有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	555,136,353	1.3407	1.3152	-	99.68%
	日本			744,271,309	730,115,331	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.68%
合計	99.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	638,832,800	99.33	97.62	0.500000	10.69%
	イギリス			634,600,732	623,654,132	2022/7/22
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	606,980,000	98.50	100.49	1.875000	10.45%
	タイ			597,875,300	609,990,620	2022/6/17
3	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	512,622,000	113.52	112.19	6.000000	9.85%
	ニュージーランド			581,954,266	575,141,379	2021/5/15
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	567,350,000	102.59	101.28	2.250000	9.85%
	シンガポール			582,050,038	574,612,080	2021/6/1
5	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	540,768,000	97.23	99.46	2.250000	9.22%
	ポーランド			525,811,363	537,901,929	2022/4/25
6	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	547,587,000	99.67	97.27	1.875000	9.13%
	アメリカ			545,795,263	532,654,302	2022/2/28
7	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	540,570,100	99.47	96.59	0.750000	8.95%
	カナダ			537,759,135	522,169,093	2021/3/1
8	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	401,568,000	116.91	114.53	5.750000	7.88%
	オーストラリア			469,482,686	459,943,940	2022/7/15
9	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	447,450,000	97.89	96.21	6.500000	7.38%
	メキシコ			438,022,228	430,500,594	2022/6/9
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	300,740,000	101.89	102.07	4.160000	5.26%
	マレーシア			306,423,986	306,971,332	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	298,006,000	101.17	100.95	3.882000	5.15%
	マレーシア			301,517,002	300,848,977	2022/3/10
12	US T N/B 2.375 01/31/23	国債証券	107,370,000	98.61	98.67	2.375000	1.82%
	アメリカ			105,885,274	105,951,642	2023/1/31
13	CANADA 0.5 03/01/22	国債証券	100,884,000	95.39	94.25	0.500000	1.63%
	カナダ			96,238,291	95,083,170	2022/3/1
14	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	53,685,000	98.96	97.94	1.000000	0.90%
	アメリカ			53,128,823	52,583,920	2019/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。