有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
貸借対照表

	2021年9月13日現在	2022年3月11日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,531,865	4,641,577
株式	627,782,110	611,925,580
未収配当金	148,900	1,591,100
流動資産合計	630,462,875	618,158,257
資産合計	630,462,875	618,158,257
負債の部
流動負債
未払利息	5	12
流動負債合計	5	12
負債合計	5	12
純資産の部
元本等
元本	255,912,536	271,672,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	374,550,334	346,485,444
元本等合計	630,462,870	618,158,245
純資産合計	630,462,870	618,158,245
負債純資産合計	630,462,875	618,158,257

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年9月13日現在		2022年3月11日現在
1.	受益権の総数		255,912,536口		271,672,801口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4636円	1口当たり純資産額	2.2754円
		(1万口当たり純資産額)	(24,636円)	(1万口当たり純資産額)	(22,754円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年3月12日 至 2021年9月13日	自 2021年9月14日 至 2022年3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年9月13日現在	2022年3月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年9月13日現在	2022年3月11日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年3月12日 至 2021年9月13日	自 2021年9月14日 至 2022年3月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	268,649,182円	255,912,536円
同期中追加設定元本額	17,540,086円	27,776,806円
同期中一部解約元本額	30,276,732円	12,016,541円
元本の内訳*
イオン好配当グリーン・バランス・オープン	172,058,626円	178,092,656円
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	83,853,910円	93,580,145円
計	255,912,536円	271,672,801円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年9月13日現在	2022年3月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	102,524,785	△31,198,958
合計	102,524,785	△31,198,958

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年3月11日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	2,200	1,520.00	3,344,000
大和ハウス工業	1,400	3,075.00	4,305,000
エクシオグループ	3,000	2,351.00	7,053,000
日揮ホールディングス	6,500	1,373.00	8,924,500
ヤクルト本社	1,000	6,270.00	6,270,000
日本ハム	2,200	4,150.00	9,130,000
キリンホールディングス	7,000	1,747.00	12,229,000
味の素	1,400	3,348.00	4,687,200
キユーピー	3,500	2,432.00	8,512,000
日本たばこ産業	6,800	2,012.00	13,681,600
東レ	17,800	574.30	10,222,540
ワコールホールディングス	1,000	1,782.00	1,782,000
クラレ	2,900	998.00	2,894,200
日本曹達	1,000	3,495.00	3,495,000
東亞合成	5,300	1,045.00	5,538,500
日本触媒	1,000	5,290.00	5,290,000
三菱瓦斯化学	1,800	1,995.00	3,591,000
積水化学工業	3,200	1,689.00	5,404,800
日本ゼオン	3,500	1,273.00	4,455,500
日本化薬	4,000	1,090.00	4,360,000
花王	900	4,736.00	4,262,400
武田薬品工業	5,000	3,391.00	16,955,000
サワイグループホールディングス	2,000	4,465.00	8,930,000
ENEOSホールディングス	24,500	451.60	11,064,200
横浜ゴム	3,100	1,474.00	4,569,400
日本製鉄	8,800	2,104.00	18,515,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	3,400	1,669.00	5,674,600
大同特殊鋼	600	3,505.00	2,103,000
住友電気工業	4,700	1,325.50	6,229,850
アマダ	7,400	951.00	7,037,400
オーエスジー	4,700	1,808.00	8,497,600
小松製作所	600	2,738.50	1,643,100
住友重機械工業	2,600	2,736.00	7,113,600
日本精工	9,500	662.00	6,289,000
ジェイテクト	5,800	862.00	4,999,600
マキタ	400	3,594.00	1,437,600
IHI	1,300	2,636.00	3,426,800
マブチモーター	2,300	3,760.00	8,648,000
日新電機	2,500	1,327.00	3,317,500
セイコーエプソン	2,900	1,689.00	4,898,100
EIZO	1,900	3,540.00	6,726,000
TDK	800	3,690.00	2,952,000
アルプスアルパイン	5,300	1,050.00	5,565,000
堀場製作所	600	6,150.00	3,690,000
コーセル	2,900	793.00	2,299,700
京セラ	1,600	6,245.00	9,992,000
村田製作所	600	7,257.00	4,354,200
ユニプレス	3,400	591.00	2,009,400
デンソー	600	6,803.00	4,081,800
トヨタ自動車	1,500	1,860.50	2,790,750
アイシン	2,300	3,685.00	8,475,500
本田技研工業	4,200	3,115.00	13,083,000
SUBARU	2,000	1,734.00	3,468,000
豊田合成	4,100	1,826.00	7,486,600
エフ・シー・シー	1,500	1,269.00	1,903,500
シチズン時計	23,100	478.00	11,041,800
リンテック	1,200	2,320.00	2,784,000
中部電力	2,900	1,152.00	3,340,800
沖縄電力	1,000	1,409.00	1,409,000
東京瓦斯	4,600	2,349.00	10,805,400
大阪瓦斯	4,500	2,226.00	10,017,000
東日本旅客鉄道	1,800	6,570.00	11,826,000
NIPPON EXPRESSホールディン	600	8,090.00	4,854,000
日鉄ソリューションズ	2,800	3,475.00	9,730,000
大塚商会	2,400	4,085.00	9,804,000
日本テレビホールディングス	9,900	1,226.00	12,137,400
日本電信電話	4,800	3,422.00	16,425,600
KDDI	2,100	3,870.00	8,127,000
三井物産	1,100	3,039.00	3,342,900
東邦ホールディングス	5,600	1,893.00	10,600,800
トラスコ中山	3,800	2,383.00	9,055,400
ユナイテッドアローズ	4,700	1,580.00	7,426,000
ヤマダホールディングス	5,000	388.00	1,940,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,100	703.90	16,963,990
三井住友トラスト・ホールディングス	3,100	3,849.00	11,931,900
三井住友フィナンシャルグループ	5,200	3,890.00	20,228,000
みずほフィナンシャルグループ	8,600	1,512.50	13,007,500
MS&ADインシュアランスグループホール	1,500	3,792.00	5,688,000
第一生命ホールディングス	5,300	2,372.00	12,571,600
東京海上ホールディングス	1,200	6,426.00	7,711,200
三井不動産	4,700	2,428.50	11,413,950
三菱地所	8,500	1,622.00	13,787,000
イオンモール	4,700	1,543.00	7,252,100
H.U.グループホールディングス	2,400	2,935.00	7,044,000
合計	354,000		611,925,580

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。