有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2019年9月11日現在	2020年3月11日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,087,741	24,949,032
株式	970,722,110	778,297,680
未収入金	-	105,348
未収配当金	489,450	2,736,850
流動資産合計	975,299,301	806,088,910
資産合計	975,299,301	806,088,910
負債の部
流動負債
未払利息	10	74
その他未払費用	-	70
流動負債合計	10	144
負債合計	10	144
純資産の部
元本等
元本	476,412,891	469,095,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	498,886,400	336,992,853
元本等合計	975,299,291	806,088,766
純資産合計	975,299,291	806,088,766
負債純資産合計	975,299,301	806,088,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年9月11日現在		2020年3月11日現在
1.	受益権の総数		476,412,891口		469,095,913口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0472円	1口当たり純資産額	1.7184円
		(1万口当たり純資産額)	(20,472円)	(1万口当たり純資産額)	(17,184円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年3月12日 至 2019年9月11日	自 2019年9月12日 至 2020年3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年9月11日現在	2020年3月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年9月11日現在	2020年3月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2019年3月12日 至 2019年9月11日	自 2019年9月12日 至 2020年3月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	469,840,598円	476,412,891円
同期中追加設定元本額	28,233,274円	20,951,017円
同期中一部解約元本額	21,660,981円	28,267,995円
元本の内訳*
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	192,604,806円	192,950,359円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	283,808,085円	276,145,554円
計	476,412,891円	469,095,913円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年9月11日現在	2020年3月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△107,371,104	△174,748,523
合計	△107,371,104	△174,748,523

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2020年3月11日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	4,700	721.40	3,390,580
大林組	4,400	969.00	4,263,600
鹿島建設	3,800	1,055.00	4,009,000
日揮ホールディングス	12,300	1,066.00	13,111,800
日本ハム	3,500	3,860.00	13,510,000
味の素	3,900	1,741.50	6,791,850
日本たばこ産業	17,400	2,091.00	36,383,400
東洋紡	3,100	1,210.00	3,751,000
東レ	26,300	527.00	13,860,100
クラレ	7,000	1,036.00	7,252,000
住友化学	5,700	333.00	1,898,100
日本曹達	1,500	2,653.00	3,979,500
三菱ケミカルホールディングス	6,600	633.30	4,179,780
宇部興産	3,300	1,723.00	5,685,900
DIC	3,900	2,251.00	8,778,900
ツムラ	1,100	2,624.00	2,886,400
沢井製薬	1,900	5,350.00	10,165,000
JXTGホールディングス	39,400	365.80	14,412,520
住友ゴム工業	4,800	1,021.00	4,900,800
AGC	4,100	2,839.00	11,639,900
日本電気硝子	2,400	1,550.00	3,720,000
日本製鉄	18,700	984.80	18,415,760
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,300	797.00	8,209,100
愛知製鋼	1,500	2,690.00	4,035,000
住友金属鉱山	3,200	2,361.00	7,555,200
住友電気工業	7,600	1,147.50	8,721,000
小松製作所	9,900	1,899.00	18,800,100
日本精工	9,400	699.00	6,570,600
三菱重工業	4,800	2,969.00	14,251,200
スター精密	1,900	1,076.00	2,044,400
日立製作所	1,500	3,253.00	4,879,500
三菱電機	15,400	1,251.50	19,273,100
セイコーエプソン	11,500	1,246.00	14,329,000
EIZO	2,500	3,190.00	7,975,000
デンソー	2,500	3,652.00	9,130,000
いすゞ自動車	5,000	868.40	4,342,000
NOK	9,400	1,164.00	10,941,600
アイシン精機	1,900	3,070.00	5,833,000
本田技研工業	7,700	2,508.00	19,311,600
ヤマハ発動機	3,200	1,434.00	4,588,800
豊田合成	2,500	2,010.00	5,025,000
シチズン時計	37,700	353.00	13,308,100
電源開発	1,300	2,153.00	2,798,900
東京瓦斯	6,800	2,356.00	16,020,800
大阪瓦斯	8,600	1,748.00	15,032,800
東日本旅客鉄道	2,500	8,008.00	20,020,000
日本通運	1,000	4,805.00	4,805,000
ヤマトホールディングス	9,500	1,581.00	15,019,500
日本郵船	5,800	1,373.00	7,963,400
日鉄ソリューションズ	1,600	2,749.00	4,398,400
日本テレビホールディングス	28,200	1,200.00	33,840,000
日本電信電話	9,600	2,427.00	23,299,200
KDDI	5,100	3,109.00	15,855,900
三井物産	7,500	1,588.00	11,910,000
東邦ホールディングス	9,100	2,113.00	19,228,300
J.フロント リテイリング	5,700	975.00	5,557,500
セブン&アイ・ホールディングス	4,300	3,737.00	16,069,100
高島屋	6,700	946.00	6,338,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,700	442.60	21,554,620
三井住友トラスト・ホールディングス	5,000	3,159.00	15,795,000
三井住友フィナンシャルグループ	8,600	2,958.00	25,438,800
みずほフィナンシャルグループ	168,800	123.50	20,846,800
大和証券グループ本社	24,700	414.60	10,240,620
野村ホールディングス	51,000	424.20	21,634,200
MS&ADインシュアランスグループホール	800	3,015.00	2,412,000
第一生命ホールディングス	10,600	1,218.00	12,910,800
三井不動産	2,600	2,092.50	5,440,500
三菱地所	9,500	1,720.50	16,344,750
ダイビル	3,300	1,023.00	3,375,900
みらかホールディングス	7,500	2,405.00	18,037,500
合計	783,600		778,297,680

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。