有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/12-2024/03/11)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	14,416,836	17,115,088
株式	1,035,046,460	1,133,186,510
未収配当金	337,300	2,684,700
流動資産合計	1,049,800,596	1,152,986,298
資産合計	1,049,800,596	1,152,986,298
負債の部
流動負債
その他未払費用	2,012	968
流動負債合計	2,012	968
負債合計	2,012	968
純資産の部
元本等
元本	310,290,192	314,111,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	739,508,392	838,873,668
元本等合計	1,049,798,584	1,152,985,330
純資産合計	1,049,798,584	1,152,985,330
負債純資産合計	1,049,800,596	1,152,986,298

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2023年9月11日現在		2024年3月11日現在
1.	受益権の総数		310,290,192口		314,111,662口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.3833円	1口当たり純資産額	3.6706円
		(1万口当たり純資産額)	(33,833円)	(1万口当たり純資産額)	(36,706円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年3月14日 至 2023年9月11日	自 2023年9月12日 至 2024年3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2023年3月14日 至 2023年9月11日	自 2023年9月12日 至 2024年3月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	294,809,989円	310,290,192円
同期中追加設定元本額	42,595,492円	56,615,435円
同期中一部解約元本額	27,115,289円	52,793,965円
元本の内訳*
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	183,076,861円	172,078,353円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	127,213,331円	142,033,309円
計	310,290,192円	314,111,662円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年9月11日現在	2024年3月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	199,561,805	70,363,005
合計	199,561,805	70,363,005

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2024年3月11日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	2,800	1,757.00	4,919,600
鹿島建設	7,600	3,013.00	22,898,800
エクシオグループ	4,500	3,197.00	14,386,500
日揮ホールディングス	12,700	1,387.00	17,614,900
森永乳業	7,800	3,179.00	24,796,200
日本ハム	2,800	5,180.00	14,504,000
キリンホールディングス	9,400	2,048.50	19,255,900
キユーピー	6,300	2,767.00	17,432,100
東洋紡	5,000	1,112.00	5,560,000
東レ	21,300	696.50	14,835,450
王子ホールディングス	7,700	608.30	4,683,910
レンゴー	14,400	1,170.50	16,855,200
クラレ	6,500	1,468.50	9,545,250
旭化成	8,800	1,060.00	9,328,000
東亞合成	7,600	1,491.00	11,331,600
デンカ	3,600	2,424.50	8,728,200
日本触媒	1,200	5,651.00	6,781,200
三菱瓦斯化学	4,000	2,464.50	9,858,000
三菱ケミカルグループ	5,500	849.60	4,672,800
積水化学工業	2,800	2,129.50	5,962,600
日本ゼオン	4,300	1,259.00	5,413,700
日本化薬	4,900	1,283.00	6,286,700
花王	3,900	5,628.00	21,949,200
DIC	1,400	2,882.00	4,034,800
artience	2,400	2,823.00	6,775,200
アステラス製薬	5,900	1,598.00	9,428,200
サワイグループホールディングス	3,800	6,217.00	23,624,600
DOWAホールディングス	800	5,195.00	4,156,000
住友電気工業	5,500	2,197.50	12,086,250
SUMCO	1,600	2,390.50	3,824,800
オーエスジー	5,700	2,106.00	12,004,200
住友重機械工業	3,000	4,583.00	13,749,000
クボタ	6,000	2,194.50	13,167,000
日本精工	11,100	800.20	8,882,220
ジェイテクト	17,300	1,325.00	22,922,500
マキタ	7,100	3,991.00	28,336,100
マブチモーター	6,600	2,707.50	17,869,500
ニデック	5,300	5,581.00	29,579,300
オムロン	2,800	5,583.00	15,632,400
セイコーエプソン	3,500	2,402.00	8,407,000
EIZO	2,400	5,100.00	12,240,000
富士通ゼネラル	5,200	1,911.50	9,939,800
アルプスアルパイン	5,500	1,092.50	6,008,750
ヒロセ電機	300	14,865.00	4,459,500
コーセル	7,700	1,529.00	11,773,300
カシオ計算機	6,200	1,180.00	7,316,000
ローム	1,500	2,447.00	3,670,500
京セラ	3,900	2,084.00	8,127,600
村田製作所	12,000	2,848.50	34,182,000
いすゞ自動車	2,900	1,961.50	5,688,350
トヨタ自動車	4,900	3,498.00	17,140,200
アイシン	1,900	5,442.00	10,339,800
本田技研工業	12,300	1,725.00	21,217,500
SUBARU	4,400	3,069.00	13,503,600
豊田合成	5,600	2,991.50	16,752,400
エフ・シー・シー	1,700	2,081.00	3,537,700
リンテック	3,900	3,170.00	12,363,000
沖縄電力	1,200	1,123.00	1,347,600
大阪瓦斯	9,600	3,360.00	32,256,000
ヤマトホールディングス	7,000	2,162.50	15,137,500
大塚商会	2,800	6,483.00	18,152,400
ネットワンシステムズ	900	2,715.50	2,443,950
日本電信電話	55,600	182.40	10,141,440
KDDI	1,300	4,565.00	5,934,500
東邦ホールディングス	4,200	3,337.00	14,015,400
トラスコ中山	6,100	2,238.00	13,651,800
ユナイテッドアローズ	8,300	1,900.00	15,770,000
イズミ	4,200	3,465.00	14,553,000
いよぎんホールディングス	15,500	1,135.50	17,600,250
めぶきフィナンシャルグループ	41,400	475.20	19,673,280
ひろぎんホールディングス	15,800	1,045.00	16,511,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,100	1,568.00	22,108,800
りそなホールディングス	10,500	897.10	9,419,550
三井住友トラスト・ホールディングス	7,500	3,228.00	24,210,000
三井住友フィナンシャルグループ	5,600	8,772.00	49,123,200
七十七銀行	3,500	3,905.00	13,667,500
みずほフィナンシャルグループ	5,600	3,002.00	16,811,200
第一生命ホールディングス	4,400	3,621.00	15,932,400
三井不動産	1,700	4,181.00	7,107,700
三菱地所	13,400	2,383.00	31,932,200
イオンモール	6,000	1,736.50	10,419,000
綜合警備保障	12,300	848.20	10,432,860
H.U.グループホールディングス	5,700	2,543.00	14,495,100
合計	591,700		1,133,186,510

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。