,837	2025/4/15
5	SINGAPORE 1.75 02/01/23	国債証券	199,368,000	99.20	100.35	1.750000	9.55%
	シンガポール			197,773,056	200,065,788	2023/2/1
6	MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	国債証券	189,552,000	102.43	103.98	8.000000	9.40%
	メキシコ			194,174,044	197,107,542	2023/12/7
7	POLAND 2.5 04/25/24	国債証券	166,954,500	103.40	103.79	2.500000	8.27%
	ポーランド			172,637,818	173,283,745	2024/4/25
8	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	157,476,000	106.46	109.47	2.750000	8.23%
	オーストラリア			167,656,823	172,400,000	2024/4/21
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	114,118,400	99.60	101.73	0.750000	5.54%
	イギリス			113,663,067	116,094,930	2023/7/22
10	MALAYSIA 3.8 08/17/23	国債証券	100,920,000	100.56	102.16	3.800000	4.92%
	マレーシア			101,494,234	103,105,927	2023/8/17
11	MALAYSIA 4.059 09/30/24	国債証券	88,305,000	103.78	103.83	4.059000	4.38%
	マレーシア			91,651,759	91,695,028	2024/9/30
12	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	80,110,000	100.72	101.68	1.750000	3.89%
	カナダ			80,694,001	81,460,654	2023/3/1
13	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	28,632,000	116.00	117.30	5.500000	1.60%
	オーストラリア			33,213,692	33,587,626	2023/4/21
14	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	25,230,000	101.66	101.96	4.160000	1.23%
	マレーシア			25,650,584	25,724,508	2021/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
国債証券	98.12%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。