半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成28年12月19日現在	当中間計算期間末 平成29年6月19日現在
1.	※1	期首元本額	124,950,676円	152,148,249円
		期中追加設定元本額	51,030,255円	39,362,045円
		期中一部解約元本額	23,832,682円	20,091,783円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	152,148,249口	171,418,511口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年6月18日	当中間計算期間 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成28年12月19日現在	当中間計算期間末 平成29年6月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成28年12月19日現在	当中間計算期間末 平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	1.3306円	1.3549円
(1万口当たり純資産額)	(13,306円)	(13,549円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,184,602,845	10,821,671,810
株式	※3※4	129,800,710,660	130,788,548,700
派生商品評価勘定		741,360	12,633,700
未収入金		481,730,228	28,834,772
未収配当金		11,051,750	846,588,888
未収利息		185,379	444,991
その他未収収益	※5	2,380,925	16,888,105
流動資産合計		134,481,403,147	142,515,610,966
資産合計		134,481,403,147	142,515,610,966
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		42,160	-
前受金		960,000	5,560,000
未払解約金		370,015,000	81,650,200
受入担保金		3,898,160,805	10,112,062,169
流動負債合計		4,269,177,965	10,199,272,369
負債合計		4,269,177,965	10,199,272,369
純資産の部
元本等
元本	※1	138,207,285,313	134,015,527,208
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△7,995,060,131	△1,699,188,611
元本等合計		130,212,225,182	132,316,338,597
純資産合計		130,212,225,182	132,316,338,597
負債純資産合計		134,481,403,147	142,515,610,966

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	140,729,416,146円	138,207,285,313円
		期中追加設定元本額	15,146,910,652円	8,228,105,305円
		期中一部解約元本額	17,669,041,485円	12,419,863,410円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	5,497,265,486円	5,051,594,784円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	13,563,265,198円	12,514,341,861円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	126,601,870円	65,626,694円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	141,686,038円	104,147,960円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,316,749,433円	1,717,168,842円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	96,793,829円	82,994,802円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	3,260,080,900円	2,616,740,959円
		D-I's TOPIXインデックス	22,437,751円	33,133,141円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	27,594,657円	27,669,532円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	593,766円	573,610円
		iFree TOPIXインデックス	123,752,399円	202,208,638円
		iFree 8資産バランス	117,889,334円	422,822,703円
		DCダイワ日本株式インデックス	62,984,417,547円	60,936,367,691円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,349,453,806円	2,269,898,553円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,364,986,060円	2,301,578,744円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,111,458,667円	2,141,710,093円
		年金ダイワ日本株式インデックス	3,809,681,060円	3,900,481,429円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	22,874,733円	21,845,579円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	58,804,320円	58,674,732円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,636,946円	13,562,238円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	448,097円	404,752円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	440,730円	400,556円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	839,912円	788,422円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	63,672,333円	14,765,532円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	330,217,542円	95,772,884円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	183,676,164円	35,417,495円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,412,992,315円	935,329,931円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	227,274,133円	202,925,998円
		ダイワ・バランスファンド35VA	14,178,232,373円	12,437,050,347円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	371,349,761円	332,322,209円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	639,321,646円	516,570,023円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,159,873,390円	1,054,630,854円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	162,562,702円	158,236,001円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	285,231,730円	266,976,479円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	64,166,119円	55,560,428円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	1,792,053,724円	5,101,535,646円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	-円	4,256,324円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	-円	506,699,360円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,031,097,025円	1,150,598,678円
		ダイワライフスタイル25	202,055,361円	190,817,109円
		ダイワライフスタイル50	673,841,558円	640,205,929円
		ダイワライフスタイル75	509,571,158円	509,632,026円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	15,909,343,740円	15,321,487,640円
	計		138,207,285,313円	134,015,527,208円
2.		期末日における受益権の総数	138,207,285,313口	134,015,527,208口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,995,060,131円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,699,188,611円であります。
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 3,737,943,250円	株式 9,741,474,750円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 714,400,000円	株式 578,700,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,709,350円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分15,953,597円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年6月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	308,890,000	-	309,600,000	710,000	1,511,115,000	-	1,523,800,000	12,685,000
合計	308,890,000	-	309,600,000	710,000	1,511,115,000	-	1,523,800,000	12,685,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	0.9422円	0.9873円
(1万口当たり純資産額)	(9,422円)	(9,873円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		340,203,687	403,690,443
コール・ローン		153,142,293	180,298,945
株式		81,261,530,570	83,632,203,274
投資証券		2,095,626,412	2,239,266,910
派生商品評価勘定		822,838	1,394,669
未収入金		132,605,697	70,393,807
未収配当金		105,370,223	157,808,291
差入委託証拠金		582,058,178	629,656,126
流動資産合計		84,671,359,898	87,314,712,465
資産合計		84,671,359,898	87,314,712,465
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		78,064	138,993
未払金		-	123,453,682
未払解約金		227,130,000	68,878,300
流動負債合計		227,208,064	192,470,975
負債合計		227,208,064	192,470,975
純資産の部
元本等
元本	※1	40,367,016,462	39,769,530,203
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,077,135,372	47,352,711,287
元本等合計		84,444,151,834	87,122,241,490
純資産合計		84,444,151,834	87,122,241,490
負債純資産合計		84,671,359,898	87,314,712,465

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	38,798,220,086円	40,367,016,462円
		期中追加設定元本額	5,148,416,668円	2,959,145,482円
		期中一部解約元本額	3,579,620,292円	3,556,631,741円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	713,025,920円	606,253,637円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,240,774円	23,451,318円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	453,992,902円	333,234,264円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	43,993,709円	37,203,103円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,490,582,674円	1,181,410,595円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	118,469,160円	310,155,879円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	218,819,187円	793,782,115円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	128,229,593円
		D-I's 外国株式インデックス	1,689,699円	1,053,424円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	182,021円	172,046円
		iFree 外国株式インデックス	207,132,402円	321,583,206円
		iFree 8資産バランス	53,397,250円	190,130,539円
		DCダイワ外国株式インデックス	22,403,108,724円	22,949,294,859円
		ダイワ・ライフ・バランス30	544,438,422円	512,142,357円
		ダイワ・ライフ・バランス50	725,810,195円	691,523,265円
		ダイワ・ライフ・バランス70	538,721,875円	535,942,934円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,464,751,026円	1,449,210,387円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,245,662円	6,591,322円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,997,798円	15,926,850円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,621,406円	3,482,441円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	100,000円	89,936円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	197,107円	178,417円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	19,292,523円	4,364,859円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	150,605,980円	43,371,488円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,943,779,185円	1,245,591,297円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	521,063,437円	450,481,667円
		ダイワ・バランスファンド35VA	4,894,517,852円	4,179,996,247円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	227,433,106円	201,888,567円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	391,241,366円	436,539,279円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	23,106,461円	27,079,001円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	465,705円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,000,082,219円	2,937,182,549円
		ダイワライフスタイル25	23,116,958円	21,598,748円
		ダイワライフスタイル50	77,484,135円	72,453,747円
		ダイワライフスタイル75	58,775,327円	57,474,562円
	計		40,367,016,462円	39,769,530,203円
2.		期末日における受益権の総数	40,367,016,462口	39,769,530,203口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年6月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,060,857,918	-	1,061,163,756	305,838	1,213,457,973	-	1,214,612,685	1,154,712
合計	1,060,857,918	-	1,061,163,756	305,838	1,213,457,973	-	1,214,612,685	1,154,712

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年6月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	135,974,736	-	135,535,800	438,936	68,412,000	-	68,412,000	0
アメリカ・ドル	111,079,800	-	110,562,800	517,000	-	-	-	-
イギリス・ポン ド	24,894,936	-	24,973,000	△78,064	-	-	-	-
スイス・フラン	-	-	-	-	68,412,000	-	68,412,000	0
買 建	-	-	-	-	187,803,548	-	187,904,512	100,964
アメリカ・ドル	-	-	-	-	168,119,400	-	168,221,112	101,712
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	5,075,568	-	5,075,400	△168
カナダ・ドル	-	-	-	-	8,395,470	-	8,395,000	△470
ユーロ	-	-	-	-	6,213,110	-	6,213,000	△110
合計	135,974,736	-	135,535,800	438,936	256,215,548	-	256,316,512	100,964

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	2.0919円	2.1907円
(1万口当たり純資産額)	(20,919円)	(21,907円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,972,263,132	2,853,302,765
投資証券	※2	255,690,211,900	262,677,393,500
派生商品評価勘定		20,425,856	-
未収入金		-	1,206,627,273
未収配当金		1,045,322,377	1,224,170,912
前払金		-	38,373,600
流動資産合計		261,728,223,265	267,999,868,050
資産合計		261,728,223,265	267,999,868,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	32,103,744
前受金		19,071,800	-
未払金		3,138,607,753	-
未払解約金		18,444,000	612,497,200
流動負債合計		3,176,123,553	644,600,944
負債合計		3,176,123,553	644,600,944
純資産の部
元本等
元本	※1	105,872,694,601	110,588,580,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		152,679,405,111	156,766,687,058
元本等合計		258,552,099,712	267,355,267,106
純資産合計		258,552,099,712	267,355,267,106
負債純資産合計		261,728,223,265	267,999,868,050

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	89,610,737,405円	105,872,694,601円
		期中追加設定元本額	24,593,354,604円	12,709,314,175円
		期中一部解約元本額	8,331,397,408円	7,993,428,728円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	9,781,847,232円	10,417,625,084円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	90,876,052,371円	94,154,372,341円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	426,116,567円	402,333,441円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	18,797円	22,838円
		iFree J-REITインデックス	33,242,209円	48,402,291円
		iFree 8資産バランス	45,191,617円	172,489,875円
		DC・ダイワJ-REITオープン	3,226,297,529円	3,310,452,862円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,357,905円	3,701,309円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,855,028円	5,725,525円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	900,684円	1,090,705円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	51,513,007円	56,096,983円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	188,297,819円	505,579,118円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	-円	1,419,971円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	-円	89,792,438円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,235,003,836円	1,419,475,267円
	計		105,872,694,601円	110,588,580,048円
2.		期末日における受益権の総数	105,872,694,601口	110,588,580,048口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 377,400,000円	投資証券 352,800,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年6月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	2,667,788,200	-	2,688,378,000	20,589,800	3,764,081,600	-	3,732,212,000	△31,869,600
合計	2,667,788,200	-	2,688,378,000	20,589,800	3,764,081,600	-	3,732,212,000	△31,869,600

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	2.4421円	2.4176円
(1万口当たり純資産額)	(24,421円)	(24,176円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		302,428,959	121,519,313
コール・ローン		92,651,825	56,850,050
投資証券		6,092,393,296	10,455,356,583
派生商品評価勘定		-	164,564
未収入金		1,401	7,168,238
未収配当金		11,121,665	17,967,195
流動資産合計		6,498,597,146	10,659,025,943
資産合計		6,498,597,146	10,659,025,943
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,100	15,212
未払金		307,456,138	127,414,875
未払解約金		10,011,000	-
流動負債合計		317,473,238	127,430,087
負債合計		317,473,238	127,430,087
純資産の部
元本等
元本	※1	2,861,359,942	4,800,456,027
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,319,763,966	5,731,139,829
元本等合計		6,181,123,908	10,531,595,856
純資産合計		6,181,123,908	10,531,595,856
負債純資産合計		6,498,597,146	10,659,025,943

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	1,288,622,228円	2,861,359,942円
		期中追加設定元本額	1,695,507,019円	2,071,407,086円
		期中一部解約元本額	122,769,305円	132,311,001円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	1,071,680,040円	2,449,658,136円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	109,360,983円	286,358,148円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	-円	84,607,724円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	-円	60,353,483円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,488,344円	1,195,511円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	23,511円	26,742円
		iFree 外国REITインデックス	45,690,995円	55,173,095円
		iFree 8資産バランス	51,307,248円	191,395,867円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,275,948,091円	1,340,562,963円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,847,988円	4,159,179円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,708,895円	6,461,836円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	946,555円	1,077,486円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	278,156,453円	288,555,660円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	17,200,839円	21,634,931円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	-円	4,663,299円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	4,571,967円
	計		2,861,359,942円	4,800,456,027円
2.		期末日における受益権の総数	2,861,359,942口	4,800,456,027口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年6月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	78,779,958	-	78,773,858	△6,100	40,707,648	-	40,857,000	149,352
アメリカ・ドル	52,932,825	-	52,929,000	△3,825	17,764,352	-	17,763,200	△1,152
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	4,255,785	-	4,255,500	△285
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	3,326,396	-	3,379,600	53,204
カナダ・ドル	1,675,511	-	1,675,420	△91	4,970,034	-	5,034,000	63,966
シンガポー ル・ドル	4,399,180	-	4,398,840	△340	10,391,081	-	10,424,700	33,619
ユーロ	17,196,993	-	17,196,798	△195	-	-	-	-
香港・ドル	2,575,449	-	2,573,800	△1,649	-	-	-	-
合計	78,779,958	-	78,773,858	△6,100	40,707,648	-	40,857,000	149,352

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	2.1602円	2.1939円
(1万口当たり純資産額)	(21,602円)	(21,939円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		84,027,735	79,271,219
国債証券		11,610,339,360	12,021,443,940
地方債証券		1,235,850,800	1,234,474,200
特殊債券		1,029,950,700	1,024,356,600
社債券		916,698,400	1,126,571,000
未収入金		105,201,200	-
未収利息		52,041,502	51,978,939
前払費用		1,193,873	1,296,755
流動資産合計		15,035,303,570	15,539,392,653
資産合計		15,035,303,570	15,539,392,653
負債の部
流動負債
未払金		104,477,000	-
未払解約金		33,763,707	24,194,000
流動負債合計		138,240,707	24,194,000
負債合計		138,240,707	24,194,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,776,318,682	12,253,761,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,120,744,181	3,261,437,184
元本等合計		14,897,062,863	15,515,198,653
純資産合計		14,897,062,863	15,515,198,653
負債純資産合計		15,035,303,570	15,539,392,653

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	12,066,650,337円	11,776,318,682円
		期中追加設定元本額	1,822,199,066円	1,553,483,428円
		期中一部解約元本額	2,112,530,721円	1,076,040,641円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	34,845円	44,382円
		iFree 日本債券インデックス	43,708,353円	80,527,611円
		iFree 8資産バランス	87,248,594円	326,990,973円
		ダイワ・ライフ・バランス30	4,310,465,771円	4,827,791,095円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,079,954,504円	2,369,173,172円
		ダイワ・ライフ・バランス70	662,333,867円	735,708,417円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	508,103,224円	543,305,719円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	413,870,204円	446,250,857円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	120,775,083円	133,637,311円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	62,143,213円	70,477,530円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	38,460,348円	47,250,410円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,109,162円	3,133,916円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,476,281,789円	1,780,991,032円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	238,982,327円	231,904,426円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	271,158,712円	256,192,353円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	460,688,686円	400,382,265円
	計		11,776,318,682円	12,253,761,469円
2.		期末日における受益権の総数	11,776,318,682口	12,253,761,469口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	1.2650円	1.2662円
(1万口当たり純資産額)	(12,650円)	(12,662円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		305,109,849	357,579,282
コール・ローン		406,948,440	246,072,186
国債証券		157,499,588,611	159,045,266,247
派生商品評価勘定		12,516,966	1,416,150
未収利息		1,215,567,069	1,218,676,602
前払費用		30,994,874	29,813,656
流動資産合計		159,470,725,809	160,898,824,123
資産合計		159,470,725,809	160,898,824,123
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	20,222
未払解約金		169,556,883	66,562,285
流動負債合計		169,556,883	66,582,507
負債合計		169,556,883	66,582,507
純資産の部
元本等
元本	※1	58,881,648,354	59,492,198,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,419,520,572	101,340,043,358
元本等合計		159,301,168,926	160,832,241,616
純資産合計		159,301,168,926	160,832,241,616
負債純資産合計		159,470,725,809	160,898,824,123

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1.	※1	期首	平成27年12月19日	平成28年12月20日
		期首元本額	57,214,334,756円	58,881,648,354円
		期中追加設定元本額	5,154,067,833円	3,386,778,224円
		期中一部解約元本額	3,486,754,235円	2,776,228,320円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	1,415,320,560円	1,108,659,184円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	47,463,120円	38,189,530円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	337,557,046円	269,683,265円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	78,887,258円	70,431,812円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,120,399,794円	959,053,375円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	61,945,238円	186,048,122円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	128,166,415円	527,373,808円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	-円	164,056,648円
		D-I's 外国債券インデックス	850,783円	868,793円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,978円	21,393円
		iFree 外国債券インデックス	78,031,637円	437,968,522円
		iFree 8資産バランス	41,183,907円	154,576,559円
		DCダイワ外国債券インデックス	37,918,206,213円	38,801,331,058円
		ダイワ・ライフ・バランス30	586,993,041円	622,593,894円
		ダイワ・ライフ・バランス50	260,230,135円	280,025,629円
		ダイワ・ライフ・バランス70	160,681,582円	173,883,228円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	251,367,408円	256,463,334円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	201,924,480円	210,946,166円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	60,112,470円	63,176,090円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	12,290,657円	13,340,120円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	15,684,745円	18,915,572円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	932,613円	1,227,961円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,682,564,879円	1,175,849,022円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	193,317,673円	182,272,592円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,166,577,248円	6,774,036,643円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	519,632,367円	482,914,265円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	334,968,931円	284,102,807円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	393,370,357円	380,871,234円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	103,674,791円	117,355,163円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	8,299,785円	13,656,392円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	-円	375,232円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,596,721,299円	5,612,756,406円
		ダイワライフスタイル25	34,708,067円	34,979,224円
		ダイワライフスタイル50	55,186,341円	58,647,104円
		ダイワライフスタイル75	14,379,536円	15,548,111円
	計		58,881,648,354円	59,492,198,258円
2.		期末日における受益権の総数	58,881,648,354口	59,492,198,258口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年12月19日 現在				平成29年6月19日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	325,129,314	-	337,646,280	12,516,966	185,672,372	-	187,068,300	1,395,928
アメリカ・ドル	210,905,918	-	220,040,040	9,134,122	49,506,712	-	49,807,570	300,858
イギリス・ポン ド	8,712,427	-	9,103,460	391,033	19,863,522	-	19,854,800	△8,722
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	13,992,093	-	14,365,000	372,907
カナダ・ドル	10,550,171	-	11,101,860	551,689	4,856,784	-	4,950,690	93,906
シンガポー ル・ドル	2,763,722	-	2,847,250	83,528	-	-	-	-
スイス・フラン	1,669,693	-	1,719,900	50,207	-	-	-	-
スウェーデ ン・クローナ	3,224,261	-	3,308,540	84,279	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	4,979,808	-	5,113,950	134,142	1,665,518	-	1,671,000	5,482
ノルウェー・ クローネ	1,884,240	-	1,939,080	54,840	524,081	-	525,200	1,119
ポーランド・ ズロチ	3,985,788	-	4,104,040	118,252	-	-	-	-
メキシコ・ペ ソ	6,030,456	-	6,377,490	347,034	-	-	-	-
ユーロ	66,843,880	-	68,276,100	1,432,220	81,672,315	-	82,018,200	345,885
南アフリカ・ ランド	3,578,950	-	3,714,570	135,620	13,591,347	-	13,875,840	284,493
合計	325,129,314	-	337,646,280	12,516,966	185,672,372	-	187,068,300	1,395,928

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	2.7054円	2.7034円
(1万口当たり純資産額)	(27,054円)	(27,034円)