有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	941,829,908	1.3115	1.2706	-	99.75%
	日本			1,235,304,107	1,196,689,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.75%
合計	99.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	1,690,097,500	99.35	100.84	1.375000	12.26%
	アメリカ			1,679,275,173	1,704,345,021	2020/2/29
2	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,501,875,200	102.73	103.65	1.500000	11.20%
	カナダ			1,542,926,846	1,556,783,757	2020/3/1
3	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	1,281,320,000	111.10	109.99	8.000000	10.13%
	メキシコ			1,423,598,303	1,409,336,681	2020/6/11
4	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,346,500,000	103.02	102.85	4.378000	9.96%
	マレーシア			1,387,202,002	1,384,875,250	2019/11/29
5	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,260,160,000	102.61	105.63	2.000000	9.57%
	イギリス			1,293,123,580	1,331,144,812	2020/7/22
6	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,289,600,000	99.80	101.00	1.625000	9.37%
	シンガポール			1,287,073,996	1,302,496,000	2019/10/1
7	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	992,547,200	100.58	102.27	3.000000	7.30%
	ニュージーランド			998,314,752	1,015,167,350	2020/4/15
8	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	760,930,000	109.95	110.72	4.500000	6.06%
	オーストラリア			836,683,252	842,524,523	2020/4/15
9	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	556,500,000	106.76	107.49	3.875000	4.30%
	タイ			594,124,965	598,181,850	2019/6/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	482,800,000	113.69	113.12	5.500000	3.93%
	ポーランド			548,895,320	546,143,360	2019/10/25
11	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	413,400,000	106.97	110.56	3.650000	3.29%
	タイ			442,222,248	457,083,978	2021/12/17
12	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	309,560,000	105.11	104.96	3.750000	2.34%
	ポーランド			325,393,994	324,914,176	2018/4/25
13	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	299,874,000	103.38	102.39	3.250000	2.21%
	タイ			310,027,733	307,061,979	2017/6/16
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	218,565,000	111.21	110.39	5.250000	1.74%
	オーストラリア			243,081,436	241,284,831	2019/3/15
15	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	198,800,000	98.85	99.13	2.000000	1.42%
	ポーランド			196,513,800	197,086,344	2021/4/25
16	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	156,200,000	114.64	114.10	5.250000	1.28%
	ポーランド			179,067,680	178,224,200	2020/10/25
17	AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	国債証券	121,425,000	103.29	103.48	2.750000	0.90%
	オーストラリア			125,429,596	125,650,590	2019/10/21
18	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	108,953,000	111.37	110.32	3.750000	0.86%
	カナダ			121,342,045	120,199,128	2019/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。