有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	831,248,281	1.1887	1.2005	-	99.64%
	日本			988,104,866	997,913,561	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.64%
合計	99.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	1,207,206,000	99.64	99.87	1.125000	13.99%
	アメリカ			1,202,883,935	1,205,696,992	2021/2/28
2	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	856,700,000	99.06	99.71	2.000000	9.91%
	ポーランド			848,702,033	854,284,106	2021/4/25
3	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	810,880,000	103.07	104.32	4.160000	9.82%
	マレーシア			835,828,243	845,958,668	2021/7/15
4	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	836,332,900	100.05	101.07	1.750000	9.81%
	オーストラリア			836,784,155	845,356,931	2020/11/21
5	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	801,890,000	103.17	104.15	2.250000	9.69%
	シンガポール			827,341,988	835,168,435	2021/6/1
6	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	745,000,000	110.89	109.12	3.650000	9.43%
	タイ			826,160,300	812,951,450	2021/12/17
7	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	772,680,000	105.09	104.07	6.500000	9.33%
	メキシコ			812,017,138	804,197,617	2021/6/10
8	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	789,260,700	100.25	100.44	0.750000	9.20%
	カナダ			791,234,402	792,749,232	2021/3/1
9	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	661,010,000	103.53	105.52	1.500000	8.09%
	イギリス			684,401,390	697,557,242	2021/1/22
10	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	445,928,600	103.58	104.11	3.000000	5.39%
	ニュージーランド			461,932,977	464,274,102	2020/4/15
11	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	260,995,000	118.54	118.71	6.000000	3.60%
	ニュージーランド			309,399,132	309,840,214	2021/5/15
12	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	44,700,000	107.34	106.11	3.875000	0.55%
	タイ			47,983,662	47,433,405	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。