会計方針の変更に2020/03/11 9:12 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 資産の部 流動資産 現金・預金 19,529 有価証券 724 未収委託者報酬 11,175 その他 383 流動資産合計 31,812 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 2,380 その他 403 無形固定資産合計 2,784 投資その他の資産 投資有価証券 7,928 関係会社株式 2,664 繰延税金資産 1,205 その他 1,280 投資その他の資産合計 13,078 固定資産合計 16,073 資産合計 47,886 (単位:百万円) 負債合計 13,862 純資産 の部株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">
(単位:百万円) 当中間会計期間 負債の部 流動負債 未払金 6,021 未払費用 3,486 未払法人税等 754 賞与引当金 506 その他 ※2 474 流動負債合計 11,243 固定負債 退職給付引当金 2,483 役員退職慰労引当金 128 その他 7 固定負債合計 2,619 負債合計 13,862 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,968 利益剰余金合計 7,343 株主資本合計 34,013 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 10 評価・換算差額等合計 10 純資産 合計34,023 負債・純資産 合計 47,886 (2)中間損益計算書
2020/03/11 9:12 #10 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第12期 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第11期 2018年12月18日現在 第12期 2019年12月18日現在 1. ※1 期首元本額 159,762,139円 165,329,589円 期中追加設定元本額 37,107,015円 41,417,826円 期中一部解約元本額 31,539,565円 19,595,592円 2. 計算期間末日における受益権の総数 165,329,589口 187,151,823口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第11期 自 2017年12月19日 至 2018年12月18日 第12期 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,316,478円)及び分配準備積立金(33,094,628円)より分配可能額は103,411,106円(1万口当たり6,254.85円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,472,022円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,568,185円)及び分配準備積立金(29,492,103円)より分配可能額は130,532,310円(1万口当たり6,974.67円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第12期 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第12期 2019年12月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第11期 2018年12月18日現在 第12期 2019年12月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △8,325,711 21,856,395 合計 △8,325,711 21,856,395 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第11期 2018年12月18日現在 第12期 2019年12月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第12期 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第11期 2018年12月18日現在 第12期 2019年12月18日現在 1口当たり純資産 額 1.3825円 1.5154円 (1万口当たり純資産 額) (13,825円) (15,154円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第11期 2018年12月18日現在 第12期 2019年12月18日現在 1口当たり純資産 額 1.3825円 1.5154円 (1万口当たり純資産 額) (13,825円) (15,154円) 2020/03/11 9:12 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2010年12月20日) 19,887,419 19,887,419 0.7670 0.7670 第4計算期間末 (2011年12月19日) 22,353,895 22,353,895 0.6876 0.6876 第5計算期間末 (2012年12月18日) 43,076,218 43,076,218 0.8120 0.8120 第6計算期間末 (2013年12月18日) 73,041,242 73,041,242 1.0850 1.0850 第7計算期間末 (2014年12月18日) 113,864,260 113,864,260 1.2566 1.2566 第8計算期間末 (2015年12月18日) 164,118,771 164,118,771 1.3135 1.3135 第9計算期間末 (2016年12月19日) 202,443,979 202,443,979 1.3306 1.3306 第10計算期間末 (2017年12月18日) 229,901,968 229,901,968 1.4390 1.4390 第11計算期間末 (2018年12月18日) 228,565,144 228,565,144 1.3825 1.3825 2018年12月末日 224,081,510 - 1.3549 - 2019年1月末日 232,566,992 - 1.3955 - 2月末日 238,244,474 - 1.4238 - 3月末日 241,007,389 - 1.4379 - 4月末日 248,007,258 - 1.4485 - 5月末日 232,755,786 - 1.4135 - 6月末日 237,596,291 - 1.4367 - 7月末日 241,069,186 - 1.4519 - 8月末日 242,136,163 - 1.4415 - 9月末日 249,775,426 - 1.4711 - 10月末日 269,781,258 - 1.5022 - 11月末日 273,528,765 - 1.5137 - 第12計算期間末 (2019年12月18日) 283,602,330 283,602,330 1.5154 1.5154 12月末日 269,366,113 - 1.5212 - 2020/03/11 9:12 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年12月30日 Ⅰ 資産総額 269,401,502円 Ⅱ 負債総額 35,389円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 269,366,113円 Ⅳ 発行済数量 177,078,107口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5212円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 269,401,502円 Ⅱ 負債総額 35,389円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 269,366,113円 Ⅳ 発行済数量 177,078,107口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5212円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年12月30日 Ⅰ 資産総額 169,845,085,798円 Ⅱ 負債総額 11,544,804,005円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,300,281,793円 Ⅳ 発行済数量 141,195,423,688口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1211円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 169,845,085,798円 Ⅱ 負債総額 11,544,804,005円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,300,281,793円 Ⅳ 発行済数量 141,195,423,688口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1211円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年12月30日 Ⅰ 資産総額 135,752,817,795円 Ⅱ 負債総額 119,590,641円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 135,633,227,154円 Ⅳ 発行済数量 47,903,542,741口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8314円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 135,752,817,795円 Ⅱ 負債総額 119,590,641円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 135,633,227,154円 Ⅳ 発行済数量 47,903,542,741口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8314円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワJ-REITマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年12月30日 Ⅰ 資産総額 383,557,030,855円 Ⅱ 負債総額 3,159,305,203円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 380,397,725,652円 Ⅳ 発行済数量 115,257,453,523口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3004円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 383,557,030,855円 Ⅱ 負債総額 3,159,305,203円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 380,397,725,652円 Ⅳ 発行済数量 115,257,453,523口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3004円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年12月30日 Ⅰ 資産総額 27,627,260,932円 Ⅱ 負債総額 2,600,638円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,624,660,294円 Ⅳ 発行済数量 10,767,989,139口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5654円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 27,627,260,932円 Ⅱ 負債総額 2,600,638円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,624,660,294円 Ⅳ 発行済数量 10,767,989,139口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5654円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年12月30日 Ⅰ 資産総額 20,791,800,822円 Ⅱ 負債総額 67,988,367円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,723,812,455円 Ⅳ 発行済数量 15,926,587,272口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3012円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 20,791,800,822円 Ⅱ 負債総額 67,988,367円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,723,812,455円 Ⅳ 発行済数量 15,926,587,272口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3012円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2019年12月30日 Ⅰ 資産総額 193,500,607,866円 Ⅱ 負債総額 721,436,161円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 192,779,171,705円 Ⅳ 発行済数量 66,705,505,834口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8900円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 193,500,607,866円 Ⅱ 負債総額 721,436,161円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 192,779,171,705円 Ⅳ 発行済数量 66,705,505,834口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8900円 2020/03/11 9:12 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2020/03/11 9:12 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2020/03/11 9:12 #15 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/03/11 9:12 #16 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 トピックス・インデックス・マザーファンド 55,271,798 62,490,294 外国株式インデックスマザーファンド 14,416,386 40,210,183 外国債券インデックスマザーファンド 21,613,243 62,341,238 ダイワJ-REITマザーファンド 5,120,846 16,536,747 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド 6,719,175 16,792,562 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) 65,163,259 84,679,655 親投資信託受益証券 合計 283,050,679 合計 283,050,679 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 19,771,024,022 11,892,098,610 純資産 の部元本等
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貸借対照表 2018年12月18日現在 2019年12月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 3,981,864,844 - コール・ローン 16,678,698,103 12,454,495,771 株式 ※3※4 132,803,813,650 159,283,041,130 派生商品評価勘定 - 7,155,750 未収入金 2,682,956 3,473,900 未収配当金 16,140,750 16,030,170 未収利息 719,210 590,417 前払金 11,280,000 - その他未収収益 ※5 4,527,606 4,758,152 差入委託証拠金 - 9,120,000 流動資産合計 153,499,727,119 171,778,665,290 資産合計 153,499,727,119 171,778,665,290 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 28,126,860 - 前受金 - 12,060,000 未払解約金 58,304,300 343,821,540 受入担保金 19,684,511,815 11,536,217,070 その他未払費用 81,047 - 流動負債合計 19,771,024,022 11,892,098,610 負債合計 19,771,024,022 11,892,098,610 純資産 の部元本等 元本 ※1 134,974,559,390 141,422,704,097 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △1,245,856,293 18,463,862,583 元本等合計 133,728,703,097 159,886,566,680 純資産 合計133,728,703,097 159,886,566,680 負債純資産 合計 153,499,727,119 171,778,665,290 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2018年12月18日現在 2019年12月18日現在 1. ※1 期首 2017年12月19日 2018年12月19日 期首元本額 128,399,557,544円 134,974,559,390円 期中追加設定元本額 18,708,118,755円 33,367,159,925円 期中一部解約元本額 12,133,116,909円 26,919,015,218円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 4,201,513,179円 3,719,414,431円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 8,723,420,410円 7,472,340,169円 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 50,876,443円 5,762,559円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 65,059,832円 59,609,321円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,048,156,296円 755,697,182円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 59,087,088円 46,148,600円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,439,870,693円 1,115,043,907円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 4,688,328円 51,012,739円 D-I's TOPIXインデックス 40,048,507円 54,294,452円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 20,229,721円 15,656,840円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 687,039円 8,197,584円 iFree TOPIXインデックス 806,893,142円 1,316,972,376円 iFree 8資産バランス 1,341,607,768円 2,037,018,533円 iFree 年金バランス 19,858,640円 65,777,526円 DCダイワ日本株式インデックス 65,589,578,535円 64,855,332,336円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,638,256,874円 2,833,642,415円 ダイワ・ライフ・バランス50 2,934,310,951円 3,207,500,578円 ダイワ・ライフ・バランス70 2,837,773,343円 2,977,185,378円 年金ダイワ日本株式インデックス 4,616,032,022円 4,811,890,255円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 15,233,589円 13,334,541円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 53,028,188円 55,271,798円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,953,280円 25,479,310円 ダイワつみたてインデックス日本株式 18,427,073円 307,233,273円 ダイワつみたてインデックスバランス30 -円 1,704,936円 ダイワつみたてインデックスバランス50 -円 442,340円 ダイワつみたてインデックスバランス70 -円 2,320,710円 ダイワ世界分散バランスファンド15VA 350,718円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA 359,201円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型) 712,052円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド25VA 4,149,572円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA 4,912,940円 -円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型) 9,756,807円 -円 ダイワ世界バランスファンド40VA 184,088,109円 147,492,253円 ダイワ世界バランスファンド60VA 161,522,359円 156,190,807円 ダイワ・バランスファンド35VA 9,663,609,360円 8,482,950,539円 ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 11,266,082円 -円 ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 14,433,489円 -円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 825,057,420円 719,627,452円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 129,734,372円 111,646,037円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 221,128,598円 215,465,757円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 145,177,137円 146,213,096円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 8,514,418,449円 10,009,316,770円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 305,043,025円 7,734,871,439円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 1,909,937,672円 2,552,426,398円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,392,102,290円 1,308,512,347円 ダイワライフスタイル25 181,541,595円 177,904,636円 ダイワライフスタイル50 651,110,098円 657,000,114円 ダイワライフスタイル75 544,233,554円 529,188,026円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 13,558,323,550円 12,659,614,337円 計 134,974,559,390円 141,422,704,097円 2. 期末日における受益権の総数 134,974,559,390口 141,422,704,097口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,245,856,293円であります。 ―――――― 4. ※3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 18,392,303,350円 株式 11,000,632,750円 5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 677,500,000円 株式 579,220,000円 6. ※5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,970,375円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,445,420円が含まれております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2018年12月19日 至 2019年12月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2018年12月18日現在 2019年12月18日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △18,231,339,771 10,882,388,969 合計 △18,231,339,771 10,882,388,969 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月20日から2018年12月18日まで、及び2019年9月20日から2019年12月18日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
株式関連 2018年12月18日 現在 2019年12月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 948,200,000 - 920,105,000 △28,095,000 598,850,000 - 606,025,000 7,175,000 合計 948,200,000 - 920,105,000 △28,095,000 598,850,000 - 606,025,000 7,175,000 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2018年12月18日現在 2019年12月18日現在 1口当たり純資産 額 0.9908円 1.1306円 (1万口当たり純資産 額) (9,908円) (11,306円) 附属明細表
2020/03/11 9:12 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年12月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,348,948,523 1.48 純資産 総額158,300,281,793 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 155,951,333,270 98.52 内 日本 155,951,333,270 98.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,348,948,523 1.48 純資産 総額158,300,281,793 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,374,980,000 1.50 内 日本 2,374,980,000 1.50 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年12月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 716,800 7,380.53 7,714.002020/03/11 9:12 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
