有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	754,419,369	1.2540	1.2599	-	99.84%
	日本			946,041,921	950,492,963	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.84%
合計	99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	633,080,000	110.89	107.19	3.650000	10.39%
	タイ			702,047,735	678,604,782	2021/12/17
2	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	684,959,000	99.92	98.92	0.750000	10.38%
	カナダ			684,476,372	677,602,540	2021/3/1
3	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	656,412,000	99.78	98.89	1.750000	9.94%
	オーストラリア			655,015,250	649,152,083	2020/11/21
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	624,390,000	103.17	102.45	2.250000	9.80%
	シンガポール			644,208,138	639,737,506	2021/6/1
5	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	637,329,000	99.07	96.71	2.000000	9.44%
	ポーランド			631,443,997	616,424,608	2021/4/25
6	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	587,600,000	105.09	98.41	6.500000	8.86%
	メキシコ			617,514,716	578,274,788	2021/6/10
7	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	545,916,000	99.90	97.65	1.125000	8.16%
	アメリカ			545,395,254	533,119,728	2021/2/28
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	404,100,000	117.07	113.62	6.000000	7.03%
	ニュージーランド			473,113,814	459,170,748	2021/5/15
9	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	430,780,000	104.07	101.80	4.160000	6.72%
	マレーシア			448,314,013	438,534,040	2021/7/15
10	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	391,468,000	104.35	104.65	1.500000	6.27%
	イギリス			408,509,161	409,698,664	2021/1/22
11	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	281,253,600	103.58	101.79	3.000000	4.38%
	ニュージーランド			291,347,791	286,296,477	2020/4/15
12	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	225,120,000	98.87	98.93	1.000000	3.41%
	アメリカ			222,578,606	222,717,969	2019/11/15
13	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	197,750,000	97.53	97.76	6.500000	2.96%
	メキシコ			192,880,425	193,322,377	2022/6/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.74%
合計	97.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。