有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	647,870,200	1.3250	1.3248	-	99.70%
	日本			858,428,050	858,298,440	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.70%
合計	99.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	787,185,000	97.18	98.60	2.250000	12.10%
	ポーランド			765,043,492	776,164,410	2022/4/25
2	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	701,982,600	99.47	97.92	0.750000	10.72%
	カナダ			698,332,290	687,430,500	2021/3/1
3	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	672,840,000	97.87	99.03	6.500000	10.39%
	メキシコ			658,533,477	666,326,908	2022/6/9
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	634,608,000	102.59	102.59	2.250000	10.15%
	シンガポール			651,050,693	651,057,039	2021/6/1
5	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	590,960,000	98.50	100.32	1.875000	9.24%
	タイ			582,095,600	592,892,439	2022/6/17
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	516,880,000	113.56	113.52	6.000000	9.15%
	ニュージーランド			586,984,434	586,782,851	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	445,995,000	117.37	116.19	5.750000	8.08%
	オーストラリア			523,486,631	518,223,890	2022/7/15
8	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	439,620,000	101.89	102.27	4.160000	7.01%
	マレーシア			447,928,818	449,625,751	2021/7/15
9	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	430,638,000	97.81	98.58	1.125000	6.62%
	アメリカ			421,215,640	424,544,472	2021/2/28
10	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	418,052,400	99.79	100.28	0.500000	6.54%
	イギリス			417,216,295	419,260,571	2022/7/22
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	281,874,000	101.17	101.24	3.882000	4.45%
	マレーシア			285,194,941	285,391,787	2022/3/10
12	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	220,840,000	98.96	99.23	1.000000	3.42%
	アメリカ			218,552,097	219,157,199	2019/11/15
13	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	33,126,000	100.52	100.85	1.875000	0.52%
	アメリカ			33,299,393	33,407,902	2022/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.36%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。