有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2019年3月11日現在	2019年9月11日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,027,760	4,087,741
株式	957,754,790	970,722,110
未収入金	508,423	-
未収配当金	2,208,650	489,450
流動資産合計	977,499,623	975,299,301
資産合計	977,499,623	975,299,301
負債の部
流動負債
未払金	1,482,757	-
未払利息	27	10
その他未払費用	117	-
流動負債合計	1,482,901	10
負債合計	1,482,901	10
純資産の部
元本等
元本	469,840,598	476,412,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	506,176,124	498,886,400
元本等合計	976,016,722	975,299,291
純資産合計	976,016,722	975,299,291
負債純資産合計	977,499,623	975,299,301

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年3月11日現在		2019年9月11日現在
1.	受益権の総数		469,840,598口		476,412,891口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0773円	1口当たり純資産額	2.0472円
		(1万口当たり純資産額)	(20,773円)	(1万口当たり純資産額)	(20,472円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年9月12日 至 2019年3月11日	自 2019年3月12日 至 2019年9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年3月11日現在	2019年9月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年3月11日現在	2019年9月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2018年9月12日 至 2019年3月11日	自 2019年3月12日 至 2019年9月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	461,296,166円	469,840,598円
同期中追加設定元本額	22,592,523円	28,233,274円
同期中一部解約元本額	14,048,091円	21,660,981円
元本の内訳*
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	178,882,772円	192,604,806円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	290,957,826円	283,808,085円
計	469,840,598円	476,412,891円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年3月11日現在	2019年9月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△81,589,062	△107,371,104
合計	△81,589,062	△107,371,104

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年9月11日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	4,900	984.00	4,821,600
大林組	19,700	1,046.00	20,606,200
日揮	5,000	1,402.00	7,010,000
日本ハム	2,300	4,230.00	9,729,000
日本たばこ産業	17,900	2,336.50	41,823,350
東洋紡	5,000	1,465.00	7,325,000
東レ	18,100	788.00	14,262,800
クラレ	6,000	1,335.00	8,010,000
日本曹達	1,500	2,639.00	3,958,500
JSR	5,000	1,797.00	8,985,000
DIC	3,900	3,030.00	11,817,000
武田薬品工業	2,300	3,746.00	8,615,800
ツムラ	9,900	2,987.00	29,571,300
沢井製薬	3,000	5,690.00	17,070,000
JXTGホールディングス	29,400	486.70	14,308,980
住友ゴム工業	5,100	1,292.00	6,589,200
AGC	3,700	3,395.00	12,561,500
日本電気硝子	2,600	2,495.00	6,487,000
日本製鉄	17,200	1,560.50	26,840,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,700	1,383.50	14,803,450
愛知製鋼	1,500	3,215.00	4,822,500
住友金属鉱山	1,900	3,435.00	6,526,500
住友電気工業	7,800	1,386.50	10,814,700
小松製作所	4,100	2,456.00	10,069,600
日本精工	9,700	975.00	9,457,500
三菱重工業	4,900	4,385.00	21,486,500
明電舎	3,400	1,896.00	6,446,400
セイコーエプソン	8,700	1,539.00	13,389,300
EIZO	2,400	3,705.00	8,892,000
ヒロセ電機	700	13,480.00	9,436,000
京セラ	1,700	6,772.00	11,512,400
SCREENホールディングス	900	6,270.00	5,643,000
デンソー	2,300	4,822.00	11,090,600
いすゞ自動車	2,900	1,237.00	3,587,300
NOK	9,600	1,635.00	15,696,000
アイシン精機	2,100	3,620.00	7,602,000
本田技研工業	8,100	2,895.50	23,453,550
SUBARU	9,600	3,082.00	29,587,200
ヤマハ発動機	3,400	1,946.00	6,616,400
シチズン時計	29,700	535.00	15,889,500
電源開発	1,300	2,560.00	3,328,000
大阪瓦斯	8,600	1,936.00	16,649,600
東日本旅客鉄道	2,000	10,115.00	20,230,000
日本郵船	6,000	1,822.00	10,932,000
日本テレビホールディングス	29,100	1,414.00	41,147,400
日本電信電話	5,400	5,204.00	28,101,600
KDDI	10,200	2,839.00	28,957,800
三井物産	5,800	1,830.50	10,616,900
東邦ホールディングス	5,000	2,534.00	12,670,000
J.フロント リテイリング	6,100	1,306.00	7,966,600
セブン&アイ・ホールディングス	6,300	4,041.00	25,458,300
高島屋	6,700	1,274.00	8,535,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000	570.00	28,500,000
三井住友トラスト・ホールディングス	5,200	3,894.00	20,248,800
三井住友フィナンシャルグループ	8,900	3,772.00	33,570,800
みずほフィナンシャルグループ	173,300	167.40	29,010,420
大和証券グループ本社	25,300	511.60	12,943,480
野村ホールディングス	52,300	480.60	25,135,380
MS&ADインシュアランスグループホール	1,700	3,548.00	6,031,600
第一生命ホールディングス	11,000	1,650.00	18,150,000
リコーリース	2,000	3,435.00	6,870,000
野村不動産ホールディングス	6,700	2,341.00	15,684,700
三井不動産	5,300	2,471.00	13,096,300
三菱地所	6,000	2,000.50	12,003,000
ダイビル	7,700	1,074.00	8,269,800
みらかホールディングス	7,800	2,487.00	19,398,600
合計	744,300		970,722,110

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。