半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 自2023年12月19日 至2024年6月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2023年12月18日現在	当中間計算期間末 2024年6月18日現在
1.	※1	期首元本額	258,850,872円	299,806,057円
		期中追加設定元本額	88,434,290円	38,107,986円
		期中一部解約元本額	47,479,105円	47,848,223円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	299,806,057口	290,065,820口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2022年12月20日 至2023年6月19日	当中間計算期間 自2023年12月19日 至2024年6月18日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2024年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2023年12月18日現在	当中間計算期間末 2024年6月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2023年12月18日現在	当中間計算期間末 2024年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.8448円	1.9954円
(1万口当たり純資産額)	(18,448円)	(19,954円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年6月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,509,355,185	13,539,321,912
株式	※2※3	271,694,881,710	344,999,330,980
未収配当金		34,216,517	2,260,764,348
未収利息		354,362	-
前払金		40,870,000	249,550,000
その他未収収益	※4	3,809,987	19,840,249
差入委託証拠金		83,656,486	9,549,681
流動資産合計		284,367,144,247	361,078,357,170
資産合計		284,367,144,247	361,078,357,170
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		88,366,150	190,216,000
未払解約金		45,582,510	243,705,600
受入担保金		6,027,500,124	7,559,144,658
流動負債合計		6,161,448,784	7,993,066,258
負債合計		6,161,448,784	7,993,066,258
純資産の部
元本等
元本	※1	167,363,042,675	179,046,112,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,842,652,788	174,039,178,735
元本等合計		278,205,695,463	353,085,290,912
純資産合計		278,205,695,463	353,085,290,912
負債純資産合計		284,367,144,247	361,078,357,170

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	148,213,575,565円	167,363,042,675円
		期中追加設定元本額	33,709,870,987円	20,613,255,465円
		期中一部解約元本額	14,560,403,877円	8,930,185,963円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	2,806,589,377円	2,806,034,190円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	4,338,435,108円	3,996,926,670円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	911,033円	907,848円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	15,019,052円	9,102,808円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	186,897,779円	139,851,291円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	13,126,071円	11,667,234円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	405,732,331円	344,658,301円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	335,745,401円	1,209,516,879円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	683,176,927円	738,581,602円
		D-I's TOPIXインデックス	13,681,132円	12,953,393円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	252,698,013円	240,760,181円
		iFree TOPIXインデックス	7,316,732,442円	8,126,519,847円
		iFree 8資産バランス	4,616,250,454円	4,638,169,593円
		iFree 年金バランス	1,010,425,277円	1,099,589,540円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	606,201円	3,676,369円
		DCダイワ日本株式インデックス	70,764,909,047円	71,130,619,543円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,117,247,592円	2,999,401,241円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,949,158,053円	4,894,599,857円
		ダイワ・ライフ・バランス70	5,667,590,984円	5,901,800,953円
		年金ダイワ日本株式インデックス	7,353,575,651円	7,731,734,200円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	55,620,720円	46,288,571円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	76,255,756円	72,209,078円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	4,843,673,479円	5,730,728,588円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	12,445,814円	12,074,009円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	11,685,906円	11,970,580円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	29,772,487円	30,025,521円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	11,959,611,664円	17,970,241,819円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	54,371,807円	46,931,794円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	21,015,894円	19,120,292円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,760,384,417円	3,211,297,317円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	350,930,093円	316,893,779円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	51,746,439円	40,650,926円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	73,719,521円	59,424,894円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	239,106,880円	250,072,890円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	12,349,270,983円	12,979,835,723円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	6,002,426,419円	8,958,580,627円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	3,346,831,688円	3,365,303,345円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	86,587円	318,862円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	145,111円	2,618,805円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	202,435円	3,718,516円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	74,055円	193,671円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	128,381円	4,715,902円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	203,035円	5,822,082円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	74,654円	258,358円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	126,582円	3,813,320円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	213,768円	11,114,936円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,153,362,208円	1,054,651,551円
		ダイワライフスタイル25	107,605,154円	92,819,702円
		ダイワライフスタイル50	481,894,635円	440,368,384円
		ダイワライフスタイル75	403,714,677円	381,811,643円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	8,127,833,501円	7,885,165,152円
	計		167,363,042,675円	179,046,112,177円
2.		期末日における受益権の総数	167,363,042,675口	179,046,112,177口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 5,729,754,780円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 7,123,844,820円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 617,720,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 735,210,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2023年12月18日現在				2024年6月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	6,859,435,000	-	6,771,230,000	△88,205,000	8,874,840,000	-	8,684,800,000	△190,040,000
合計	6,859,435,000	-	6,771,230,000	△88,205,000	8,874,840,000	-	8,684,800,000	△190,040,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.6623円	1.9720円
(1万口当たり純資産額)	(16,623円)	(19,720円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年6月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,877,453,939	2,311,187,217
コール・ローン		10,490,926,784	11,979,487,680
株式		389,010,712,465	550,074,384,679
投資証券		8,581,493,156	10,533,020,074
派生商品評価勘定		263,383,037	712,266,888
未収入金		3,481,831	6,391,904
未収配当金		438,781,439	648,302,756
差入委託証拠金		8,488,313,058	11,856,330,961
流動資産合計		419,154,545,709	588,121,372,159
資産合計		419,154,545,709	588,121,372,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		316,522,472	207,096,579
未払解約金		109,420,000	75,256,600
流動負債合計		425,942,472	282,353,179
負債合計		425,942,472	282,353,179
純資産の部
元本等
元本	※1	79,048,744,098	87,818,488,162
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		339,679,859,139	500,020,530,818
元本等合計		418,728,603,237	587,839,018,980
純資産合計		418,728,603,237	587,839,018,980
負債純資産合計		419,154,545,709	588,121,372,159

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	69,638,060,038円	79,048,744,098円
		期中追加設定元本額	13,935,683,680円	12,147,251,874円
		期中一部解約元本額	4,524,999,620円	3,377,507,810円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	252,201,357円	231,327,875円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	2,398,033円	1,404,824円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	25,425,788円	18,302,724円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,173,336円	3,622,837円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	130,046,867円	105,788,926円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	101,924,857円	104,416,485円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	89,930,302円	80,511,800円
		外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	3,590,635,659円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	730,644,158円	771,041,421円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	4,665,956,172円	5,271,895,684円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	560,421,539円	564,864,188円
		D-I's 外国株式インデックス	20,707,782円	16,220,608円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	53,190,442円	48,106,388円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	7,628,470,875円	8,612,025,283円
		iFree 8資産バランス	1,483,678,196円	1,461,674,755円
		iFree 年金バランス	322,769,357円	334,198,077円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	2,911,681円	16,454,281円
		DCダイワ外国株式インデックス	47,632,499,577円	50,062,064,086円
		ダイワ・ライフ・バランス30	500,377,466円	477,517,025円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,067,785,681円	1,037,795,264円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,025,339,397円	1,023,255,355円
		大和DC海外株式インデックスファンド	2,015,691,298円	1,356,411,126円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,498,122円	9,560,422円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	13,060,578円	11,406,458円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	2,142,692,877円	2,499,628,976円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,057,594円	1,881,563円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,504,278円	2,480,657円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	5,295,411円	5,043,447円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	11,578,719円	15,005,633円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	52,676,509円	43,911,825円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	33,932,785円	29,814,954円
		ダイワ・バランスファンド35VA	900,545,333円	747,327,456円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	48,117,622円	42,849,718円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	140,109,625円	126,698,728円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	36,916円	128,545円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	62,672円	1,053,961円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	88,640円	1,493,797円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	31,336円	78,128円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	55,374円	1,870,987円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	88,833円	2,371,238円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	28,073円	93,292円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	47,882円	1,361,677円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	84,991円	4,133,920円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,390,103,806円	1,290,447,215円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	433,076,574円	422,550,555円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,336,572,680円	3,893,426,689円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,037,904,988円	3,176,487,384円
		ダイワライフスタイル25	8,563,694円	7,154,772円
		ダイワライフスタイル50	38,800,537円	34,506,340円
		ダイワライフスタイル75	32,426,160円	29,359,361円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	89,157,328円	80,244,732円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	-円	78,139,734円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	-円	68,441,327円
	計		79,048,744,098円	87,818,488,162円
2.		期末日における受益権の総数	79,048,744,098口	87,818,488,162口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2023年12月18日現在				2024年6月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	21,247,150,443	-	21,504,373,808	257,223,365	26,586,004,814	-	27,035,246,833	449,242,019
合計	21,247,150,443	-	21,504,373,808	257,223,365	26,586,004,814	-	27,035,246,833	449,242,019

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年12月18日現在				2024年6月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	10,824,965,810	-	10,514,603,010	△310,362,800	11,909,403,160	-	11,965,331,450	55,928,290
アメリカ・ドル	6,537,435,720	-	6,344,549,120	△192,886,600	6,609,608,630	-	6,655,143,600	45,534,970
イギリス・ ポンド	368,829,410	-	359,306,400	△9,523,010	578,355,880	-	580,045,530	1,689,650
オーストラリ ア・ドル	660,238,240	-	646,463,080	△13,775,160	698,436,580	-	697,970,490	△466,090
カナダ・ドル	996,957,150	-	974,235,840	△22,721,310	1,516,785,440	-	1,514,558,760	△2,226,680
スイス・フラン	825,467,070	-	799,299,270	△26,167,800	1,028,102,860	-	1,047,104,270	19,001,410
ユーロ	1,436,038,220	-	1,390,749,300	△45,288,920	1,478,113,770	-	1,470,508,800	△7,604,970
合計	10,824,965,810	-	10,514,603,010	△310,362,800	11,909,403,160	-	11,965,331,450	55,928,290

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1口当たり純資産額	5.2971円	6.6938円
(1万口当たり純資産額)	(52,971円)	(66,938円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年6月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		3,170,100,784	2,463,337,207
コール・ローン		1,716,112,297	1,867,955,443
国債証券		274,040,930,032	316,546,760,358
派生商品評価勘定		251,140	9,000,519
未収入金		-	336,112
未収利息		1,877,679,010	2,326,635,517
前払費用		93,256,788	158,155,647
流動資産合計		280,898,330,051	323,372,180,803
資産合計		280,898,330,051	323,372,180,803
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		45,266,097	11,038,470
未払金		220,125	62,857
未払解約金		57,540,544	95,643,631
流動負債合計		103,026,766	106,744,958
負債合計		103,026,766	106,744,958
純資産の部
元本等
元本	※1	82,652,055,717	86,642,689,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		198,143,247,568	236,622,746,788
元本等合計		280,795,303,285	323,265,435,845
純資産合計		280,795,303,285	323,265,435,845
負債純資産合計		280,898,330,051	323,372,180,803

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	76,482,606,084円	82,652,055,717円
		期中追加設定元本額	11,616,498,414円	7,947,881,559円
		期中一部解約元本額	5,447,048,781円	3,957,248,219円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	378,265,789円	353,386,145円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	7,319,300円	4,950,980円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	39,693,753円	32,397,835円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	15,003,665円	14,812,611円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	202,530,565円	185,995,811円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	575,818,396円	734,968,877円
		外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	590,336,025円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	800,186,267円	956,757,996円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	3,784,307,962円	4,963,658,914円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	844,233,964円	1,131,199,232円
		D-I's 外国債券インデックス	2,560,063円	1,767,295円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,940,223円	21,281,066円
		iFree 外国債券インデックス	2,147,340,748円	2,085,865,651円
		iFree 8資産バランス	2,287,197,948円	2,512,941,378円
		iFree 年金バランス	501,734,675円	596,574,530円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	297,564円	1,966,686円
		DCダイワ外国債券インデックス	51,328,969,323円	51,707,506,784円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,157,832,760円	1,176,149,491円
		ダイワ・ライフ・バランス50	818,375,038円	875,668,500円
		ダイワ・ライフ・バランス70	625,354,205円	712,618,374円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	696,882,920円	712,026,121円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	550,480,847円	579,220,924円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	219,646,890円	236,172,504円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	37,370,856円	34,268,456円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	18,942,184円	21,468,866円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	1,961,861,578円	2,293,674,264円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	4,614,349円	4,872,476円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,938,861円	2,179,468円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,291,159円	3,611,603円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	1,152,992,870円	1,862,957,417円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	94,521,436円	90,058,800円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	26,095,640円	26,205,450円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,806,836,890円	2,623,544,925円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	174,580,938円	169,056,701円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	19,262円	85,432円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	48,912円	1,110,127円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	50,401円	991,656円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	9,170円	27,564円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	17,475円	729,414円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	8,872円	279,364円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	8,872円	36,200円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	19,559円	724,764円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	13,635円	789,451円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	156,788,408円	139,347,460円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	67,315,692円	69,694,680円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	3,217,888,980円	3,107,982,612円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,820,063,374円	5,898,867,144円
		ダイワライフスタイル25	26,705,094円	25,294,949円
		ダイワライフスタイル50	59,474,710円	59,364,695円
		ダイワライフスタイル75	16,603,675円	17,241,389円
	計		82,652,055,717円	86,642,689,057円
2.		期末日における受益権の総数	82,652,055,717口	86,642,689,057口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2023年12月18日現在				2024年6月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,730,758,000	-	1,685,743,043	△45,014,957	1,762,109,091	-	1,760,071,140	△2,037,951
アメリカ・ドル	315,181,225	-	312,748,847	△2,432,378	510,934,260	-	516,048,960	5,114,700
イギリス・ ポンド	21,051,745	-	20,843,146	△208,599	4,965,030	-	5,000,392	35,362
オフショア・ 人民元	1,046,331,594	-	1,008,761,922	△37,569,672	724,538,802	-	727,927,620	3,388,818
カナダ・ドル	10,070,572	-	10,167,513	96,941	168,635,030	-	168,666,770	31,740
シンガポー ル・ドル	19,520,002	-	18,838,729	△681,273	51,914,150	-	52,169,734	255,584
ニュージーラ ンド・ドル	25,779,248	-	25,037,809	△741,439	15,374,640	-	15,451,312	76,672
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	12,131,042	-	12,011,384	△119,658
ポーランド・ ズロチ	27,875,525	-	26,970,398	△905,127	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	46,764,863	-	45,544,678	△1,220,185	148,292,739	-	137,548,184	△10,744,555
ユーロ	218,183,226	-	216,830,001	△1,353,225	125,323,398	-	125,246,784	△76,614
合計	1,730,758,000	-	1,685,743,043	△45,014,957	1,762,109,091	-	1,760,071,140	△2,037,951

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1口当たり純資産額	3.3973円	3.7310円
(1万口当たり純資産額)	(33,973円)	(37,310円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年6月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,490,491,252	4,486,331,187
投資証券	※2	396,524,083,100	313,868,584,500
未収入金		3,845,463,875	3,015,346,911
未収配当金		2,183,738,409	1,905,633,404
前払金		28,280,000	28,000,000
差入委託証拠金		522,937,908	504,114,058
流動資産合計		406,594,994,544	323,808,010,060
資産合計		406,594,994,544	323,808,010,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		115,696,000	11,816,000
未払解約金		55,330,000	351,814,000
流動負債合計		171,026,000	363,630,000
負債合計		171,026,000	363,630,000
純資産の部
元本等
元本	※1	126,407,264,091	102,701,032,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		280,016,704,453	220,743,347,988
元本等合計		406,423,968,544	323,444,380,060
純資産合計		406,423,968,544	323,444,380,060
負債純資産合計		406,594,994,544	323,808,010,060

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	147,074,195,757円	126,407,264,091円
		期中追加設定元本額	15,840,714,197円	3,892,237,323円
		期中一部解約元本額	36,507,645,863円	27,598,469,342円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	4,182,047,912円	3,711,828,203円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	108,317,971,329円	83,593,353,363円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	435,013,976円	561,074,092円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	20,894,901円	24,593,183円
		iFree J-REITインデックス	676,381,336円	676,661,594円
		iFree 8資産バランス	2,387,649,719円	2,867,952,183円
		ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)	2,514,869円	97,541,633円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	50,619円	325,619円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,432,509,358円	5,268,814,458円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,504,119円	9,135,460円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,667,097円	10,258,995円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	3,390,101円	5,532,494円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	98,969,094円	89,812,261円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	2,960,929,609円	3,732,115,063円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	531,516,611円	708,180,521円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	483,088,653円	594,909,788円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	12,261円	39,631円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	26,062円	1,180,727円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	19,007円	687,709円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	10,721円	46,263円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	23,012円	871,592円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	7,948円	452,507円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	857,065,777円	745,664,733円
	計		126,407,264,091円	102,701,032,072円
2.		期末日における受益権の総数	126,407,264,091口	102,701,032,072口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,652,550,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,478,750,000円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2023年12月18日現在				2024年6月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	10,018,680,000	-	9,903,600,000	△115,080,000	9,520,000,000	-	9,508,800,000	△11,200,000
合計	10,018,680,000	-	9,903,600,000	△115,080,000	9,520,000,000	-	9,508,800,000	△11,200,000

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1口当たり純資産額	3.2152円	3.1494円
(1万口当たり純資産額)	(32,152円)	(31,494円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年6月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		530,744,114	331,240,800
コール・ローン		201,790,101	339,018,198
投資信託受益証券		1,190,063,836	1,813,419,737
投資証券		34,096,995,311	38,885,338,616
派生商品評価勘定		53,139,370	1,436,815
未収入金		162,779,094	943,554
未収配当金		120,067,844	129,463,566
差入委託証拠金		286,867,758	378,857,019
流動資産合計		36,642,447,428	41,879,718,305
資産合計		36,642,447,428	41,879,718,305
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,624,652	4,915,364
未払金		251,754,199	54,118,701
未払解約金		16,411,000	13,972,000
流動負債合計		274,789,851	73,006,065
負債合計		274,789,851	73,006,065
純資産の部
元本等
元本	※1	10,445,718,817	10,983,553,470
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,921,938,760	30,823,158,770
元本等合計		36,367,657,577	41,806,712,240
純資産合計		36,367,657,577	41,806,712,240
負債純資産合計		36,642,447,428	41,879,718,305

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月19日 至2024年6月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	9,133,427,619円	10,445,718,817円
		期中追加設定元本額	2,187,181,975円	1,114,214,451円
		期中一部解約元本額	874,890,777円	576,379,798円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	92,408,770円	87,906,063円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,721,650,522円	1,961,976,301円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	271,581,866円	351,031,441円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,522,467円	1,440,421円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	17,406,934円	21,117,268円
		iFree 外国REITインデックス	708,540,551円	650,282,419円
		iFree 8資産バランス	2,396,093,659円	2,475,793,628円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	369,788,330円	365,460,516円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	254,293,639円	234,268,950円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	556,964円	3,578,949円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,036,311,343円	4,118,940,360円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	8,311,324円	7,624,160円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,548,978円	8,750,218円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	3,261,395円	4,538,642円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	143,999,267円	138,343,907円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	9,610円	21,229円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	20,459円	817,274円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	22,574円	749,411円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	8,401円	22,560円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	18,041円	543,086円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	9,006円	543,573円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	239,359,246円	204,299,524円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	66,749,561円	64,946,753円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	13,065,384円	28,823,827円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	92,180,526円	87,624,943円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	-円	83,814,309円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	-円	80,293,738円
	計		10,445,718,817円	10,983,553,470円
2.		期末日における受益権の総数	10,445,718,817口	10,983,553,470口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連

種類	2023年12月18日現在				2024年6月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	1,029,127,460	-	1,082,266,830	53,139,370	1,141,631,305	-	1,137,569,372	△4,061,933
合計	1,029,127,460	-	1,082,266,830	53,139,370	1,141,631,305	-	1,137,569,372	△4,061,933

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年12月18日現在				2024年6月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	191,748,233	-	185,123,581	△6,624,652	345,005,056	-	345,588,440	583,384
アメリカ・ドル	107,228,605	-	103,382,162	△3,846,443	239,585,340	-	240,793,560	1,208,220
ユーロ	75,405,578	-	72,628,019	△2,777,559	105,419,716	-	104,794,880	△624,836
香港・ドル	9,114,050	-	9,113,400	△650	-	-	-	-
合計	191,748,233	-	185,123,581	△6,624,652	345,005,056	-	345,588,440	583,384

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1口当たり純資産額	3.4816円	3.8063円
(1万口当たり純資産額)	(34,816円)	(38,063円)

「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年12月18日現在 金 額 (円)	2024年6月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,124,512	5,280,694
国債証券		451,939,790	507,756,810
未収入金		-	2,970,540
未収利息		101,590	78,268
前払費用		12,583	15,871
流動資産合計		457,178,475	516,102,183
資産合計		457,178,475	516,102,183
負債の部
流動負債
未払解約金		1,000	4,193,000
流動負債合計		1,000	4,193,000
負債合計		1,000	4,193,000
純資産の部
元本等
元本	※1	438,719,306	492,333,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,458,169	19,575,960
元本等合計		457,177,475	511,909,183
純資産合計		457,177,475	511,909,183
負債純資産合計		457,178,475	516,102,183

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年12月19日 至2024年6月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年12月19日
		期首元本額	347,622,118円	438,719,306円
		期中追加設定元本額	126,667,022円	90,715,888円
		期中一部解約元本額	35,569,834円	37,101,971円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	65,190,584円	86,638,367円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	985,533円	7,019,448円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	89,325,506円	72,017,519円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	201,611,475円	227,722,007円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	81,606,208円	98,935,882円
	計		438,719,306円	492,333,223円
2.		期末日における受益権の総数	438,719,306口	492,333,223口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年6月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年12月18日現在	2024年6月18日現在
1口当たり純資産額	1.0421円	1.0398円
(1万口当たり純資産額)	(10,421円)	(10,398円)